计量经济学：状态空间模型预测 - 页 19

[михаил потапыч]

Gotcha:
而且我什么都不说）。

而且我不......我不知道。

[[Deleted]]

Mischek2:
和nndo ibc...

就是这样--不在漫画里

[Sceptic Philozoff]

faa1947:

你在这里是多余的。只有几个懂计量经济学的人，但我们剥夺了一群有组织的、有版主身份的编码员，他们在这里放牧，希望得到100英镑的伪顾问。他们只是讨厌我。两年前，我是第一个在这个网站上写下 "计量经济学 "一词的人。在此之前，通过搜索根本没有发现这样的词。有人立即给我发了一封私人邮件，说："你为什么要这样做？"现在你已经和我划上了等号，你的命运已经注定。这就是实践所显示的。你将不被允许发布关于计量经济学的好处的结果。 夸夸其谈，扭扭捏捏，鼓鼓腮帮子，"像老一辈有经验的交易员一样"，满嘴都是德行。

我已经一年没有在这里发过任何实质性的东西了，我劝你不要这样做。我们需要找到另一个地方。

PS。虽然你可以继续使用这样一个妥协的词，对网站上的任何人 "再见"，如果你停止使用 "计量经济学 "一词。

是啊，SunSunich，你不能进刺猬，它对你来说太洗脑了。

我想我会把这句话写进《年鉴》。

[EconModel]

Demi:

反其道而行之--让它变得聪明，测试它，并把它放在外面让大家看 。

一点理论。

状态空间模型由多个方程组成，但至少有两个。第一个是测量方程，第二个（后续）方程是状态方程。

我的例子是一般形式的。

eurusd(t) = w*x(t-1) + noise(t)

x(t) = F* x(t-1) g * noise(t)

噪声(t)是一个随机的iid过程。也就是说，如果w=0，那么我们就有随机行走。

状态空间模型的重点是预测状态，然后预测我们要测量的数量。自然，我们可以把其他的报价、指数、伯南克的讲话粘到州....。

我没有这样的激情，我说的x是指eurusd，也就是说，我把一切都归结为自动回归。这种方法使模型非常贫乏。我把结果粘贴在下面。

在该模型中，理论上还有一个情况是决定性的。w*x(t-1)被分解成几个部分：趋势+不规则噪音。趋势，或者更正确地说 "平滑"，是商数中具有分析形式的部分。我知道几种类型：回归、过滤器、样条、小波。如果你把这部分从报价单中拿出来，你会得到一个随机变量。我坚持使用 "创新 "这一术语，以区别于我所做的噪音。创新是新闻，它总是随机的，因为它的非平稳性、胖尾巴和所有其他的乐趣。我们对其进行单独建模。

[EconModel]

Demi:

反其道而行之--让它变得聪明，测试它，并公布给所有人看。

我的模型。

我的模型假设，趋势和创新是乘法的。

很多时候，从报价中提取了季节性成分。我们正在研究每日周期和每周周期。我不处理这个问题，尽管模型允许我这样做。

我将不给出状态空间模型方程的具体形式。

此外。

对于状态空间模型，我使用了一个模型，通过这个模型我将点预测转化为方向预测--门槛自回归模型。

进入多头--越过上限值，逆转为空头--越过下限值。

[Дмитрий]

简而言之--自回归。自回归中没有鱼。

在回归模型 的构建中也没有鱼，一个货币对的预测是由另一个货币对的回归模型建立的。

P.S. 季节性中也没有鱼。另一个话题中的人以季节性交易为切入点，但主要是在商品市场。他说--成功

[EconModel]

结果。

我的模型允许对非线性非平稳随机过程进行建模，即厚尾、异方差....。

使用了1038条的eurusd历史。一个20条的窗口正沿着这段历史移动。在前20条上计算了模型的初始状态（这在状态空间模型中是一件非常不愉快的事情）。接下来是第21-1038条的结果。

以点计算，手数=1，无补仓。

平衡=0.1780。

收入余额=0.4279

损失余额=0.2559

利润因素图。

利润系数约为1.6。

[Дмитрий]

pp的平均收益和平均损失是多少？

[EconModel]

最后一个。阈值。图。

关于激流的最令人好奇的事情。这两个门槛可以位于车轴上方或下方。因此，阈值不能被一个sko所取代。

[EconModel]

Demi:
pp的平均收益和平均损失是多少？

我不会说。我将公布测试者的所有信息，以回应类似的模型。