价格变动的规律性：第二部分。系列酒吧 - 页 19

新评论
 
Aleksander:



米谢克......而你是一个混蛋的人......不要再在这里发帖了...我个人对与这样的人在同一个场地上拉屎感到厌恶......。

这就是问题所在，你来这里是为了拉屎。
 


呀！伙计，我以为在占领尼罗巴和洛客入侵之后，没有什么会让我感到惊讶，但仍有一些令人惊讶的临床案例。然而，马丁格尔和捕手的病理情况显然与赌场破坏者的情况接近。

 
kosolap:
通过出芽进行繁殖？
 
Aleksander:

好吧......。游戏很好...但船只的布局并不恰当（次优）......虽然...在2-3场比赛中...无所谓了...

分2-3批进行，是的，没错。实际上有一个五层楼的。没有实践，第一个人就无法坚持到最后。
 

它不是很运动......。

 
HideYourRichess:

它不是很运动......。


这是非常有体育精神的，在你被禁止之前，充分利用你的时间，在尽可能多的主题中废话。
 
alsu:
分两到三批进行，是的。实际上有一个五层楼的。没有实践，第一个人就无法坚持到最后。

我不知道...我和一个朋友曾经看过一部关于打猎的电影 :-)特别节目...我们喝了一杯所有的敬酒，....。- 没有什么 -- 两人六瓶...这里有一些船只 :-)

吁 吁 吁 吁...伏特加从来不会让我头疼:-)但我几乎不喝饮料(只因天气炎热)，而且我不尊重维诺酒...但伏特加...容易

 
好吧，我可能错了，但认真回应这些幼稚的脾气是一种，我不知道，对我来说很有趣的事
[删除]  

延续酒吧系列的主题...

有一些价格运动的模式，很多人都知道，但很少有人知道如何正确使用。其中一个模式是以下规则。
在大多数情况下，价格会反冲到酒吧的中间位置。
。
它是这样发生的（在最糟糕的情况之一）。

在随后的一个条形图上出现了回调。在这种情况下，它是第二条。

我决定计算一下这个规则的百分比统计，发现它在99%以上的时间里都能发挥作用。然而，这并不意味着
在这个规则上赚钱是非常容易的。

我写了一个脚本来计算统计数据。

// Скрипт для подсчёта вероятности отработки 50% HL бара на последующих барах //
// Skript 50 pro otkat, июнь 2012
#property  copyright "Copyright © Svinotavr-2000"
#property  link      "DmitriyN"
#property show_inputs                      // Показываем окно параметров 
extern string NameFileSave="Rezultat.txt"; // Имя файла для записи данных 
extern double Glubina=100;                 // Глубина исследования, бар 

int start()
 { 
   // Декларация переменных
   double DliPer;           // Длительность периода исследования, лет
   double CenaCentra;       // Цена центра бара - 50%
   int    Massiv[1000];     // Массив результатов
   double KolCikl;          // Количество циклов расчёта
   double progr;            // Переменная прогресс-индикатора (доля единицы)
   
   // Вычисляем длительность периода истории исследования (календарная)
   DliPer = Bars*Period()/(1440*365);
   // Формируем строки шапки для печати в файл
   string S0 = "\n" + "================= Результаты расчётов ================="+ "\n";  
   string S1 = "Исследовано бар = " + DoubleToStr(Bars,0)+ " шт";
   string S2 = "Длительность периода исследования = " + DoubleToStr(DliPer,1)+ " лет";
   string S3 = "Период исследуемого графика = " + Period() + " мин." + "\n";
   // Выводим строки в файл - шапка    
   SaveLineInFile(S0); 
   SaveLineInFile(S1); 
   SaveLineInFile(S2); 
   SaveLineInFile(S3);
   // Цикл по всем барам начиная с n и заканчивая предпоследним минус глубина
   Comment("Ждите, идёт расчёт");             // На мелких ТФ скрипт подвисает
   for(int j = Bars; j > Glubina+1; j--)
     { 
        KolCikl=KolCikl+1;
        // Цикл по глубине  
        for (int NomerBara=1; NomerBara < Glubina+1; NomerBara++)
        {             
               // Считаем среднюю цену начального бара
               CenaCentra=(High[j]-Low[j])/2+Low[j];
               // Проверяем дошла ли цена текущего бара (J+NomerBara) до середины бара (J)                                        
               if (CenaCentra >= Low[j-NomerBara])  { // 1-е условие
               if (CenaCentra <= High[j-NomerBara]) { // 2-е условие
               Massiv[NomerBara]=Massiv[NomerBara]+1;
               // Досрочно выходим из цикла, если нашли бар
               continue;     
               }}
        }                                   
        // Прогресс-индикатор ======================================
        progr=(KolCikl/Bars)*1000 - MathFloor((KolCikl/Bars)*1000);
        if (progr>0.9999)                     // Частые комменты тормозят расчёты, _
        {                                     // _ поэтому ограничим число изменений
        Comment("Ждите, идёт расчёт, выполнено: ", (KolCikl/Bars)*100 , " %");
        } //========================================================            
     }
     // Печать массива в файл
     string S5 = "Номер бара" +"\t"+ "Количество бар" +"\t" + "Процент бар";
     SaveLineInFile(S5); 
     for(int ii = 1; ii < Glubina+1; ii++)
     {
     string S6 = ii +"\t"+ Massiv[ii]+ "\t"+ DoubleToStr(Massiv[ii]/KolCikl*100,3); 
     SaveLineInFile(S6); // Печать строки
     }
   // Сообющение о завершении работы скрипта
   Comment("Работа скрипта полностью завершена, результаты находятся в файле /experts/files/", NameFileSave);         
   }
 
  
// Процедура записи строки в файл - строки дописываются в конец файла                                             
void SaveLineInFile(string text)
{
int file_handle=FileOpen(NameFileSave, FILE_READ|FILE_WRITE, " ");
   if (file_handle>0)
   {
   FileSeek(file_handle, 0, SEEK_END);  
   FileWrite(file_handle, text);        // Записываем в файл строку
   FileClose(file_handle);              // Закрываем файл
   }
}
欢迎对剧本的计算部分提出批评。
[删除]  

下一页 ...
这个脚本运行历史，并计算出发生的回撤次数和归档的百分比。
它看起来像这样。

这是该文件的一部分。深度是在脚本的初始数据中设置的。
在这种情况下，我们可以看到73.3%的回扣发生在初始条形图后的第1个条形图上，51.8%的回扣发生在第2个条形图上，42.5%发生在第3个条形图上，依此类推......

从这个数据出发，我们可以计算出，例如，使用Excel，在第一个柱子之后的前十个柱子上，价格拉回中间柱子的概率是多少。

在这种情况下，我们把数据转到Excel中，在E栏中计算出每个柱状物出现回调的概率，然后在F栏中计算出这个事件不会发生的概率，然后在G栏中把这些概率相乘，得到10个柱状物中不会出现回调的概率。

我们得到的结果是，从统计学上看，1到10条的回滚概率是100-0.7=99.3%。

当然，这条规则不能适用于纯粹的交易，因为未完成的条形图上的损失将足以覆盖所有的利润，尽管该位置在加码的概率非常高。

1...12131415161718192021
新评论