寻找货币的自然关系 - 页 4 1234567 新评论 GaryKa 2017.01.04 15:35 #31 Дмитрий: 好吧，如果根据你的假设，合成物在通道的上限 附近，应该往下走，那么你就卖出X1和X2，买入X3。所以买入 "+"，卖出"/"。))你为什么不让作者自己试着回答呢？例如，我喜欢用乘法运算符来描述合成物，再加上一个度运算符来表示分数。我遇到了使用 "+"和"-"的人（本地人，但可以接受的方法）。现在我遇到了在合成符号中同时使用+- 和*/ 操作的人。不是我不明白，就是作者在真空中口出狂言。 Дмитрий 2017.01.04 16:58 #32 GaryKa:所以买入 "+"，卖出"/"。))你为什么不让作者自己试着回答呢？例如，我喜欢用乘法运算符来描述合成物，再加上一个度运算符来表示分数。我遇到了使用 "+"和"-"的人（本地人，但可以接受的方法）。现在我遇到了在合成符号中同时使用+- 和*/ 操作的人。要么是我不明白的地方，要么是作者在真空中口出狂言。那么是 "向我描述 "还是 "让作者自己来"？作者没有在口头上辱骂什么--他是在问这个问题 חולםטרנסצנדר ᨖ 2017.01.04 19:22 #33 Andy Sanders 2017.01.02 19:46 EN 也许有人知道并愿意分享计算理想合成的方法？世上没有完美的事情一个完美的合成是可以选择货币对以最小化差异，而不是将赔率调整到已经选定的货币对。这不是一个理想的合成，而是一个动态的平坦的投资组合，它被重建以适应情况。 有时这种重建会创造奇迹，但如果趋势逆转，平坦的模型无论如何都会被打破。 为了最小化方差，没有什么比ICG算法更好的了（卡尔-皮尔逊保证过）。两种已经测试过的方法--PCA（https://www.mql5.com/ru/code/16997）和线性回归（https://www.mql5.com/ru/code/11859）有一个主要的、不可穷尽的缺点--它们试图在没有关联的地方创造关联。事实上，这里有通过拟合每个工具在投资组合中的份额来进行曲线拟合，结果，在OOS时，它都相当可预测地崩溃了。没有人承诺远期将与计算的区间相同 此外，描述中特别指出，该模型将不可避免地随着时间的推移而瓦解(好吧，让它破损吧，毕竟我们可以用模型破损这一事实来交换)Dmitry2017.01.02 20:32在外汇中，没有任何货币对的组合能给出一个静止的残差。这是真的!(除了城堡-三角，众所周知，这完全是一种假象) 非平稳序列的总和是非平稳的（它们之间不存在协整关系） 那些在外汇市场上谈论固定性的人要么是邪恶的鲁莽的机器人，要么是迷失的灵魂。 静止性只可能在本地段上实现 以配对交易的精神进行交易，只可能在挂钩的指数或股票上进行（期货和期权也适合）。 唯一的一点是，一个投资组合的波动率总是小于其组成部分的波动率之和。 而且它可以是必不可少的，至少可以改变一个部门的分布。Andy Sanders2017.01.03 10:05另外，是的，相关性确实发生了变化，但是......。它确实是根据某处损失、某处收益的原则而变化的，也就是说，如果你选择了正确的组合，其中一个的上升将被另一个大致抵消。不幸的是，情况并非总是如此 根据在趋势方向上进入修正的计划进行交易，只有在稳定的趋势市场上才有可能。 这意味着你应该有理由预期这一趋势将继续下去。 最近，有可能在日元领先的投资组合中做到这一点。 但当然，这将不得不结束 如果有些货币会无限期地上涨或下跌，那就奇怪了。 它现在已经弯曲了（见p1.jpg）。 我认为，最好是交易趋势的突破或走出平坦的地方。价格分布可能有尾巴，但最主要的是它应该是一个钟形，而且相对狭窄，即它应该有某处的平均值的区域这样的模型很容易在没有任何强势消息的区间内建立，但要明白，你需要能够在消息时改变你在空中的位置（关闭或重新建立）。理想的解决方案是有可能选择回归的斜率角度，模型沿着这个角度运行，但这是次要的。事实上，回归角是一个由规模（投资组合的总价值）引起的意外情况。简而言之，我对如何为买入和持有、买入和持有等策略选择投资组合，优化哪些特征以及如何加快列举可能的投资组合感兴趣买入并持有更像是股票，在那里你需要找到被低估的资产。 Chorex更像是一种回报，而不是一种趋势跟踪，但这取决于时间框架。 投资组合的再平衡可以通过2种方式来组织。 1 - 重新组合所有可能的组合，建立所有的模型并评估它们 当组合的数量较少时，这种变体很好。 2 - 预先选择最时髦的乐器，用它们来建立一个模型。 这个变体更经济 对于Horex来说，通常情况下，许多投资组合将是相似的，因为输入货币是相同的。 传统上考虑的是7个主要组合（它们的价差较低）。 但这样一来，要么会有更高的美元风险敞口 或美元的波动将在投资组合内重叠 无论如何都不是好事 我认为，最好选择一个不超过3或4个工具的小型投资组合（以节省点差）。 但在投资组合中包括交叉点，以便没有货币被重复使用 在这种情况下，将有5000个3的组合和这么多4的组合 如果有人需要，那么在附件中就有一个所有此类组合的算法搜索。 附加的文件： p1.png 31 kb COMBOS_THREES.txt 109 kb COMBOS_FOURS.txt 143 kb Sergey Chalyshev 2017.01.04 19:46 #34 Andy Sanders: 也许有人知道并愿意分享完美合成的计算方法？ 我所说的理想的合成师是指能够选择货币对以最小化差异，而不是对已经选定的货币对进行比率调整。 两种已经测试过的方法--PCA（https://www.mql5.com/ru/code/16997） 和线性回归（https://www.mql5.com/ru/code/11859） 有一个主要的和不可避免的问题--它们试图在没有关联的地方创造关联。事实上，这里有一个通过拟合投资组合中每个工具的份额的拟合，结果是它在OOS上都很可预测地崩溃了。 我只想找到历史上价差最小的工具组合，而不需要任何系数，而且可能的组合搜索应该是非线性的，即包括线性（X1 + X2 + X3）和非线性（X1 / X2 + X3 ^ 2）的组合。 市场上没有非线性组合，市场就像3戈比一样简单。因此，神经网络在这样一个简单的任务中失败了，因为神经网络使用非线性函数。 ... 2017.01.04 20:27 #35 GaryKa:以买入/卖出为例，向我解释X1+X2/X3 的情况？在合成描述中，是否同时存在'+'和'/'（加法和乘法运算符）？作者这么说是什么意思？ 1.一开始我举了一个关于非线性组合的例子，包括指数化，我以为这也是一个系数，所以现在只需要+、-、*、/就可以了 2.是的，X1 ...Xn是成对的，但也许在成对中很难找到合成物，所以使用*和/你可以得到一些非标准的组合......。例如，购买更多的欧元作为货币，而不是作为货币对，尽管......。也许这也是一种系数，是一种合适的......。它应该是一个纯粹的货币对组合（个别货币仍将组成货币对），没有任何系数。 EURCHF / USDCHF * EURJPY + GBPUSD - USDJPY 或 EURUSD * EURJPY + GBPUSD - USDJPY //这里增加了欧元的份额，所有带 "+"的都是买入，所有带"-"的都是卖出。 嗯，是的，看起来只剩下 "+"和"-"了，其余的都很合适。*和/只会给另一对以传播形式增加的开销，可能会改变系数，所以也没有意义。 是的，任务被简化了，通过+或-来检查所有的货币对，并找到最小的方差或至少在合成移动中价格的最正常分布。 Mislaid 2017.01.04 22:52 #36 Andy Sanders: 也许，有人知道并愿意分享计算理想合成的方法？ 我所说的理想的合成器是指能够选择货币对以尽量减少分散，而不对已经选定的货币对进行比率调整。 两种已经测试过的方法--PCA（https://www.mql5.com/ru/code/16997） 和线性回归（https://www.mql5.com/ru/code/11859） 有一个主要的和不可避免的问题--它们试图在没有关联的地方创造关联。事实上，这里有一个通过拟合投资组合中每个工具的份额的拟合，结果是它在OOS上都很可预测地崩溃了。 我只是想找到对历史上没有任何系数的分散性最小的工具组合，在这一点上，最好是对可能的组合进行非线性搜索，或者说包括线性（X1 + X2 + X3）和非线性（X1 / X2 + X3 ^ 2）的组合。你在讨论一种特殊的合成物建造方法，而我并不赞同。但我可以从我的方法论中建议一件事，它可以为你所用。其本质是任何合成都可以与一个向量相关联（向量是一个变量）。向量的组成部分表示买入或卖出的货币价格（在我的例子中是以千美元计）。这个向量有以下特性：其分量之和为零。其组成部分的绝对值之和除以2就是以美元计算的合成价值。即，500杠杆的保证金=合成物的价值*2。如果矢量被代入，那么矢量的标量乘积就会给出合成方向的接近程度。矢量表示法给出了矢量聚类。我有一个相反的任务：从一个矢量中获得正在买入和卖出的货币对列表及其数量。这就是为什么我不需要那些棘手的条目。 Mislaid 2017.01.05 17:34 #37 你一直在想。这很好。根据定义，逆向问题的解决方案不可能存在，因为集合的力量差异。合成集是可数的。矢量空间集具有连续体的力量。解决方案只能在某种广义上存在。 Vladimir Suslov 2017.01.05 18:14 #38 Mislaid:你在讨论一种特殊的合成物建造方法，而我并不赞同。但我可以从我的方法论中建议一件事，它可以为你所用。其本质是任何合成都可以与一个向量相关联（向量是一个变量）。向量的组成部分表示买入或卖出的货币价格（在我的例子中是以千美元计）。这个向量有以下特性：其分量之和为零。其组成部分的绝对值之和除以2就是以美元计算的合成价值。即，500杠杆的保证金=合成物的价值*2。如果矢量被代入，那么矢量的标量乘积就会给出合成方向的接近程度。矢量表示法给出了矢量聚类。我有一个相反的任务：从一个矢量中获得正在买入和卖出的货币对列表及其数量。这就是为什么我不需要那些狡猾的条目。我不明白什么是成分，如何计算。你能详细说明一下吗？ Mickey Moose 2017.01.05 18:50 #39 无稽之谈，可言之有物以下是美元指数的计算方法平分秋色美元兑加元份额+欧元兑美元份额+USDJPY份额+美元RUB份额+英镑兑美元份额+在NZDUSD中的份额+澳元兑美元的份额我们用成分的数量来划分，在此基础上，我们画一个图表，最好是由10个成分组成，然后进行交易。如果你对准确性不满意，你就不会在MT中这样交易。 ... 2017.01.05 18:55 #40 trader781: 该主题是无稽之谈，你可以覆盖它。下面是美元指数的计算。 这与美元有什么关系？ 这和股票有什么关系？ 如果你要进行交易，你如何控制美元的波动性？ 评论是胡说八道，你可以把它掩盖起来只需仔细地重读所写的内容，然后你就可以乱写了。P.S. 这个 "指数 "公式增加了tugriks，金钱和土豆...祝你在交易这样一个指数时好运 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
好吧，如果根据你的假设，合成物在通道的上限 附近，应该往下走，那么你就卖出X1和X2，买入X3。
所以买入 "+"，卖出"/"。))你为什么不让作者自己试着回答呢？
例如，我喜欢用乘法运算符来描述合成物，再加上一个度运算符来表示分数。我遇到了使用 "+"和"-"的人（本地人，但可以接受的方法）。现在我遇到了在合成符号中同时使用+- 和*/ 操作的人。不是我不明白，就是作者在真空中口出狂言。
所以买入 "+"，卖出"/"。))你为什么不让作者自己试着回答呢？
例如，我喜欢用乘法运算符来描述合成物，再加上一个度运算符来表示分数。我遇到了使用 "+"和"-"的人（本地人，但可以接受的方法）。现在我遇到了在合成符号中同时使用+- 和*/ 操作的人。要么是我不明白的地方，要么是作者在真空中口出狂言。
那么是 "向我描述 "还是 "让作者自己来"？
作者没有在口头上辱骂什么--他是在问这个问题
Andy Sanders 2017.01.02 19:46 EN
也许有人知道并愿意分享计算理想合成的方法？世上没有完美的事情
一个完美的合成是可以选择货币对以最小化差异，而不是将赔率调整到已经选定的货币对。
这不是一个理想的合成，而是一个动态的平坦的投资组合，它被重建以适应情况。
有时这种重建会创造奇迹，但如果趋势逆转，平坦的模型无论如何都会被打破。
为了最小化方差，没有什么比ICG算法更好的了（卡尔-皮尔逊保证过）。
两种已经测试过的方法--PCA（https://www.mql5.com/ru/code/16997）和线性回归（https://www.mql5.com/ru/code/11859）有一个主要的、不可穷尽的缺点--它们试图在没有关联的地方创造关联。事实上，这里有通过拟合每个工具在投资组合中的份额来进行曲线拟合，结果，在OOS时，它都相当可预测地崩溃了。
没有人承诺远期将与计算的区间相同
此外，描述中特别指出，该模型将不可避免地随着时间的推移而瓦解
(好吧，让它破损吧，毕竟我们可以用模型破损这一事实来交换)
Dmitry2017.01.02 20:32
在外汇中，没有任何货币对的组合能给出一个静止的残差。
这是真的!(除了城堡-三角，众所周知，这完全是一种假象)
非平稳序列的总和是非平稳的（它们之间不存在协整关系）
那些在外汇市场上谈论固定性的人要么是邪恶的鲁莽的机器人，要么是迷失的灵魂。
静止性只可能在本地段上实现
以配对交易的精神进行交易，只可能在挂钩的指数或股票上进行（期货和期权也适合）。
唯一的一点是，一个投资组合的波动率总是小于其组成部分的波动率之和。
而且它可以是必不可少的，至少可以改变一个部门的分布。
Andy Sanders2017.01.03 10:05
另外，是的，相关性确实发生了变化，但是......。它确实是根据某处损失、某处收益的原则而变化的，也就是说，如果你选择了正确的组合，其中一个的上升将被另一个大致抵消。
不幸的是，情况并非总是如此
根据在趋势方向上进入修正的计划进行交易，只有在稳定的趋势市场上才有可能。
这意味着你应该有理由预期这一趋势将继续下去。
最近，有可能在日元领先的投资组合中做到这一点。
但当然，这将不得不结束
如果有些货币会无限期地上涨或下跌，那就奇怪了。
它现在已经弯曲了（见p1.jpg）。
我认为，最好是交易趋势的突破或走出平坦的地方。
价格分布可能有尾巴，但最主要的是它应该是一个钟形，而且相对狭窄，即它应该有某处的平均值的区域
这样的模型很容易在没有任何强势消息的区间内建立，但要明白，你需要能够在消息时改变你在空中的位置（关闭或重新建立）。
理想的解决方案是有可能选择回归的斜率角度，模型沿着这个角度运行，但这是次要的。
事实上，回归角是一个由规模（投资组合的总价值）引起的意外情况。
简而言之，我对如何为买入和持有、买入和持有等策略选择投资组合，优化哪些特征以及如何加快列举可能的投资组合感兴趣
买入并持有更像是股票，在那里你需要找到被低估的资产。
Chorex更像是一种回报，而不是一种趋势跟踪，但这取决于时间框架。
投资组合的再平衡可以通过2种方式来组织。
1 - 重新组合所有可能的组合，建立所有的模型并评估它们
当组合的数量较少时，这种变体很好。
2 - 预先选择最时髦的乐器，用它们来建立一个模型。
这个变体更经济
对于Horex来说，通常情况下，许多投资组合将是相似的，因为输入货币是相同的。
传统上考虑的是7个主要组合（它们的价差较低）。
但这样一来，要么会有更高的美元风险敞口
或美元的波动将在投资组合内重叠
无论如何都不是好事
我认为，最好选择一个不超过3或4个工具的小型投资组合（以节省点差）。
但在投资组合中包括交叉点，以便没有货币被重复使用
在这种情况下，将有5000个3的组合和这么多4的组合
如果有人需要，那么在附件中就有一个所有此类组合的算法搜索。
也许有人知道并愿意分享完美合成的计算方法？
我所说的理想的合成师是指能够选择货币对以最小化差异，而不是对已经选定的货币对进行比率调整。
两种已经测试过的方法--PCA（https://www.mql5.com/ru/code/16997） 和线性回归（https://www.mql5.com/ru/code/11859） 有一个主要的和不可避免的问题--它们试图在没有关联的地方创造关联。事实上，这里有一个通过拟合投资组合中每个工具的份额的拟合，结果是它在OOS上都很可预测地崩溃了。
我只想找到历史上价差最小的工具组合，而不需要任何系数，而且可能的组合搜索应该是非线性的，即包括线性（X1 + X2 + X3）和非线性（X1 / X2 + X3 ^ 2）的组合。
以买入/卖出为例，向我解释X1+X2/X3 的情况？在合成描述中，是否同时存在'+'和'/'（加法和乘法运算符）？作者这么说是什么意思？
2.是的，X1 ...Xn是成对的，但也许在成对中很难找到合成物，所以使用*和/你可以得到一些非标准的组合......。例如，购买更多的欧元作为货币，而不是作为货币对，尽管......。也许这也是一种系数，是一种合适的......。它应该是一个纯粹的货币对组合（个别货币仍将组成货币对），没有任何系数。
EURCHF / USDCHF * EURJPY + GBPUSD - USDJPY 或 EURUSD * EURJPY + GBPUSD - USDJPY //这里增加了欧元的份额，所有带 "+"的都是买入，所有带"-"的都是卖出。
嗯，是的，看起来只剩下 "+"和"-"了，其余的都很合适。
*和/只会给另一对以传播形式增加的开销，可能会改变系数，所以也没有意义。
是的，任务被简化了，通过+或-来检查所有的货币对，并找到最小的方差或至少在合成移动中价格的最正常分布。
也许，有人知道并愿意分享计算理想合成的方法？
我所说的理想的合成器是指能够选择货币对以尽量减少分散，而不对已经选定的货币对进行比率调整。
两种已经测试过的方法--PCA（https://www.mql5.com/ru/code/16997） 和线性回归（https://www.mql5.com/ru/code/11859） 有一个主要的和不可避免的问题--它们试图在没有关联的地方创造关联。事实上，这里有一个通过拟合投资组合中每个工具的份额的拟合，结果是它在OOS上都很可预测地崩溃了。
我只是想找到对历史上没有任何系数的分散性最小的工具组合，在这一点上，最好是对可能的组合进行非线性搜索，或者说包括线性（X1 + X2 + X3）和非线性（X1 / X2 + X3 ^ 2）的组合。
你在讨论一种特殊的合成物建造方法，而我并不赞同。但我可以从我的方法论中建议一件事，它可以为你所用。
其本质是任何合成都可以与一个向量相关联（向量是一个变量）。向量的组成部分表示买入或卖出的货币价格（在我的例子中是以千美元计）。这个向量有以下特性：其分量之和为零。其组成部分的绝对值之和除以2就是以美元计算的合成价值。即，500杠杆的保证金=合成物的价值*2。如果矢量被代入，那么矢量的标量乘积就会给出合成方向的接近程度。矢量表示法给出了矢量聚类。
我有一个相反的任务：从一个矢量中获得正在买入和卖出的货币对列表及其数量。这就是为什么我不需要那些棘手的条目。
你在讨论一种特殊的合成物建造方法，而我并不赞同。但我可以从我的方法论中建议一件事，它可以为你所用。
其本质是任何合成都可以与一个向量相关联（向量是一个变量）。向量的组成部分表示买入或卖出的货币价格（在我的例子中是以千美元计）。这个向量有以下特性：其分量之和为零。其组成部分的绝对值之和除以2就是以美元计算的合成价值。即，500杠杆的保证金=合成物的价值*2。如果矢量被代入，那么矢量的标量乘积就会给出合成方向的接近程度。矢量表示法给出了矢量聚类。
我有一个相反的任务：从一个矢量中获得正在买入和卖出的货币对列表及其数量。这就是为什么我不需要那些狡猾的条目。
无稽之谈，可言之有物
以下是美元指数的计算方法
平分秋色
美元兑加元份额
+
欧元兑美元份额
+
USDJPY份额
+
美元RUB份额
+
英镑兑美元份额
+
在NZDUSD中的份额
+
澳元兑美元的份额
我们用成分的数量来划分，在此基础上，我们画一个图表，最好是由10个成分组成，然后进行交易。如果你对准确性不满意，你就不会在MT中这样交易。
下面是美元指数的计算。
这和股票有什么关系？
如果你要进行交易，你如何控制美元的波动性？
评论是胡说八道，你可以把它掩盖起来
只需仔细地重读所写的内容，然后你就可以乱写了。
P.S. 这个 "指数 "公式增加了tugriks，金钱和土豆...祝你在交易这样一个指数时好运