不是圣杯，只是一个普通的--Bablokos！！！。 - 页 59

[Дмитрий]

Avals:

成对交易的基础是协整，而我们不能使用相关关系。协整关系甚至可以用视觉来估计--它是平坦的。例如，科蒂尔的趋势是回到平均水平。现在eurusd和usdchf是协整的。它可以在eurchf十字架上看到。但平坦度是在一个非常狭窄的范围内。

协整的基础是偏差越大，收益越大的属性。经济意义上说，一些参与者有理由为收敛而交易。试图在他们之前跳进去。因此，我们需要了解这些工具现在是协整的原因，而不是把所有东西都装进一个平面。

报价的相关性是存在的，而协整性则不存在。相关性 在配对交易中使用。

[Avals]

Demi:

报价的相关性是存在的，协整性则不存在。配对交易使用相关性。

对不起，但这是在维基中写的关于相关的废话

的确，它接着说。

"正如你所看到的，技术分析的主要原则，即把偏离的数值返回到它们的平均数，也被证实用于两种资产的比率。 "

这本质上是协整的属性。

[Дмитрий]

Avals:

对不起，但这是维基中关于相关的废话

的确，它接着说。

"正如你所看到的，技术分析的主要原则，即把偏离的数值返回到它们的平均数，也被证实用于两种资产的比率。 "

这本质上是协整的属性。

报价中不存在协整关系。

[СанСаныч Фоменко]

Demi:

它是从哪里来的？它是由什么引起的？

我听说过相关变量分布的正态性要求，但静止性的要求--在哪里写的，谁要求的？

在书中。

[СанСаныч Фоменко]

Demi:

报价的相关性是存在的，而协整则不存在。在配对交易中，使用的是关联性。

对子交易使用面条，那又如何？

[СанСаныч Фоменко]

khorosh:

我不想从严格的数学角度否定你的观点（"两个引号的相关性不过是洪水猛兽"）。但从实际使用相关性的角度来看，可以看到以下情况：以 为例， eurusd 和 usdchf 的报价，用脚本测量它们之间的相关性。我们得到的结果接近于-1（反相关度非常高）。让我们直观地看一下，看看是否真的是这样--几乎是一个镜像。我们还可以将其与另外两个相关度很低的报价进行比较。我们目测一下这些对子，确实看到没有同向运动。这些实验证实，在选择合适的货币进行配对交易时，相关关系可以用于实际目的，以估计两个符号的同向运动程度。

视觉上不是一个标准，因为你看到的是过去，摆出的是未来。那里的情况如何？

即使你建立在协整的基础上，关于协整有一些理论基础，仍然有困难。

[TheXpert]

Demi:
报价中不存在协整关系。

为什么不呢？如果你采取两个不同到期日的期货？不是吗？

[СанСаныч Фоменко]

Demi:

报价中不存在协整关系。

工作室计算，请。

[Дмитрий]

faa1947:
在书中。

学习数学--研究相关性的系列必须是正态分布。要讨论正常性和静止性之间的区别，请阅读你在另一个主题中写的内容。甚至还给你举了一个非平稳序列与正态分布的例子，反之亦然。

[Avals]

Demi:

引文中没有协整关系。

以eurusd/gbpusd与eurgbp之间的差异为例，你会看到协整的情况。这并不意味着你能靠它赚钱，因为有管理费。

但在大多数情况下，协整是暂时的（例如，季节性）。

无论你如何看待它，用于配对交易和统计套利的均值回归系统都试图使用协整关系