С-4, Вы получили ответ на свой вопрос? Я лично думаю, чтот НЕТ... Мне тоже безумно интересно, Reshetov, каким образом собрав воедино (грубо) случайные величины, Вы умудрились достичь вычисляемой прибыльности портфеля? Только прошу Вас, если станете отвечать - по-русски, пожалуйста, а не на неветеранском...
спасибо, почитаю, однако для того чтобы безопасно пользоваться автомобилем я предпочитаю знать его устройство и тех. характеристики. в отличие от телевизора, автомобиль (рынок) может "дать под зад" да так, что мало не покажется.
Ничего не надо сравнивать. Любые портфельные теории - это для лохов, которые должны нести деньги в управление. В основе потрфельных теорий лежит предположение (кроме большого числа других идиотских предположений), что корреляция между активами от -1 до 1 и нужно подобрать такие, в которых корреляция больше 1 и хотя бы один актив растущий. И это работает в периоды роста рынка. Потом все падает и никакие портфели не спасают по определению, т.к. нет растущих активов - все падают. Но теоретики портфелейй не унимаются и опять ищут лохов, которые, по их мнению, забыли прошлое полугодовой давности.
С-4, Вы получили ответ на свой вопрос? Я лично думаю, чтот НЕТ...
Мне тоже безумно интересно, Reshetov, каким образом собрав воедино (грубо) случайные величины, Вы умудрились достичь вычисляемой прибыльности портфеля?
Только прошу Вас, если станете отвечать - по-русски, пожалуйста, а не на неветеранском...
整个网站在俄罗斯http://r-portfolio.ru+开放源代码。
如果这还不够，还有更多的信息，http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti2.html。 也都是用俄语
不过，你不需要知道电视是如何工作的，就可以使用它。
Целый сайт на русском языке http://r-portfolio.ru + открытые исходники.
Если этого не хватает, то есть еще дополнительная информация на http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti2.html. Тоже все на русском языке
Хотя, для того, чтобы пользоваться телевизором, вовсе не обязательно знать его устройство.
谢谢，我会的，但我更希望了解汽车的结构和规格，以便安全地使用它。与电视不同，汽车（市场）可以把你的屁股大卸八块。
спасибо, почитаю, однако для того чтобы безопасно пользоваться автомобилем я предпочитаю знать его устройство и тех. характеристики.в отличие от телевизора, автомобиль (рынок) может "дать под зад" да так, что мало не покажется.
没有人禁止深入研究本质，增加教育。形成投资组合的方法是用俄语描述的，来源是公开的，而且还有更多的俄语补充信息。
在这种情况下，没有人提出要把猪捅死。
雷舍托夫已经出院了吗？
引用。
1."雷舍托夫的投资组合指的是由证券 组成的一套独特的投资组合，是合成的金融工具，与其他金融工具相比，它具有严格的阶梯式上升趋势，没有跌落（跌幅）。"
- 咳，天才，剩下的就是找到这样的工具 :) 虽然生病的人总是有一些幻觉。
2."这种非常组合的随机伯努利徘徊只适用于产量最大值，因为它们是不可预测的，不受任何东西的约束。"--雷谢托夫，你明白你刚才说的话吗？
3."雷舍托夫的任何投资组合的潜在风险，总是负的，即使在这些投资组合中没有无风险证券。"--而风险总是负的，否则它就不存在。而无论如何，你是如何计算的，风险？
4."雷谢托夫的投资组合没有潜在风险的概念，因为这个非常风险总是负的，也就是说，在任何时期，投资组合只能给人以潜在的利润。"--雷谢托夫，只有在你病态的幻想中，才会有利润。
Reshetov的作品集 :))))) 哦，有病的人 ....
И вообще, как ты его считаешь, риск-то ?
供特别有天赋的人参考：风险
引用。
"金融中的风险没有定义，但一些理论家，特别是罗恩-邓波，已经定义了非常普遍的方法来估计风险，即交易完成后预期的'后悔程度'"。
供特别有天赋的人参考：风险
引用。
"金融中的风险没有定义，但一些理论家，特别是罗恩-邓波，已经定义了非常普遍的方法来估计风险，即交易完成后预期的'后悔程度'"。
雷舍托夫--你是个白痴。准备在法庭上证明这一点。
主持人，这不是一种侮辱，这是一个医学术语。
同一维基https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
雷舍托夫，你是个白痴。准备在法庭上证明这一点。
主持人，这不是一种侮辱，这是一个医学术语。
同一维基https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
+100.我曾经认为雷舍托夫已经超过2年了，但是没有。它已经下降了一年。所有
而现在它正在增长。一切。
脱掉你的拖鞋，你会看得更清楚。比较一下指数的图表和由此产生的投资组合的图表如何？虚弱？))
比较一下指数的图表和由此产生的投资组合的图表如何？虚弱？
你不需要比较什么。任何投资组合理论都是为那些必须带着钱去管理的傻瓜准备的。投资组合理论是建立在资产之间的相关性为-1到1的假设（以及其他许多愚蠢的假设）之上的，你需要挑选那些相关性大于1的资产，并且至少有一项资产在增长。而这在市场增长期是有效的。然后一切都倒下了，根据定义，没有任何投资组合可以拯救它，因为没有增长的资产--都倒下了。但投资组合理论家们一直在做，并再次寻找那些在他们看来已经忘记了过去六个月的傻瓜。
Ничего не надо сравнивать. Любые портфельные теории - это для лохов, которые должны нести деньги в управление. В основе потрфельных теорий лежит предположение (кроме большого числа других идиотских предположений), что корреляция между активами от -1 до 1 и нужно подобрать такие, в которых корреляция больше 1 и хотя бы один актив растущий. И это работает в периоды роста рынка. Потом все падает и никакие портфели не спасают по определению, т.к. нет растущих активов - все падают. Но теоретики портфелейй не унимаются и опять ищут лохов, которые, по их мнению, забыли прошлое полугодовой давности.有这样的事情，多样化在世界危机中并不能挽救，但这个理论毕竟不是为傻瓜准备的。至少证明它的危害比它的作用要难得多。