Не являясь доказательством причинно-следственной взаимосвязи, корреляция тем не менее может служить инструментом для выдвижения гипотез о наличии такой взаимосвязи. Ложные корреляции тоже могут быть полезны в процессе исследований, заставляя искать «общую причину» хорошо коррелированных явлений. Наконец, сама статистическая зависимость, даже не являясь причинно-следственной, может быть полезной. Так, первый предутренний восход Сириуса позволяет с хорошей точностью предсказать разлив Нила (что может быть ценным для сельского хозяйства), хотя и не является причиной этого разлива.
在我看来，一个只 "按照时间表 "工作的交易员是在故意剥夺自己的很多有价值的信息。说白了，市场上已经有了大量的信息。
例如，新闻有很强的影响力--没有人可能反驳这一点。
作者正确地提出了这个问题。
"你的分析会变得困难吗？例如，那些习惯于交易欧元兑美元的人将不会发现这个名字。他们会选择哪种金融工具进行交易？"
也就是说，除了主观原因外，还有什么理由来交易这个或那个工具？有一个日期的海洋，如果一个投机者没有看到交易对象的标签，他为什么和如何选择一个工具？
一个工具的 一些基本属性 并不是每次都由交易算法计算出来的，而是在开发算法时就考虑到了。
而且没有办法一目了然地识别它们。如果你让一个交易的工具无法使用，我将需要很长的时间来适应其他的工具。
金融工具（除FA外）的名称能给你什么，而它们的价格历史却不能？-什么都没有!原因就在这里。
例如，如果你知道EURUSD、GBPUSD和EURGBP的名字，你就知道这些符号是线性关系的。log(EURUSD) - log(GBPUSD) = log(EURGBP)。没有更多关于这些符号的信息。
如果不知道它们的名字，我们能找到线性相关的金融工具吗？当然，你可以，这非常容易。
所以，金融工具名称中包含的信息完全包含在其历史中。换句话说，这些名字根本就没有必要。
有可能在未命名的金融工具中找到主力吗？你当然可以，而且这也是最基本的。由于各专业之间是一种非永久性的线性关系。
回收"很容易做到这一切。在这方面，其描述中的例子，即在主修课程中加入了一个十字架，就很能说明问题。
你根本不需要金融工具的名称来交易一个投资组合。投资组合的构建是一项纯粹的数学任务，没有以任何方式考虑到时间序列名称。
如果一个人利用其高波动性的特点交易GBPJPY。他并没有从这个名字中得到高波动性的属性。他只是简单地测量了一下（有意识或无意识地）。你可以测量所有未命名的金融工具的波动性，并找到你的波动性GBPJPY。更重要的是，你可以从未命名的工具中合成一个超级波动的金融工具，而且交易效果比 "GBPJPY "好得多。
一般来说，对所有的金融工具都要一次性做母体研究。并在研究的基础上选择合适的，而不是根据名字。
金融工具（除FA外）的名称能给你什么，而它们的价格历史却不能？-什么都没有!原因就在这里。
例如，如果你知道EURUSD、GBPUSD和EURGBP的名称，你就知道这些符号是线性关系。log(EURUSD) - log(GBPUSD) = log(EURGBP)。没有更多关于这些符号的信息。
如果不知道它们的名字，我们能找到线性相关的金融工具吗？当然，你可以，这非常容易。
所以，金融工具名称中包含的信息完全包含在其历史中。换句话说，这些名字根本就没有必要。
有可能在未命名的金融工具中找到主力吗？你当然可以，而且这也是最基本的。由 于各专业之间是一种非永久性的线性关系。
回收"很容易做到这一切。在这方面，其描述中的例子，即在主修课程中加入了一个十字架，就很能说明问题。
你根本不需要金融工具的名称来交易一个投资组合。投资组合的构建是一项纯粹的数学任务，没有以任何方式考虑到时间序列名称。
如果一个人利用其高波动性的特点交易GBPJPY。他并没有从这个名字中得到高波动性的属性。他只是简单地测量了一下（有意识或无意识地）。你可以测量所有未命名的金融工具的波动性，并找到你的波动性GBPJPY。更重要的是，你可以从未命名的工具中合成一个超级波动的金融工具，而且交易效果比 "GBPJPY "好得多。
一般来说，对所有的金融工具都要一次性做母体研究。而且你应该根据研究而不是名字来选择一个合适的。
而我在想，开放课题的目的是什么？原来是一个通过肛门切除扁桃体的平庸广告.....
向作者提问：你会不会写某种脚本，覆盖经纪人的工具名称。我想很多人都会喜欢改用你们的Recycle.....。
而我在想，开放性主题的意义何在？原来是一个通过肛门切除扁桃体的平庸广告.....
向作者提问：你会不会写一些脚本，把经纪人的工具名称混在一起。我想很多人都会喜欢改用你们的Recycle.....。
不幸的是，你的评论只是由个人敌意决定的。不受情感的影响而损害常识。
我还没能找到一个工具包，至少可以同时找到许多金融科技公司之间的线性关系。也许我没有很好地搜索。我最后自己实施了它。
其意义不在于实施，而在于在市场中寻找线性关系的想法及其实现的可能性。
这些工具名称给我们的是一些金融工具之间一些线性关系的声明。仅此而已。有一个简单的方法，只需根据报价的历史就能找到这种关系。你不仅可以在外汇中找到线性相关，也可以在其他市场中找到线性相关。你完全可以在任何BP上找到线性相关关系。
例如，如果你有10个不同的TR。你可以在测试器中运行它们，并获得10个BP的权益变化。然后分析这10个TP的线性关系。并在分析的基础上谈一谈一个TS对另一个TS的独立程度。你可以根据关系的数量特征在10个TS之间最佳地分配余额，同时交易它们。
此外，创建这个主题不是为了分析线性关系，而是为了理解研究所有可用金融工具的必要性。并在研究的基础上做出选择，而不是根据受欢迎程度或一个好听的名字。
例如，许多交易者使用GBPJPY来突破通道，因为该货币对在这种交易中很受欢迎。但这种交易类型的原因不在于它的流行，而在于它的高波动性。如果我们调查了现有工具的波动性。人们会发现，白银的波动性比任何其他外汇工具都要大。GBPJPY本身并不是外汇中最容易波动的。相应地，在白银上交易通道突破策略的结果会好很多。
我不鼓励以我的方式行事。或者使用我的CodeBase技巧，我不需要它。只要想一想你是否已经使用了所有的功能，以及为什么你要这样做而不是那样做。
hrenfx:
...你必须研究所有可用的金融工具。并在研究的基础上做出选择，而不是基于流行或漂亮的名字。
例如，许多交易者使用GBPJPY来突破通道，因为该货币对在这种交易中很受欢迎。但这种交易类型的原因不在于它的流行，而在于它的高波动性。如果我们调查了现有工具的波动性。人们会发现，白银的波动性比任何其他外汇工具都要大。GBPJPY不是最容易波动的外汇工具。因此，白银的突破通道交易策略的结果会好得多。
...只要想想你是否已经使用了所有的可能性，以及你为什么这样做。
赞成!
这个话题很有煽动性，但宣言是正确的!
+5!
;)
不幸的是，你的评论只是出于个人敌意。(--别傻了......) 不受情感的影响，而损害了常识。
我没能找到一个工具包，至少可以同时找到许多金融工具之间的线性相关关系。也许是我看得不够仔细。我最后自己实施了它。
其意义不在于实施，而在于在市场中寻找线性关系的想法及其实现的可能性。
这些工具名称给我们的是一些金融工具之间一些线性关系的声明。仅此而已。(--"声明 "是什么意思？某些类别的仪器之间存在真正的相关性；我在你之前的主题中给出了这些相关性，我就不重复了....。这些依赖性是基于这些工具的性质本身.....) 有一种简单的方法，只需根据历史上的报价就能找到这种关联性。你不仅可以在外汇中找到线性关联，也可以在其他市场中找到线性关联。你可以在任何BP上找到一般的线性关系。(为了使用相关性，有必要在工具之间建立起逻辑关系....。如果我发现10-y_T-b的比率与我的酗酒邻居所喝的啤酒量之间有接近1的相关性，这并不意味着有相关性，...有一个巧合，但也不过如此；如果你认为你可以在这种巧合上交易，....????。- TS "按赔率交易")
例如，如果你有10个不同的TS。你可以在测试器中运行它们，在Equity中得到10个BP的变化。然后分析这10个TP的线性关系。并在分析的基础上谈一谈一个TS对另一个TS的独立程度。你可以根据关系的数量特征在10个TS之间最佳地分配余额，同时交易它们。(这是否暗指除了通过历史的优化，你还可以包括通过平行工具的优化？）
此外，创建这个主题不是为了分析线性关系，而是为了理解我们必须研究所有可用的金融工具。并在研究的基础上做出选择，而不是根据受欢迎程度或美丽的名字来选择。
例如，许多交易者使用GBPJPY来突破通道，因为该货币对在这种交易中很受欢迎。但这种交易类型的原因不在于它的流行，而在于它的高波动性。如果我们调查了现有工具的波动性。人们会发现，白银的波动性比任何其他外汇工具都要大。GBPJPY不是最容易波动的外汇工具。相应地，白银的通道突破策略的交易结果会好很多。(所以你认为那些需要最不稳定的工具的人没有想过研究白银的波动性？或者说他们是吸血者？）
我不是在鼓励你像我一样去做。(告诉我你怎么做....不是以深奥的理论形式，而是以简单的方式...)或 者用我的CodeBase的东西，我不需要它。只要想想，你是否用了所有的可能性，以及为什么你这样做而不是那样做。
当人们谈论澳元兑美元和黄金汇率的相关性是符合逻辑的（而不是数学上的）--澳大利亚是最大的黄金生产国之一，这种逻辑都是在FA层面。这种逻辑关系在交易中得到了主观的解释。你可以简单地同意或不同意。这就是为什么它是主观的。当他们谈论数学上的相关性时，这是客观的。关系可以是不同的。相关性是寻找这种关系的工具之一（并不理想）。当谈到伪相关时，我很难更好地引用维基百科 的内容。
Не являясь доказательством причинно-следственной взаимосвязи, корреляция тем не менее может служить инструментом для выдвижения гипотез о наличии такой взаимосвязи. Ложные корреляции тоже могут быть полезны в процессе исследований, заставляя искать «общую причину» хорошо коррелированных явлений. Наконец, сама статистическая зависимость, даже не являясь причинно-следственной, может быть полезной. Так, первый предутренний восход Сириуса позволяет с хорошей точностью предсказать разлив Нила (что может быть ценным для сельского хозяйства), хотя и не является причиной этого разлива.
当人们谈论澳元兑美元和黄金汇率的相关性是符合逻辑的（而不是数学上的）--澳大利亚是最大的黄金开采国之一，这种逻辑都是在FA层面的。(-你在说什么...？澳大利亚的GDP中有多少是金矿？如果澳大利亚将其所有的黄金储备倾倒在市场上，会发生什么？黄金将下跌 - 投资者将开始摆脱黄金 - 他们将开始投资于基金（包括作为最大的美国基金） - 基金将开始升值 - 美元将开始升值 - 进口到澳大利亚的资源将开始升值 - 澳大利亚的贸易平衡将由黄金销售的美元流入和购买昂贵资源的流出来平衡 - 澳大利亚至少可以维持平价....因此，AU没有改变，G却下降了；两者之间有什么关系呢？） 这样的逻辑关系在贸易中得到了主观的解释。你可以简单地同意或不同意。这就是为什么它是主观的。(- 这不是一个主观的问题....它们都是客观的过程；唯一需要考虑的是，任何资产的价值都受到几十个因素的影响，包括长期的和一时的。而这些因素可以同时将资产的价值推向相反的方向；投资基金和银行的分析部门的工作是隔离所有这些因素的影响，也就是通常所说的FA） 当他们谈论数学关系时，这是客观的。(--如果在轮盘赌中，如果黑色在一百次中出了70次，是否意味着押在黑色上就能保证游戏的成功？不，因为在接下来的一百次中，黑人可能只跌倒20次......如果我们发现参数在历史上显示出良好的结果，这并不意味着这些参数在未来会有盈利。如果我们发现，在历史上，80%的时间，挪威克朗的上涨是在玉米期货下跌之后，这并不意味着在未来，90%的时间，挪威的上涨将与玉米的上涨相吻合......，为什么？因为挪威语和玉米之间没有任何有意义的实际关联.....)相 互关系有多种形式。而相关性是寻找这种关系的一个工具（并非完美）。谈到假性关系，比从维基百科 上引用更好的东西，我很难引用。
(天狼星上升是一个时间因素）。天狼星不是尼罗河溢出的原因，但它显示了溢出应该发生的时间......)