雪崩 - 页 377 1...370371372373374375376377378379380381382383384...523 新评论 [删除] 2010.07.25 01:28 #3761 Mathemat: 是的，是的，这正是我所说的，Svetten：khorosh 的变体不再是Lovina 了。 2 FreeLance： 有什么可证明的。一个随机进场、SL和TP相等（不要太小）的系统是伯努利方案，p=0.5（p-成功的概率，即交易的盈利能力）。事实上，由于传播P<0.5。 因此，伯努利方案的所有定律都可以适用于这个序列。序列UUUUU（连续12次亏损的交易）的概率很低，但也不等于零（在2^(-12)附近的东西）。考虑到手数，在最后一笔交易中等于2^11，我们得到，以手数*SL*亏损概率计算的风险（它是大系列试验中亏损的m.o.）并不取决于系列亏损中的亏损交易数量。它根本就是恒定的--尽管洛维纳 的辩护人认为，随着一系列亏损交易数量的增加，风险也会减少。 我不想说服专题组的人，请。 现在你也要得到 "你对该学科和该分支的知识水平是不可改变的。请您原谅。但这是一个事实。" Sceptic Philozoff 2010.07.25 01:28 #3762 我后来完成了这部分的帖子，但现在我决定把它移到低一点的地方，因为这个话题发展得非常快 :) 2 FreeLance： 有什么可证明的？随机进场和相等的SL和TP（不要太小）的系统是伯努利方案，p=0.5（p-成功的概率，即交易的盈利能力）。事实上，由于传播P<0.5。 因此，所有伯努利定律都可以适用于这个序列。序列UUUUUUU（连续12次亏损的交易）的概率不高，但也不等于零（大约是2^(-12)）。考虑到手数，在最后一笔交易中等于2^11，我们得到，以手数*SL*亏损概率计算的风险（它是大系列试验中亏损的m.o.）不取决于系列亏损中的亏损交易数量。它根本就是恒定的--尽管洛维纳 的辩护人认为，随着一系列亏损交易数量的增加，风险也会减少。 我不想说服专题组的人，请。 Петр 2010.07.25 01:29 #3763 FreeLance: 小猪佩奇！你，在你的 "消失的文明 "的宏伟中（c）C.Lem的 "技术之和" 无可奉告。)) 不想听争论的主题。 是吗？这是一个什么样的主题？如何搞砸一个大的？）嗯，嗯... TA是5%的成功率。而我个人认为甚至低于2-3%。 其余的是MM。 哦--是的。但不是那个一直在这里蹭吃蹭喝的MM。 但我又被卡住了，因为在某些问题上的讨论具有小圈子性质。 很遗憾，这又要归结为对 "公众 "意见的调查。不是证据。 而同样的 "革命的权宜之计"... 我不知道你是什么意思... [删除] 2010.07.25 01:29 #3764 FreeLance: 我不知道。 但你却公开支持 "Ahinaya "的结论。 从现在开始最好能证明它是合理的。 对于新移民和加入的人来说。 现在，我在哪里公开 "支持'ahinaya'的结论？请引用我的话。 到目前为止，是你坚持在说废话。 Freelance 2010.07.25 01:37 #3765 Mathemat: 2 FreeLance： 有什么可证明的。随机进场和相等的SL和TP（不要太小）的系统是伯努利方案， p=0.5（p-运气的概率，即交易的盈利能力）。事实上，由于传播P<0.5。 因此，伯努利方案的所有定律 都可以适用于这个序列。 这是一个伯努利方案！！。- 伯努利方案的所有定律都可以应用! D D D 现在这算不算是证据呢？ 你是在估计通道的宽度吗？ 在给定的时间点和 "水平线 "上与伯努利方案匹配的概率？ 平均值的可能趋势以及估计值和结果的偏差？ --- 所以你已经证明了你不能在期权上赚钱？;) [删除] 2010.07.25 01:39 #3766 FreeLance: 这是一个伯努利的计划！！。- 你可以应用伯努利计划的所有法则! D D 现在这算不算是证据？ 你是在估计通道的宽度吗？在给定的时间点和 "水平线 "上匹配伯努利方案的概率？ 平均值的可能趋势以及估计值和结果的偏差？ --- 所以你已经证明了你不能在期权上赚钱？;) 一个巧妙的前提和一个巧妙的结论。 或者说是厚积薄发。 P.S. 那么，这些废话是怎么回事？ Freelance 2010.07.25 01:41 #3767 Swetten: 那么，我在哪里公开 "支持'阿赫那亚'的结论？请引用我的话。 只要是你在坚持不懈地谈论 "胡言乱语"。 阅读...你自己写的 斯韦滕 07/25/2010 01:25 套索。 是的，但人类是一种可疑的生物。他们说他可以在一个平坦的通道上来回走动14次，而且他根本不在乎......!? 他们说了很多事情。有时他们一本正经地说着这样的废话--根本不屑一顾! Sceptic Philozoff 2010.07.25 01:44 #3768 关于潜水夹层的文章提出了一种检查TC是否满足伯努利方案的方法。它是非常规的，但在我看来，是相当合理的。并非所有的TC都满足这一计划，但仍有大部分TC满足。也有依赖性交易的TS--这也是通过这种方法检测出来的。 关于期权：谁说期权是胡乱买入和卖出的，也就是随机的？那里不是用TA吗？ Freelance 2010.07.25 01:45 #3769 Mathemat: 关于三明治的文章提出了一种方法来检查TC是否满足伯努利方案。它是非常规的，但在我看来，是相当合理的。 关于期权：谁说期权是胡乱买入和卖出的，也就是随机的？不是有一个正在使用的TA或其他东西吗？ 阿列克谢！我希望你知道期权定价模型... ;) [删除] 2010.07.25 01:46 #3770 FreeLance: 阅读...你自己写的。 而我们在这里看到了什么？这句话与洛维娜有什么关系？ 你能很好地理解建立在 "他们说...... "和 "他们说的事情很多...... "的对话上的短语的含义吗？ 1...370371372373374375376377378379380381382383384...523 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，是的，这正是我所说的，Svetten：khorosh 的变体不再是Lovina 了。
2 FreeLance： 有什么可证明的。一个随机进场、SL和TP相等（不要太小）的系统是伯努利方案，p=0.5（p-成功的概率，即交易的盈利能力）。事实上，由于传播P<0.5。
因此，伯努利方案的所有定律都可以适用于这个序列。序列UUUUU（连续12次亏损的交易）的概率很低，但也不等于零（在2^(-12)附近的东西）。考虑到手数，在最后一笔交易中等于2^11，我们得到，以手数*SL*亏损概率计算的风险（它是大系列试验中亏损的m.o.）并不取决于系列亏损中的亏损交易数量。它根本就是恒定的--尽管洛维纳 的辩护人认为，随着一系列亏损交易数量的增加，风险也会减少。
我不想说服专题组的人，请。
我后来完成了这部分的帖子，但现在我决定把它移到低一点的地方，因为这个话题发展得非常快 :)
2 FreeLance： 有什么可证明的？随机进场和相等的SL和TP（不要太小）的系统是伯努利方案，p=0.5（p-成功的概率，即交易的盈利能力）。事实上，由于传播P<0.5。
因此，所有伯努利定律都可以适用于这个序列。序列UUUUUUU（连续12次亏损的交易）的概率不高，但也不等于零（大约是2^(-12)）。考虑到手数，在最后一笔交易中等于2^11，我们得到，以手数*SL*亏损概率计算的风险（它是大系列试验中亏损的m.o.）不取决于系列亏损中的亏损交易数量。它根本就是恒定的--尽管洛维纳 的辩护人认为，随着一系列亏损交易数量的增加，风险也会减少。
我不想说服专题组的人，请。小猪佩奇！你，在你的 "消失的文明 "的宏伟中（c）C.Lem的 "技术之和"
无可奉告。))
不想听争论的主题。
是吗？这是一个什么样的主题？如何搞砸一个大的？）嗯，嗯...
TA是5%的成功率。而我个人认为甚至低于2-3%。
其余的是MM。
哦--是的。但不是那个一直在这里蹭吃蹭喝的MM。
但我又被卡住了，因为在某些问题上的讨论具有小圈子性质。
很遗憾，这又要归结为对 "公众 "意见的调查。不是证据。
而同样的 "革命的权宜之计"...
我不知道。
但你却公开支持 "Ahinaya "的结论。
从现在开始最好能证明它是合理的。
对于新移民和加入的人来说。
现在，我在哪里公开 "支持'ahinaya'的结论？请引用我的话。
到目前为止，是你坚持在说废话。
2 FreeLance： 有什么可证明的。随机进场和相等的SL和TP（不要太小）的系统是伯努利方案， p=0.5（p-运气的概率，即交易的盈利能力）。事实上，由于传播P<0.5。
因此，伯努利方案的所有定律 都可以适用于这个序列。
这是一个伯努利方案！！。- 伯努利方案的所有定律都可以应用!
D D D
现在这算不算是证据呢？
你是在估计通道的宽度吗？ 在给定的时间点和 "水平线 "上与伯努利方案匹配的概率？
平均值的可能趋势以及估计值和结果的偏差？
---
所以你已经证明了你不能在期权上赚钱？;)
这是一个伯努利的计划！！。- 你可以应用伯努利计划的所有法则!
D D
现在这算不算是证据？
你是在估计通道的宽度吗？在给定的时间点和 "水平线 "上匹配伯努利方案的概率？
平均值的可能趋势以及估计值和结果的偏差？
---
所以你已经证明了你不能在期权上赚钱？;)
一个巧妙的前提和一个巧妙的结论。
或者说是厚积薄发。
P.S. 那么，这些废话是怎么回事？
那么，我在哪里公开 "支持'阿赫那亚'的结论？请引用我的话。
只要是你在坚持不懈地谈论 "胡言乱语"。
阅读...你自己写的
是的，但人类是一种可疑的生物。他们说他可以在一个平坦的通道上来回走动14次，而且他根本不在乎......!?
关于潜水夹层的文章提出了一种检查TC是否满足伯努利方案的方法。它是非常规的，但在我看来，是相当合理的。并非所有的TC都满足这一计划，但仍有大部分TC满足。也有依赖性交易的TS--这也是通过这种方法检测出来的。
关于期权：谁说期权是胡乱买入和卖出的，也就是随机的？那里不是用TA吗？
关于三明治的文章提出了一种方法来检查TC是否满足伯努利方案。它是非常规的，但在我看来，是相当合理的。
关于期权：谁说期权是胡乱买入和卖出的，也就是随机的？不是有一个正在使用的TA或其他东西吗？
阿列克谢！我希望你知道期权定价模型...
;)
FreeLance:
阅读...你自己写的。
而我们在这里看到了什么？这句话与洛维娜有什么关系？
你能很好地理解建立在 "他们说...... "和 "他们说的事情很多...... "的对话上的短语的含义吗？