6号病房 - 页 3

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DmitriyN:
让我们来看看一个具体的情况。2008年，呈下降趋势，不知道下降了多少个点。
然后回调50%到阻力/支撑位。它花了2个月或类似的时间。

不存在 "不知道要跌多久的趋势 "这种说法。有一个100%的向上回撤（修正），规模（范围，价格变动）超过50点，这是我用于TP=SL的。既然如此，我就不关心大动作的方向了。
 
Dr.Drain:

啊这个。这很容易。价格往哪里 走并不重要，重要的是它如何 走。我可以生成一个图表，该图表将有一个愚蠢的不可打破的上升趋势，但所有100%的TP=SL=50点的交易将被SL关闭。特别是在实践中，如果不指定有关价格轴的刻度，就不能指定 "趋势"。在你指定比例 之前，即在交易开盘时预期的TP值，TP和SL相等的情况下，你无法做出决定。因为在同一时刻，卖出的决定和买入的决定都可能同样正确。而且两者都将在TP关闭。在不同的时间（首先是一个较低的TP的交易，然后是一个较高的TP，当然了）。如果你能通过事先设定好尺度，把 趋势和平坦分开（否则你根本无权说这些话）--这将是圣杯的另一种表现（表述）。但你不能这样做。所以我们不要谈论 "长期趋势"。

大量的信件。未经冷却的))))
 
Dr.Drain:
罗曼100，如果你的算法真的有效，它可以被重新表述为一个更明显的非延时不可逆滤波器 的形式。如果不能进行这样的转换--你的算法没有预测能力，无法将概率转移到50%以上。

方法可以是不同的）。从这一点来看，我的过滤器甚至 "决定 "了;;)，因为它专门使用挂单。
 
Dr.Drain:

仅仅因为交易数量较少，它看起来不是很有看头。

好吧，你还不能从这么多交易 中得出任何更多或更少的充分结论...
 
不，不。为了理解你的过滤器并不领先于任何东西，考虑在简单的信号上而不是价格上：蜿蜒、正弦、三角锯齿，以及最重要的：阶梯。这就是你将看到滞后的地方。因为奇迹不会发生，你无法提前预测哪里会出现回调，也无法预测不会出现回调。
  
вот блок открытия ордеров
==========
/ ордера есть - значит выйдем
if (TotalOpenOrders > 0) { return(0); }
// ордеров нету - выставим случайные
   Cen1 = MathRand();
   Chi = DoubleToStr(Cen1,0);
   //   
   Lots = 0.1;
   // через жопу определяем чётное ли число - вообщето решается одной строкой типа if (Cen1&1) {нечет}
   // но пишу так чтобы Енот смог разобраться :)
   if(StringLen(Chi)>1) {
      Chi = StringSubstr(Chi,StringLen(Chi)-1,1);
   }
   if (Chi == "0" || Chi == "2" ||Chi == "4" ||Chi == "6" ||Chi == "8") { // чётное число - Байки ставим
      OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, 3, Ask - BaSL*Point, Ask + BaTP*Point,"My order #"+total,16384,0,Green);
      return(0);
   }
   // число Нечётное
   OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 3, Bid + SeSL*Point, Bid - SeTP*Point,"My order #"+total,16384,0,Red);
// выходим   
return(0);

这里有一个例子随机 TA条目=SL，结果是.....:


\\\\\\\\\\\\\\\\\

符号欧元兑美元（欧元对美元）
期间5分钟 (M5) 2008.01.02 10:00 - 2008.12.31 17:55 (2008.01.01 - 2009.01.01)
模型所有刻度线（基于所有最小的可用时间段的最准确方法）
参数批量=0.1; BaTP=500; BaSL=500; SeTP=500; SeSL=500。

历史上的酒吧74639模拟的蜱虫4156824仿真质量90.00%
图表不匹配错误0




初始存款10000000.00



净利润2182.38利润总额40017.71全部损失-37835.33
盈利能力1.06预期报酬率1.40

绝对缩水1984.76最大缩水2760.01 (0.03%)相对缩减0.03% (2760.01)

交易总额1558空头头寸（赢利百分比）772 (51.81%)多头头寸（赢利百分比）786 (51.02%)

盈利的交易（占全部的百分比）801 (51.41%)盈利的交易（占全部的百分比）757 (48.59%)
最大的有利的贸易50.00亏损的交易-50.84
平均值有利的交易49.96亏损的交易-49.98
最大数量连赢8 (399.79)连续损失(亏损)9 (-450.63)
最大连续获利(胜利次数)399.79 (8)连续损失（损失次数）-450.63 (9)
平均值连续赢利2连续损失2



 
Dr.Drain:

不存在 "不知道要跌多久的趋势 "这种说法。有100%的向上抽动（修正），规模（范围，价格走势）超过50点，这是我用于TP=SL的。既然如此，我就不关心大动作的方向了。

大致说来，2100点下降，970点上升（我没有准确计算）。游行活动持续了10个星期。

 
Roman100:
那么，在这样数量的交易中，还不可能做出或多或少的结论......


你可以。有两种方法可以得出结论。1.假设--实验--确认或反驳假设，2.许多--实验--统计处理--假设--吸纳。

如果我们按照路径1，假设（理论）->实验，那对于其（假设）的确认，不需要很多实验来揭示统计学和吸出假设--即使是那少量的数据和固定的上升斜率，也足以合理地假设理论是有效的。

 
DmitriyN:

大致说来，2100点下降，970点上升（我没有准确计算）。游行活动持续了10个星期。


因此，在这一对中会有一个持续的Kick。让我们假设如此。但交易中不是一两对，而是十几对或更多。平均而言，在这个层面上也仍有一个有效的平均数。我去睡觉了。我明天晚上会回来，莫斯科时间。
 
Dr.Drain: 平均而言，在这个层面上也仍然存在着有效的平均化。

谁决定的？
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