研究1：用于剥头皮的多币种分析和超越 - 页 2

新评论
 
Zhunko:
这是值得怀疑的...该比率立即适用于所有相关的配对。有谁在外汇中看到过真正的偏离？


请注意，Zhunko。这个人只看重美元对。当然相关的对子，即十字架，马上就可以解决了。因此，你可以看到偏向或其中一种货币有其运动。但那是在幕后。

而通过交叉分析将其考虑在内确实是可能的。其逻辑与第一篇文章中的美元相同：如果该货币存在的所有货币对都有相应的行为，那么就是该货币在移动。这只是太复杂的逻辑。唯一的解决办法是只遵循一种货币，比如说美元。但这样一来，这就不是一个套利策略，而是一个趋势策略。有着所有的不确定性。

 

有一次，我想出了这个用于多货币分析 的东西，它显示了一定秒数的第一个和最后一个刻度之间的点数距离。

 
Yurixx:


请注意，Zhunko。这个人只看重美元对。当然相关的对子，即十字架，马上就可以解决了。这样你就可以看到它是否有偏差，或者一种货币是否有自己的运动。但它是在后台。

而通过交叉分析，确实有可能将其考虑在内。其逻辑与第一篇文章中有关美元的内容相同：如果所有拥有这种货币的货币对都有相应的行为，那么这种货币就会移动。这只是太复杂的逻辑。唯一的解决办法是只遵循一种货币，比如说美元。但这样一来，这就不是一个套利策略，而是一个趋势策略。有着所有的不确定性。


我只看主要货币，因为它们决定了所有的交叉盘。了解这一点非常重要。即交叉分析是对专业的分析。例如，如果我们调查产品EURUSD * USDJPY，那么EURJPY的研究就完整了。这似乎是很明显的事情。

通过分析不仅是主要货币，而且是交叉货币（由主要货币派生的）来跟踪所有货币，这不是复杂的逻辑，而是简单的。

以下是我用来调查专业的代码。这篇文章写得很快，但逻辑很简单。

TestAlgo脚本在历史上寻找从StartTime到这一点的所有模式。输入参数。E1-小半径，E2-大半径。深度--搜索的最大深度，以条为单位。

SaveTestAlgo专家顾问将所有发现的模式（需要DLL权限）作为所有符号的截图，带线条和文字（如上图所示）保存到文件夹experts/files中。

使用方法如下：打开两个图表（例如，GBPJPY M1和GBPJPY M1）。在第一个例子中，运行TestAlgo脚本，在第二个例子中，运行SaveTestAlgo专家顾问。再往后，专家顾问不需要被触动--它停留在第二个图表上。我们用脚本TestAlgo对第一个图表 进行所有操作，改变输入参数。

正如你所看到的，模式查找脚本的代码是简单而简短的。因此，实施的复杂性是一个神话。

附加的文件：
testalgo.rar  3 kb
 
sanyooooook:

有一次，我想出了这个用于多货币分析的东西，它显示了一定秒数的第一个和最后一个刻度之间的点数距离。

你调查过自己的事情吗？你有没有注意到任何模式，任何奇特之处？
 
hrenfx:
你研究过你的事情吗？你有没有注意到任何模式，任何奇特之处？
你可以用它来准确追踪你所说的偏度，你可以看到哪一对是滞后的，而其他的是上升/下降的。
 
sanyooooook:
你可以用它来准确追踪你所说的偏度，看看哪一对是滞后的，而其他的是上升/下降的。

明白了。只是这些滞后/失真在历史上用脚本（上面发布的）以更普遍的方式进行了调查：失真在所有可能的时间间隔内被分析，失真的特征被明确定义--半径。
 
hrenfx:

这是我研究该专业的代码。

我对代码有一个小小的技术评论。似乎没有必要去检查

    Pos = iBarShift(Symbols[i], Period(), Times[CurrentPos]);
    if (iTime(Symbols[i], Period(), Pos) < Times[CurrentPos])
      Price = iClose(Symbols[i], Period(), Pos);
    else  
      Price = iOpen(Symbols[i], Period(), Pos);

下面是美元指数导入 eurusd的会议记录，每天都有一个缺口。我只用了设计的第一部分。



你可以看到，iBarShift不仅返回最近的条形图的数字，而且还返回最接近左边的条形图的数字，也就是说，简单地将其作为 

    Pos = iBarShift(Symbols[i], Period(), Times[CurrentPos]);
    Price = iClose(Symbols[i], Period(), Pos);

但我正在做另一项检查--时间不能短于所要求的报价的第一条的时间，只是对于历史上的测试，这样的检查是有用的，我认为。

 

我明白，多货币分析的主题比单货币分析要复杂得多。让我们分享我们的经验：想法、研究，等等。有什么可隐藏的？

我认为经典形式的指数（恒定加权系数）完全是垃圾。很明显，系数应该是浮动的。

也许有人研究过指数计算中的动态系数问题。

论坛上有实质内容的东西太少了，有一大堆的忽悠。分享关于多货币分析的信息，它可能对你也有用。而且肯定不会对你造成损害。

 
Candid:

我对代码有一个小小的技术评论。似乎没有必要去检查

让我用一个例子来解释。

我们需要看一下历史上13:48的条形图的开盘价。

欧元兑美元在13:48有一个柱子--我们打开它。

英镑兑美元在13:48有一个柱子--我们打开它。

澳元兑美元在13:48没有栏位（当时的报价没有更新）--使用13:48之前的最后一个报价。例如，如果13:48之前的条形图的时间是13:47，我们就取其Close。显然，这个价格在13:48也会是当前价格。

 
hrenfx:

例如，如果13:48之前的条形图的时间是13:47，那么就取其收盘价。很明显，这个价格在13:48也会有关系。


如果不是13:47而是13:01呢？

甚至是13:47，也不能保证时间为13:48的栏杆不被错过。

如果它是历史上的一个漏洞？

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