寻找货币的自然关系
Andy Sanders:
也许有人知道并愿意分享计算理想合成的方法？
我所说的理想的合成师是指能够选择货币对以尽量减少分散，而不是对已经选定的货币对进行比率拟合。
两种已经测试过的方法--PCA（https://www.mql5.com/ru/code/16997） 和线性回归（https://www.mql5.com/ru/code/11859） 有一个主要的和不可避免的问题--它们试图在没有关联的地方创造关联。事实上，这里有一个通过拟合投资组合中每个工具的份额的拟合，结果是它在OOS上都很可预测地崩溃了。
我只是想找到对历史上没有任何系数的分散性最小的工具组合，在这一点上，最好是对可能的组合进行非线性搜索，或者说包括线性（X1 + X2 + X3）和非线性（X1 / X2 + X3 ^ 2）的组合。
也许有人知道并愿意分享计算理想合成的方法？
我所说的理想的合成师是指能够选择货币对以尽量减少分散，而不是对已经选定的货币对进行比率拟合。
两种已经测试过的方法--PCA（https://www.mql5.com/ru/code/16997） 和线性回归（https://www.mql5.com/ru/code/11859） 有一个主要的和不可避免的问题--它们试图在没有关联的地方创造关联。事实上，这里有一个通过拟合投资组合中每个工具的份额的拟合，结果是它在OOS上都很可预测地崩溃了。
我只是想找到对历史上没有任何系数的分散性最小的工具组合，在这一点上，最好是对可能的组合进行非线性搜索，或者说包括线性（X1 + X2 + X3）和非线性（X1 / X2 + X3 ^ 2）的组合。
这样的合成在原则上不可能存在，因为。
1.所有配对都是相关的。
2.由于宏观指标的影响，成对的关联性随时间而变化。
Дмитрий:
1.根据评论澄清问题，如何在一定的时间间隔内，也许是在货币之间的相关性变化之间的时期内找到所述的合成？2.我们假设相关性发生变化，但货币的涨跌不是无限的，它仍然会被保持在一定的走廊里，所以总是有最压缩的组合。
我们不需要这个组合有一个恒定的最小方差。 我们只需要一个算法，通过以下公式来实现
X1 * X2
X1 + X2 + X3
X1 * (X2 + X3)
x1 - x2 + x3 * x4
Andy Sanders:
也许有人知道并愿意分享计算理想合成的方法？
我所说的理想的合成交易员是指能够选择货币对以最小化差异，而不是对已经选定的货币对进行比率拟合。
两种已经测试过的方法--PCA（https://www.mql5.com/ru/code/16997） 和线性回归（https://www.mql5.com/ru/code/11859） 有一个主要的和不可避免的问题--它们试图在没有关联的地方创造关联。事实上，这里有一个通过拟合投资组合中每个工具的份额的拟合，结果是它在OOS上都很可预测地崩溃了。
我只是想找到对历史上没有任何系数的分散性最小的工具组合，在这一点上，最好是对可能的组合进行非线性搜索，或者说包括线性（X1 + X2 + X3）和非线性（X1 / X2 + X3 ^ 2）的组合。
也许有人知道并愿意分享计算理想合成的方法？
我所说的理想的合成交易员是指能够选择货币对以最小化差异，而不是对已经选定的货币对进行比率拟合。
两种已经测试过的方法--PCA（https://www.mql5.com/ru/code/16997） 和线性回归（https://www.mql5.com/ru/code/11859） 有一个主要的和不可避免的问题--它们试图在没有关联的地方创造关联。事实上，这里有一个通过拟合投资组合中每个工具的份额的拟合，结果是它在OOS上都很可预测地崩溃了。
我只是想找到对历史上没有任何系数的分散性最小的工具组合，在这一点上，最好是对可能的组合进行非线性搜索，或者说包括线性（X1 + X2 + X3）和非线性（X1 / X2 + X3 ^ 2）的组合。
理想的合成是由格兰杰提出的，他因此获得了诺贝尔奖。
其含义如下。
取两对（或n对）。
将这些对子组合起来，使它们的余数是静止的。有现成的软件包可用于此。已经发明了检查残留物是否静止的测试。
然后我们通过基于这个静止的 残余物做出交易决定来进行交易。
最广泛使用的交易策略。
Дмитрий: 神经网络。
声音上...神经网络 期望得到一些参考例子来争取，也就是说，要学习到什么程度。
在这种情况下，不清楚如何使它们生成公式。 我担心当你试图提前设置公式时，结果发现网络根本不需要。
我需要的正是公式的生成机制。 反正我可以循环执行每个公式的结果 :)
例如，在我的脑海中，有一种算法可以生成所有可能的排列组合，即从一个给定元素的列表中生成所有可能的组合，比如说
var min = -1;
var index = 0;
var combos = []
var list = [ EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURGBP ]
for k in list
{
for n in list
{
combos [index] = list [k] + list [n] // сюда как-то надо вклинить знаки сложения, умножения, деления, только простая арифметика
var expression = evaluateExpression (combos [index])
min = expression < min ? expression : min
index++
}
}
排列组合要复杂一些，上面的例子只是为了说明需要什么......。
var index = 0;
var combos = []
var list = [ EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURGBP ]
for k in list
{
for n in list
{
combos [index] = list [k] + list [n] // сюда как-то надо вклинить знаки сложения, умножения, деления, только простая арифметика
var expression = evaluateExpression (combos [index])
min = expression < min ? expression : min
index++
}
}
СанСаныч Фоменко:
理想的合成是由格兰杰提出的，他因此获得了诺贝尔奖。
其含义如下。
取两对（或n对）。
将这些对子组合起来，使它们的余数是静止的。有现成的软件包可用于此。已经发明了检查残留物是否静止的测试。
然后我们通过基于这个静止的 残余物做出交易决定来进行交易。
最广泛使用的交易策略。
格兰杰，不是格兰杰。
他分析的是60年代的股票市场，而不是2000年代的外汇市场。
在外汇中，没有任何货币对的组合可以得到静止的残差。
Andy Sanders:
声音上...
声音上...
那么就是一个优化问题。
你制定一个目标函数，比如说方差达到最小。
你制定了一些投资组合的限制条件--总的平衡，多样化，等等。
你解决它--有很多方法。
理想情况下，是一个线性优化问题。
简单方法。
或者像在Excel中那样--愚蠢的过量拍摄
我对要购买的趋势合成物的数量进行统计，由8种货币组成。合成物的重量被限制在6000美元。
当这个数字上升时，它是一种趋势。跌落是趋势方向的改变。这是我第一次看到它们的数量在16000左右。所以那是一样的卖点（改变标志）。又有多少人是既不存在也不存在的。而他们的分布，从重量限制的数字，千美元
Alexander Laur:
而且由于外汇中的任何货币组合都不可能在很长一段时间内形成 "完美三角"，................................................
理想的合成物是一个中性的三角形。该交易处于一个固定的通道。合成的量的比例与它们的抵押品比例成反比。
当合成的货币对数量增加时，开销也会增加：点差、佣金、互换。
我所说的理想的合成师是指能够选择货币对以最小化差异，而不是对已经选定的货币对进行比率调整。
两种已经测试过的方法--PCA（https://www.mql5.com/ru/code/16997） 和线性回归（https://www.mql5.com/ru/code/11859） 有一个主要的和不可避免的问题--它们试图在没有关联的地方创造关联。事实上，这里有一个通过拟合投资组合中每个工具的份额的拟合，结果是它在OOS上都很可预测地崩溃了。
我只想找到在历史上具有最小分散性的工具组合，而不需要任何系数。 希望可能的组合搜索是非线性的，或者说包括线性（X1 + X2 + X3）和非线性（X1 / X2 + X3 ^ 2）的组合。