一个有趣的游戏--谁能从交易历史中了解顾问的工作方式 - 页 23

 
乡亲们在这个问题上有一个建议,开始/继续讨论萨福诺夫的想法。如果偏离主题,请停止。
 
我完全支持。
 
读了这本书,虽然没有多少细节。一级派生和前向/后向游戏是否真的有效。
 
Dezil >> :
读了这本书,虽然没有多少细节。一级派生和前向/后向游戏是否真的有效。


萨福诺夫的想法与我们论坛的另一位成员的意见产生了共鸣。我不记得是谁了,但想法是这样的。许多EA是盈利的,但有些时期的市场不是为EA设计的,在这个时期它是失败的。我们所做的,只是采取另一个为当前市场定制的EA,并在市场上暂停这一个。这就是全部!这不是一个战略。
 
是的,第一个顾问开始亏损,我们把另一个顾问放在变化的市场上,它也开始亏损,因为市场再次变化,我们把第一个顾问放回....。我们就会落后一步。
 
这里有一个问题。萨福诺夫提议把重点放在随机数的惯性规律上。而不是在演示中停止EA,这样就有可能在一个额外的维度上与他们每个人一起工作。
 
我有一个问题。有一种广泛的观点认为,人们应该只进入那些TP/SL>=3.00(或在附近)的交易。然而萨福诺夫表明,这种比例会造成大量的 "无损 "交易。我在交易中更接近于趋势朋友,它实际上是过滤我进场的最重要标准。但萨福诺夫在他的计算中令人信服地证明了这种过滤器的缺点。先生们(尤其是Ryukhi TViMS)对这个想法有看法。
 
说实话,到目前为止我也只是扫了一眼这本书,但我想在下面的例子中使用它。我们有一个EA,有两个具有一定周期的MA。一旦市场发生变化,我们就停止EA,并为当前市场寻找其他MA参数,然后继续工作。搜索是按照Safonov提出的模型进行的.....如果我说错了,请纠正我。也许我还没有完全理解这本书....
 
nikelodeon >> :
说实话,到目前为止我也只是扫了一眼这本书,但我想在下面的例子中使用它。我们有一个EA,有两个具有一定周期的MA。一旦市场发生变化,我们就停止EA,并为当前市场寻找其他MA参数,然后继续工作。搜索是按照Safonov提出的模型进行的.....如果我说错了,请纠正我。也许我还没有完全理解这本书....


用与马什卡完全不同的东西占据第二个位置。我建议使用通道的东西。当策略相互补充时,效果会更好。
 
IlyaA >> :


在第二个位置获得与马什卡完全不同的东西。我建议从渠道中获取一些信息。如果战略相辅相成,效果会更好。

而如果你采取10-15-20个不相关的系统,最好是更多,那就更好了。唯一的问题是所需硬件的价格。