寻找货币的自然关系

 
也许有人知道并愿意分享完美合成的计算方法?
我所说的理想的合成师是指能够选择货币对以最小化差异,而不是对已经选定的货币对进行比率调整。

两种已经测试过的方法--PCA(https://www.mql5.com/ru/code/16997) 和线性回归(https://www.mql5.com/ru/code/11859) 有一个主要的和不可避免的问题--它们试图在没有关联的地方创造关联。事实上,这里有一个通过拟合投资组合中每个工具的份额的拟合,结果是它在OOS上都很可预测地崩溃了。

我只想找到在历史上具有最小分散性的工具组合,而不需要任何系数。 希望可能的组合搜索是非线性的,或者说包括线性(X1 + X2 + X3)和非线性(X1 / X2 + X3 ^ 2)的组合。
 
Andy Sanders:
也许有人知道并愿意分享计算理想合成的方法?
我所说的理想的合成师是指能够选择货币对以尽量减少分散,而不是对已经选定的货币对进行比率拟合。

两种已经测试过的方法--PCA(https://www.mql5.com/ru/code/16997) 和线性回归(https://www.mql5.com/ru/code/11859) 有一个主要的和不可避免的问题--它们试图在没有关联的地方创造关联。事实上,这里有一个通过拟合投资组合中每个工具的份额的拟合,结果是它在OOS上都很可预测地崩溃了。

我只是想找到对历史上没有任何系数的分散性最小的工具组合,在这一点上,最好是对可能的组合进行非线性搜索,或者说包括线性(X1 + X2 + X3)和非线性(X1 / X2 + X3 ^ 2)的组合。

这样的合成在原则上不可能存在,因为。

1.所有配对都是相关的。

2.由于宏观指标的影响,成对的关联性随时间而变化。

 
Дмитрий:
1.根据评论澄清问题,如何在一定的时间间隔内,也许是在货币之间的相关性变化之间的时期内找到所述的合成?
2.我们假设相关性发生变化,但货币的涨跌不是无限的,它仍然会被保持在一定的走廊里,所以总是有最压缩的组合。

我们不需要这个组合有一个恒定的最小方差。 我们只需要一个算法,通过以下公式来实现

X1 * X2
X1 + X2 + X3
X1 * (X2 + X3)
x1 - x2 + x3 * x4
 
Andy Sanders:
1.根据评论澄清问题,如何在一定的时间间隔内,也许是在货币之间的相关性变化之间的时期内找到所述的合成?2.我们假设相关性会发生变化,但一种货币的增长或下降并不是无限的,它仍然会保持在一定的走廊里,所以总有一个最压缩的组合 ,不一定这个组合要有一个恒定的最小方差,只是一些算法会独立地列举出一些公式,如 X1 * X2 X1 + X2 + X3 X1 * (X2 + X3) X1 - X2 + X3 * X4







神经网络

 
Andy Sanders:
也许有人知道并愿意分享计算理想合成的方法?
我所说的理想的合成交易员是指能够选择货币对以最小化差异,而不是对已经选定的货币对进行比率拟合。

两种已经测试过的方法--PCA(https://www.mql5.com/ru/code/16997) 和线性回归(https://www.mql5.com/ru/code/11859) 有一个主要的和不可避免的问题--它们试图在没有关联的地方创造关联。事实上,这里有一个通过拟合投资组合中每个工具的份额的拟合,结果是它在OOS上都很可预测地崩溃了。

我只是想找到对历史上没有任何系数的分散性最小的工具组合,在这一点上,最好是对可能的组合进行非线性搜索,或者说包括线性(X1 + X2 + X3)和非线性(X1 / X2 + X3 ^ 2)的组合。

理想的合成是由格兰杰提出的,他因此获得了诺贝尔奖。

其含义如下。

取两对(或n对)。

将这些对子组合起来,使它们的余数是静止的。有现成的软件包可用于此。已经发明了检查残留物是否静止的测试。

然后我们通过基于这个静止的 残余物做出交易决定来进行交易。

最广泛使用的交易策略。

 
Дмитрий: 神经网络。
声音上...
神经网络 期望得到一些参考例子来争取,也就是说,要学习到什么程度。
在这种情况下,不清楚如何使它们生成公式。 我担心当你试图提前设置公式时,结果发现网络根本不需要。
我需要的正是公式的生成机制。 反正我可以循环执行每个公式的结果 :)

例如,在我的脑海中,有一种算法可以生成所有可能的排列组合,即从一个给定元素的列表中生成所有可能的组合,比如说
var min = -1;
var index = 0;
var combos = []
var list = [ EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURGBP ]

for k in list
{
    for n in list
    {
        combos [index] = list [k] + list [n]  //  сюда как-то надо вклинить знаки сложения, умножения, деления, только простая арифметика
        
        var expression = evaluateExpression (combos [index])

        min = expression < min ? expression : min
        index++
    }
}
排列组合要复杂一些,上面的例子只是为了说明需要什么......。
 
СанСаныч Фоменко:

理想的合成是由格兰杰提出的,他因此获得了诺贝尔奖。

其含义如下。

取两对(或n对)。

将这些对子组合起来,使它们的余数是静止的。有现成的软件包可用于此。已经发明了检查残留物是否静止的测试。

然后我们通过基于这个静止的 残余物做出交易决定来进行交易。

最广泛使用的交易策略。

格兰杰,不是格兰杰。

他分析的是60年代的股票市场,而不是2000年代的外汇市场。

在外汇中,没有任何货币对的组合可以得到静止的残差。

 
Andy Sanders:
声音上...



那么就是一个优化问题。

你制定一个目标函数,比如说方差达到最小。

你制定了一些投资组合的限制条件--总的平衡,多样化,等等。

你解决它--有很多方法。

 

理想情况下,是一个线性优化问题。

简单方法。

或者像在Excel中那样--愚蠢的过量拍摄

 

我对要购买的趋势合成物的数量进行统计,由8种货币组成。合成物的重量被限制在6000美元。

当这个数字上升时,它是一种趋势。跌落是趋势方向的改变。这是我第一次看到它们的数量在16000左右。所以那是一样的卖点(改变标志)。又有多少人是既不存在也不存在的。而他们的分布,从重量限制的数字,千美元

 
Alexander Laur:

理想的合成物是一个中性的三角形。该交易处于一个固定的通道。合成的量的比例与它们的抵押品比例成反比。

当合成的货币对数量增加时,开销也会增加:点差、佣金、互换。

而且由于外汇中的任何货币组合都不可能在很长一段时间内形成 "完美三角",................................................
原因: