市场现象 - 页 45 1...383940414243444546474849505152...75 新评论 Neutron 2012.01.18 12:48 #441 faa1947: 蓝色的是调整后的结果，还是只是为了清晰而画的？ 这是一个用最小二乘法对原始数据进行拟合的高斯。 TheXpert。 对欧洲杯也是如此，显示为M15或更小。并纠正标志。 请。 这里是欧元兑美元15米系列分钟的分布，为Open[i]-Open[i+1] - 红色，Open[i]-Close[i] - 蓝色。 正如你所看到的，没有明显的差异。 要调整的标志是什么？ Hide 2012.01.18 20:08 #442 Neutron: 下面是哨兵的分布情况。蓝色的是正态分布。可以确定向高斯分布的良好收敛性。 这只是一条线与另一条线的正式重合。由此，你不能得出结论说这两条线的形成机制是相同的。如果你在刻度线上的计数有关联，你在时钟上也有关联。它不会因为放大而消失。因此，你不能称这种分布为正常。它在形式上是相似的，但在内容上并不相似。 anonymous 2012.01.18 20:56 #443 faa1947: 我想对独立性再加一个细微的差别：存在一个决定性的成分（或者说是依赖性？）如果BP中存在自相关，那么谈论BP的统计特征就没有意义。确定性的部分会给一切打分，没有什么可以信任。 价格增量的自 相关性几乎不显著。 Алексей Тарабанов 2012.01.18 21:07 #444 anonymous: 价格增量的自相关性几乎不显著。 是的。:) Юсуфходжа 2012.01.19 00:49 #445 到目前为止，我所能理解的市场现象如下。 1.你可以分析市场的历史，找出市场所谓的各种 "模式"。 2.你可以以不同程度的概率来预测市场。 3.最重要的是：市场仍然会以比第1和第2项更原始的方式行事。 4.对于交易者来说，市场最有价值的模式是波动性，即 "一切回归正常 "的原则，存在并考虑交易工具的相互关联性。 5.不可能再从市场中挤出任何东西--这将使你付出代价。 Neutron 2012.01.19 01:45 #446 HideYourRichess: 这只是一条线与另一条线在形式上的重合。由此，你不能得出结论说这两条线的形成机制是相同的。如果你在样本之间有蜱虫的依赖性，它也存在于手表上。它不会因为放大而消失。因此，你不能称这种分布为正常。它在形式上很相似，但在内容上不一样。 。 如果没有特定仪器的研究结果，在这个问题上说什么都没有意义。我不打算在这个主题中深入探讨巴洛克形成机制的问题，只表达了我对这个问题的一般看法。但我也可以为它辩护。 如果你为一个tick过程建立一个AR模型，你会发现AR系数只有第一项是非零的，第二项则较少出现。这告诉我们，在一个线性模型中，每个刻度线 对历史的记忆不会比前一个刻度线更深。接下来，通过归纳总结，深入浅出。例如，如果在我们的BP中，与前一个tick的关系是a=1/2，那么与前一个tick的关系将是1/4，以此类推。现在，什么是时薪制？- 它是一个具有非流动性步骤的勾股系列的细化。为了估算，这个步骤可以被认为是一个常数，并在数量级上估计为1000个刻度。因此，如果我们有蜱虫之间的联系，正如你在上面正确指出的那样，那么时钟上也有一个。让我们按数量级来估计这种关系：aH=(1/2)^1000=10^-300->0.非常准确地说是0! 所以你的"。它（依赖性）不会随着规模的增加而在任何地方消失...... "需要说明的是，我引用的小时条形分布很可能在形式和内容上都趋于正常，正是因为计数之间缺乏有意义的关系。当然，我说得太远了，我明白，由于人群心理的原因，在价格形成机制中，小时柱内部和其边界的刻度是不一样的。我也不能排除存在AP模型没有考虑到的蜱虫之间的非线性联系。我认为，这些影响并不决定大型TF上条形振幅的分布形状。 СанСаныч Фоменко 2012.01.19 04:59 #447 anonymous: 价格增量的自相关性几乎不显著。 重要性与自 相关无关--如果有自 相关，其他一切都不可信。 СанСаныч Фоменко 2012.01.19 05:03 #448 Neutron: 如果没有特定仪器的结果，在这个问题上陈述任何事情都没有多大意义。我不打算在这个主题中深入探讨巴洛克形成机制的问题，只表达了我对这个问题的一般看法。但我也可以为它辩护。 如果你为一个tick过程建立一个AR模型，你会发现AR系数只有第一项是非零的，第二项则较少出现。这告诉我们，在一个线性模型中，每个刻度线对历史的记忆不会比前一个刻度线更深。接下来，通过归纳总结，深入浅出。例如，如果在我们的BP中，与前一个tick的关系是a=1/2，那么与前一个tick的关系将是1/4，以此类推。现在，什么是时薪制？- 它是一个具有非流动性步骤的勾股系列的细化。为了估算，这个步骤可以被认为是一个常数，并在数量级上估计为1000个刻度。因此，如果我们有蜱虫之间的联系，正如你在上面正确指出的那样，那么时钟上也有一个。让我们按数量级来估计这种关系：aH=(1/2)^1000=10^-300->0.非常准确地说是0! 所以你的"。 它（依赖性）不会随着规模的增加而在任何地方消失...... "需要说明的是，我引用的小时条形分布很可能在形式和内容上都趋于正常，正是因为计数之间缺乏有意义的关系。当然，我说得太远了，我明白，由于人群心理的原因，在价格形成机制中，小时柱内部和其边界的刻度是不一样的。我也不能排除存在AP模型没有考虑到的蜱虫之间的非线性联系。我认为，这些影响并不决定大TF上的条形振幅分布的形状。 关于AR是有点牵强的。你不能就这样建立一个AR--这是一个非常有限的模型，需要对序列进行静止的预先准备，这在ARIMA模型中已经完成。常态的概念是非常差的，需要比ANC匹配的推理多得多。这可以通过眼睛看到。中心有一个凹陷，要求有一个双峰分布，ANC必然适合，因为没有指定拟合误差。 СанСаныч Фоменко 2012.01.19 05:05 #449 yosuf: 到目前为止，我所能理解的市场现象如下。 1.你可以分析市场的历史，找出市场所谓的各种 "模式"。 2.你可以以不同程度的概率来预测市场。 3.最重要的是：市场仍然会以比第1和第2项更原始的方式行事。 4.对交易者来说，市场最宝贵的规律性是存在波动性，即 "一切恢复正常 "的原则，存在并考虑交易工具的相互关联性。 5.不可能再从市场中挤出任何东西--这将使你付出代价。 一个意外的盟友。 DDFedor 2012.01.19 05:13 #450 为什么是 "意外"？你们是 "双胞胎兄弟"...好吧，也许不是身体上的起源，而是精神上的。甚至很难想到有什么区别。 1...383940414243444546474849505152...75 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
蓝色的是调整后的结果，还是只是为了清晰而画的？
这是一个用最小二乘法对原始数据进行拟合的高斯。
对欧洲杯也是如此，显示为M15或更小。并纠正标志。
请。
这里是欧元兑美元15米系列分钟的分布，为Open[i]-Open[i+1] - 红色，Open[i]-Close[i] - 蓝色。
正如你所看到的，没有明显的差异。
要调整的标志是什么？
下面是哨兵的分布情况。蓝色的是正态分布。可以确定向高斯分布的良好收敛性。
我想对独立性再加一个细微的差别：存在一个决定性的成分（或者说是依赖性？）如果BP中存在自相关，那么谈论BP的统计特征就没有意义。确定性的部分会给一切打分，没有什么可以信任。
价格增量的自 相关性几乎不显著。
价格增量的自相关性几乎不显著。
是的。:)
到目前为止，我所能理解的市场现象如下。
1.你可以分析市场的历史，找出市场所谓的各种 "模式"。
2.你可以以不同程度的概率来预测市场。
3.最重要的是：市场仍然会以比第1和第2项更原始的方式行事。
4.对于交易者来说，市场最有价值的模式是波动性，即 "一切回归正常 "的原则，存在并考虑交易工具的相互关联性。
5.不可能再从市场中挤出任何东西--这将使你付出代价。
这只是一条线与另一条线在形式上的重合。由此，你不能得出结论说这两条线的形成机制是相同的。如果你在样本之间有蜱虫的依赖性，它也存在于手表上。它不会因为放大而消失。因此，你不能称这种分布为正常。它在形式上很相似，但在内容上不一样。 。
如果没有特定仪器的研究结果，在这个问题上说什么都没有意义。我不打算在这个主题中深入探讨巴洛克形成机制的问题，只表达了我对这个问题的一般看法。但我也可以为它辩护。
如果你为一个tick过程建立一个AR模型，你会发现AR系数只有第一项是非零的，第二项则较少出现。这告诉我们，在一个线性模型中，每个刻度线 对历史的记忆不会比前一个刻度线更深。接下来，通过归纳总结，深入浅出。例如，如果在我们的BP中，与前一个tick的关系是a=1/2，那么与前一个tick的关系将是1/4，以此类推。现在，什么是时薪制？- 它是一个具有非流动性步骤的勾股系列的细化。为了估算，这个步骤可以被认为是一个常数，并在数量级上估计为1000个刻度。因此，如果我们有蜱虫之间的联系，正如你在上面正确指出的那样，那么时钟上也有一个。让我们按数量级来估计这种关系：aH=(1/2)^1000=10^-300->0.非常准确地说是0!
所以你的"。它（依赖性）不会随着规模的增加而在任何地方消失...... "需要说明的是，我引用的小时条形分布很可能在形式和内容上都趋于正常，正是因为计数之间缺乏有意义的关系。当然，我说得太远了，我明白，由于人群心理的原因，在价格形成机制中，小时柱内部和其边界的刻度是不一样的。我也不能排除存在AP模型没有考虑到的蜱虫之间的非线性联系。我认为，这些影响并不决定大型TF上条形振幅的分布形状。
价格增量的自相关性几乎不显著。
如果没有特定仪器的结果，在这个问题上陈述任何事情都没有多大意义。我不打算在这个主题中深入探讨巴洛克形成机制的问题，只表达了我对这个问题的一般看法。但我也可以为它辩护。
如果你为一个tick过程建立一个AR模型，你会发现AR系数只有第一项是非零的，第二项则较少出现。这告诉我们，在一个线性模型中，每个刻度线对历史的记忆不会比前一个刻度线更深。接下来，通过归纳总结，深入浅出。例如，如果在我们的BP中，与前一个tick的关系是a=1/2，那么与前一个tick的关系将是1/4，以此类推。现在，什么是时薪制？- 它是一个具有非流动性步骤的勾股系列的细化。为了估算，这个步骤可以被认为是一个常数，并在数量级上估计为1000个刻度。因此，如果我们有蜱虫之间的联系，正如你在上面正确指出的那样，那么时钟上也有一个。让我们按数量级来估计这种关系：aH=(1/2)^1000=10^-300->0.非常准确地说是0!
所以你的"。 它（依赖性）不会随着规模的增加而在任何地方消失...... "需要说明的是，我引用的小时条形分布很可能在形式和内容上都趋于正常，正是因为计数之间缺乏有意义的关系。当然，我说得太远了，我明白，由于人群心理的原因，在价格形成机制中，小时柱内部和其边界的刻度是不一样的。我也不能排除存在AP模型没有考虑到的蜱虫之间的非线性联系。我认为，这些影响并不决定大TF上的条形振幅分布的形状。
到目前为止，我所能理解的市场现象如下。
1.你可以分析市场的历史，找出市场所谓的各种 "模式"。
2.你可以以不同程度的概率来预测市场。
3.最重要的是：市场仍然会以比第1和第2项更原始的方式行事。
4.对交易者来说，市场最宝贵的规律性是存在波动性，即 "一切恢复正常 "的原则，存在并考虑交易工具的相互关联性。
5.不可能再从市场中挤出任何东西--这将使你付出代价。