为偶遇的流浪者说句好话......。 - 页 15 1...8910111213141516171819202122...26 新评论 Mikhail Dovbakh 2012.03.25 12:21 #141 Mathemat: 不，没有正在建立的马尔科夫链。这只是一个愚蠢的搜索依赖性。就凭这一点，我得出结论：回归序列不是马尔科夫的。 那就对不起了。:)我很迷惑。 而振荡漫游的返回条件是最令人好奇的...... ;) [删除] 2012.03.25 13:17 #142 那么好奇的是，这种情况是什么？ Vasiliy Sokolov 2012.03.27 07:01 #143 avatara: 这些选项是否证明了这一点？ 我们看到的是价格上的随机游离吗？而 "肥尾 "的存在，据说被SB反驳了。 但是没有--如你所见。 至于SB无力赚钱的证据，我无法判断。带上它--它将对我和Fora上的其他赚钱高手们有用。 ;) 厚尾SB的存在并不能反驳它，但它是系列的非平稳性的一个标志。期权，像其他市场一样，并不遵循随机漫步，但估计期权公允价值的基本Black-Scholes模型是基于有限方差的，因此是系列的静止性。由此我们可以得出结论，这些模型由于其局限性，只是粗略地描述了市场的某个组成部分，这本身并不是市场稳定收益的充分条件。 至于在SB上的收入证明，你自己以这样或那样的形式把这个证明和你的模型一起带来。如果有可能在SB上稳定地、永久地赚钱，你开发的模型将允许你这样做，但事实并非如此。从概念上讲，不可能赚取SB，因为任何随机数列或其部分，以及这些数列的任何组合，都有一个有限的熵，在这种情况下，没有可能提取一个确定性的过程，因为如果这种过程存在，它将影响随机行走的熵值，但事实并非如此，因为随机过程的熵是恒定的、最大的、静止的和有限的。 Mikhail Dovbakh 2012.03.27 07:31 #144 C-4: 厚尾SB的存在并不能反驳它，而是系列的非平稳性的一个标志。期权，像其他市场一样，并不遵循随机漫步，但估计期权公允价值的基本Black-Scholes模型是基于有限方差的，因此是系列的静止性。人们可以从中得出结论，这些模型由于其局限性，只能粗略地描述市场的这个或那个组成部分，这本身并不是从中获得稳定收益的充分条件。 至于在SB上赚钱的证明，你自己以这样或那样的形式用你的模型给出了这些证明。如果有可能在SB上持续和永久地赚钱，那么你开发的模型将允许你这样做，但事实并非如此。从概念上讲，不可能赚取SB，因为任何随机数列或其部分，以及这些数列的任何组合，都有一个有限的熵，在这种情况下，没有可能提取一个确定性的过程，因为如果这种过程存在，它将通过其发现影响随机行走的熵值，但事实并非如此，因为随机过程的熵是恒定的、最大的、静止的和有限的。需要一个证明，而不是一般的推理。或提及它。 也就是说，证明不应该要求（或假设）我们是连续交易。那是一个。 其次，我们不应该使用固定的赢家假设--有正确的条目。 等着看吧。 ;) Vasiliy Sokolov 2012.03.27 07:49 #145 avatara: 需要证明，而不是一般的推理。或者提供一个链接。 这就是证据。要想持续获胜，你需要一个高于50%的概率。获得该概率的唯一方法是使用一个确定的过程。如果你知道明天会有飓风，这意味着它不会自己发生，而是作为一个强大气旋的结果。所以今天的事件和未来的事件之间存在着明确的因果关系。通过生成你的SB，你确切地知道不存在这种联系，因此不存在决定论，这反过来意味着不可能获得大于50%的概率。 反过来，我想请你提出一个策略，至少在理论上，能够在不使用确定性过程的情况下获得50%以上的概率。在令人信服地介绍了这种策略的理论特性之后，我本人将向您填写一份诺贝尔奖的申请。不要提供任何废话，如有限的样本和SB与积极的MO。 Mikhail Dovbakh 2012.03.27 08:04 #146 C-4: 这就是证据。要想持续获胜，你需要一个高于50%的概率。获得该概率的唯一方法是使用一个确定的过程。如果你知道明天会有飓风，这意味着它不会自己发生，而是作为一个强大气旋的结果。所以今天的事件和未来的事件之间存在着明确的因果关系。通过生成你的SB，你确切地知道不存在这种联系，因此不存在决定论，这反过来意味着不可能获得大于50%的概率。 反过来，我想请你提出一个策略，至少在理论上，能够在不使用确定性过程的情况下获得50%以上的概率。在令人信服地介绍了这种策略的理论特性之后， 我本人将 向您 填写一份 诺贝尔奖的申请。各种各样的废话，如有限的样本和具有正MO的SB不提出。 排水算数... 我也建议你阅读提名奖的规则，并决定你的地位。 诺贝尔奖的候选人可以由以下人员提名：各自领域的诺贝尔奖获得者；诺贝尔奖机构成员和相关领域的诺贝尔委员会成员；各科学领域的大学教授或颁奖机构特别邀请的人员；有代表性的作家组织的主席（文学）；某些国际议会或法律组织的成员（和平奖）；议会或政府的成员（n 你已经是桂冠得主了吗？ ;) Vasiliy Sokolov 2012.03.27 08:14 #147 avatara: 你已经是桂冠得主了吗？ 还有5分钟。 但你不必担心其他人的困难。最好集中在一个概念性的EA上，以盈利为目的的交易，不利用过程的确定性。我想至少听到几个一般性的短语，这个奇迹是在哪个领域挖掘的。 Mikhail Dovbakh 2012.03.27 08:18 #148 C-4: 还有5分钟。 但你不必担心其他人的困难。最好集中在一个概念性的EA上，以盈利为目的的交易，不利用过程的确定性。我希望至少能听到几个一般性的短语，这个奇迹是在哪个领域挖掘的。 我认为弧线法的 "地狱组合"、33个雨刷、相对较短的停止时间和适当的拖网是要走的路。 ;) 可惜的是，价格并没有完全达到SB的要求。 "现实与实际情况完全不同"。 安托万-德-圣埃克苏佩里。 Vasiliy Sokolov 2012.03.27 09:14 #149 弧正弦定律定义了一个关于其原点徘徊的特殊情况。一次又一次地做交易（或连续多次做实验），首先，你会一次又一次地把原点移到零，其次，这种实验的总和会趋向于同一个零，在总和中会得到这个非常的零。当然，你可以争辩说，由此产生的交易图将是相同的，并将遵循这一规律。但最终只有50%的子期你会盈利，其中一半--负数，这让人没有理由长期稳定增长。 Avals 2012.03.27 09:30 #150 avatara: 需要一个证明，而不是一般的推理。或者提供一个链接。 在证明中一定没有要求（或假设）我们是连续交易。 这是一个。 其次，我们不应该使用固定赢利的假设--有正确的条目。 等着看吧。 ;) 证据很简单--SB上的任何系统的权益也将是SB，因为权益是进行交易的地区的增量价格，而它们顾名思义是SB。换句话说，任何片状的随机行走都是随机行走。 1...8910111213141516171819202122...26 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不，没有正在建立的马尔科夫链。这只是一个愚蠢的搜索依赖性。就凭这一点，我得出结论：回归序列不是马尔科夫的。
那就对不起了。:)我很迷惑。
而振荡漫游的返回条件是最令人好奇的......
;)
这些选项是否证明了这一点？
我们看到的是价格上的随机游离吗？而 "肥尾 "的存在，据说被SB反驳了。
但是没有--如你所见。
至于SB无力赚钱的证据，我无法判断。带上它--它将对我和Fora上的其他赚钱高手们有用。
;)
厚尾SB的存在并不能反驳它，但它是系列的非平稳性的一个标志。期权，像其他市场一样，并不遵循随机漫步，但估计期权公允价值的基本Black-Scholes模型是基于有限方差的，因此是系列的静止性。由此我们可以得出结论，这些模型由于其局限性，只是粗略地描述了市场的某个组成部分，这本身并不是市场稳定收益的充分条件。
至于在SB上的收入证明，你自己以这样或那样的形式把这个证明和你的模型一起带来。如果有可能在SB上稳定地、永久地赚钱，你开发的模型将允许你这样做，但事实并非如此。从概念上讲，不可能赚取SB，因为任何随机数列或其部分，以及这些数列的任何组合，都有一个有限的熵，在这种情况下，没有可能提取一个确定性的过程，因为如果这种过程存在，它将影响随机行走的熵值，但事实并非如此，因为随机过程的熵是恒定的、最大的、静止的和有限的。
厚尾SB的存在并不能反驳它，而是系列的非平稳性的一个标志。期权，像其他市场一样，并不遵循随机漫步，但估计期权公允价值的基本Black-Scholes模型是基于有限方差的，因此是系列的静止性。人们可以从中得出结论，这些模型由于其局限性，只能粗略地描述市场的这个或那个组成部分，这本身并不是从中获得稳定收益的充分条件。
至于在SB上赚钱的证明，你自己以这样或那样的形式用你的模型给出了这些证明。如果有可能在SB上持续和永久地赚钱，那么你开发的模型将允许你这样做，但事实并非如此。从概念上讲，不可能赚取SB，因为任何随机数列或其部分，以及这些数列的任何组合，都有一个有限的熵，在这种情况下，没有可能提取一个确定性的过程，因为如果这种过程存在，它将通过其发现影响随机行走的熵值，但事实并非如此，因为随机过程的熵是恒定的、最大的、静止的和有限的。
需要一个证明，而不是一般的推理。或提及它。
也就是说，证明不应该要求（或假设）我们是连续交易。那是一个。
其次，我们不应该使用固定的赢家假设--有正确的条目。
等着看吧。
;)
需要证明，而不是一般的推理。或者提供一个链接。
这就是证据。要想持续获胜，你需要一个高于50%的概率。获得该概率的唯一方法是使用一个确定的过程。如果你知道明天会有飓风，这意味着它不会自己发生，而是作为一个强大气旋的结果。所以今天的事件和未来的事件之间存在着明确的因果关系。通过生成你的SB，你确切地知道不存在这种联系，因此不存在决定论，这反过来意味着不可能获得大于50%的概率。
反过来，我想请你提出一个策略，至少在理论上，能够在不使用确定性过程的情况下获得50%以上的概率。在令人信服地介绍了这种策略的理论特性之后，我本人将向您填写一份诺贝尔奖的申请。不要提供任何废话，如有限的样本和SB与积极的MO。
这就是证据。要想持续获胜，你需要一个高于50%的概率。获得该概率的唯一方法是使用一个确定的过程。如果你知道明天会有飓风，这意味着它不会自己发生，而是作为一个强大气旋的结果。所以今天的事件和未来的事件之间存在着明确的因果关系。通过生成你的SB，你确切地知道不存在这种联系，因此不存在决定论，这反过来意味着不可能获得大于50%的概率。
反过来，我想请你提出一个策略，至少在理论上，能够在不使用确定性过程的情况下获得50%以上的概率。在令人信服地介绍了这种策略的理论特性之后， 我本人将 向您 填写一份 诺贝尔奖的申请。各种各样的废话，如有限的样本和具有正MO的SB不提出。
排水算数...
我也建议你阅读提名奖的规则，并决定你的地位。
诺贝尔奖的候选人可以由以下人员提名：各自领域的诺贝尔奖获得者；诺贝尔奖机构成员和相关领域的诺贝尔委员会成员；各科学领域的大学教授或颁奖机构特别邀请的人员；有代表性的作家组织的主席（文学）；某些国际议会或法律组织的成员（和平奖）；议会或政府的成员（n
你已经是桂冠得主了吗？
;)
你已经是桂冠得主了吗？
还有5分钟。
但你不必担心其他人的困难。最好集中在一个概念性的EA上，以盈利为目的的交易，不利用过程的确定性。我想至少听到几个一般性的短语，这个奇迹是在哪个领域挖掘的。
还有5分钟。
但你不必担心其他人的困难。最好集中在一个概念性的EA上，以盈利为目的的交易，不利用过程的确定性。我希望至少能听到几个一般性的短语，这个奇迹是在哪个领域挖掘的。
我认为弧线法的 "地狱组合"、33个雨刷、相对较短的停止时间和适当的拖网是要走的路。
;)
可惜的是，价格并没有完全达到SB的要求。
"现实与实际情况完全不同"。 安托万-德-圣埃克苏佩里。
需要一个证明，而不是一般的推理。或者提供一个链接。
在证明中一定没有要求（或假设）我们是连续交易。 这是一个。
其次，我们不应该使用固定赢利的假设--有正确的条目。
等着看吧。
;)
证据很简单--SB上的任何系统的权益也将是SB，因为权益是进行交易的地区的增量价格，而它们顾名思义是SB。换句话说，任何片状的随机行走都是随机行走。