交易货币对组合 - 页 9

[Yury Reshetov]

MetaDriver:

他们是为了故事而存在的。(真的全白，这与广告完全一致，我确认）。

它们只需要是白色和蓬松的，因为根据冯-诺伊曼-摩根斯坦定理，MiniMax值是游戏的价格，也就是最小期望值。一个最佳的多元化投资组合必须是有利可图的，无论所选工具的价格向哪个方向移动。相应地，如果投资组合至少在一个历史时期允许损失，那么根据上述定理，它的预期报酬率是负的，它不是最佳的多样化。

[Yury Reshetov]

C-4:

但正常人不会因为某样东西是开放的就使用它，而不了解它的工作原理。

没有人被迫使用它。源代码是公开的，基本的数学理论和算法并不是秘密。那些心智健全、记忆力强的人有能力自己弄清楚它的运作方式。我们其余的人可以休息了。

[Evgeniy Trofimov]

kharko:

实施时需要枚举所有的变体。变体的总数是N的2次方，其中N是组合中的工具数量。也许有人可以帮忙--用现成的代码。我将非常感激。

为缩减而优化。现在线条更直了。但在我思考的过程中，突然出现了一个问题。你是如何计算价差的？毕竟，你需要知道会有多少笔交易，而且是什么数量的交易!我的指标中不考虑点差，但我曾试图计算我们在掉期中会损失/获得多少点。在优化过程中不考虑调换。

警告!我强烈建议不要使用大量的货币对和要分析的条形图的数量。

当通过10个货币对的缩减和参数Lengh = 100进行优化时，该指标初始化时间约为5秒!要有耐心 :)

[Evgeniy Trofimov]

填写ET_para.csv文件的例子，该文件应该在files文件夹中。

符号	类型
欧元兑美元	1
欧元兑英镑	0
EURCHF	1
EURJPY	1
英镑兑美元	1
USDCHF	0
美元兑日元	1
澳元兑美元	1
美元兑加元	1
纽元兑美元	0

第一行用于标题，并不包括在计算中！第二行是用来计算的。

[Alexei Kharchenko]

EvgeTrofi:

为缩减而优化。现在线条更直了。但在我思考的过程中，突然出现了一个问题。你是如何计算价差的？毕竟，你需要知道会有多少笔交易，而且是什么数量的交易!我的指标中不考虑点差，但我曾试图计算我们在掉期中会损失/获得多少点。在优化过程中不考虑调换。

警告!我强烈建议不要使用大量的货币对和要分析的条形图的数量。

当通过10个货币对的缩减和参数Lengh = 100进行优化时，该指标初始化时间约为5秒!要有耐心 :)

干得好...

不考虑价差和互换。该指标只对点数起作用。

如果我们考虑到交易量、点差和点值，我们就会得到一条虚拟的股票曲线，它直接取决于这些参数的正确值。我们需要计算投资组合中的所有工具在存款货币 中的每一栏的点值。在许多经纪公司，价差值不同，这将大大扭曲曲线。

我对你尝试所有选项的算法感兴趣。我将非常感谢您的帮助。

[Evgeniy Trofimov]

选项矩阵形成如下。

void Sbor(int& Ar[][]){
   //Создание массива вариантов сочитаний действий над валютными парами
   int Begin = 0;
   int Size = MathPow(V, CountSy);
   int min = 0;
   int max = 1;
   if(V==3) min = -1;
   ArrayResize(Ar, Size);
   for(int i = 0; i < Size; i++){ // Варианты (строки)
      for(int j = 0; j < CountSy; j++){ // Инструменты (столбцы)
         if(i==0){
            Ar[i][j]=0;
         }else{
            if(j==0){
               if(Ar[i-1][j]<max){
                  Ar[i][j]++;
               }else{
                  Ar[i][j]=min;
               }
            }else{
               if(Ar[i][j-1]<Ar[i-1][j-1]){
                  if(Ar[i-1][j]<max){
                     Ar[i][j]++;
                  }else{
                     Ar[i][j]=min;
                  }
               }else{
                  Ar[i][j]=Ar[i-1][j];
               }
            }
         }
      }//Next j
   }//Next i
}//Sbor()

为了更容易理解这段代码，我上传了一个Excel电子表格，里面有形成这样一个私有矩阵的公式。

然后，你只需用蛮力跑完所有的变体 :)

[Alexei Kharchenko]

EvgeTrofi:

选项矩阵形成如下。

为了更容易理解这段代码，我上传了一个Excel电子表格，里面有形成这样一个私有矩阵的公式。

之后你需要做的就是跑完所有的变体 :)

spb

写了一个更简单的代码。

void Matrica()
{
   double size = MathPow(2,Num.Para);
   int trend[];
//---
   ArrayResize(trend,Num.Para);
   for(int i=0;i<size;i++)
   {
      int x = i;
      int pos = 0;
      ArrayInitialize(trend,0);
      while(x>0)
      {
         trend[pos] = x % 2;
         pos++;
         x = MathFloor(x / 2);
      }
// Вывод варианта      
   }
}

变体号码以二进制数字系统表示。

[Evgeniy Trofimov]

增加了缩水和利润系数的显示（当前余额与最大缩水的比率）。这个数字越大，图表看起来就越稳定。优化是通过这个值进行的。

花在优化上的秒数显示在评论中。:)

[Alexei Kharchenko]

EvgeTrofi:

注意!我强烈建议不要使用大量的货币对和分析棒的数量。

当优化10个货币对的缩减和参数Lengh=100时，该指标初始化约5秒！！。要有耐心 :)

想过如何绕过条数 的限制。你需要将优化的时间间隔除以一个数字，例如，100。如果区间内有1000条，那么我们将得到1000/100=10个时间点，在这些时间点上我们可以进行计算。因此，数字越小，计算精度就越高。

[Yury Reshetov]

kharko:
我想到了一个方法来规避对条数的限制。有必要将优化的时间框架除以一个数字，例如，100。如果区间内有1000条，我们将得到1000/100=10个时间点，在这些时间点上我们可以进行计算。因此，数字越小，计算精度就越高。

我也一直在为这个问题挠头。事实证明，章节越少，调整的概率就越高。

另一方面，R-Portfolio使用支付矩阵，其中信息量最大的是方形矩阵，即分析多少种金融工具，就应该大约有多少节。

但问题是，即使是关联性很好的工具，在某些时刻也会改变相关的符号。也就是说，如果你按照你认为合适的方式拆分碎片，那么分析中就有可能恰恰包含这种坏的时刻，有变化的标志。

简而言之，我得出的结论是，章节不应该由平等的间隔（具有相同的条数）来划分，而应该由一些单一乐器的极值（例如，在组合中具有最大份额的乐器）来划分。即应用ZigZag或其他一些算法，检测趋势的断点，并通过这些点（仅在这些条形图上）对报价进行折算，以进一步送入R-Portfolio（或其他一些投资组合分析程序）。这似乎是最符合犹太教规和最有内容的方式。否则，我们会在修正变化的点之间得到某种噪音分析，例如，在横向。