回归方程 - 页 15

[hrenfx]

timbo:

说协整问题已被解决是什么意思？使用协整的目的是为了得到一个静止的BP。如果成功，你可以开始修剪草坪。

我是否正确地理解，在静止状态下修剪草坪允许恒定的自变量（或者说它只依赖于滞后）和不变的MO？说实话，我不太明白恒定自变量是如何影响草量的。

我已经得到了它，自变量交错，但它交错得很有预见性......

一般来说，你不需要严格意义上的静止性来赚钱。在BP的自变量（或更严格地说--自相关）中存在一些持续的依赖性就足够了。例如，局部极值的周期性。也许这样的因果关系可以很容易地转化为静止的，这就是为什么最后都谈到了解决挣钱的协整问题的必要性。

但我还是不明白恒定自变量有什么用。

在我的研究中，我明白了为什么外汇市场比其他市场要复杂得多。事实上，在外汇中，金融工具非常少：十几个或两个。而它们之间的关联性是极其不稳定的。在其他市场，还有很多金融工具和投资组合，其股权几乎是固定的，可以很容易地找到。

[alex]

hrenfx:

我是否正确地理解，在静止状态下修剪草坪允许恒定的自变量（或者说它只依赖于滞后）和不变的MO？说实话，我不太明白恒定自变量是如何影响草量的。

我已经得到了它，自变量交错，但它交错得很有预见性......

一般来说，你不需要严格意义上的静止性来赚钱。在BP的自变量（或更严格地说--自相关）中存在一些持续的依赖性就足够了。例如，局部极值的周期性。也许这样的因果关系可以很容易地转化为静止的，这就是为什么最后都谈到了解决挣钱的协整问题的必要性。

但我还是不明白恒定自变量有什么用。

在我的研究中，我明白了为什么外汇市场比其他市场要复杂得多。事实上，在外汇中，金融工具非常少：十几个或两个。而它们之间的关联性是极其不稳定的。在其他市场，还有许多金融工具和投资组合，其股权几乎是固定的，可以很容易地找到。

我又没听清。"你是怎么做到非稳态的稳态的......回归是否允许这样做，还是只是用笔写生？

[[删除]]

修剪草坪可以让你确信参数是恒定的。在最简单的情况下，一个静止的序列是均值回复的，也就是说，如果它已经远离了均值，它必然会回到均值上。不关心自相关，不关心极值。算术平均数是致富之路，贸易从渠道的墙壁到中心。

恒定自相关只是静止性定义的一部分。要想获得幸福，只要平均数不变就够了。让自相关走。如果你愿意，你可以尝试GARCH模型，它将帮助你发现较高/较低波动率的集群，并确定交易的确切边界，因为它们在不同时期可能是不同的。另外，你也可以选择不麻烦，只在两个上海合作组织中进行交易。很快就没有什么可以处理的了。如果这个过程真的是静止的。

外汇比其他市场容易得多。他们已经有现成的价差，自然协整分析。没有必要再次尝试对它们进行协整。他们已经准备好多空组合--买入欧元--卖出美元。所有的货币对都已经是静止的和均值回复的。你只需要看的不是几分钟或几小时，而是几周甚至几个月。即使是在小时，任何一对都是随机游荡的纯水。1:100的杠杆使人盲目，这就像通过显微镜看大象一样。

外汇是一个非常缓慢和非常低波动的市场。正确的交易方式是每年进行一到两次交易。看一下股票，一天内价格变化3-5-7％或更多？轻松!有时甚至一天数次。那是真正的行动所在。大多数人在尝试交易外汇时，就是在噪音中挖掘，在干草堆中寻找一根针。人们应该去那些真正有机会赚钱的市场，而不是在外汇市场上玩轮盘赌。

[hrenfx]

timbo:

修剪草坪可以让你确信参数是恒定的。在最简单的情况下，一个静止的序列是均值回复的，也就是说，如果它已经远离了均值，它必然会回到均值上。不关心自相关，不关心极值。算术平均数是致富之路，从渠道墙到中心的贸易。

恒定自相关只是静止性定义的一部分。要想获得幸福，只要平均数不变就够了。让自相关走。如果你愿意，你可以尝试GARCH模型，它将帮助你发现较高/较低波动率的集群，并确定交易的确切边界，因为它们在不同时期可能是不同的。另外，你也可以选择不麻烦，只在两个上海合作组织中进行交易。很快就没有什么可以处理的了。如果这个过程真的是静止的。

很好!我将亲自给你写信。

[Валентин]

可能是离题了，因为我还没有重读过这个主题。

说实话，我对这个话题花了这么长时间来讨论并不感到多惊讶。我认为这很简单。

我在我的指标上附加了一个参数选择模块，我在大约十五到二十分钟内起草了代码。

[hrenfx]

一个 简单的例子 说明如何将寻找多项式、三角式和其他类型的回归问题简化为寻找线性回归的问题。

[hrenfx]

有必要确认多变量线性回归与加权系数不相等的话。

比如说。

1. 如果你通过GBPUSD 和AUDUSD 来表达EURUSD：k1 * EURUSD = k2 * GBPUSD + k3 * AUDUSD，通过多变量线性回归（k1 = 1）。
2. 如果英镑兑美元 通过欧元兑 美元和澳元兑美元 表示：n2 *GBPUSD = n1 * EURUSD + n3 * AUDUSD，通过多元线性回归（n2 = 1）。

在这两种情况下得到的权重系数不成正比：{k1; k2; k3} !~{n1; n2; n3}。

这个有时并不明显的事实，最好用一个例子来说明。

[[删除]]

timbo:

你只需要不看一分钟或一小时，而是看一个星期，甚至一个月。即使在时钟上，任何一对都是随机游走的纯水。

外汇是一个非常缓慢和非常低波动的市场。正确的交易方式是每年进行一到两次交易。看一下股票，一天内价格变化3-5-7％或更多？轻松!有时甚至一天数次。那是真正的行动所在。 大多数人尝试交易外汇时，是在噪音中挖掘，在干草堆中寻找一根针。人们应该去那些真正有机会赚钱的市场，而不是在外汇上玩轮盘赌。

我不知道你如何解释这样的图片，在大约20:00到23:00的时间范围内----。

我认为你可以在滴答图上交易，或在一分钟图上交易，或在5分钟图上交易，或在任何时间框架上交易--无处不在，无处不在
。

会有 通道、阻力和支撑线。

[Evgeniy Logunov]

hrenfx:

你才确认了多变量线性回归与加权系数不等的说法。

你花了多长时间才做出这个发现？:)

查阅皮尔逊1901年关于正交回归的工作。

[hrenfx]

lea:

你花了多长时间才做出这个发现？:)

我没有花时间去确认它。