忘记随机引语 - 页 28

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Nikitoss:

什么是Fredo？

这是一种赞美，一种评价。这就像，聪明得不得了，就像西格蒙德-弗洛伊德。

 
Nikitoss:

如果这些方法不能直截了当地 发挥作用 ，那么这些众所周知的术语 有什么用呢？

幽默风趣
 
如果你把所有的废话放在一边，"有效市场=马丁格尔"。
C-4:

一年前，我会同意你的观点，但现在不会。在俄罗斯基金上的交易，我一次又一次地注意到TS的效率和市场的效率之间有直接的关联。在最开放、流动性最强、规模最大的市场中，TC显示出最好的结果，这对声誉可疑的非流动性股票来说是说不过去的。显然，市场效率并不寻求在其限制下的轮盘，而是让每个人都有机会赚钱。

我一般相信的人告诉我，整个 俄罗斯市场是没有效率的。

处理非流动性问题是一门独立的艺术，有自己的方法、算法等。在美国也是如此。

 
HideYourRichess:
如果你抛开所有的废话，"有效市场=马丁格尔"。

我一般相信的人告诉我，俄罗斯市场都是 没有效率的。

处理非流动性问题是一门独立的艺术，有自己的方法、算法等。在美国也是如此。


与美国市场相比，任何其他市场，更不用说俄罗斯市场，都不会有流动性。但这甚至不是问题的关键，有足够的流动性。如果将一些低流动性的俄罗斯股票与高流动性的美国股票进行比较，似乎是美国股票在技术上表现得更出色，它们的TA策略效果更好，而可疑的俄罗斯股票则不起作用或效果很差。或者另一个例子--思（usdrub）。2008年之前，这是一个完全不同的市场。我们现在在上面交易的东西在2008年之前根本就没有作用。危机过后，流动性来了，新的参与者来了，市场变得更加有趣和有效。现在你可以靠它赚钱了。这到底是怎么回事？这个信息很简单，我们误解了市场效率。我们从EMH的角度来理解它。但谁说市场与EMH是一致的？恰恰相反，它的效率寻求与所有参与者达成某种共识。它开始满足所有参与者的期望，仿佛一下子就能满足所有参与者的期望，我们观察到这是TC的效率不断提高，也就是说，TC不仅随着时间的推移而恶化其特征，而且在某些情况下还会改善它们。
 

这些概念之间有一定的关联性，但它们并不完全相同。

一般来说，流动性很强的证券和流动性很弱的证券都很难 "赚到钱"。其次，某一种证券的效率不是恒定的；有的时期你无法在证券上赚钱，而有的时期任何白痴都能赚钱。

其次是某份文件的有效性是可变的。有的时候你不能赚钱，有的时候任何白痴都能赚钱。

PS.我差点忘了，市场上的情况是不断变化的。今天，一些算法在起作用，明天又有其他芯片，等等，这很正常。- 这很正常。

 

"有效市场假说可表述如下：如果任何信息能立即并充分反映在资产价格中，那么市场对这些信息就是有效的。"

所以这个假设显然是乌托邦式的，因为总是有能量的，除非是在流动性不足的情况下，价格瞬间跳动。


 
C-4:

在罗斯.基金上交易，我一次又一次地注意到TC业绩和市场表现之间的直接关联。在最开放、流动性最强、规模最大的市场中，TC的表现最好，这对声誉可疑的非流动性股票来说是说不过去的。
所以TS只对基金起作用，而不是对外汇起作用？
 
Andrei01:

所以这个假设显然是乌托邦式的，因为总是有能量的，除了在流动性不足的情况下，价格瞬间跳动。


有一个趋势（惯性），在它周围有一个随机过程，具有可变的离散性（价格跳跃）=非稳定的商数
 
faa1947:
有一个趋势（惯性）和一个围绕它的随机过程，具有可变的分散性（价格跳跃）=不稳定的商数
这种趋势只存在于历史上，当它已经结束的时候，所以用数学方法在未来抓住它是一种乌托邦。
 
Andrei01:
这种趋势只存在于历史上，当它已经结束，所以在未来从数学上抓住它是乌托邦。
正确，同时也不正确，但你只能在趋势交易中预测趋势。这不是真的，因为如果遵守 对模型和商数之间的差异的限制，就有可能相当成功地提前一步预测。也是真实的，因为预测未来的许多步骤是不现实的。
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