6号病房 - 页 2

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Roman100:

罗曼，TP=SL与MO有什么关系？

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下面是在真实条件下（模拟账户）"手工 "进行的测试：自己看吧。

我相信有很大的概率。

关于历史悠久的自动测试--显示在http://forexforum.ru/showthread.php?t=2610

非滞后滤波器 "实际上是滞后的。虽然接近于更好的算法。它的实现方式很差，本身也很复杂，我无法对几万个柱子的历史进行测试的每个柱子进行计算。这就是为什么我在我的模拟账户上用手玩。

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比如说TP=SL=50点，点差=2点，那么TP的概率=wTP=（1/52）/（（1/48）+（1/52））。= 0.48，而SL的概率则分别为wSL = 0.52--如果买入或卖出方向是随机且独立选择的。任务是将48/52变为至少55/45--这对稳定和足够快的增长来说是ME绰绰有余。

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DmitriyN:
罗曼，TP=SL与MO有什么关系？

我指的是TP的触发概率超过SL的触发概率。

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罗曼100，如果你的算法真的有效，它可以被重新表述为一个更明显的非延迟不可逆滤波器 的形式。如果不能进行这样的转换--你的算法没有预测能力，无法将概率转移到50%以上。

[Леонид]

Dr.Drain: 因此，50/50的超级稳定性得到了保证。

长线趋势如何？

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LeoV:
长线趋势如何？

哦，那个。这很容易。价格往哪里 走并不重要，重要的是它如何 走。我现在就可以为你生成一个图表，这个图表会有一个愚蠢的无法打破的上升趋势，但是所有100%的TP=SL=50点的交易都会被SL关闭。特别是在实践中，如果不指定有关价格轴的刻度，就不能指定 "趋势"。在你指定比例 之前，即在交易开盘时预期的TP值，TP和SL相等的情况下，你无法做出决定。因为在同一时刻，卖出的决定和买入的决定都可以同样真实。而且两者都将在TP关闭。在不同的时间（首先是一个较低的TP的交易，然后是一个较高的TP，当然了）。如果你能通过事先设定好尺度，把 趋势和平坦分开（否则你根本无权说这些话）--这将是圣杯的 另一种表现（表述）。但你不能这样做。所以我们不要谈论 "长期趋势"。

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Dr.Drain:

下面是在真实条件下（模拟账户）"手工 "进行的测试：自己看吧。

我相信有很大的概率。

关于历史悠久的自动测试--显示在http://forexforum.ru/showthread.php?t=2610

非滞后滤波器 "实际上是滞后的。虽然接近于更好的算法。它的实现方式很差，本身也很复杂，我无法对几万个柱子的历史进行测试的每个柱子进行计算。这就是为什么我在我的模拟账户上使用手持式工具。

我可以看一下状态吗？ 我的登陆器上有某种阻止。

如果我手动交易，几乎总是有一小部分 "直觉 "的因素，即使我试图严格遵循系统。

尽量在不损失功能的情况下简化过滤器。 它将为你节省大量的时间......而不是手动检查。

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Dr.Drain:
啊这个。这很容易。价格往哪里 走并不重要，重要的是它如何 走。我可以生成一个图表，该图表将有一个愚蠢的不可打破的上升趋势，但所有100%的TP=SL=50点的交易将被SL关闭。

我们来分析一下具体的情况。2008年，趋势是下降的，不知道有多少个点。
然后我们回调50%，算到阻力/支撑位。它花了2个月或类似的时间。

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在开始的时候，交易量为0.01手，而实际上不到20手就有0.1手。这就是为什么右边的结果的抽搐感要强10倍。

然而，在这两种情况下，线性回归将显示一个相当明显的向上的斜率，并与从堆栈的表格中看到的SL和TP的比率相对应。

它没有连接。你可以在这里下载该声明http://zalil.ru/33512005

它看起来不是很令人印象深刻，只是因为交易的数量不多。

关于 "登录时阻止"。它应该是有效的。也许你选择了一个错误的服务器。简化过滤器呢。这是不可能的。至少它不快。算法写得歪歪扭扭，有待优化是的，很多不必要的都考虑到了。但在演示上比修复它要容易。它太畸形了。