停顿 - 页 14

新评论
 
sp9:


在OOP、C++、VB.NET、API、MAPI、SHMAPI、MQL4和5、....... 的时代，我不明白这怎么可能？？

----------------------------------

不，只要想象一下飞机、核电站、电力供应、军备等的控制系统出现类似的 "技术故障"。

----------------------------------

Z.U.只要花点钱，我可以写一个代码来消除这种技术 故障。)))))))))))))

在这里。原来，最近卫星坠毁，任由你摆布。

因为你没有给他们写代码。你让整个地球都失望了...诶

 
Svinozavr:

这句话不是一个男孩说的，而是...不是一个女孩。)))
同意。但这是它的全部内容吗？


好吧，如果他们想继续，我们就继续吧。

还有有识之士的意见。

我故意截断了这个帖子，因为我说的适用于你能想到的任何类型。设置止损点的任务在复杂性上等同于开发利润部分本身，但由于有额外的要求--它甚至比乍看之下更困难。

考虑到止损更多是交易系统的一部分，这似乎是合乎逻辑的，也是真实的。止损点决定了关键的出口点，能找到这些出口点是非常幸运的。基于哪怕是一个这样的点，你都可以很容易地建立一个具有积极意义的交易系统。然而，我可以说，任何，甚至是无效的止损（即不使用关键市场点的止损）都会产生积极的效果，尽管是非常小的效果。

我一直是止损的支持者，尽管我一直不明白为什么它们会起作用。测试无一例外地显示了它们的有效性，尽管非常弱（TS阳性的MO增加了，尽管不是很多）。同时，我过去和现在使用的止血药本身并不有效。他们的断点不比任何其他随机点好。但由于某些原因，它们的效果很差，然而。问题是为什么？

我的理论很简单。如上所述，在正态分布的尺度上，停止的宽度将由其执行的概率来平衡。也就是说，止损点越宽，它的损失就越大，但被执行的可能性就越小。止损点越窄，产生的损失就越少，但触发的频率也越高。结果，无论你怎么看，我们从它的使用中获得了零的效果。但这只适用于正态分布，例如在随机行走图上。在现实中，市场不是随机数字发生器，它们服从经济规律，其分布不是正常的，尽管非常接近正常。任何市场的分布都会被拉长，在其边缘会有尾巴。我专门用手画了一个基本的、非常粗糙的、肥大的任何市场的分布图。我在膝盖上画了这幅图，然后用眼睛来建造它（顺便说一下，从VAZ的广告来看，他们的汽车就是这样做的），所以不要严格评判。

这个计划是什么意思？ 首先，我们必须非常害怕这些非常的尾巴。它们很罕见，但如果我们从错误的方向抓到它们，就会很快飞进去。我们不知道他们什么时候来，也不知道他们的力量或载体，但我们知道他们要来。我们唯一能做的就是用硬性规定将其切断。没有比简单的停止更有效的工具了：它保证 能把那些尾巴刮掉，让它们不在界内。你可以采取任何数值作为剪裁的模板：一定数量的标准偏差或ATR值或以点为单位的固定值。不管你想要什么，只要他们剃掉这些尾巴就无所谓。

这种模式与正态分布的第二个区别是，它是被拉伸的，也就是说，市场显示出复归的特性。价格更有可能逆转而不是继续其运动。由于止损单是高于或低于当前价格的 "买入 "或 "卖出 "指令，因此价格在到达止损点之前发生逆转的可能性较大（对最大限度主义者来说，"最有可能 "并不意味着75%的机会减少25%，而是51%的机会减少49%）。如果是这样，该止损点产生的损失将比正态分布上的损失略少。这是使用保护性止损的第二个优势。

出于同样的原因，使用盈利水平（Take Profit）比使用保护性止损的效果要差很多。首先，我们永远抓不到对我们有利的尾巴（因为我们也会剪掉它们），其次，价格达不到必要的数额而掉头的概率比正常的要低，所以我们在回报上的损失会比正常分布的要大。出于同样的原因，拉升停顿也是低效的。价格往往会随机逆转并执行我们的拉动止损，因此更多时候我们不会获利。

总的来说，这个理论非常准确地预测了 大师杰弗里-欧文-卡茨、唐娜-麦考密克和拉里-威廉姆斯在《交易策略百科全书》和《短期交易的长期成功》一书中发现的效果。特别是，几乎所有用限价单代替进场的策略都显示出比止损单好得多的结果（自己想想为什么）。拉里-威廉姆斯也有一个明确的答案：任何利润限制（Take Profit）都会降低最终结果，他的实际测试证实了这一点（见第三章 "短期交易的关键秘密"）。

 
C-4:


好吧，只要我们必须继续，那就继续吧。

这也是专家们的意见。

这似乎是符合逻辑的，也是真实的，因为止损专门与交易系统有关，而不是其他东西。止损点定义了关键的出口点，要找到这些出口点是需要很大的运气的。基于哪怕是一个这样的点，你都可以很容易地建立一个具有积极意义的交易系统。然而，我可以说，任何，甚至是无效的止损（即不使用关键市场点的止损）都会产生积极的效果，尽管是非常小的效果。

我一直是止损的支持者，尽管我一直不明白为什么它们会起作用。测试无一例外地显示了它们的有效性，尽管非常弱（TS阳性的MO增加了，尽管不是很多）。同时，我过去和现在使用的止血药本身并不有效。他们的断点不比任何其他随机点好。但由于某些原因，它们的效果很差，然而。问题是为什么？

我的理论很简单。如上所述，在正态分布的尺度上，停止的宽度将由其执行的概率来平衡。也就是说，止损点越宽，它的损失就越大，但被执行的可能性就越小。止损点越窄，产生的损失就越少，但触发的频率也越高。结果，无论你怎么看，我们从它的使用中获得了零的效果。但这只适用于正态分布，例如在随机行走图上。在现实中，市场不是随机数字发生器，它们服从经济规律，其分布不是正常的，尽管非常接近正常。任何市场的分布都会被拉长，在其边缘会有尾巴。我专门用手画了一个基本的、非常粗糙的、肥大的任何市场的分布图。我在膝盖上画了这幅图，然后用眼睛来建造它（顺便说一下，从VAZ的广告来看，他们的汽车就是这样做的），所以不要严格评判。

这个计划是什么意思？ 首先，我们必须非常害怕这些非常的尾巴。它们很罕见，但如果我们从错误的方向抓到它们，就会很快飞进来。我们不知道他们什么时候来，也不知道他们的力量或载体，但我们知道他们要来。我们唯一能做的就是用硬性规定将其切断。没有比简单的停止更有效的工具了：它保证 能把那些尾巴刮掉，让它们不在界内。你可以采取任何数值作为剪裁的模板：一定数量的标准偏差或ATR值或以点为单位的固定值。不管你想要什么，只要他们剃掉这些尾巴就无所谓。

这种模式与正态分布的第二个区别是，它是被拉伸的，也就是说，市场显示出复归的特性。价格更有可能逆转而不是继续其运动。由于止损单是高于或低于当前价格的 "买入 "或 "卖出 "指令，因此价格在到达止损点之前发生逆转的可能性较大（对最大限度主义者来说，"最有可能 "并不意味着75%的机会减少25%，而是51%的机会减少49%）。如果是这样，该止损点产生的损失将比正态分布上的损失略少。这是使用保护性止损的第二个优势。

出于同样的原因，使用盈利水平（Take Profit）比使用保护性止损的效果要差很多。首先，我们永远抓不到对我们有利的尾巴（因为我们也会剪掉它们），其次，价格达不到必要的数额而掉头的概率比正常的要低，所以我们在回报上的损失会比正常分布的要大。出于同样的原因，拉升停顿也是低效的。价格往往会随机逆转并执行我们的拉动止损，因此更多时候我们不会获利。

总的来说，这个理论非常准确地预测了 大师杰弗里-欧文-卡茨、唐娜-麦考密克和拉里-威廉姆斯在《交易策略百科全书》和《短期交易的长期成功》一书中发现的效果。特别是，几乎所有用限价单代替进场的策略都显示出比止损单好得多的结果（自己想想为什么）。拉里-威廉姆斯有一个毫不含糊的答案：任何利润限制（Take Profit）都会减少最终结果，他的实际测试证实了这一点（见第三章 "短期交易的关键秘密"）。

.唯一要做的是添加代码，使其显示利润，至少有一点。但就是这样。 :) ))
 
paukas:
.唯一要做的是添加代码，使其显示利润，至少有一点。但就是这样。 :) ))

我有一些来自旧的东西。我将四处寻找，也许我可以找到一些照片（不停车和停车）。代码本身带有积极的MO，不在我的计划布局中，所以不要评判。
 
C-4:

我有一些旧的。我将四处寻找，看看是否能找到一些照片（不停车和停车）。我不打算把代码本身贴上正MO，所以不要气馁。

是的，你不需要积极的MO。至少有必要让人看到它。:))

 

一个好的账户将需要一个专门的专家来调查随机保护性止损的有效性。有针对性的交易系统不太适合这个目的，因为结果可能会被交易系统的非随机属性所扭曲。这个专家顾问的工作应该是基于随机数发生器 的。一般来说，这是一个相当简单的解决方案，那么我真的不能花几天时间来创建它。如果有人对实践编程和实际支持科学家之间的对话感兴趣，但我已经准备好给出职权范围。在其中使用停顿时，我们应该观察到理论所预测的某些效果。在一般情况下，谁是有兴趣在povodit的科学的缘故 - 写在这里。

p.s.说实话，我不知道这个理论有多靠谱，但它有间接的实践证明。

 

有的人推荐止损，有的人喊着止损限价单，有的人说锁仓是邪恶的！有的人则说，锁仓也是邪恶的。

我认为--这取决于策略，如果策略是颠倒的--那么止损，如果策略有10-20个点的取出--你也可以用手。

 
C-4:


好吧，如果他们想继续下去，我们就继续下去。

也有一些有学问的人认为：......。

我仍然不明白你从我的陈述中到底论证了什么。

这种模式与正态分布的第二个区别是，它是拉长的，也就是说，市场表现出一种回归属性。价格更有可能逆转，而不是继续其运动...

这取决于你采用的时间序列 分类。如果你根据EZ方法调查反转，那么是的，更经常/总是会有反转。但如果你使用其他的分类方法，比如在任意点停下来，或者比较ZZ段的统计数据--你会得到大约50/50。

你的图是一个返回者统计，即x(n)-x(n-1)？如果是这样，你所说的与回归者有什么关系？还是你的交易时间少于一个计数？在我看来，使用过程的结构函数或双对数定律进行这种推理是正确的，而不是使用首次计数的GLISTogram。

PS：尤其不要相信卡茨这个姓氏，这些姓氏，可能有非常不同的目的 :o)

 
Farnsworth:

我仍然不明白你从我的陈述中到底论证了什么。

这取决于你采用的时间序列分类。如果你根据ZZ方法调查反转，那么是的，更经常/总是会有反转。 但是，如果你使用其他分类方法，比如在任意点上停车，或者比较ZZ段的统计数据--你会得到大约50/50。

你的图是一个返回者统计，即x(n)-x(n-1)？如果是这样，你所说的与回归者有什么关系？还是你的交易时间少于一个计数？在我看来，使用过程的结构函数或双对数定律进行这种推理是正确的，而不是使用首次计数的GLISTogram。

PS：尤其不要相信卡茨这个姓氏，这些姓氏，可能有非常不同的目的 :o)

你想给卡茨打电话吗？
 
paukas:
你想给卡茨打电话吗？

--你知道，舒拉，"帕尼科夫斯基继续说，"我不知为何不再相信本德尔。他在做错事。

--好吧，好吧!-- 巴拉加诺夫威胁性地说道。--没有人问你。

--不，认真的。我非常尊重奥斯塔普-伊布拉希莫维奇：他就是这样一个人。即使是庞德，--你知道我多么尊重庞德，--也说过本德，他是一个头。但我要告诉你，舒拉。

捣乱的驴子!天哪，他真是个傻瓜。他只是一个可悲的、无足轻重的人。而且我对本德没有任何不满。但有一点我不喜欢。我告诉你，舒拉，作为我自己的人...

不，我不需要卡茨，我就是我自己的卡茨）。

1...789101112131415161718192021...24
新评论