R-投资组合--一种多样化的方法
Зависимость между потенциальной минимальной доходностью R-Portfolio и потенциальным риском обратнопропорциональная. Т.е. чем выше потенциальная минимальная доходность этого самого портфеля, тем ниже потенциальный риск.
Чем выше доходность - тем выше риск. Чем ниже доходность портфеля тем более там надёжных бумаг с медленным ростом(имхо)
我以前也是这么想的。在托宾-马尔科维茨投资组合中，潜在收益和潜在风险之间确实存在着直接的比例关系。但在这种情况下，情况恰恰相反。也就是说，例如，一个投资组合在一段时期内的最低潜在回报是x美元。一个投资组合在一段时期内的最低潜在回报率等于y美元。
随着x > y > 0
由于最大的回报率是从最小到无限（Sortino系数是无限的），而风险区从零回报率及以下开始，一个投资组合的m.p.a.x美元的风险比m.p.a.的投资组合要小。y美元，因为它的栏位离风险区更远。
假设有一家银行有合同义务每月向每个储户支付强制性的N个数额（存款的%）+可选的保险费。也就是说，如果银行的业绩太好，它就有义务支付第n个金额。如果银行表现良好，它就从额外的收入中支付溢价。
这里储户的合同风险在哪里？很明显，对于合同投资者来说，没有任何风险。但有一个潜在的风险，就是银行可能会违约或破产。
这家同样的银行是如何运作的？它购买的是有潜在正收益的资产。但这些同样的资产有不稳定的回报，这意味着在一些短时期内，它们可能会出现损失。银行以这样的方式形成这些证券 的投资组合，即每个时期至少有一个固定数额的回报--最低潜在回报。最高收益率没有被考虑在内--它不可能被计算出来，也就是说，它是非稳定的。而对储户所需的第n次赔付金额就是用这个非常小的数字计算的。如果投资组合收益率超过最低利率，存款人就会从额外收益中获得奖金。每个人都很高兴，每个人都笑了。
R-Portfolio方法是一种从不稳定的潜在盈利资产中形成这种潜在的无风险投资组合的算法。
其本质是，通过增加最大潜在收益率的非稳态性，将投资组合中独立资产报价的非稳态性转变为稳态的最小潜在收益率。投资组合的回报或多或少地是投资组合中资产的平均回报，这取决于股票。
也就是说，它根本就不是一个永动机。消除非平稳性--一个地方的风险--是以增加另一个地方的风险为代价的。
这项工作非常有趣，但有没有对这种方法在外汇市场的应用进行过研究？
因此，如果能知道这种方法如何（以及是否能）适用于货币或差价合约，将是非常有趣的。
Присоединюсь к предыдущему оратору.
Работа чрезвычайно интересная, но делались ли какие либо исследования в направлении применения данной методики к валютным рынкам?
不，对于货币来说，除了历史的契合，没有什么是可能的。原因是平庸的。货币可以用手指来计算，尽管有很多货币对是通过组合得到的。
为了实施这种方法，至少要有几十种以一种货币报价的金融工具，最好是几百种，因为一个投资组合需要由各种投资资产组成，其中大部分都不适合，而且会因为可信度低而被拒绝。这就是为什么只有在股票市场上取得了积极成果，因为市场上至少有30种金融工具。
Нет. По валютам ничего кроме подгонки под историю получить не удалось. Причина банальна. Валюты можно пересчитать по пальцам, хотя валютных пар из них путем сочетаний получается большое множество.
Для реализации данного метода необходимо как минимум несколько десятков финансовых инструментов котируемых в одной валюте, а желательно несколько сотен, ведь портфель необходимо формировать из множества инвестиционных активов, большая часть которых в него не попадет - будет отсеяна по причине низкой благонадежности. Поэтому положительных результатов удалось добиться только на фондовых рынках, т.к. на них представлено не менее 30-ти финансовых инструментов.
顺便说一句，资金的一个方向是有希望的。
只是我不明白为什么它被称为雷舍托夫方法:)))
祝大家假期愉快，新年快乐！
我已经或多或少地完成了我之前的开发。我把它贴出来，供当地居民判断。
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R-Portfolio和现代投资组合理论方法的根本区别是什么？
让我们研究一下现代投资组合理论的基本原则：
1.对于单个证券组合的评估和单个证券的评估采用相同的方法，其基础是，作为一项规则：金融工具的潜在盈利能力与标准偏差-风险的比率。
2.根据现代投资组合理论，非风险证券以及由这些证券组成的投资组合的风险在任何情况下都不可能是负数。
3.证券组合可以降低风险，但代价是降低收益。即为了增加潜在的收益，有必要冒更大的风险。
简而言之，现代投资组合理论提供了一些方法，在这些方法的帮助下，投资者在选择了一个证券清单并计算了它们的统计特征后，可以：
1.指定潜在风险的数额，得到一个投资组合。 通过将投资组合的份额乘以证券的收益，并将结果相加，你可以得到投资组合的潜在收益
2。设定潜在回报的数值，并获得投资组合。计算所得投资组合的风险。
现在就R-投资组合考虑同样的问题：
1.R-Portfolio组合指的是由证券组成的一套独立的投资组合，与其他金融工具相比，它是受益于严格的阶梯式上升趋势而没有跌落（跌幅）的合成金融工具。如果投资组合中独立证券的报价时间序列是伯努利方案上的随机漫步，即由一些不同颜色的日本蜡烛组成，有不同的高点和低点，正是来自这些机构，R-投资组合是一个合成工具，只由总是白色机构的蜡烛组成--成长的蜡烛。这种非常组合的随机伯努利漫游只适用于收益率高点，因为它们是不可预测的，不受任何约束。R-Portfolio的烛光体不能低于某个特定值。
2.任何R型投资组合的潜在风险，总是负面的，即使在这些非常的投资组合中没有无风险证券。
3.R型投资组合不存在潜在风险的概念，因为这种风险永远是负面的，也就是说，在任何时期内，投资组合都只能带来潜在的利润。引入了潜在风险的概念，而不是一段时期内潜在的最低投资组合回报。最大的潜在回报是不可预测的，并且不受上面的约束。R-Portfolio组合的几何空间是一维的，仅由单个组合在单一时期的潜在最低收益值来表征。R-投资组合的潜在最低收益和潜在风险之间的关系是成反比的。也就是说，这个非常投资组合的潜在最低收益越高，潜在风险就越低。
因此，投资者别无选择，因为R-Portfolio计算方法将产生具有最高潜在最低收益的投资组合，从而使风险降到最低。简而言之，R-Portfolio计算方法可以通过转换证券报价，从证券清单中获得具有潜在最高限制的最低收益的投资组合。为了获得潜在的最坏情况下的投资组合，必须从以前的投资组合所依据的证券清单中删除由完整清单产生的R-投资组合中的一项或多项资产。
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这只是本着，"与传统粉末的区别 "来描述R-投资组合。更详细的信息，即算法，软件实现，以及开源软件可以在以下网站找到： http://r-portfolio.ru
目前，有一个与MT4兼容的Java实现。随后计划推出一个完全用MQL5编写的成熟的MT5专家顾问，
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