计量经济学：为什么需要协整？ - 页 24 1...171819202122232425262728 新评论 [删除] 2012.04.25 17:26 #231 faa1947: 我不会这样一概而论。总的来说，他们依靠的是有效的市场。而当市场有了记忆后，一切都轰然倒塌。也就是说，当市场处于迷茫状态时，它（市场）是有效的。一旦它（市场）获得了记忆，一切都崩溃了。这也很有意思，它（市场）是如何突然获得记忆的？ 本来没有记忆，然后它突然出现了------找出这个点来归纳一下 :)))))))) 你到底从哪里得到你的胡说八道？ СанСаныч Фоменко 2012.04.25 17:33 #232 avtomat: 也就是说，当市场处于迷茫状态时，它（市场）是有效的。一旦它（市场）获得了记忆，一切都崩溃了。这也很有意思，它（市场）是如何突然获得记忆的？ 本来没有记忆，然后它突然出现了------找出这个点来归纳一下 :)))))))) 你到底从哪里得到你的胡说八道？ 也许我不是。我对秀色可餐不感兴趣。按你喜欢的方式做。现在我对我的基于协整的TS感兴趣，由于某些原因，它的利润系数约为1。 Alexey Subbotin 2012.04.25 17:53 #233 HideYourRichess: 好吧，我能说什么呢，你认为协整、单位根等很酷，那就看你的了。我的工作是警告你，这个学科的一切都不像书上说的那样酷。你需要了解黑天鹅可能在这个方法论中的位置。 faa1947: 在哪里？至少在那些限制你的工具的适用性的假设（英文）中是这样。还有一个事实是，在外汇方面，这些假设没有得到实质性的满足。至少对于格兰杰和单位根，我几乎可以肯定地告诉你。 桑桑尼茨，我对你能熟练使用 "先进 "的他汀类工具印象深刻，可以说是不厌其烦的。"锤打过的螺丝比螺丝刀翻过的钉子更牢固！"(c) Hide 2012.04.25 18:02 #234 faa1947: 我不会这样一概而论。总的来说，他们依靠的是一个有效的市场。而当市场有了记忆后，一切都崩溃了。我特别研究了这个问题--LTCM在进行价差交易。这些损失，也就是毁掉1000亿美元基金的原因--来自套利交易。有什么好谈的呢？在所罗门兄弟公司，这个基金成长的小组就叫这个名字，国内固定收益套利小组。 对有效市场的依赖，是的，他们有这个，但对它的依赖是来自相反的方向。他们利用了一个几乎有效的市场中的低效率。 有趣的是，我在经纪人A的论坛上看了看，原来也有统计套利的爱好者。他们在那里讨论套利的平均方法有好几百页。他们不知道是平均数是通向LTCM的脚手架的步骤之一。这是对黑天鹅的问题。另外，黑天鹅是在对方法的适用性的错误假设。 СанСаныч Фоменко 2012.04.25 18:09 #235 HideYourRichess:我特别研究了这个问题--LTCM在进行价差交易。毁掉这1000亿美元基金的损失来自于套利交易。有什么好谈的呢？"所罗门兄弟公司 "的基金成长的小组就叫这个名字，国内固定收益套利小组。对有效市场的依赖，是的，他们有这个，但对它的依赖是相反的。他们利用了一个几乎有效的市场中的低效率。有趣的是，我看了经纪人A的论坛，原来也有统计套利的粉丝。他们在那里讨论套利的平均方法有好几百页。他们不知道是平均数是通向LTCM的脚手架的步骤之一。这是对黑天鹅的问题。经验表明，所有杰出的想法都会在小事上灭亡。在这个基金中，有一些选择。斯科尔斯离不开他们。我们能比较吗？的确，我们应该吗？ 有一个具体的想法，就是使用协整法。在这个领域有一系列的工具和证据。我不这么认为。但这比两个混搭要有趣得多。 到目前为止，我已经在我的优化器中发现了一个错误（这是一个自制的优化器），显示出不正确的结果。我会纠正它，然后我们再看。 СанСаныч Фоменко 2012.04.25 18:10 #236 我一直试图把集体召集起来讨论具体问题。在协整中并不是那么简单。只要看一下单位根检验的概率值图就知道了。 但是，这并不奏效。 СанСаныч Фоменко 2012.04.25 18:12 #237 alsu: 至少在那些限制你的工具范围的假设（英语中的假设）。还有一个事实是，在前面，这些假设没有得到实质性的满足。至少对于格兰杰和单位根，我几乎可以肯定地告诉你。 而且更具体地说。哪些假设是限制性的？ 哪些假设没有被满足？ 这对我来说很有意思。 Hide 2012.04.25 18:39 #238 faa1947: 经验表明，所有杰出的想法都会在小事上灭亡。在这个基金中，有一些选择。斯科尔斯离不开他们。我们能比较吗？我们必须这样做吗？ 是否清楚基金交易的是期权和其他工具之间的价差？很明显，期权结算问题已经被套利交易问题倍增了。 СанСаныч Фоменко 2012.04.25 18:43 #239 HideYourRichess: 是否清楚基金在交易期权和其他工具之间的价差？很明显，期权的计算问题已经被套利交易问题乘以了。 是的，当然了。 如果采取协整，即使改变协整回归的估计方法也会导致不同的结果。这就是我的意思。这就是我想进入的那种东西。 Alexey Subbotin 2012.04.25 18:46 #240 faa1947: 而且更具体地说。哪些假设是限制性的？ 哪些假设没有被满足？ 这对我来说很有意思。 从这两种测试的构造原则来看，最简单的一点是，测试中包含的回归方程的残差必须是静止的，并且与系列本身不相关，否则，该方法就失去了其意义。对于格兰杰--上述所有情况，但对于方程中任何 数量的滞后期（这在实践中一般很难实现--这就是为什么这个测试主要适用于宏观经济数据，其中系列的长度--年度、季度、月度--通常最多几十个样本，但不是数百万个）。 还有很多其他的微妙....例如，残差分布的正态性，...(也不是很充实) 另外，就因果关系而言，格兰杰提出了一个很好的定义，但像任何理想一样，这样的表述在实践中被证明是无法验证的。因此，同名的测试，即使所有的先决条件都满足了，也肯定只能告诉你因果关系的不存在，如果它真的不存在，而不是它的存在，如果它真的存在。 1...171819202122232425262728 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不会这样一概而论。总的来说，他们依靠的是有效的市场。而当市场有了记忆后，一切都轰然倒塌。
也就是说，当市场处于迷茫状态时，它（市场）是有效的。一旦它（市场）获得了记忆，一切都崩溃了。这也很有意思，它（市场）是如何突然获得记忆的？ 本来没有记忆，然后它突然出现了------找出这个点来归纳一下
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你到底从哪里得到你的胡说八道？
也就是说，当市场处于迷茫状态时，它（市场）是有效的。一旦它（市场）获得了记忆，一切都崩溃了。这也很有意思，它（市场）是如何突然获得记忆的？ 本来没有记忆，然后它突然出现了------找出这个点来归纳一下
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你到底从哪里得到你的胡说八道？
好吧，我能说什么呢，你认为协整、单位根等很酷，那就看你的了。我的工作是警告你，这个学科的一切都不像书上说的那样酷。你需要了解黑天鹅可能在这个方法论中的位置。
faa1947:
在哪里？至少在那些限制你的工具的适用性的假设（英文）中是这样。还有一个事实是，在外汇方面，这些假设没有得到实质性的满足。至少对于格兰杰和单位根，我几乎可以肯定地告诉你。
桑桑尼茨，我对你能熟练使用 "先进 "的他汀类工具印象深刻，可以说是不厌其烦的。"锤打过的螺丝比螺丝刀翻过的钉子更牢固！"(c)
我不会这样一概而论。总的来说，他们依靠的是一个有效的市场。而当市场有了记忆后，一切都崩溃了。
我特别研究了这个问题--LTCM在进行价差交易。这些损失，也就是毁掉1000亿美元基金的原因--来自套利交易。有什么好谈的呢？在所罗门兄弟公司，这个基金成长的小组就叫这个名字，国内固定收益套利小组。
对有效市场的依赖，是的，他们有这个，但对它的依赖是来自相反的方向。他们利用了一个几乎有效的市场中的低效率。
有趣的是，我在经纪人A的论坛上看了看，原来也有统计套利的爱好者。他们在那里讨论套利的平均方法有好几百页。他们不知道是平均数是通向LTCM的脚手架的步骤之一。这是对黑天鹅的问题。另外，黑天鹅是在对方法的适用性的错误假设。
我特别研究了这个问题--LTCM在进行价差交易。毁掉这1000亿美元基金的损失来自于套利交易。有什么好谈的呢？"所罗门兄弟公司 "的基金成长的小组就叫这个名字，国内固定收益套利小组。
对有效市场的依赖，是的，他们有这个，但对它的依赖是相反的。他们利用了一个几乎有效的市场中的低效率。
有趣的是，我看了经纪人A的论坛，原来也有统计套利的粉丝。他们在那里讨论套利的平均方法有好几百页。他们不知道是平均数是通向LTCM的脚手架的步骤之一。这是对黑天鹅的问题。
经验表明，所有杰出的想法都会在小事上灭亡。在这个基金中，有一些选择。斯科尔斯离不开他们。我们能比较吗？的确，我们应该吗？
有一个具体的想法，就是使用协整法。在这个领域有一系列的工具和证据。我不这么认为。但这比两个混搭要有趣得多。
到目前为止，我已经在我的优化器中发现了一个错误（这是一个自制的优化器），显示出不正确的结果。我会纠正它，然后我们再看。
我一直试图把集体召集起来讨论具体问题。在协整中并不是那么简单。只要看一下单位根检验的概率值图就知道了。
但是，这并不奏效。
至少在那些限制你的工具范围的假设（英语中的假设）。还有一个事实是，在前面，这些假设没有得到实质性的满足。至少对于格兰杰和单位根，我几乎可以肯定地告诉你。
而且更具体地说。哪些假设是限制性的？
哪些假设没有被满足？
这对我来说很有意思。
经验表明，所有杰出的想法都会在小事上灭亡。在这个基金中，有一些选择。斯科尔斯离不开他们。我们能比较吗？我们必须这样做吗？
是否清楚基金在交易期权和其他工具之间的价差？很明显，期权的计算问题已经被套利交易问题乘以了。
是的，当然了。
如果采取协整，即使改变协整回归的估计方法也会导致不同的结果。这就是我的意思。这就是我想进入的那种东西。
而且更具体地说。哪些假设是限制性的？
哪些假设没有被满足？
这对我来说很有意思。
从这两种测试的构造原则来看，最简单的一点是，测试中包含的回归方程的残差必须是静止的，并且与系列本身不相关，否则，该方法就失去了其意义。对于格兰杰--上述所有情况，但对于方程中任何 数量的滞后期（这在实践中一般很难实现--这就是为什么这个测试主要适用于宏观经济数据，其中系列的长度--年度、季度、月度--通常最多几十个样本，但不是数百万个）。
还有很多其他的微妙....例如，残差分布的正态性，...(也不是很充实)
另外，就因果关系而言，格兰杰提出了一个很好的定义，但像任何理想一样，这样的表述在实践中被证明是无法验证的。因此，同名的测试，即使所有的先决条件都满足了，也肯定只能告诉你因果关系的不存在，如果它真的不存在，而不是它的存在，如果它真的存在。