最好的新想法是被遗忘的旧想法 !!!! 超级资金管理--它会拉出任何不稳定的交易系统吗？
如你所知，新的是很好地忘记了旧的! 因此，在翻阅我的档案时，我发现了一个相当奇怪的贸易管理原则。而这一原则几乎适用于任何交易系统。当然，它必须至少是微利的，而且必须有账户增长期。不幸的是，我没有找到类似的东西，更不用说在代码中实现这一原则了。
该原则本身非常简单。我们采取平衡曲线，并附加一个简单的穆瓦，比如说周期为60。虽然这里的绝对值并不关键。
然后，我们将看看我们的交易机器人是如何交易的，同时，为我们的交易机器人执行的所有交易绘制我们自己的虚拟平衡曲线。如果虚拟平衡曲线高于平均曲线，我们就允许我们的机器人进行交易。然而，一旦虚拟余额低于牟取暴利，机器人就开始进行纸上交易。因此，过滤器被激活，只要虚拟平衡曲线不超过移动平均线，就不允许机器人进行真实交易。请参考屏幕截图。
我认为很明显，这个想法可以节省相当多的抽成费用。这并不是一个棘手的方法。
现在问题来了！！！。 谁能在代码中实现它，作为一个单独的模块，可以对接到任何专家顾问？
顺便说一下。最近，我分析了雷舍托夫的专家顾问，他用他的超级程序生成的专家顾问。因此，对他们来说，这一招可能足够好。他们有相当长的账户积累期和急剧下降期，可以过滤掉。
ZS.特别是对雷舍托夫。
我有几个想法，如何显著改善你的EA的分钟电缆。不幸的是，在其原始形式下，它并不稳定。
事实是，如果平衡重复价格图表，这意味着该EA将不会长期工作。这是该专家顾问的图表与前者的图表之间的区别。如果你看一下专家顾问的例子，你的方法并没有帮助。
这个想法很好。但是。
1) 适用于固定手数交易。
2）平衡上的摇摆，与价格上的摇摆没有太大区别--也就是说，第一眼看上去一切都很好，但在真正的交易中会有损失。
不同意！！！。 有可能捡到一个木马，这样也会有利润。
原则上，当余额重复价格图表时，这意味着专家顾问不能长时间工作。与其折磨不工作的专家顾问，不如修改TS更容易。这是一个专家顾问的例子，你的方法将无济于事。
我无法看到图片。好吧，是你说的FITTEN!!!!>>而这通常不与STABILIZE这个词搭配。
我不同意！！。 有可能捡到一个木马，这样也会有利润。
我不同意！！。 你可以选择一个将有利润的muving。
哦哦，它通过了。请提供半年的线性成交量报告。目前，我自己也在交易这个策略。在这里，如果你的操纵有任何区别的话，只会减少利润。
问题是，理论上似乎很简单，实际中却不太可行。很久以前，我做过一个特别的演示，我在Excel中保存了详细的统计数据。我在数字方面做得很好，包括平衡曲线，甚至还画了一个口弦，虽然比你建议的周期小。当然，我的工具箱也不是那么好用，但我却无法挤出来。正如作者所正确指出的，我们需要一个有利可图的专家顾问，我想说这是最重要的事情。即使从上图的角度来看，我也可以指出一些 "区域"，在这些区域里，实际上除了下沉/不存在积极的影响外，什么都没有。
为什么会出现这种情况呢？这是反技术分析的第一条规则：过去发生的事情不一定会在未来发生。也就是说，纸面上的余额，即使它已经上升到超过了Muving，也不能保证未来的增长。这一点已经被证明。
总而言之，这个想法非常好，在原创性方面，我可以说我从研究中获得了一些非常有价值的东西，所以我的建议是继续下去。也许你会以某种方式设法从这个想法中挤出一些东西，也许会有其他东西出来，但方法是正确的。
P.S.
У меня есть пара идей как значительно улучшить Ваш сооветник для минутного кабеля. В исходном виде он к сожалению не устойчив.
来吧，写作和讨论。
在我看来，这听起来是一个无用的想法。在这些分析中，他们有多少次试图从MA中挤出一些有用的东西？你认为它在MM中的表现会更好吗？你可以拿起穆螋。有可能找到理想的移动平均线，从地狱平衡线中显示出美丽。但这只会是对故事的调整。
伊利亚是完全正确的--没有为测试者选择理想的机动性，就不能从未来拯救科利安。
致怀疑论者!!!!
我没有偷懒，在Excel中做了一些研究。
1.采取Reshetov的专家顾问https://www.mql5.com/ru/code/8870，并从2008年初一直运行到2009年5月--它确实在亏钱。
2.我已将测试结果复制到Excel中，并对平衡曲线稍作处理。
3.我对它应用了一个简单的带周期13的口令（我没有从天花板上优化它），在Excel中优化它有点耗时。
4.结果我得到了李子，但它是一半的价格。见下面的屏幕截图。
注：深蓝线--平衡曲线。紫色--上面有13个时期的口诀，黄色--有MM的新百伦。
附件中有一个Excel文件，其中有据以进行计算的公式。
结论。
- 即使是这样一个无耻的亏损的专家顾问也能改善结果。(所以说，为了缓解死亡的痛苦 :-)
- 从上面的屏幕可以看出，新百伦对缩水的表现要 "坚挺 "得多，而且观点更温和。
- 如果你想更好地了解这种交易管理方法的表现，请给我发送Excel格式的测试，用盈利的专家顾问进行测试。
注意：在我看来，在那些有长系列亏损和盈利交易的专家顾问中，可以观察到严重的影响。
如你所知，新的是很好地忘记了旧的! 因此，在翻阅我的档案时，我发现了一个相当奇怪的贸易管理原则。而这一原则几乎适用于任何交易系统。当然，它必须至少是微利的，而且必须有账户增长期。不幸的是，我没有找到类似的东西，更不用说在代码中实现这一原则了。
该原则本身非常简单。我们采取平衡曲线，并附加一个简单的穆瓦，比如说周期为60。虽然这里的绝对值并不关键。
然后，我们将看看我们的交易机器人是如何交易的，同时，为我们的交易机器人执行的所有交易绘制我们自己的虚拟平衡曲线。如果虚拟平衡曲线高于平均曲线，我们就允许我们的机器人进行交易。然而，一旦虚拟余额低于牟取暴利，机器人就开始进行纸上交易。因此，过滤器被激活，只要虚拟平衡曲线不超过移动平均线，就不允许机器人进行真实交易。请参考屏幕截图。
我认为很明显，这个想法可以节省相当多的抽成费用。这并不是一个棘手的方法。
现在有一个问题！！！。 谁能在代码中实现它作为一个单独的模块，可以对接到任何专家顾问？
顺便说一下。最近，我分析了雷舍托夫的专家顾问，他用他的超级程序生成的专家顾问。因此，对他们来说，这一招可能足够好。他们有相当长的账户积累期和急剧缩减期，可以过滤掉。
ZS.特别是对雷舍托夫。
我有几个想法，如何显著改善你的EA的分钟电缆。不幸的是，在其原始形式下，它并不稳定。