回归方程 - 页 2

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那么，得到一个由多项式近似时的误差经验分布。并将其与正常的进行比较。要特别注意尾部，而不是中央部分。
 
Mathemat:
那么，得到一个由多项式近似时的误差的经验分布。并将其与正常的进行比较。要特别注意尾部，而不是中央部分。

我们是在讨论选择最佳（在MNC的意义上）多项式参数吗？

还是我们在谈论选择不同意义上的最佳人选？

还是说我们在谈论近似的多项式的正确性？

我要求解释MNC计算预选函数参数的低效率（毕竟，厚尾的原因可能在一个不幸的函数中：）。

如果有类似的简单程序来确定这些参数--我很乐意去熟悉它们。

但我对这个问题的表述感到惊讶：既然误差中有尾巴，那就不是好的MNC......

;)

 
alsu:

最好使用LAD或量化回归。这样做比较复杂（你必须编写更多的代码，而且你必须把它插入科学中），但它可以工作......

什么，引用作品的真相？是否有客观证据证明这一点？


P.S.我认为，任何假装推断的近似值都要假定静止性。肥大的尾巴（同样是我认为的）只是代表静止性的断裂，也就是说，试图把它们考虑进去并不会给预测增加任何具体的东西。所以它会扩大置信区间，使预测毫无用处，这对我们有什么好处？

但这都是推测性的推理，我很乐意看到一些真实的数据来驳斥它。

 
Candid:

P.S.我认为，任何假装推断的近似值都要假定静止性。胖尾巴（再次，我认为）只是代表静止性不连续，即试图解释它们不会给预测增加任何具体的东西。所以它会扩大置信区间，使预测毫无用处，这对我们有什么好处？

但这都是推测性的推理，我很乐意看到真实的数据来反驳它。

在多货币分析中评估回归参数可能不涉及 "直接 "推断，考虑到这些参数，例如在流动性较差的货币对交易中--允许你获得一些统计优势（因为我们不在市场上交易，而是基于DT报价）。

但是价差太大...

但尽管如此--如果大专生有明显的动作，小学生就会有 "书面 "的表现。

;)

 

FreeLance:

但尽管如此--如果大联盟有显著的运动，小联盟就会表现得像 "书面 "一样。

也许吧，我自己没有检查过，所以我没有意见。
 
Candid:

什么，引用作品的真相？是否有客观证据证明这一点？


P.S.我认为，任何假装推断的近似值都要假定静止性。肥大的尾巴（同样是我认为的）只是代表静止性的断裂，也就是说，试图把它们考虑进去并不会给预测增加任何具体的东西。所以它会扩大置信区间，使预测毫无用处，这对我们有什么好处？

但这都是推测性的推理，我很想看到真正的数据来反驳它。

我将尝试从理论上进行解释，因为我还没有准备好提出我的计算结果，因为它们是原始的。

在我的研究过程中，我试图将价格时间序列呈现为两个静止（！）过程的总和：a）高斯，具有显著的相关性，最多2-3个计数（严格来说，它是准静止的，因为特征仍然有点 "浮动"）和b）对外部影响的泊松流的反应。第一个是我们都知道是什么东西。第二种只是你所说的 "静止性不连续"，它确实产生了厚的指数 尾巴。但如果我们考虑到这个特殊的模型，事实证明，我们在屏幕上看到的报价流的非稳态性是明显的--事实上，两个稳态过程之和在广义和狭义上都是稳态的。

通过用MNC近似，我们迫使回归多项式不仅要 "紧紧抓住 "过程的正常部分，还要抓住泊松离群值，因此预测效率很低，一般来说，我们需要的是.NET的预测效率。另一方面，通过采取量化多项式，我们完全摆脱了过程中的第二部分，即泊松部分：量化指标根本没有反应，而且是绝对的。因此，通过识别回归给出重大尝试的地方，我们因此几乎可以在线以高度的确定性定位 "失败"（预测它们可能还不可能，因为没有合适的模型，至少，我没有：）。

我将大致（非常）给出我的比较结果（它们是半手工完成的）：MNC的静止性不连续定位的效率（在第一条上正确检测的频率）大约是0.55-0.6，对于quantiles - 0.85和更多（这里有很多工作要做）。这就是收益。

 
alsu:

通过用ANM逼近，我们迫使回归多项式不仅要 "紧紧抓住 "过程的正常部分，而且要紧紧抓住泊松异常值，因此预测效率很低，一般来说，我们需要的是 .另一方面，通过采取量化多项式，我们完全摆脱了过程中的第二部分，即泊松部分：量化指标根本没有反应，而且是绝对的。因此，通过识别回归给出重大尝试的地方，我们因此几乎可以在线以高度的确定性来定位 "失败"（我们可能还不能预测它们，因为没有合适的模型，至少，在我这里没有：)

嗯。所以正好相反，不是置信区间的 扩大，而是缩小了。非常有趣，必须阅读，谢谢。

关于静止和不连续的过程，人们当然要争论。但没有争论，所以只剩下一件事需要考虑。

也许你也解决了时间的问题？:)我是指选择窗口尺寸的问题。

 
alsu:

在我的研究中，我试图将价格时间序列表示为两个静止（！）过程的总和：a）具有显著相关性的高斯，最多2-3个计数（严格来说，它是准静止的，因为特征确实有点 "浮动"）和b）对外部影响的泊松流反应。第一个是我们都知道的。第二种只是你所说的 "静止性不连续"，也是真正导致形成厚指数尾巴的原因。

有意思，有意思。Candid，还记得我在Inhabited Island上关于一个具有准稳定过程的元模型的话题吗（那里的diphurcs，也是我们从帽子里拉出来的兔子）？非常相似的东西。毕竟，"无界 "确实存在，而且其中的思想也很普遍......。
 
Mathemat:
有意思，有意思。Candid，你还记得我在Inhabited Island上关于一个具有准稳定过程的元模型的话题吗（diphurs在那里，也是我们从帽子里拉出来的兔子）？非常相似的东西。毕竟，"无界 "确实存在，而且其中的思想也很普遍......。
所以我们现在都很困惑......当然是在量子意义上:))
 
Candid:

也许你也解决了时间问题？:)我指的是选择窗口尺寸的问题。

未解决的问题:)
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