停顿 - 页 13 1...67891011121314151617181920...24 新评论 fozi 2011.01.02 21:05 #121 paukas: 这个人姓什么？ 溃疡？ 嗯。 溃疡 溃疡。 你是个小丑）。波卡斯先生。 但你的胡须很厉害 fozi 2011.01.02 21:05 #122 Tantrik: Swinosaurs已经答应告诉你 在哪里 放站，并且暂时在思考（或庆祝），而你则保持着分支的浮动:-)) :))我们会试一试。 Vladimir Paukas 2011.01.02 21:17 #123 fozi: 嗯。 溃疡 溃疡。 你是个小丑）。波卡斯先生。 但你的胡须很厉害 关键是这种技术故障被消除了。盈利和亏损当然是颠倒的。 但在演示中，它们通常保持原来的状态。 fozi 2011.01.02 21:44 #124 paukas: 问题是，这种技术故障被消除了。盈利和亏损自然会被逆转。 但在演示中，它们通常保持原来的形式。 我能说什么呢，辩论是无止境的。无论你是否需要脚。这是每个人的个人问题。 至于技术上的失败，我没有进入，我也不想进入。 Vasiliy Sokolov 2011.01.04 16:56 #125 你读了人，你就会头疼。他们把各种东西混在一起：资金管理、锁、实得利益，等等，等等。 1.止损单是交易系统的一个要素。不是每一个TS都应该使用止损单。例如，如果TS的交易方向是日间缺口，并且总是在开盘时平仓，那么其中的止损就没有任何意义（因为执行总是在开盘时）。 2.止损单应该有一些神话般的力量。比如他们不会让存款减少，甚至从一个亏损的TP变成一个盈利的TP。这是不正确的。有了止损单，你和没有止损单一样会亏损，当然，前提是你始终要承担足够的风险，不要出现重叠损失。 3) SL与TP的比例不发挥任何作用。我们在玩一个简单的概率游戏，止损越大，其触发的概率越低，可弥补的损失越大。相反，狭窄的止损会非常频繁地触发，最终的损失与大止损相同，但增量较小。在现实中当然有累积收益/损失的影响，所以当然在你的TS中建立一个更大的回报率和一个足够的损失价格。 4.最难理解的事情。我 不认为止损点会降低风险 （它们就是这样设计的）。 例如，如果你设置了1000点的止损，而价格对你来说是950点，然后掉头，你就爆仓了，这并不意味着你没有承担风险。在某些时候，你的账户资产减弱了950点，你有相应的未实现的损失。换句话说，止损并没有给你带来任何东西，除了一个假设的离场点。事实证明，有止损器和没有止损器，你都要承担不利于价格变动的风险。锁定头寸没有任何效果，因为锁定的时刻是退出头寸，在这之前你可以面对不利的价格波动。对冲期权是另一回事。你 为行使你的权利，以先前商定的价格购买资产而支付固定的溢价，如果你未能行使期权，这个溢价的大小就是你的最大损失。这样，你就不会承担资产价值发生不利变化的风险。 richie 2011.01.04 20:52 #126 现在是彼得 "进入竞技场 "的时候了。我不认为在C-4的帖子之后还有谁会写出聪明的东西。很高兴读到你的文章，瓦西里。聪明且一如既往的详细 ..... sever30 2011.01.04 21:05 #127 Richie: 现在是彼得 "进入竞技场 "的时候了。我不认为在C-4的帖子之后还有谁会写出聪明的东西。很高兴读到你的文章，瓦西里。聪明且一如既往的详细 ..... 他的思路是最清晰的，IMHO [删除] 2011.01.05 01:04 #128 C-4: 你读了人，你就会头疼。他们把各种东西混在一起：资金管理、锁、实得利益，等等，等等。 1.止损单是交易系统的一个要素。 2.止损单通常被赋予某种神话般的力量。 SL与TP的关系不发挥任何作用。 4.最难理解的是。 +100; ------------------------ 而当主诉人正在理解第4点时，（我认为这将持续到1月11日，+-2天），让我澄清一些细节。 paukas。 事实上，这种技术上的失败是可以消除的。盈利和亏损当然要归位。 而在这里的演示中，它们通常保持着原始状态。 好的。 你能给我们讲讲它们一般是如何发生的吗？我是说技术上的故障？是的，是的。关于他们，我亲爱的....。 在OOP、C++、VB.NET、API、MAPI、SHMAPI、MQL4和5的时代，.......，我不明白这怎么可能？？ ---------------------------------- 不，你只需想象一下，在飞机的控制系统（飞机）、NPP、电力供应、军备等方面出现类似的 "技术故障"。 ---------------------------------- HZ.只要花点钱，我可以写一个代码来消除这种技术 故障。))))))))))))) Петр 2011.01.05 11:36 #129 C-4: 你读了人，你就会头疼。他们混入了各种东西：资金管理、锁定、获利，等等，等等。 1.止损单是交易系统的一个要素。并非每个TS都必须使用止损单。例如，如果TS的交易方向是日间缺口，并且总是在开盘时平仓，那么其中的止损就完全没有意义（因为执行总是在开盘时）。 2.止损单应该有一些神话般的力量。据称，他们不会让存款减少，甚至可能从一个亏损的交易系统中赚取利润。这是不正确的。有了止损单，你和没有止损单一样会亏损，当然，前提是你要始终承担足够的风险，不要重叠损失。 3) SL与TP的比例不发挥任何作用。我们在玩一个简单的概率游戏，止损越大，其触发的概率越低，可弥补的损失越高。相反，狭窄的止损会非常频繁地触发，最终的损失与大止损相同，但增量较小。在现实中当然有累积收益/损失的影响，所以当然在你的TS中建立一个更大的回报率和一个足够的损失价格。 4. 最难理解的事情。 我 不认为止损点会降低风险 （它们就是这样设计的）。 例如，如果你设置了1000点的止损，而价格对你来说是950点，然后掉头，你就爆仓了，这并不意味着你没有承担风险。在某些时候，你的账户资产削弱了950点，你有一个相应的未实现的损失。换句话说，止损并没有给你带来任何东西，除了一个假设的离场点。事实证明，有止损器和没有止损器，你都要承担不利于价格变动的风险。锁定头寸没有任何效果，因为锁定的时刻是退出头寸，在这之前你可以面对不利的价格波动。对冲期权是另一回事。你 为行使你的权利，以先前商定的价格购买资产而支付固定的溢价，如果你未能行使期权，这个溢价的大小就是你的最大损失。因此，你不需要承担资产价值不利变动的风险。 讲话的内容不是一个男孩的，而是...不是一个女孩的。))) 我同意。但这是它的全部内容吗？ [删除] 2011.01.05 13:43 #130 该主题和起始帖令人愉悦... *** - 停了下来。 - 666 - 666是什么？ - 怎么停了？ *** - 什么是最好的橡胶？ - 航空。130度。而压力--所有的东西都会撕裂，橡胶都会留下来。 - Contex对我有用。反病毒软件是... - 哦，你在收割农作物...... 好吧，那就秋天和春天吧。 *** 总而言之，断章取义，一无所获。 1...67891011121314151617181920...24 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这个人姓什么？ 溃疡？
嗯。 溃疡 溃疡。
你是个小丑）。波卡斯先生。
但你的胡须很厉害
Swinosaurs已经答应告诉你 在哪里 放站，并且暂时在思考（或庆祝），而你则保持着分支的浮动:-))
嗯。 溃疡 溃疡。
你是个小丑）。波卡斯先生。
但你的胡须很厉害
关键是这种技术故障被消除了。盈利和亏损当然是颠倒的。
但在演示中，它们通常保持原来的状态。
问题是，这种技术故障被消除了。盈利和亏损自然会被逆转。
但在演示中，它们通常保持原来的形式。
我能说什么呢，辩论是无止境的。无论你是否需要脚。这是每个人的个人问题。
至于技术上的失败，我没有进入，我也不想进入。
你读了人，你就会头疼。他们把各种东西混在一起：资金管理、锁、实得利益，等等，等等。
1.止损单是交易系统的一个要素。不是每一个TS都应该使用止损单。例如，如果TS的交易方向是日间缺口，并且总是在开盘时平仓，那么其中的止损就没有任何意义（因为执行总是在开盘时）。
2.止损单应该有一些神话般的力量。比如他们不会让存款减少，甚至从一个亏损的TP变成一个盈利的TP。这是不正确的。有了止损单，你和没有止损单一样会亏损，当然，前提是你始终要承担足够的风险，不要出现重叠损失。
3) SL与TP的比例不发挥任何作用。我们在玩一个简单的概率游戏，止损越大，其触发的概率越低，可弥补的损失越大。相反，狭窄的止损会非常频繁地触发，最终的损失与大止损相同，但增量较小。在现实中当然有累积收益/损失的影响，所以当然在你的TS中建立一个更大的回报率和一个足够的损失价格。
4.最难理解的事情。我 不认为止损点会降低风险 （它们就是这样设计的）。 例如，如果你设置了1000点的止损，而价格对你来说是950点，然后掉头，你就爆仓了，这并不意味着你没有承担风险。在某些时候，你的账户资产减弱了950点，你有相应的未实现的损失。换句话说，止损并没有给你带来任何东西，除了一个假设的离场点。事实证明，有止损器和没有止损器，你都要承担不利于价格变动的风险。锁定头寸没有任何效果，因为锁定的时刻是退出头寸，在这之前你可以面对不利的价格波动。对冲期权是另一回事。你 为行使你的权利，以先前商定的价格购买资产而支付固定的溢价，如果你未能行使期权，这个溢价的大小就是你的最大损失。这样，你就不会承担资产价值发生不利变化的风险。
现在是彼得 "进入竞技场 "的时候了。我不认为在C-4的帖子之后还有谁会写出聪明的东西。很高兴读到你的文章，瓦西里。聪明且一如既往的详细 .....
现在是彼得 "进入竞技场 "的时候了。我不认为在C-4的帖子之后还有谁会写出聪明的东西。很高兴读到你的文章，瓦西里。聪明且一如既往的详细 .....
你读了人，你就会头疼。他们把各种东西混在一起：资金管理、锁、实得利益，等等，等等。
1.止损单是交易系统的一个要素。
2.止损单通常被赋予某种神话般的力量。
SL与TP的关系不发挥任何作用。
4.最难理解的是。
+100;
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而当主诉人正在理解第4点时，（我认为这将持续到1月11日，+-2天），让我澄清一些细节。
事实上，这种技术上的失败是可以消除的。盈利和亏损当然要归位。
而在这里的演示中，它们通常保持着原始状态。
好的。
你能给我们讲讲它们一般是如何发生的吗？我是说技术上的故障？是的，是的。关于他们，我亲爱的....。
在OOP、C++、VB.NET、API、MAPI、SHMAPI、MQL4和5的时代，.......，我不明白这怎么可能？？
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不，你只需想象一下，在飞机的控制系统（飞机）、NPP、电力供应、军备等方面出现类似的 "技术故障"。
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HZ.只要花点钱，我可以写一个代码来消除这种技术 故障。)))))))))))))
你读了人，你就会头疼。他们混入了各种东西：资金管理、锁定、获利，等等，等等。
1.止损单是交易系统的一个要素。并非每个TS都必须使用止损单。例如，如果TS的交易方向是日间缺口，并且总是在开盘时平仓，那么其中的止损就完全没有意义（因为执行总是在开盘时）。
2.止损单应该有一些神话般的力量。据称，他们不会让存款减少，甚至可能从一个亏损的交易系统中赚取利润。这是不正确的。有了止损单，你和没有止损单一样会亏损，当然，前提是你要始终承担足够的风险，不要重叠损失。
3) SL与TP的比例不发挥任何作用。我们在玩一个简单的概率游戏，止损越大，其触发的概率越低，可弥补的损失越高。相反，狭窄的止损会非常频繁地触发，最终的损失与大止损相同，但增量较小。在现实中当然有累积收益/损失的影响，所以当然在你的TS中建立一个更大的回报率和一个足够的损失价格。
4. 最难理解的事情。 我 不认为止损点会降低风险 （它们就是这样设计的）。 例如，如果你设置了1000点的止损，而价格对你来说是950点，然后掉头，你就爆仓了，这并不意味着你没有承担风险。在某些时候，你的账户资产削弱了950点，你有一个相应的未实现的损失。换句话说，止损并没有给你带来任何东西，除了一个假设的离场点。事实证明，有止损器和没有止损器，你都要承担不利于价格变动的风险。锁定头寸没有任何效果，因为锁定的时刻是退出头寸，在这之前你可以面对不利的价格波动。对冲期权是另一回事。你 为行使你的权利，以先前商定的价格购买资产而支付固定的溢价，如果你未能行使期权，这个溢价的大小就是你的最大损失。因此，你不需要承担资产价值不利变动的风险。
讲话的内容不是一个男孩的，而是...不是一个女孩的。)))
我同意。但这是它的全部内容吗？
该主题和起始帖令人愉悦...
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- 停了下来。
- 666
- 666是什么？
- 怎么停了？
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- 什么是最好的橡胶？
- 航空。130度。而压力--所有的东西都会撕裂，橡胶都会留下来。
- Contex对我有用。反病毒软件是...
- 哦，你在收割农作物...... 好吧，那就秋天和春天吧。
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总而言之，断章取义，一无所获。