ERUUSD光谱--这是否证明了非平稳性？ - 页 9 1234567891011 新评论 СанСаныч Фоменко 2009.07.30 21:20 #81 Urain писал(а)>> 首先，不要再一直混淆周期性 和循环性 了。 周期性是所有重复过程中固有的。 在这个论坛的某个地方（我不记得我是在哪里斜着看的），有人说得很对，一个周期是市场对一个事件的记忆窗口。 市场记住了一些事件，有一个周期，自然就会淡化。 当然，我们应该从事件 开始。 最后，这是个有趣的想法。但你如何找到循环？最有可能的是，我们应该以这个 "市场的记忆窗口 "的大小来计算SPM。如果它较小或较大，你会得到一个错误的光谱。在记忆窗口内计算的SPM将是周期性的，并逐渐变化，而不是像我统计的那样。 Mykola Demko 2009.07.31 00:09 #82 faa1947 >> : 最后，一个有趣的想法。你是如何找到这个周期的？最有可能的是，SPM应该按照这个 "市场记忆窗口 "的大小来计算。如果它较小或较大，你会得到一个错误的光谱。在记忆窗口内计算的SPM将是周期性的，并逐渐变化，而不是像我统计的那样。 如果你对事件检测没有任何其他想法，你可以通过Zigzag来进行检测。 频谱应该被搜索，直到达到一个新的之字形的极值，参数可以用测试仪选择。 一旦设置了一个新的极值，这将打开一个新的窗口并启动新的搜索。毕竟，频谱在不断发展，所以提到已经被取消的那个频谱有什么意义呢？ 我建议在寻找光谱之前，先从报价中扣除从极值到零的同一窗口的线性回归。 那么你就会绕过科特利尼科夫-奈奎斯特定理。 Eugene 2009.07.31 01:47 #83 Urain >> :在寻找光谱之前，我建议从报价中进行线性回归，从极值到零的窗口相同。 那么你就会绕过Kotelnikov-Nyquist定理（感谢Prival。） >>你是怎么做到的？那是为了什么目的呢？ СанСаныч Фоменко 2009.07.31 09:17 #84 Urain писал(а)>> 如果没有其他检测事件的想法（也就是事件的起点），你可以使用 "之 "字形，比如说。 频谱将被搜索，直到设置一个新的之字形的极值，参数可以由测试者选择。 一旦设置了一个新的极值，就意味着一个新的窗口和新的搜索。谱系毕竟会浮动，所以为什么要坚持一个已经被取消的谱系。 我建议你在寻找频谱之前，先从报价中减去从极值到零的同一窗口的线性回归值。 然后你就能绕过科泰尔尼科夫-奈奎斯特定理。 这个想法是有道理的。但是，ZZ是重新绘制的，一旦绘制，你就不再需要它了。此外，ZZ有这样一个参数，即周期。我们可以引入一个限制条件：1.如果新的反转与前一个反转至少相差x个点，2.如果与前一个反转最多相差y个点，3.如果z-bar长度上的反转数量大致相同。这将推动我们的发展吗？ Artur 2009.07.31 14:52 #85 仅供记录。 迄今为止，似乎有两种处理价格图表的主要范式。 - 适应现有的秩序，希望它能再维持一段时间（当然，在这方面，光谱分析是非常好的）。 - 使用一些方法使图表达到静止的形式，并与静止函数一起工作 我认为第二种方法更有信心。在未来的计算方面。虽然，在制定盈利战略方面，它更为复杂。 СанСаныч Фоменко 2009.07.31 16:27 #86 benik писал(а)>> 仅供记录。 迄今为止，似乎有两种处理价格图表的主要范式。 - 适应现有的秩序，希望它能再维持一段时间（当然，在这方面，光谱分析是非常好的）。 - 使用一些方法使图表达到静止的形式，并与静止函数一起工作 我认为第二种方法更有信心。在未来的计算方面。虽然在制定盈利战略方面比较复杂。 在这个论坛上有很多的讨论。我不知道结果如何。如果我们谈论的是该主题开始时的统计数字，事实上，SPM不是由图表构建的，而是它的导数--一个自回归函数，与噪声相比具有最大熵的移动平均。 Artur 2009.07.31 16:46 #87 你为什么选择ARMA函数进行逼近？(如果这不是一个秘密) [Deleted] 2009.07.31 19:14 #88 你能不能告诉我们你是如何从价格图表中计算频谱密度的。在MQL中是否有特殊的数学仪器，或者你是否转换了报价文件，然后在MathCad中进行计算，例如。 Mykola Demko 2009.07.31 22:06 #89 begemot61 >> : 你是如何做到这一点的？那是为了什么目的呢？ >> 这样，周期就不会比窗口长。 Mykola Demko 2009.07.31 22:09 #90 faa1947 >> : 这个想法是有道理的。但是，ZZ是重新绘制的，一旦绘制，按照你的说法就不再需要了。此外，ZZ有这样一个参数，即周期。我们可以引入一个限制条件：1.如果新的反转与前一个反转至少相差x个点，2.如果与前一个反转最多相差y个点，3.如果z-bar长度上的反转数量大致相同。这将推动我们的发展吗？ 所以要从第二个极值取到0。（第二个极值肯定不会重绘）。 只有ZZ参数应该被调整，这样窗口就不会每隔几个小节就改变，至少会有一些统计数据。 1234567891011 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
首先，不要再一直混淆周期性 和循环性 了。
周期性是所有重复过程中固有的。
在这个论坛的某个地方（我不记得我是在哪里斜着看的），有人说得很对，一个周期是市场对一个事件的记忆窗口。
市场记住了一些事件，有一个周期，自然就会淡化。
当然，我们应该从事件 开始。
最后，这是个有趣的想法。但你如何找到循环？最有可能的是，我们应该以这个 "市场的记忆窗口 "的大小来计算SPM。如果它较小或较大，你会得到一个错误的光谱。在记忆窗口内计算的SPM将是周期性的，并逐渐变化，而不是像我统计的那样。
最后，一个有趣的想法。你是如何找到这个周期的？最有可能的是，SPM应该按照这个 "市场记忆窗口 "的大小来计算。如果它较小或较大，你会得到一个错误的光谱。在记忆窗口内计算的SPM将是周期性的，并逐渐变化，而不是像我统计的那样。
如果你对事件检测没有任何其他想法，你可以通过Zigzag来进行检测。
频谱应该被搜索，直到达到一个新的之字形的极值，参数可以用测试仪选择。
一旦设置了一个新的极值，这将打开一个新的窗口并启动新的搜索。毕竟，频谱在不断发展，所以提到已经被取消的那个频谱有什么意义呢？
我建议在寻找光谱之前，先从报价中扣除从极值到零的同一窗口的线性回归。
那么你就会绕过科特利尼科夫-奈奎斯特定理。
在寻找光谱之前，我建议从报价中进行线性回归，从极值到零的窗口相同。
那么你就会绕过Kotelnikov-Nyquist定理（感谢Prival。）
如果没有其他检测事件的想法（也就是事件的起点），你可以使用 "之 "字形，比如说。
频谱将被搜索，直到设置一个新的之字形的极值，参数可以由测试者选择。
一旦设置了一个新的极值，就意味着一个新的窗口和新的搜索。谱系毕竟会浮动，所以为什么要坚持一个已经被取消的谱系。
我建议你在寻找频谱之前，先从报价中减去从极值到零的同一窗口的线性回归值。
然后你就能绕过科泰尔尼科夫-奈奎斯特定理。
这个想法是有道理的。但是，ZZ是重新绘制的，一旦绘制，你就不再需要它了。此外，ZZ有这样一个参数，即周期。我们可以引入一个限制条件：1.如果新的反转与前一个反转至少相差x个点，2.如果与前一个反转最多相差y个点，3.如果z-bar长度上的反转数量大致相同。这将推动我们的发展吗？
仅供记录。
迄今为止，似乎有两种处理价格图表的主要范式。
- 适应现有的秩序，希望它能再维持一段时间（当然，在这方面，光谱分析是非常好的）。
- 使用一些方法使图表达到静止的形式，并与静止函数一起工作
我认为第二种方法更有信心。在未来的计算方面。虽然，在制定盈利战略方面，它更为复杂。
仅供记录。
迄今为止，似乎有两种处理价格图表的主要范式。
- 适应现有的秩序，希望它能再维持一段时间（当然，在这方面，光谱分析是非常好的）。
- 使用一些方法使图表达到静止的形式，并与静止函数一起工作
我认为第二种方法更有信心。在未来的计算方面。虽然在制定盈利战略方面比较复杂。
在这个论坛上有很多的讨论。我不知道结果如何。如果我们谈论的是该主题开始时的统计数字，事实上，SPM不是由图表构建的，而是它的导数--一个自回归函数，与噪声相比具有最大熵的移动平均。
你是如何做到这一点的？那是为了什么目的呢？
>> 这样，周期就不会比窗口长。
这个想法是有道理的。但是，ZZ是重新绘制的，一旦绘制，按照你的说法就不再需要了。此外，ZZ有这样一个参数，即周期。我们可以引入一个限制条件：1.如果新的反转与前一个反转至少相差x个点，2.如果与前一个反转最多相差y个点，3.如果z-bar长度上的反转数量大致相同。这将推动我们的发展吗？
所以要从第二个极值取到0。（第二个极值肯定不会重绘）。
只有ZZ参数应该被调整，这样窗口就不会每隔几个小节就改变，至少会有一些统计数据。