不是圣杯，只是一个普通的--Bablokos！！！。 - 页 60

[Дмитрий]

faa1947:

对子交易使用面条，那又如何？

这解释了你在交易中缺乏成果的原因。

[Дмитрий]

Avals:

以eurusd/gbpusd和eurgbp之间的差异为例，你会看到协整关系。这并不意味着你可以在上面赚钱，因为有管理费。

但在大多数情况下，协整是暂时的（例如，季节性）。

无论你怎么看，用于配对交易和统计套利的均值回归系统都试图使用协整。

无论你怎么看，临时协整都不是协整。协整序列总是收敛的。

[СанСаныч Фоменко]

Demi:

学习数学--研究相关性的系列必须是正态分布。对于正态性和静止性之间的区别问题--请看你在另一个主题中写的内容。甚至还给你举了一个非平稳序列与正态分布的例子，反之亦然。

那么，计算的结果在哪里呢？

[Дмитрий]

faa1947:

那么，计算的结果在哪里呢？

什么事？

[Avals]

Demi:

无论你怎么看，时间上的协整都不是协整。协整序列总是收敛的。

只要能赚钱，我不在乎你是否称其为 "欠整合"（undercointegration））。很明显，这种在现实中很少出现的数学抽象，是一种理想的形式。虽然它确实发生了，而且上一页已经举了几个例子。

[СанСаныч Фоменко]

Avals:

以eurusd/gbpusd与eurgbp之间的差异为例，你会看到协整的情况。这并不意味着有任何利润可言，因为有管理费。

但在大多数情况下，协整是暂时的（例如，季节性）。

无论你如何看待它，用于配对交易和统计套利的均值回归系统都试图使用协整关系

为什么？高达40个点。我认为问题是不同的。

我们通过协整回归的残差中对平均值的偏离进入。请看这里。

事实证明，我们决定的立场与科蒂尔无关。

[Avals]

这里是带有Recycle 的hrenfx--只不过是在滑动窗口上自制的协整搜索而已

[Avals]

faa1947:

为什么？高达40个点。我看到一个不同的问题。

投入由协整回归的残差中对平均数的偏差来引导。请看这里。

事实证明，无论报价如何，都会做出关于该职位的决定。

它不可能是40个点。显然，在价差传播上，我没有考虑到真实的买入/卖出，就进行了计算

[СанСаныч Фоменко]

Demi:

哪一个？

共融，至少有一个。毕竟，你在上面声称不存在这种东西。所以要证明没有。你已经在这里 做了计算，并把它贴了出来。来吧，配合一下。

[Дмитрий]

Avals:
这里是带有Recycle 的hrenfx--只不过是在滑动窗口上自制的协整搜索而已

我以为计算是基于spearman的相关系数））））。