创造一个积极的IO - 页 3

[prikolnyjkent]

DmitriyN:
...但是，99%是一回事，盈利是另一回事。这些是不同的事情。

我不明白。请解释一下，或者抛出一个链接。

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jelizavettka:

没有这回事... 价格只有在零时才有一个自由度，而这是不可能的。但是，如果它已经通过了三个数字，它就有可能通过第四个数字，也有可能返回到一个数字。

利赞卡，我们有一个初始条件，即最大的价格波动是3位数。
当然，如果一个形状是一个尺寸为100点（4个标志）的数字，那么在真实的市场上，最大的价格波动是在12到15之间。但这很难理解，所以我把它简化为3个数字。在N点--价格有2个自由度，在B点和S点--有一个自由度。

我把第一个平面画错了，我画了4个振荡，而我们最多只有3个振荡。但是，第二个单位的画法是正确的--3个数字。

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-Aleksey-:
更像是三个：可以在第三乐章选项中水平躺下。

第一自由度是向下的。第2个是向上的。不可能有任何其他方式。价格/时间空间是二维的。

[RILAX]

下午好!

有各种计算MOE的公式。但主要需要了解的是

我们只需要三个参数来计算IR。它们是--平均收益

每笔交易，平均损失和胜利交易的百分比。

因此，通过提高赢利比例，也有可能实现正的IR。

或增加平均增益，这分别导致平均损失的减少。

(最好是同时使用两种变体）。

了解了这一点，你就可以大大改善你的交易系统的性能。

说得更清楚一点，--不一定要有二、三比一的盈亏比。

你可以有0,7/1，但在这种情况下，正向交易的数量应该多于

50% .多多少--这只是取决于平均损失与平均收益的比例。

因此，基于上述所有情况，如果有明确的进入-退出规则，与

因此，基于以上所述，如果有明确的进入-退出规则，就有可能在历史数据上运行上述系统来评估MI。

总之，事情就是这样的。

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Alligator:

下午好!

你也下午好。这真的是晚上 :)
一切都是真的，但这是一个一般情况。许多与测试人员一起磨练过他们最喜欢的EA的人将不同意这一点，但再一次，这是一个普遍的情况。

[prikolnyjkent]

DmitriyN:
我知道很多的模式。我已经在以前的一个主题中展示了一个模式，对99%的人有效，或者类似的东西。
但是，99%是一回事，盈利是另一回事。这些是不同的事情。

查看了 "价格波动的模式：第一部分。价格导向"...

现在很清楚了--你找到了这里所有人都在寻找的错误模式。

到目前为止，答案仍然是：价格变动参数是无法提供的数量（Demi）。

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我的意见是，如果你想要实际的结果，你必须把问题缩小到最大限度，否则就不会有真正的结果。（在 "趋势 "上下功夫，选择一个时间框架，等等。）

[Дмитрий]

prikolnyjkent:

查看了 "价格波动的模式：第一部分。价格导向"...

现在很清楚了--你找到了这里所有人都在寻找的错误模式。

目前，答案仍然是：价格变动参数是未定义的值（Demi）。

价格是一个不确定的值

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prikolnyjkent:

这就是 我所写的内容。这是个例子，说明99%的人毫无意义。

[LIZ]

Demi:

价格是一个未确定的值

那么你如何确定这个价值呢？你能得到一些吗？