完美的入口。 它看起来像什么？ - 页 7 12345678 新评论 Vasiliy Sokolov 2009.03.26 00:25 #61 infinum13 >> : 我不同意这种说法。你也可以在价格下跌的时候输入买入，如果你确定之后会上涨的话。有一个战略。 好吧，我试着用手指解释一下。你有100%的把握知道价格很快会逆转，在1.2000的下降趋势上买入。价格又下跌了40点，到了1.1960，之后就真的转身开始了看涨运动。你在1.2100关闭你的多头头寸，盈利100点。当你进入多头时，你是否有利可图？是的，确实如此，金额为100点。它是一个完美的条目吗？不，这并不理想，因为你可以在1.1960买入，获利140点，你会很轻松，因为价格顺着你的思路走。你一定要寻找这样一个完美的动作吗？不，你不会，因为首先这是不可能的，因为100%的保证只有在事后才会出现，其次，这种方法不会帮助你收集整个运动，因为你需要计算出场点，也要达到一个点的精度，这在原则上是不可能的。 Avals 2009.03.26 04:01 #62 Goose писал(а)>> 正是这些标准不是我的标准。我说的与你归因于我的完全相反。 我并不归功于你个人，我只是注意到每个人都有自己的标准。你有风险。 鹅 写道>> 我的答案是承担最小的风险。因为，正如你正确地指出的，设计（利润）不知道会不会实现。但我们可以很客观地评估风险，以点为单位，当然，如果我们有一个TS。 交易中的风险取决于你的行动，你可以在任何入口处针对你的头寸在第一个刻度处退出。任何这样的条目都是理想的？））。 鹅 写道>> 一般来说，我从来没有听说过仅仅从事后的角度来解释 "理想 "的概念。"理想 "并不取决于历史。它是永恒的 :) 不，理想是根据你的标准，在众多选择中的 "最佳"。你可以通过在许多))))，找到适合你的理想女孩。 在交易和比较条目的情况下 - 一切都取决于所选择的理想性标准。 Vladyslav Goshkov 2009.03.26 07:23 #63 Goose >> : 我们可以相当客观地评估风险，以点为单位，当然，如果我们有一个TS的话。 我们无法客观地 评估风险。不要自欺欺人。 我们可以的风险。 0.进行定量评价--仅仅是因为你可以用分数来评价。 1.主观地 评估--从我们的TS规则来看。这并不意味着如果我们运行了风险限制，那么市场情况就发生了变化--这只是意味着在大多数情况下，在这种情况下，我们的TS已经产生了一个虚假的进入信号....。 2）限制 - 根据我们的TS规则，对存款的大小采取停止的大小 如果你声称能够客观地评估风险，那么就一个正确的问题陈述而言，市场趋势在止损被打掉后应该永远是逆转的。 或者你从来没有遇到过这样的情况：价格在打掉止损后，继续向曾经开仓的方向移动？在这种情况下，风险已被评估，但如何客观？ 而理想性是一个 "质量标准"（在优化理论中有这样一个术语）。在这种情况下，优化是应用数学的一个分支，而不是使用测试器的过程。 好运。 Vladyslav Goshkov 2009.03.26 07:37 #64 C-4 >> : 好的，我将尝试用数字来解释。你百分之百肯定地知道，价格很快就会改变方向，在1.2000的下降趋势上买入。价格又下跌了40点，到了1.1960，之后就真的转身开始了看涨运动。你在1.2100关闭你的多头头寸，盈利100点。当你进入多头时，你是否有利可图？是的，确实如此，金额为100点。它是一个完美的条目吗？不，这并不理想，因为你可以在1.1960买入，获利140点，你会很轻松，因为价格顺着你的思路走。你一定要寻找这样一个完美的动作吗？不，你不会，因为首先这是不可能的，因为100%的保证只有在事后才会出现，其次，这种方法不会帮助你收集整个运动，因为你必须计算出场点，也要达到一个点的精度，这在原则上是不可能的。 我认为将其与你提到的标准进行比较更为合适（IMHO--这是TS理想进场的最成功的定义--我自己也使用它--它不仅将风险降到最低，而且可以以可接受的误差进行计算，与Zig-Zag的相同信号不同）。 它应该与同样的买入（从同一水平）进行比较，但在 趋势反转之后。在这种情况下，第二个条目可以被认为是接近理想的（不是理想的，因为所有可能的运动都不会被选中）。 在下降运动中买入（在上升运动中卖出）的风险要高得多--你可能比反转更早遇到MC。现金损失策略在商品市场上起作用，只是因为有一个自然约束：价格不会低于零。在外汇市场上，这是不可取的，因为这里的自然约束是1，价格很容易走高或走低，特别是如果它处于趋势之中。 >> 好运。 [删除] 2009.03.26 08:00 #65 Goose >> : 正是这些标准不是我的标准。我说的与你归因于我的完全相反。 如果实践是你的标准，那么请告诉我，就实践而言，在开仓时，你的理想入仓是什么？ 我的答案是风险最小的那个。因为，正如你正确指出的那样，意图（利润）不知道会如何实现。但我们可以很客观地评估风险，以点为单位，当然，如果我们有一个TS。 总的来说，我从来没有听说过仅仅从事后的角度来解释 "理想 "的概念。"理想 "并不取决于历史。它是永恒的 :) 阿门 你对理想的 "最小风险 "的标准间接地对应于交易的主要目标。我的意思是，这比那更简单，如果目标是利润而不是游戏，那么理想的标准就是那同样的利润。而最小化风险更多的是实现理想的一种方式。 GooSe 2009.03.26 09:46 #66 阿瓦尔斯 ==== 交易中的风险取决于你的行动，你可以在任何进场时针对你的头寸在第一个刻度上退出。任何这样的条目都是理想的？))====== 这不会是一个条目。这将是一个出口。 我对这个主题的理解是，我们已经决定进行交易，我们想开一个仓位。我的意思是，我们正在讨论入口处的问题。这是在前面，不是在后面。后面的那个人已经走了，无关紧要。在这上面没有钱可赚，甚至没有损失。 一个理想的入口会是什么样子？ 我的回答是：因为未来对我们凡人来说只是一层虚无缥缈的面纱，我们只能根据我们知道的风险来评估进场（如果我们有意识地交易而不是装傻）。这一点--到止损的距离--是最重要的（好吧，其中一个）标准。 ===== 在交易和比较条目的情况下--这一切都取决于所选择的理想性标准。===== 金-贝辛格和啤酒就可以了 :)我现在一定是老了... GooSe 2009.03.26 10:05 #67 gip >> : 我的意思是一切都比较简单，如果目标是利润而不是玩乐，那么理想的标准就是这种非常的利润。而把风险降到最低，更是达到理想的一种方式。 当我开仓时，我无法估计利润的大小--我不知道它。但我可以评估风险的程度。 而你说的 "以盈利为目的，而不是以游戏为目的 "是什么意思？那么如果我 "玩一玩"，最理想的条目是什么？ :) [删除] 2009.03.26 10:32 #68 Goose >> : 当我开仓时，我无法估计利润的大小--我不知道它。但我可以评估风险的程度。 而你说的 "以盈利为目的，而不是以游戏为目的 "是什么意思？那么如果我 "玩一玩"，最理想的条目是什么？ :) 理想的进场是当盈亏利润/间隔率趋于无穷大时。哦，是的。而在进入的那一刻，我们还不知道这个项目是否理想。而我们会在第一次打勾时知道。因此，如果第一个勾是正的，就已经很理想了 :) 而如果只是赌博，应该以允许输掉的金额和直到完全满足的时间为基础。理想的情况是，1分钱应该足够在游戏中维持一生:)你可以用一美元过日子。神话中的理想赌徒是这样的人：从市场开始的时候，他还是个孩子，一直在玩他爸爸小时候给他的一美元买冰淇淋。 GooSe 2009.03.26 10:47 #69 gip >> : 完美的进场是指当利润/亏损利润/间隔率趋于无穷大时。它是怎样的。而在入境的那一刻，我们还不知道入境是否理想。而我们会在第一次打勾时知道。因此，如果第一个勾是正的，就已经很理想了 :) 哦，是啊！人类仍在寻找理想，而你已经找到了它--事实证明，它是伴随着第一次打勾而来 :) 好了，我已经说完了，我想说的是重点--在开仓的时候，必须有一些尽可能接近的点，这将是一种复盘，以改变对形势的估计。因为它可以作为止损使用。这就是为什么我们需要从通道/分形/趋势线的边界开始玩--跟随趋势。风险小，回报大。 [删除] 2009.03.26 12:19 #70 尽管雷舍托夫的言论很无礼，但我发现只有关于交易的内容是真实的。 有几个问题并不难回答。 1.时间1和时间2之间的最大利润会是多少。 如果我们只有OHLC和固定点差数据，那么这个问题可以用点来回答，但要以简单的脚本形式来回答，比较粗略。 进一步说，你可以指定，比如说，交易必须不低于该点数。 如果我们有tick数据，我们可以用pips来估计它。如果刻度数据与交易量一起提供，那么在资金方面甚至可以进行更精确的估计。 2.当你回答了第一个问题后，你可以将其结果应用于已执行的交易评估，如Time1 = OrderOpenTime(), Time2 = OrderCloseTime()。 你也可以通过对你的系统所做的所有交易进行总体分析来统计评估整个系统。 3. ... 我想为这个话题增加一些建设性。 12345678 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不同意这种说法。你也可以在价格下跌的时候输入买入，如果你确定之后会上涨的话。有一个战略。
好吧，我试着用手指解释一下。你有100%的把握知道价格很快会逆转，在1.2000的下降趋势上买入。价格又下跌了40点，到了1.1960，之后就真的转身开始了看涨运动。你在1.2100关闭你的多头头寸，盈利100点。当你进入多头时，你是否有利可图？是的，确实如此，金额为100点。它是一个完美的条目吗？不，这并不理想，因为你可以在1.1960买入，获利140点，你会很轻松，因为价格顺着你的思路走。你一定要寻找这样一个完美的动作吗？不，你不会，因为首先这是不可能的，因为100%的保证只有在事后才会出现，其次，这种方法不会帮助你收集整个运动，因为你需要计算出场点，也要达到一个点的精度，这在原则上是不可能的。
正是这些标准不是我的标准。我说的与你归因于我的完全相反。
我并不归功于你个人，我只是注意到每个人都有自己的标准。你有风险。
鹅 写道>>
我的答案是承担最小的风险。因为，正如你正确地指出的，设计（利润）不知道会不会实现。但我们可以很客观地评估风险，以点为单位，当然，如果我们有一个TS。
交易中的风险取决于你的行动，你可以在任何入口处针对你的头寸在第一个刻度处退出。任何这样的条目都是理想的？））。
鹅 写道>>
一般来说，我从来没有听说过仅仅从事后的角度来解释 "理想 "的概念。"理想 "并不取决于历史。它是永恒的 :)
不，理想是根据你的标准，在众多选择中的 "最佳"。你可以通过在许多))))，找到适合你的理想女孩。
在交易和比较条目的情况下 - 一切都取决于所选择的理想性标准。
我们可以相当客观地评估风险，以点为单位，当然，如果我们有一个TS的话。
我们无法客观地 评估风险。不要自欺欺人。
我们可以的风险。
0.进行定量评价--仅仅是因为你可以用分数来评价。
1.主观地 评估--从我们的TS规则来看。这并不意味着如果我们运行了风险限制，那么市场情况就发生了变化--这只是意味着在大多数情况下，在这种情况下，我们的TS已经产生了一个虚假的进入信号....。
2）限制 - 根据我们的TS规则，对存款的大小采取停止的大小
如果你声称能够客观地评估风险，那么就一个正确的问题陈述而言，市场趋势在止损被打掉后应该永远是逆转的。
或者你从来没有遇到过这样的情况：价格在打掉止损后，继续向曾经开仓的方向移动？在这种情况下，风险已被评估，但如何客观？
而理想性是一个 "质量标准"（在优化理论中有这样一个术语）。在这种情况下，优化是应用数学的一个分支，而不是使用测试器的过程。
好运。
好的，我将尝试用数字来解释。你百分之百肯定地知道，价格很快就会改变方向，在1.2000的下降趋势上买入。价格又下跌了40点，到了1.1960，之后就真的转身开始了看涨运动。你在1.2100关闭你的多头头寸，盈利100点。当你进入多头时，你是否有利可图？是的，确实如此，金额为100点。它是一个完美的条目吗？不，这并不理想，因为你可以在1.1960买入，获利140点，你会很轻松，因为价格顺着你的思路走。你一定要寻找这样一个完美的动作吗？不，你不会，因为首先这是不可能的，因为100%的保证只有在事后才会出现，其次，这种方法不会帮助你收集整个运动，因为你必须计算出场点，也要达到一个点的精度，这在原则上是不可能的。
我认为将其与你提到的标准进行比较更为合适（IMHO--这是TS理想进场的最成功的定义--我自己也使用它--它不仅将风险降到最低，而且可以以可接受的误差进行计算，与Zig-Zag的相同信号不同）。
它应该与同样的买入（从同一水平）进行比较，但在 趋势反转之后。在这种情况下，第二个条目可以被认为是接近理想的（不是理想的，因为所有可能的运动都不会被选中）。
在下降运动中买入（在上升运动中卖出）的风险要高得多--你可能比反转更早遇到MC。现金损失策略在商品市场上起作用，只是因为有一个自然约束：价格不会低于零。在外汇市场上，这是不可取的，因为这里的自然约束是1，价格很容易走高或走低，特别是如果它处于趋势之中。
>> 好运。
正是这些标准不是我的标准。我说的与你归因于我的完全相反。
如果实践是你的标准，那么请告诉我，就实践而言，在开仓时，你的理想入仓是什么？
我的答案是风险最小的那个。因为，正如你正确指出的那样，意图（利润）不知道会如何实现。但我们可以很客观地评估风险，以点为单位，当然，如果我们有一个TS。
总的来说，我从来没有听说过仅仅从事后的角度来解释 "理想 "的概念。"理想 "并不取决于历史。它是永恒的 :)
阿门
你对理想的 "最小风险 "的标准间接地对应于交易的主要目标。我的意思是，这比那更简单，如果目标是利润而不是游戏，那么理想的标准就是那同样的利润。而最小化风险更多的是实现理想的一种方式。
阿瓦尔斯
==== 交易中的风险取决于你的行动，你可以在任何进场时针对你的头寸在第一个刻度上退出。任何这样的条目都是理想的？))======
这不会是一个条目。这将是一个出口。
我对这个主题的理解是，我们已经决定进行交易，我们想开一个仓位。我的意思是，我们正在讨论入口处的问题。这是在前面，不是在后面。后面的那个人已经走了，无关紧要。在这上面没有钱可赚，甚至没有损失。
一个理想的入口会是什么样子？
我的回答是：因为未来对我们凡人来说只是一层虚无缥缈的面纱，我们只能根据我们知道的风险来评估进场（如果我们有意识地交易而不是装傻）。这一点--到止损的距离--是最重要的（好吧，其中一个）标准。
===== 在交易和比较条目的情况下--这一切都取决于所选择的理想性标准。=====
金-贝辛格和啤酒就可以了 :)我现在一定是老了...
我的意思是一切都比较简单，如果目标是利润而不是玩乐，那么理想的标准就是这种非常的利润。而把风险降到最低，更是达到理想的一种方式。
当我开仓时，我无法估计利润的大小--我不知道它。但我可以评估风险的程度。
而你说的 "以盈利为目的，而不是以游戏为目的 "是什么意思？那么如果我 "玩一玩"，最理想的条目是什么？
:)
当我开仓时，我无法估计利润的大小--我不知道它。但我可以评估风险的程度。
而你说的 "以盈利为目的，而不是以游戏为目的 "是什么意思？那么如果我 "玩一玩"，最理想的条目是什么？
:)
理想的进场是当盈亏利润/间隔率趋于无穷大时。哦，是的。而在进入的那一刻，我们还不知道这个项目是否理想。而我们会在第一次打勾时知道。因此，如果第一个勾是正的，就已经很理想了 :)
而如果只是赌博，应该以允许输掉的金额和直到完全满足的时间为基础。理想的情况是，1分钱应该足够在游戏中维持一生:)你可以用一美元过日子。神话中的理想赌徒是这样的人：从市场开始的时候，他还是个孩子，一直在玩他爸爸小时候给他的一美元买冰淇淋。
完美的进场是指当利润/亏损利润/间隔率趋于无穷大时。它是怎样的。而在入境的那一刻，我们还不知道入境是否理想。而我们会在第一次打勾时知道。因此，如果第一个勾是正的，就已经很理想了 :)
哦，是啊！人类仍在寻找理想，而你已经找到了它--事实证明，它是伴随着第一次打勾而来 :)
好了，我已经说完了，我想说的是重点--在开仓的时候，必须有一些尽可能接近的点，这将是一种复盘，以改变对形势的估计。因为它可以作为止损使用。这就是为什么我们需要从通道/分形/趋势线的边界开始玩--跟随趋势。风险小，回报大。
尽管雷舍托夫的言论很无礼，但我发现只有关于交易的内容是真实的。
有几个问题并不难回答。
1.时间1和时间2之间的最大利润会是多少。
如果我们只有OHLC和固定点差数据，那么这个问题可以用点来回答，但要以简单的脚本形式来回答，比较粗略。
进一步说，你可以指定，比如说，交易必须不低于该点数。
如果我们有tick数据，我们可以用pips来估计它。如果刻度数据与交易量一起提供，那么在资金方面甚至可以进行更精确的估计。
2.当你回答了第一个问题后，你可以将其结果应用于已执行的交易评估，如Time1 = OrderOpenTime(), Time2 = OrderCloseTime()。
你也可以通过对你的系统所做的所有交易进行总体分析来统计评估整个系统。
3. ...
我想为这个话题增加一些建设性。