ERUUSD光谱--这是否证明了非平稳性？ - 页 11

[СанСаныч Фоменко]

在计算赫斯特指数时，窗口问题的提出最为有趣。市场被认为对产生这种运动的新闻有记忆。不同的新闻--不同的内存长度（不同的窗口宽度）。利用历史，我们计算出在前一个新闻上出现的窗口和记忆的结束。窗口的末端给出Hurst指数=0.5或<=0.5，表示窗口的结束和平坦的开始。退出平地是赫斯特（H）的增加超过0.5。我很好奇，在H>0.5时，SPM是多少？

[[删除]]

Zhunko >> :

当然，不存在可持续的频率。但这真的重要吗？

当然这很重要，否则人们就不会为他们的TS吸引各种优化技术，而他们此刻正指望着这些技术来赚取利润。因此，没有任何形式的计划利润的保证，这也是乌托邦。也就是说，事实上，所有这些具有疯狂利润数字的帕姆也只是一种侥幸，运气，如果你喜欢的话。但尽管如此，它并不排除TC的盈利能力，如果一个人挣得少而稳定。事实上，它表现在维持巨大的跌幅，在触发停止的情况下，由于存款作为一个整体将保持未来增长的可能性，当改变的市场条件不会迫使存款打电话给它最忠实的朋友kolyan寻求帮助。

[[Deleted]]

faa1947

谢谢你。我去看看。

[Eugene]

Urain >> :

在这里继续阅读。

Urain>> 。

如果没有其他检测事件的想法（也就是事件的起点），可以采取 "之 "字形的方式，例如。

频谱将被搜索，直到达到一个新的之字形极值，参数可以用测试仪选择。

一旦设置了一个新的极值，就意味着一个新的窗口和新的搜索。毕竟，频谱是浮动的，那么我为什么要为已经被取消的那个频谱而烦恼呢？

在找到光谱之前，我建议从报价中减去从极值到零的同一窗口的线性回归。

那么你就能绕过科泰尔尼科夫-奈奎斯特定理。

谢谢你的链接。我怀着极大的兴趣阅读了LProgrammer 与Prival或Prival与LProgrammer 的争吵（两者大多不相干）。

但只有我不明白什么是 "私学"，以及如何绕过科特利尼科夫-奈奎斯特定理。

能否请你更详细地解释一下？

顺便说一下，科特尔尼科夫定理与采样后的信号恢复有关。我们已经有了一个离散的信号。

为什么要重建它？我想我们是在谈论测量该信号的频谱。这些是不同的事情。

为什么是线性回归？你想要一个更固定的结果，也就是要消除趋势。

但这对测量光谱来说可能并不重要。在你要测量的光谱中，你还会放弃什么（连同回归减法）？

当你要使用你得到的光谱时，这将是至关重要的。

[VonDo Mix]

我可以问一下吗？

在平均数存在趋势的数据系列中，我们是否应该预测静止性（或反之...）？

如果有，在哪里？

如果没有，为什么？

------ 真相需要被了解--对我来说。

[Mikhail Dovbakh]

"窗户里有一个频谱的报价，伙计只是。" (C) SLammer

[[删除]]

faa1947:

我在此附上H1的报价范围的光谱。两个在时间上有顺序的，然后是他们共同的一个。没有什么共同点。而这是在很短的时间内。

还有，为什么He轴只限于150？为什么不尝试用窗口长度（例如从1000到1500或1440*2）互相 "强加 "频谱，同时看看条形尺寸的频谱会是怎样的模数，所以，为了清晰起见，从一个常数分量和一个级联窗口的差异中看到频谱。而对于不同的TF，比如说多胞胎。