两张在X轴上有非线性扭曲的报价图的比较

 

有没有人注意到,经常有两个欧元兑美元 或英镑兑美元的盘面图是相似的?当然,并不总是如此,但往往昨天的模式在今天出人意料地重复,你可以尝试在此基础上获利。但是...

波峰和波谷虽然是重复的模式,但在时间上并不重合。例如,昨天中午的下跌是从下午2点15分开始的,而今天的下跌是在下午1点。有许多相似性标准--Spearman、Pearson、最小二乘法,但我不知道有什么标准可以比较X轴上有小扭曲的图形。有谁知道有这样的方法吗?

 
在十字架上突破平面?
 
sv.:
在十字架上突破平地?

这是一项不同的任务。我不是在比较欧元兑美元 和英镑兑美元的图表,而是同一货币对的今天和昨天。
 
相关?代码库里有一些解决方案。
 
我可以建议如下:为其中一个图形输入非线性时间,例如将其设置为片状线性表函数,段的动态和它们的 "节奏" - 参数。接下来,使用任何可用的数字方法并选择适当的分段参数,使两个图形的相关系数最大化。这很耗费时间,但会有效果。
 
alsu:
我可以这样建议:为其中一个图形引入非线性时间,例如将其设置为片状线性表函数,迪娜段和它们的 "节奏" - 参数。接下来,使用任何可用的数字方法并选择适当的分段参数,使两个图形的相关系数最大化。这很耗费时间,但会有效果。


思考....遗传学?....

如果我们从图表本身出发呢?对折线的图形进行近似处理(这本身就允许有成千上万的变体),然后对折线进行比较,允许顶点沿X轴的小幅移动?

 
wmlab:


反映....遗传学?....

L-BFGS,Levenberg-McVardt方法,等等等等。


如果我们从图表本身出发呢?对折线的图形进行近似计算(这本身就允许有成千上万的变化),然后对折线进行比较,允许顶点沿X轴的小幅移动?

你可以。但你必须事先将膝关节的数量均衡化。
 
有可能通过足够大阶的多项式对图形进行近似...比方说,8-10个应该足够了,并调整时间转换,使多项式的系数尽可能地匹配
 

这是一个寻找主人/罪犯关系的特殊案例。它是通过对TSP的适当转换来解决的。然后应用通常的线性方法。

  1. 在这里 查看 "历史转型"
  2. 在此 对皮尔逊的QC进行了快速计算。

P.S. 模式理论的适用性仍应得到论证。

 
另外,我们应该定义什么是 "相似",什么是 "相同"。
(这样我们就可以在一定程度上谈及相似性)

也许应该涉及到一个低-高的地图(或向上和向下的脉冲)。
识别不同级别的最小/最大值--如1/2/3级等。
需要确定一个参考点。

例如,如果高一级的最小/最大序列与--
你可以简单地比较最小/最大线。

实际上,如果我们谈论的是正式的日子分类--那么我就做了这样的工作。
原因: