寻找神圣的 "圣杯"...。 - 页 3

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这里的另一个技巧是，通过使用几个指标，我们会遇到信息过剩的问题。例如，让我们假设武力指数 指标给出的交易转变为5%（正面结果的概率为55%），以及假设AO指标给出的交易转变为7%。似乎使用这两个指标，我们应该获得12%的交易优势，或者至少接近这个数值，但这不可能。为什么？力量指数考虑AO（！），因为这两个指标都是基于一定时期内的价格平均值，即在这种情况下，它们都包含MA指标！。即使我们使用两个不基于MA的指标（这相当难做到，因为它们几乎都是基于平均数），我们仍然会得到冗余。原因是什么？原因是所有的技术指标已经考虑到了市场价格。我认为使用超过三或四个指标是毫无意义的。他们中的前两个人几乎会考虑到一切。这个来自控制论领域的悖论我还无法证明，但实践证明了这个假设。
 
C-4 >> :
这里还有一点是，通过使用几个指标，我们有太多的信息。例如，让我们假设武力指数指标给出了5%的交易转变（积极结果的概率是55%），以及假设AO指标给出了7%的交易转变。似乎使用这两个指标，我们应该获得12%的交易优势，或者至少接近这个数值，但这不可能。为什么？力量指数考虑AO（！），因为这两个指标都是基于一定时期内的价格平均值，即在这种情况下，它们都包含MA指标！。即使我们使用两个不基于MA的指标（这相当难做到，因为它们几乎都是基于平均数），我们仍然会得到冗余。原因是什么？原因是所有的技术指标已经考虑到了市场价格。我认为使用超过三或四个指标是毫无意义的。他们中的前两个人几乎会考虑到一切。这个来自控制论领域的悖论我还不能证明，但实践证明了这个假设。

每一个额外的指标，甚至是任何额外的参数，都作为一个额外的过滤器和

自然，减少了交易的数量。

而由于市场的可预测性很差，减少交易数量会导致过度优化和调整故事。

因此，最好不要用额外的指标来补充基本策略，而是孤立的额外指标

把它们变成一个单独的策略，分别进行优化，并与基本策略一起使用。

这将产生对冲效应，即在利润相同或略高的情况下减少缩水。

管理TP和SL的大小，结合限制交易的数量，设置最大的软性资金管理

有可能在一天之内使几乎所有不成功的战略在很长的时间范围内获利，例如10年。

最不成功的策略所带来的利润与银行存款利息相等。

这种策略的不成功，通常通过视觉分析变得相当明显。

最成功的--每年高达100-150%（在整个测试期间平均）。

这1-2百万美元在10年内，启动资金约为2000-3000美元。

此外，这种方法允许在白天玩，例如对我来说，这很重要:-)。


 

我不明白为什么我们有一个GRAAL 的女性形式 )
，也许他们的意思是写 在寻找神圣的 "GRAIL"。
我认为把不同的火鸡放在同一个群里，只让它们自己生产，是有意义的。

 

А так как рынок слабо предсказуем, то снижение количества сделок ведет к переоптимизации и подгонке под историю.

这是为什么呢？交易数量和历史拟合度之间的相关性是什么？

它将产生对冲效应，即在利润相同或略高的情况下减少缩水。

如果这两种策略都会开始赔钱呢？那么，它就会有破产的效果，而不是对冲的效果。我认为应该有一个对冲策略，但它应该是基于完全不同的市场属性。例如，如果主策略在趋势中交易，结果越好，趋势越强，对冲策略可以基于平仓交易。也就是说，重要的不是使用的指标，而是市场模式。

 
C-4 >> :

这是为什么呢？交易数量和历史拟合度之间的相关性是什么？

如果你用最简单的公式进行再投资，比如说。

  lot=AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000;

然后包括每个交易的最大风险参数MaximumRisk。

你会立即看到交易开始在最有利可图的地方积累，例如。

在最上面卖出，在最下面买入。

在最顶层和最底层之间，交易将几乎消失，最大风险将是

趋向于1。

但这里有一个问题。这样的极端情况3-5年出现一次，而且都是在不同的地方。

那么，我们在这两者之间做什么呢--等待极端情况的发生？

当然，只在极端情况下玩耍并不能保证获得最大利润。

如果这两种策略都开始失败呢？

这就是为什么我们应该深思熟虑地选择策略，而不是在对冲中投注类似的策略，比如说。

不要把三个基于不同时期的iMAs交叉点的策略。

例如，你应该有一个基于iMA交叉的，一个基于通道突破的和一个基于统计预测的。

此外，正如我之前所说，将资金管理设置为非常软，并调整为

TP和SL，所以TP要比SL大得多，例如TP=1000，SL=100。

在优化器中设定连续亏损交易的数量限制为10。

我认为应该有一个后备战略，但它必须基于完全不同的市场属性。例如，如果主要策略是在趋势中交易，结果越好，趋势越强，对冲策略可以基于平盘交易。也就是说，重要的不是使用的指标，而是市场模式。

这是很难做到的，因为很难做出一个能预测未来市场行为的指标。

而趋势和平坦的概念是非常相对的，取决于图表周期。

在H1上，它可能是平的，而在D1上，它可能是一个强大的趋势。

但我们可以控制策略的类型，我们应该从这里开始。

你只是不应该贪心，试图用100美元一年赚取100万美元。

你必须制定一个长期战略，以后再来讨论短期战略。

在马尔代夫。

如果你已经80岁了，你可能甚至不会考虑长期战略。

如果我们有时间放掉其他的东西的话 :-)。

[删除]  
Globe писал(а)>>

省略 "指标"，Figar0 为你，Hoper23，提供了直接使用条形图，即直接使用价格信息，没有中间人。

我离完全拒绝指标还很远）并不完全是我想说的，尽管我自己很少使用指标，而且总是非常谨慎地使用，只有在彻底了解其本质后才会使用......

但这取决于每个人，你可以使用指标，如果对某人来说更容易的话，但其使用应该是合理的，也就是说，你必须了解系统中使用的是哪种指标，它显示的是什么。而第一个帖子说的是什么？"给我一些指标，让我们试试，圣杯就要来了。专家顾问已经显示盈利半天了"？这里的意义何在？让东西工作的机会与机会相等。

就像我说的，这种方式有些人必须自己去，正是因为半天的利润不会给任何论据)

 

и подберите TP и SL, так чтобы TP было значительно больше SL, например, TP=1000, а SL=100

这肯定是不行的。在其他条件相同的情况下，高额的利润被低概率的执行所补偿。也就是说，如果在SL=TP时，两者的执行概率是50/50，那么在设定TP为SL的两倍时，TP的执行概率也将翻倍，达到25%，SL的执行概率将分别增加到75%。这些都是博弈论的基本规则，通过对随机EA的测试明确证明。

 
Figar0 >> :

这并不是我想说的，尽管我自己很少使用指标，而且总是非常谨慎地使用，只有在彻底了解其本质后才使用......

但这取决于每个人，你可以使用指标，如果对某人来说更容易的话，但其使用应该是合理的，也就是说，你必须了解系统中使用的是哪种指标，它显示的是什么。而第一个帖子说的是什么？"给我一些指标，让我们试试，圣杯就要来了。专家顾问已经显示盈利半天了"？这里的意义何在？让东西工作的机会与机会相等。

正如我所说，有些人必须自己走这条路，正是因为半天的利润不会有任何论据)

我的经验是，最好同时使用指标和条形图来工作。

例如Close[n]-Indicator(n)。

而且要分析的不是绝对值，而是值的范围。

在这种解释中，扇子是一个或几个缺口。

即分析Min_1<Close[n]-Indicator(n)<Max_1，，Min_n<Close[n]-Indicator(n)<Max_n

通过分析这些信息，我们消除了指标的滞后性，并得到了一个更充分的画面，即

市场行为的情况。

然而在这个公式中，Close[n]可以用小周期的iMA或较小时间框架的iMA来代替。

 
Figar0 >> :
这里没有 "无偿 "的味道，有的只是荒唐和修修补补地在历史上 "做文章"。像这样碰撞指标的做法将一无所获。系统的利润应该在想法中，它在设计阶段应该是合理的，在建设阶段--调整和调整。用一套多期的指标来表达一切或几乎一切是可能的，只是如何解释它们的问题。总的来说，我认为90%的指标，当然还有几乎所有的经典指标，都是手工交易的遗物，对于自动交易，我们需要其他工具。好吧，这是你的事，我不会干涉我自己的想法）。如果你不明白这种情况是怎么回事，那么你可能会摔倒在自己的踏板上，它将引导你走向开悟)。

我完全同意，最主要的是想法！！然后如何实施是一个技术问题，然后标准指标不太可能帮助，或帮助 ...但只是在次要的质量上。我已经取消指标很久了，因为我意识到它们是无用的。或者说，在我的TS中，我只使用一个指标，只是为了方便....，而不是手动计算平均值:)

 
而且无论如何...优化不是一个好主意。如果想法是好的，它将与几乎任何参数一起工作。最多，在创建TS时应进行一次优化，以确定哪些事件比其他事件更经常发生。
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