谁想要一个战略？很多，而且是免费的) - 页 57 1...505152535455565758596061626364...66 新评论 Vasiliy Smirnov 2009.03.29 23:04 #561 Miroslav_Popov >> : 而且你还可以把缩减量添加为百分比，这样更容易看出来。>> 谢谢你。 Miroslav Popov 2009.04.13 10:11 #562 这可能是FSB到MQL4转换器的开始。 非常感谢任何帮助或反馈。 //+------------------------------------------------------------------+ //| FSB__Bar_Opening - Bar_Closing.mq4 v0.0.1 Beta | //| Copyright © 2009, Miroslav Popov | //| http://forexsb.com/ | //| | //| An exmple EA pattern: | //| * Enter the market at Bar Opening | //| * Exit the market at Bar Closing | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2009, Miroslav Popov" #property link "http://forexsb.com/" // The time span before bar closing time in seconds. // It determines the time interval for position closing. extern double ClosingTimeSpan = 10; int start() { // Check if there are open positions from the previous bar int iOrders = OrdersTotal(); if( iOrders > 0) ClosePositionsAtBarClosing(true, true, ClosingTimeSpan); // Opening Logic Conditions bool bLongEntryAllowed = false; bool bShortEntryAllowed = false; // Put the entry logic rules here ... if(iMA(NULL, 0, 13, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1) > iMA(NULL, 0, 13, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 2)) bLongEntryAllowed = true; else bShortEntryAllowed = true; // Entry at Bar Opening iOrders = OrdersTotal(); if( iOrders == 0) { if( bLongEntryAllowed || bShortEntryAllowed) OpenPositionAtBarOpening( bLongEntryAllowed, bShortEntryAllowed); iOrders = OrdersTotal(); if( iOrders > 0) return(0); } // Exit Logic Conditions bool bCloseLong = true; bool bCloseShort = true; // Put the exit logic rules here ... // Exit if( bCloseLong || bCloseShort) ClosePositionsAtBarClosing( bCloseLong, bCloseShort, ClosingTimeSpan); } // Entry at a Bar Opening price. // // MetaTrader does not provide an onBarOpen event so we check the current tick volume. // We open a position when the current tick volume is equal to 1. void OpenPositionAtBarOpening(bool bLongEntryAllowed, bool bShortEntryAllowed) { if(! bLongEntryAllowed && ! bShortEntryAllowed) { // An entry is not allowed. return(0); } // Check for Bar Opening if(iVolume(NULL, 0, 0) > 1) { // This is not the first tick. return(0); } int iLots = 1; // Check the free margin. if(AccountFreeMargin() < (1000 * iLots)) { Print("We do not have money enough! Free Margin = ", AccountFreeMargin()); return(0); } int ticket = 0; if( bLongEntryAllowed) { ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, iLots, Ask, 3, 0, 0, "Bar Opening", 0 ,0 , Green); } if( bShortEntryAllowed) { ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, iLots, Bid, 3, 0, 0, "Bar Opening", 0 ,0 , Red); } if( ticket > 0) { if(OrderSelect( ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES)) Print("Position opened at: ", OrderOpenPrice()); } else { Print("Error opening a position: ", GetLastError()); } return(0); } // Exit at a Bar Closing price (almost). // // MetaTrader does not provide an onBarClose event so we are not able to close a position // exactly at Bar Closing. We workaround the problem by closing the position within a time span // near to the bar closing time. In the cases when there is no any ticks within this period, // we close the position att he next bar opening price. void ClosePositionsAtBarClosing(bool bCloseLong, bool bCloseShort, datetime dtClosingTimeSpan) { int iOrders = OrdersTotal(); bool bIsOpen = false; for(int iOrder = 0; iOrder < iOrders; iOrder++) { OrderSelect( iOrder, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if((OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL) && OrderSymbol() == Symbol()) { // There is an open position for this symbol. datetime dtOpeningTime = iTime(NULL, 0, 0) - TimeSeconds(iTime(NULL, 0, 0)); // The opening time of current bar datetime dtClosingTime = dtOpeningTime + Period() * 60; // The closing time of current bars datetime dtCurrentTickTime = TimeCurrent() ; // The time of current tick if( dtCurrentTickTime > dtClosingTime - dtClosingTimeSpan || // The current tick is within the closing time span. iVolume(NULL, 0, 0) == 1 // or this is the first tick of next bar ) { if(OrderType() == OP_BUY && bCloseLong) { // Close a long position bIsOpen = OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 3, Violet); if( bIsOpen) Print("Long position closed at: ", OrderClosePrice()); else Print("Error closing a position: ", GetLastError()); } else if(OrderType() == OP_SELL && bCloseShort) { // Close a short position bIsOpen = OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, 3, Violet); if( bIsOpen) Print("Short position closed at: ", OrderClosePrice()); else Print("Error closing a position: ", GetLastError()); } } } } return(0); } 附加的文件： fsb__bar_opening_bar_closing.mq4 6 kb maxim 2009.04.13 23:34 #563 如果FSB能够生成一个带有策略的dll，并且功能能够像这样，那就更好了。#define inp 100 //--- #import "FSB.dll" int bEntryAllowed(double close[ inp], double open[ inp], double high[ inp], double low[ inp], volume[ inp]); #import 也就是向dll发送一些条形图，并从策略中获得响应。dll本身是这样的 #define WIN32_LEAN_AND_MEAN // Exclude rarely-used stuff from Windows headers #include <windows.h> #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <math.h> //---- #define MT4_EXPFUNC __declspec(dllexport) #define inp 100 //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ BOOL APIENTRY DllMain( HANDLE hModule, DWORD ul_reason_for_call, LPVOID lpReserved) { //---- switch( ul_reason_for_call) { case DLL_PROCESS_ATTACH: case DLL_THREAD_ATTACH: case DLL_THREAD_DETACH: case DLL_PROCESS_DETACH: break; } //---- return(TRUE); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ MT4_EXPFUNC double __stdcall int bEntryAllowed(double close[ inp], double open[ inp], double high[ inp], double low[ inp], volume[ inp]) { int out; //--- strategy if ( close[1]> close[0]) out = 1; if ( close[1]< close[0]) out = -1; return( out); } 反正你有自己的所有指标，只需要时间序列 数据即可 Miroslav Popov 2009.04.14 00:13 #564 我以后会提供完整的FSB <-> MT4桥接。 因此，FSB将从MT获取报价和账户信息，并将交易指令发送回来。这样一来，它就能在MT中交易FSB策略。 现在我正试图制作一些基本的EA框架，以适应MT中的FSB策略，而不需要任何互操作。 我需要几个简单的图案，比如。 * 在Bar Opening（或指标值）时输入（增加、减少、关闭）。 - condition1 == true；和 - condition2 == true；和 - condition3 == true；和 - condition4 == true *在酒吧关闭时退出。 - condition1 == true；或 - condition2 == true。 或 * 以指标值退出。 或 * 在永久止损处退出 或 * 遵循参赛规则进行逆转。 大多数指标都是标准的，其他的则相当简单，可以很容易地在MQL4中重写。一旦我们有了基本的EA模式，翻译指标就没有问题了。 我现在正在测试的东西是。 在 "开盘 "时开仓，在 "收盘 "时平仓。 因此，我希望能开发两种新产品。 1.FSB - MT数据输入和执行桥梁 2.策略导出器到MQL4 可能这两个程序都将是开源的。 Denis Karavayev 2009.04.14 21:12 #565 (哦，我以为现在这个话题很平静......让我们来活跃一下吧:)?(我将写很多......我将努力做到合乎逻辑;)，并且不使主题过重--我将把它分成几个信息) 先生们，欢迎! 米罗斯拉夫--首先，"关于天气 "的几句话（抒情部分）......(我真诚地希望你对俄语的理解能达到标准：））。 当然，产品是很好的。我从我的经验出发，既作为一个前程序员，也作为一个抽象的用户（抽象的软件）。你可以感受到对它的热爱（因为一切都做得非常仔细），而且有希望，程序的发展不会 "突然 "停止（不会死亡）。是的，很可能有一些逻辑上的错误（一个说明性的例子是关于数据地平线），界面上有一些小的错误......。但总的来说--这就是这首歌!这只是一首歌而已！！！。 我请公众注意另一个揭示的事实。对批评的态度和对问题/缺陷/新功能/等的讨论风格。这是我在这个主题的开始，替代产品的发展开始的背景下，以及SSB的作者如何对对他的地址的评论做出反应。我不认为Miroslav也有 "马车 "时间来开发一个免费程序（而且他就是这样一个程序员）。但他为我们找到了时间（沟通），根据我们的意见和要求最终确定产品，修复错误并提供新的东西（见他最近的帖子）。而且一切都很平静，有分寸，没有歇斯底里，就像前面提到的SSB案件。这值得（额外）尊重。我的问候，米罗斯拉夫... 完成抒情的部分（现在心不在焉地）--我个人是 "随机价格运动 "理论的支持者。在这个问题上，我完全同意某些人的意见（包括像http://www.bigmany.ru 网站的创建者），他们相信在市场上工作（我指的是外汇和 "接近它的一切"），没有办法识别（唯一）两个主要市场指标（我指的是成交量）中的第二个。- 依靠技术分析和在较小程度上的基本面分析的任何信息，根本没有用处和意义（没有任何合理的意义）。 我们可以在这里完成一般:)，但如你所知 - 俄罗斯是臭名昭著的傻瓜和道路，并使用此声明的第一点 - 我仍然不离开的想法 "赚取数百万":D，事实上 - 我只是好奇。听 "分析家的意见 "很有趣（就像占星家的星座--"许多专家"，没有什么用处），光看图表也很有趣（你同意--这很了不起），乱用代码也很有趣（你开始真正理解人们试图用给定指标表达什么）， ...这只是有趣的...有一天，欺骗（或者更好的是--不欺骗）"系统 "是很有趣的......这就是我在这里（在市场上，有条件地）的原因。 而且我希望不仅自己能受益，也能让公众受益。因为像米罗斯拉夫--生活中的一些利他主义者。 我目前的观点是，目前全世界正在使用的技术分析系统（而且是明显的大多数）确实是，参与了市场。也就是说，一群人看着他们的显示器，在他们的指标值的指导下，友好地期望向某个方向移动，进行交易......并移动这个价格。即使是小规模的，即使不总是这样（仍有一些 "工厂、报纸、汽船 "的所有者根本不在乎TA，他们只需要在某个时间买入或卖出一定的数量）。但它发生了!换句话说--作为 "圈内人"（同一个TA），你可以尝试将你在市场上的积极随机运动的概率转向（略微?）超过50%。这并不容易...但有可能!只要我对这个假设感到失望--我就会离开市场......(而且不会是关于利润/亏损的大小，只是，在一个完全随机的系统内工作真的很令人沮丧和毫无意义......)嗯，见上文) Denis Karavayev 2009.04.14 21:17 #566 因此，现在开始谈正事。 1.虽然这里一直很冷清--我一直在思考。是的，我们可以等待Miroslav（当他做出MT和FSB之间的桥梁时，或者在这里，策略编译器）。但是，最终--至少是自己做了什么的人得到了结果:)。我从假设开始，我有（保证）一个给定的工具（FSB），我有MT，让我们假设，除了这两个实体，不会有其他东西--因此我们在他们的框架内运作，即。FSB（目前）是一个封闭的系统；无论如何我们将需要MT；顾问（交易机器人）的代码在任何情况下都需要 - 是的，应该有一个通用的模板，（大致）给出指标和所有的值，然后根据 "批准的计划"；所以我们将需要指标本身。 2.我将在专家顾问代码处立即停止。我不同意简单的专家顾问创造者的乐观态度--好吧，不可能想象终端和市场中异常情况的数量。而且我们谈论的是钱，不适合开玩笑（他们没有检查错误代码--他们计算了一些默认动作......就这样，-1000美元就没了（有条件的））。也就是说，我深信，任何真正与金钱（或者，最好是真正的金钱）打交道的专家，在对外部事件的反应方面必须是 "铁板一块"。代码必须为终端、服务器或市场本身提供最大数量的变化。简而言之--这是相当严重的问题，不能用跳跃的方式解决（写）。我很乐意参与这种模式的创造。但是... 3.我决定从底部一路走下去。我有一个想法--如果专家顾问（指标）没有什么可操作的，那我们还需要专家顾问做什么呢:)!所以我拿了指标。 前提是这样的。首先，没有人会保证FSB中的指标值等同于MT中的标准或额外指标值。而为了在两个项目中获得 "可比 "的结果--数值应该是相同的。第二，指标本身的数量（标准）始终是不同的。而要使用（和搜索）外部的...不知何故，我喜欢标准或我自己的（生活）...(第三--我有一个印象，从FSB "转换 "指标代码并不是一个巨大的任务，正如Miroslav提到的--算法本身很简单，指标本身在代码方面非常 "有组织"（代码是统一的），也就是说，大致上--它们创造了一组错误。粗略地说，我们创建一次模板，然后用一些指数逐一 "填充 "它（这是世界的理想形象:））。第四部中还有更多--我在想：）。 总之，这就是周末的全部内容。在我开始做一件事之前，我通常会 "花很长的时间来驾驭"（在这种情况下--思考）。我没有时间去修改模板本身（我理解）。特别是当指标的数量超过一定的数字时。因此，应一次性设计好关键点。因此，我做了以下假设。 - 这些应该是指标（而不仅仅是专家顾问的未来代码的功能）。毕竟，对信息的视觉感知对人（特别是对我）来说起的作用不小，从专家顾问代码中调用一个指标并不是什么大问题（iCustom 已经在论坛上引起了很多麻烦--当有这么多意见时，我通常更喜欢自己检查一切，我 "实地测试 "的结果就可以了，可能有一点开销，但 ，不是一个大问题 （这一点我完全负责地声明），我认为在普遍性方面可以忽略不计）。但对于 "特殊的鉴赏家 "来说 :)(以防万一)，以防指标中的计算是在同一类型的单独函数中进行的（见下文）。 - 指标必须输出与原FSB中相同的数值（下面单独协商的项目）。即以FSB的代码为基础，如果可能的话，尽可能少地修改。 - 该代码应进行优化，以便与IndicatorCounted一起正确工作（即通过速度）。 - 指标参数以及它们的值必须是统一的和同质的。我不是在谈论数据类型，就其本身而言。如果我们看一下Miroslav的指标代码，我们会看到输入参数和输出缓冲区的良好同质性。任务是保持最初的图片，以帮助用户在指示参数或取指标值时容易得到指导。 - 上一点的含义是......。毫米（注意-- 这很重要）。使用所有指标的关键点不在于它们本身产生任何价值。就是它们产生了 信号！真的，对我这个人来说--现在或以后的指数价值有什么区别呢（？），它仍然是 "难以理解的数字"。可以理解的是当它不是 "买 "就是 "卖 "的时候:)。其他的都是 "不清楚"!Miroslav通过在每个指标（多头和空头）中创建两个缓冲区，根据指标的使用方式（作为头寸或逻辑条件的一个点），获得开仓/平仓或 "是/否 "过滤器的值（如果在开仓逻辑中全部为 "是"--开仓，如果在平仓逻辑中至少有一个 "否"--平仓（一般来说，RTFM），非常优雅地使用这个想法。天才!;) 我按照这种方式，模拟了这种行为。目前，该指标的前两个缓冲区（其数值可以在数据窗口中看到）是相应的缓冲区，有过滤器（1/0）或价格值，分别用于向多头或空头开仓。 即后来，当使用专家顾问代码中的指标时，它并不真正关心一个特定的指标产生什么，在哪里或什么值 - 它将只是分析前两个缓冲区的值，以获得一个非常简单的主题（是/否（有条件地）或直接接管价格从那里）...就这样吧!有一个细微的差别--几乎100%的 "将绊倒 "在Ishimoku上（在那里，指标自身缓冲区的数量接近MT本身的极限（8））。- 我不想拒绝一个好主意（与前两个缓冲区），但我不能把它们合二为一（我在想......）。不仅可以有1/0（可以变成一个比特掩码），还可以有价格标签）。最有可能的是，我将不得不对指标值本身做一些处理......我们会看到...当我们去... Denis Karavayev 2009.04.14 21:20 #567 一般来说，简而言之（摘要）：质量（FSB 兼容性、无错误等）、易于进一步使用、速度、代码可读性。按照这个顺序。好吧，并且（实际上）-发生了什么...（简史） - 所有指标在文件名前缀中都有值“fsb”（例如：“fsbBlaBlaBla.mq4”）。 - 我以伪随机顺序排列指标本身，所以不要怪我。到目前为止，有，就是这样。用于进一步讨论/分析等。 - 我认为这就够了。 - Miroslav 使用三个外部函数（放置在源代码中（位于页面的最底部））来计算移动平均线和逻辑缓冲区的值。我不得不从他们开始。所有函数都封装在一个文件（“ fsbCommon.mq4 ”）中，排列为库函数（“ fsbCommon.mqh ”）。该歌剧还有另一个文件（“ fsbConstants.mq4 ”），为了方便代码，它分别包含常量。函数本身没有特别的问题（我有点复杂的“逻辑振荡器”的初始逻辑，额外的检查（越界数组，保证正确的初始值（历史上的第一个）（米罗斯拉夫，有一个关于此主题的代码中的逻辑错误）.. . 并且尝试了很长时间来“模拟”iShift 在 MovingAverage 中的行为，以便该函数正确地填充结果缓冲区的值对于该参数的任何合理值（不仅限于原始原始代码中给出的那些限制）......因此，我现在放弃了这个问题，在开头放了一个“存根”（iShift不是“0”，函数没有工作还没有，但是，还不需要））。 MovingAverage 原来很麻烦，但它用一块石头杀死了几只鸟。由于从函数中返回缓冲区作为 MT 中的值，这是不可能的（也许不是必要的） - 最后出现了一个附加参数（ afTarget ）另外，考虑到IndicatorCounted （），再走一步该参数负责对第一个柱的值进行处理。好吧，最后一个附加参数根据 MT 设置“价格常数”，根据该值，根据现有的系列数组计算 MovingAverage 本身的值，或者（如果值 应用价格 在“价格常数”MT的值之外）-基于 来源. （因此代码的重载）我将立即指定编程的细微差别 - 其中有循环穿插按大小写的选择 - 循环插入到选择中，而不是（通常更合乎逻辑）反之亦然。这样做不是因为我不知道如何正确地做——而是因为我知道有多快:)！ （好吧，在未来，我不会详述这个，谁想分析代码 - 不客气，但在问“关于代码的愚蠢性”的问题之前，想一想什么（可能）会导致这样编程）。另一个细微差别与 MovingAverage 相关（它可能对某人有用） - 因为。指数平滑模式（包括平滑）中的移动平均值直接取决于它们自己之前的值——“起点”的选择变得非常重要（取什么值作为进一步计算的基础）。通常有几种方法可以解决这个问题。有人拿上一期的收盘价。有人对上一期 N 的价格进行了平均... Miroslav 采取了第二种方式。 MT 显然是第一位的。因此，在图表开头这两种平滑模式存在显着差异（我添加了一个空白来测试 MovingAverage 和其他所有内容（“ fsbTest.mq4 ”））！以及我在函数内部对 MovingAverage 本身的数据可用性施加的限制 前 iFirstBar，或类似数量的计算值 后 iFirst 酒吧。因为指标本身使用一个常数作为图表上的最小值（现在是 2000）——这对于任何情况都应该足够了（因为我还没有看到周期大于 200 的参数）。当然，除非一次使用不止一个 MA ;)。 - 与上一段类比，为我在此项目的工作中已经使用的外部子功能创建了文件（前缀“st”：“ stCommon.mq4 ”、“ stCommon.mqh ”、“ stConstants.mq4 ”） - 嗯，实际上 - 指标本身。简而言之（让我们以“ Bar Range ”为例）： //extern int slotType = SLOT_TYPE_LC; 外部的 int indLogic = INDICATOR_RISES ; // (INDICATOR_RISES <= indLogic <= INDICATOR_LOWER_LL) 外部的 诠释nBars = 1 ; // 1 <= nBars <= 200 外部的 诠释fLevel = 0 ; // 0 <= fLevel <= 500 外部的 bool iPrvs = True ; // 真假插槽类型 套 类型 插槽 在 FSB（位置点或逻辑条件）术语。这些指标不仅可以作为进入/退出过滤器，还可以设置开盘/收盘价 - 此参数准确确定指标将在其逻辑缓冲区中生成什么。查看 fsbConstants.mq4 中的所有常量（那里的一切都很清楚）工业逻辑 - 事实上，指标的逻辑条件（承载不同的语义负载，取决于值 插槽类型）好吧，参数更进一步，按照它们出现在 forexsb.com 指标源中的顺序，以及它们在 FSB 本身中的显示方式。参数边界在注释中指定，并在调用 init() 时通过调用 PCheck() 子函数来控制。双LPIndBuffer []； // 多头头寸 #1 双SPIndBuffer []; // 空头头寸 #2 双倍缓冲[ ]; // 指标的值#3 doubleIndBufferDD [ ]; // 绘图 #4 的附加缓冲区 双IndBufferDU [ ]; // 绘图 #5 的附加缓冲区使用缓冲区，全局级别的所有内容都用作指标缓冲区（附加到指标本身）。只是所需的逻辑值 (LPIndBuffer[], SPIndBuffer[]) (总是并且总是按照这个顺序 (#0 - 多头头寸, #1 - 空头头寸)), IndBuffer[] - 指标本身的数据。但是在这种情况下，由于使用了颜色直方图，所以这个缓冲区只携带自己的值，另外还有两个缓冲区用于颜色渲染（说实话，MT只是通过传输指标开始编程的：），你怎么能否则在 MT 中模拟颜色直方图的行为 - 我从来没有想出过它（谁能说出来？如果这可能的话））。它们不会以任何方式显示在 DataWindow 中。 在 在里面（） 一切如常（检查参数值，设置指标本身和索引的名称，附加缓冲区等）在 deinit() 中，我正在考虑在没有关闭指标的情况下插入逻辑（额外的便利，以便那里的参数不会重置等），在我闲暇时（还不是优先事项）。开始（） 非常原始。它的任务是检查图表上是否有足够的柱线（计算任何 MA 和一般情况下）并调用计算指标本身的函数，成功调用后，调用指标的自定义绘制（如果需要以某种特殊的方式绘制，如在本例中为 -once)计算（） - 实际计算。总的来说，该代码类似于 Miroslav 的代码，但与 IndicatorCounted() 相关的优化存在异常。如果需要额外的指标缓冲区来计算指标，它们被设置在函数本身内部（静态）（以免浪费指标本身的索引），并由 BufferSync() 函数提供服务。这是一个单独的笑话 - 最初试图通过一个更恒定的参数 (iMaxBars) 来限制计算。 “现场测试”（第 2 部分）系列数组在存在历史、缺席、移动到未来的情况下的行为（报价的到来，向右增加数组（我现在在视觉上，关于图形表示)), ...移动到过去（当历史丢失时（我们移动到图表的左侧）并且终端从服务器加载它......并且数组扩展到左边）......所以。 .. 断了。我做得很漂亮（试图做到） - 取决于扩展 BufferSync () 的方向并扩展数组。 left 或 right，填写空的 EMPTY_VALUE 值。这里只有它自己 MT 通常不会将索引数组扩展到 LEFT。他总是将它们向右扩展（从 [0] 条的一侧）。我希望很清楚我在说什么 - 在历史上的下一次跳转中，当图表上的柱的值超过 iMaxBars 时（再次通过跳转） - 当指标不会绘制其值时，很有可能出现这种情况iMaxBars的左侧，但这里是“奇怪的数据”来自它，iMaxBars的左侧可以很容易。也许没有人会看它们……但是“不漂亮”（不是我们的方法）。而所有需要的是 MT 本身在正确的方向用空值补充缓冲区......有可能捕捉到这种情况，但是......一般来说，我们从一开始就绘制图表..._总是_。 （好吧，就这个特定指标而言）另一个细微差别与 IndicatorCounted() 相关 - 看起来 - 一个神圣的功能。返回计算柱的值，不会有针对您的索赔......将！我认为应该责备的不是 IndicatorCounted() 本身（以及来自 MQ 的程序员），而是一群自定义指标程序员，他们没有达到这个函数的神圣目的。因此，它被迫总是返回少量的潜在值。我们要么重新计算整个图表 (IndicatorCounted() == 0)，要么重新计算第一个 ((IndicatorCounted() == Bars - 1) 或两个 (IndicatorCounted() == Bars - 2) 条。我的意思是，例如，如果连接断开并且图表“运行”了不止一个条形 - 仅此而已......“树木站立死亡”（IndicatorCounted() == 0） - 我们将整个图表计算在一个新的为什么？不可能返回跳过的条数（3、4、... 5... 10...）？（据我了解，这就是这个函数最初的用途）一般来说，就像这样。 .. ...我“偶然发现”了 RSI。并且在任何意义上。首先，我不明白 Miroslav 的代码（对他的问题将在下面）。其次，在测试指标时，我看到在 MT 和 FSB 内获得的值存在差异！不，这根本不是你想的那样（“弯曲地忍受”——好吧，承认吧，你想；））。不幸的是，重点似乎在这些声明中：浮动[] afPos = 新的 浮动[条]； ... 浮点数； _ ...简单来说—— 漂浮！想了想，我暂时放慢了速度。第一个论点（准确性和质量）变得有问题（这是一个优先事项）。这里可能有以下推理：一方面，浮动还不错，它可以说是指标值的“粗化”，这应该使交易策略更不容易受到市场随机峰值的影响。另一方面，例如，当跨越一些 fLevel（例如 1.0）时 - 你会同意：0.99998 和 1.00001 是两个很大的区别:)。并且存在这样的差异。而如果pose在某某时刻打开，但实际上FSB等级还没有达到1.0就下降了，那该怪谁呢？ （转移指标的人：D？！）实际上有两种解决方案（假设不支持浮动 MT！）： - 模拟 MT 本身的浮点数（带有一些令人心碎的结构，如 NormalizeDouble(X, Digits + 2) ） - 不是到处都是，但考虑到每个乘法/除以任何- 将 FSB 中的浮点数更改为双倍。在这里你需要了解变化的范围，显然是有限的，但你需要小心地到处走。并且人类产生的策略的潜在结果可以“浮动”。总的来说，米罗斯拉夫是否需要它？ （我的拙见是FSB本身需要这个，因为额外的精度从来没有伤害过任何人，但是在这个时间段的计算速度（如果追求这个目标（？），因为我看不到更多的原因）现实 - 这不应该有任何重大影响）。我同意 MQ 的人在这个问题上的看法——因为。如果我们不使用整数数学（一些小数），那么至少我们会尝试以最大可能的精度。总的来说，这是一个......不是一个简单的问题...... Meta 交易者持仓报告 - 在 Denis Karavayev 2009.04.14 21:23 #568 对不起，我说得太啰嗦了（我不说了，只说本质）。 我想听听大家的意见--这个话题是否应该继续下去（再 "走 "下去，剩下的指标要挖出来）？我甚至可以按照一定的顺序（因为所有相同的原始混乱:)），谁，也许，什么需要前进。不幸的是，在一般情况下，时间是被剥夺的（副总经理在他的办公室里--"日子在不知不觉中飞逝"：D）。我通常在晚上找到时间。 但每天有一两个指标，我想我可以提供... 那么，就这个问题向米罗斯拉夫提问...... 1.fMicron 的值是多少？ (我把它(经思考)设置为0.000001，似乎，或者它更小？ 2.参数bIsDescreteValues 是什么 （在震荡器逻辑中）。我明白它的意思 - 但它的默认值是什么？而这种变化取决于什么条件？(或者我们应该说--它与什么有关（在FSB界面或其他地方））。 3.其实关于RSI，这个设计是什么？ for (int iBar = iFirstBar; iBar < Bars; iBar++) { afPosMA[iBar] = (afPosMA[iBar - 1] * (iPeriod - 1) + afPos[iBar]) / iPeriod; afNegMA[iBar] = (afNegMA[iBar - 1] * (iPeriod - 1) + afNeg[iBar] ) / iPeriod } :)?提出这个问题的动机如下。如果我的看法是正确的--它是一个平滑的MA。在整个代码的背景下--它被应用于已经计算好的MA并生成平滑的MA，其中只有第一个值保持 "活力":)。有点像一个逻辑问题--这里有什么是多余的？这种结构，除其他外，使 REALIZED(!)选择指标本身的RSI平滑模式（它总是变成平滑的），以及在其附属的模式。或者以前的MA计算（从参数上看有正确的模式）的afPos，afNeg？ 显然，经典的RSI是基于平滑的平均值。但是，至少有一个带有Simple MA的变体，删除上述代码使maMethod参数行为具有可操作性是很合理的。或者我们在这个周期之前删除MA计算，并在所有指标中删除MA RSI参数（因为它们反正不影响任何东西！）。 我将删除这段代码（上文）:）。(在转换后的指标中，这部分是有评论的，谁需要原来的功能--删除评论标签!RSI代码仅用于参考...在我们做出决定之前，我将 "自担风险 "地使用它 :)) 4.正如已经说过的，在初始条形图的行为中，振荡器的逻辑存在一个非关键性的逻辑错误。我现在做不出来，明天我会把它写下来（在哪里和如何纠正）。 5.我们应该如何处理 FSB 中的 浮动？(或在 MT中缺乏它 ):)? 该档案包含所需的文件，已解压至MT根目录（该档案将在下一篇文章中）。 祝大家好运...写：) Denis Karavayev 2009.04.14 21:29 #569 当前指标档案 (2009-04-15) 附加的文件： experts.rar 101 kb Vasiliy Smirnov 2009.04.14 21:54 #570 我同意漂浮不起作用--我们需要寻找一条出路。我们需要写书信。然后创建一个指标库。如果我能提供帮助，我将很高兴。 1...505152535455565758596061626364...66 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
而且你还可以把缩减量添加为百分比，这样更容易看出来。>> 谢谢你。
这可能是FSB到MQL4转换器的开始。
非常感谢任何帮助或反馈。
如果FSB能够生成一个带有策略的dll，并且功能能够像这样，那就更好了。
也就是向dll发送一些条形图，并从策略中获得响应。
dll本身是这样的
反正你有自己的所有指标，只需要时间序列 数据即可我以后会提供完整的FSB <-> MT4桥接。
因此，FSB将从MT获取报价和账户信息，并将交易指令发送回来。这样一来，它就能在MT中交易FSB策略。
现在我正试图制作一些基本的EA框架，以适应MT中的FSB策略，而不需要任何互操作。
我需要几个简单的图案，比如。
* 在Bar Opening（或指标值）时输入（增加、减少、关闭）。
- condition1 == true；和
- condition2 == true；和
- condition3 == true；和
- condition4 == true
*在酒吧关闭时退出。
- condition1 == true；或
- condition2 == true。
或
* 以指标值退出。
或
* 在永久止损处退出
或
* 遵循参赛规则进行逆转。
大多数指标都是标准的，其他的则相当简单，可以很容易地在MQL4中重写。一旦我们有了基本的EA模式，翻译指标就没有问题了。
我现在正在测试的东西是。
在 "开盘 "时开仓，在 "收盘 "时平仓。
因此，我希望能开发两种新产品。
1.FSB - MT数据输入和执行桥梁
2.策略导出器到MQL4
可能这两个程序都将是开源的。
(哦，我以为现在这个话题很平静......让我们来活跃一下吧:)?(我将写很多......我将努力做到合乎逻辑;)，并且不使主题过重--我将把它分成几个信息)
先生们，欢迎!
米罗斯拉夫--首先，"关于天气 "的几句话（抒情部分）......(我真诚地希望你对俄语的理解能达到标准：））。
当然，产品是很好的。我从我的经验出发，既作为一个前程序员，也作为一个抽象的用户（抽象的软件）。你可以感受到对它的热爱（因为一切都做得非常仔细），而且有希望，程序的发展不会 "突然 "停止（不会死亡）。是的，很可能有一些逻辑上的错误（一个说明性的例子是关于数据地平线），界面上有一些小的错误......。但总的来说--这就是这首歌!这只是一首歌而已！！！。
我请公众注意另一个揭示的事实。对批评的态度和对问题/缺陷/新功能/等的讨论风格。这是我在这个主题的开始，替代产品的发展开始的背景下，以及SSB的作者如何对对他的地址的评论做出反应。我不认为Miroslav也有 "马车 "时间来开发一个免费程序（而且他就是这样一个程序员）。但他为我们找到了时间（沟通），根据我们的意见和要求最终确定产品，修复错误并提供新的东西（见他最近的帖子）。而且一切都很平静，有分寸，没有歇斯底里，就像前面提到的SSB案件。这值得（额外）尊重。我的问候，米罗斯拉夫...
完成抒情的部分（现在心不在焉地）--我个人是 "随机价格运动 "理论的支持者。在这个问题上，我完全同意某些人的意见（包括像http://www.bigmany.ru 网站的创建者），他们相信在市场上工作（我指的是外汇和 "接近它的一切"），没有办法识别（唯一）两个主要市场指标（我指的是成交量）中的第二个。- 依靠技术分析和在较小程度上的基本面分析的任何信息，根本没有用处和意义（没有任何合理的意义）。
我们可以在这里完成一般:)，但如你所知 - 俄罗斯是臭名昭著的傻瓜和道路，并使用此声明的第一点 - 我仍然不离开的想法 "赚取数百万":D，事实上 - 我只是好奇。听 "分析家的意见 "很有趣（就像占星家的星座--"许多专家"，没有什么用处），光看图表也很有趣（你同意--这很了不起），乱用代码也很有趣（你开始真正理解人们试图用给定指标表达什么）， ...这只是有趣的...有一天，欺骗（或者更好的是--不欺骗）"系统 "是很有趣的......这就是我在这里（在市场上，有条件地）的原因。 而且我希望不仅自己能受益，也能让公众受益。因为像米罗斯拉夫--生活中的一些利他主义者。
我目前的观点是，目前全世界正在使用的技术分析系统（而且是明显的大多数）确实是，参与了市场。也就是说，一群人看着他们的显示器，在他们的指标值的指导下，友好地期望向某个方向移动，进行交易......并移动这个价格。即使是小规模的，即使不总是这样（仍有一些 "工厂、报纸、汽船 "的所有者根本不在乎TA，他们只需要在某个时间买入或卖出一定的数量）。但它发生了!换句话说--作为 "圈内人"（同一个TA），你可以尝试将你在市场上的积极随机运动的概率转向（略微?）超过50%。这并不容易...但有可能!只要我对这个假设感到失望--我就会离开市场......(而且不会是关于利润/亏损的大小，只是，在一个完全随机的系统内工作真的很令人沮丧和毫无意义......)嗯，见上文)
因此，现在开始谈正事。
1.虽然这里一直很冷清--我一直在思考。是的，我们可以等待Miroslav（当他做出MT和FSB之间的桥梁时，或者在这里，策略编译器）。但是，最终--至少是自己做了什么的人得到了结果:)。我从假设开始，我有（保证）一个给定的工具（FSB），我有MT，让我们假设，除了这两个实体，不会有其他东西--因此我们在他们的框架内运作，即。FSB（目前）是一个封闭的系统；无论如何我们将需要MT；顾问（交易机器人）的代码在任何情况下都需要 - 是的，应该有一个通用的模板，（大致）给出指标和所有的值，然后根据 "批准的计划"；所以我们将需要指标本身。
2.我将在专家顾问代码处立即停止。我不同意简单的专家顾问创造者的乐观态度--好吧，不可能想象终端和市场中异常情况的数量。而且我们谈论的是钱，不适合开玩笑（他们没有检查错误代码--他们计算了一些默认动作......就这样，-1000美元就没了（有条件的））。也就是说，我深信，任何真正与金钱（或者，最好是真正的金钱）打交道的专家，在对外部事件的反应方面必须是 "铁板一块"。代码必须为终端、服务器或市场本身提供最大数量的变化。简而言之--这是相当严重的问题，不能用跳跃的方式解决（写）。我很乐意参与这种模式的创造。但是...
3.我决定从底部一路走下去。我有一个想法--如果专家顾问（指标）没有什么可操作的，那我们还需要专家顾问做什么呢:)!所以我拿了指标。
前提是这样的。首先，没有人会保证FSB中的指标值等同于MT中的标准或额外指标值。而为了在两个项目中获得 "可比 "的结果--数值应该是相同的。第二，指标本身的数量（标准）始终是不同的。而要使用（和搜索）外部的...不知何故，我喜欢标准或我自己的（生活）...(第三--我有一个印象，从FSB "转换 "指标代码并不是一个巨大的任务，正如Miroslav提到的--算法本身很简单，指标本身在代码方面非常 "有组织"（代码是统一的），也就是说，大致上--它们创造了一组错误。粗略地说，我们创建一次模板，然后用一些指数逐一 "填充 "它（这是世界的理想形象:））。第四部中还有更多--我在想：）。
总之，这就是周末的全部内容。在我开始做一件事之前，我通常会 "花很长的时间来驾驭"（在这种情况下--思考）。我没有时间去修改模板本身（我理解）。特别是当指标的数量超过一定的数字时。因此，应一次性设计好关键点。因此，我做了以下假设。
- 这些应该是指标（而不仅仅是专家顾问的未来代码的功能）。毕竟，对信息的视觉感知对人（特别是对我）来说起的作用不小，从专家顾问代码中调用一个指标并不是什么大问题（iCustom 已经在论坛上引起了很多麻烦--当有这么多意见时，我通常更喜欢自己检查一切，我 "实地测试 "的结果就可以了，可能有一点开销，但 ，不是一个大问题 （这一点我完全负责地声明），我认为在普遍性方面可以忽略不计）。但对于 "特殊的鉴赏家 "来说 :)(以防万一)，以防指标中的计算是在同一类型的单独函数中进行的（见下文）。
- 指标必须输出与原FSB中相同的数值（下面单独协商的项目）。即以FSB的代码为基础，如果可能的话，尽可能少地修改。
- 该代码应进行优化，以便与IndicatorCounted一起正确工作（即通过速度）。
- 指标参数以及它们的值必须是统一的和同质的。我不是在谈论数据类型，就其本身而言。如果我们看一下Miroslav的指标代码，我们会看到输入参数和输出缓冲区的良好同质性。任务是保持最初的图片，以帮助用户在指示参数或取指标值时容易得到指导。
- 上一点的含义是......。毫米（注意-- 这很重要）。使用所有指标的关键点不在于它们本身产生任何价值。就是它们产生了 信号！真的，对我这个人来说--现在或以后的指数价值有什么区别呢（？），它仍然是 "难以理解的数字"。可以理解的是当它不是 "买 "就是 "卖 "的时候:)。其他的都是 "不清楚"!Miroslav通过在每个指标（多头和空头）中创建两个缓冲区，根据指标的使用方式（作为头寸或逻辑条件的一个点），获得开仓/平仓或 "是/否 "过滤器的值（如果在开仓逻辑中全部为 "是"--开仓，如果在平仓逻辑中至少有一个 "否"--平仓（一般来说，RTFM），非常优雅地使用这个想法。天才!;) 我按照这种方式，模拟了这种行为。目前，该指标的前两个缓冲区（其数值可以在数据窗口中看到）是相应的缓冲区，有过滤器（1/0）或价格值，分别用于向多头或空头开仓。 即后来，当使用专家顾问代码中的指标时，它并不真正关心一个特定的指标产生什么，在哪里或什么值 - 它将只是分析前两个缓冲区的值，以获得一个非常简单的主题（是/否（有条件地）或直接接管价格从那里）...就这样吧!有一个细微的差别--几乎100%的 "将绊倒 "在Ishimoku上（在那里，指标自身缓冲区的数量接近MT本身的极限（8））。- 我不想拒绝一个好主意（与前两个缓冲区），但我不能把它们合二为一（我在想......）。不仅可以有1/0（可以变成一个比特掩码），还可以有价格标签）。最有可能的是，我将不得不对指标值本身做一些处理......我们会看到...当我们去...
一般来说，简而言之（摘要）：质量（FSB 兼容性、无错误等）、易于进一步使用、速度、代码可读性。按照这个顺序。
好吧，并且（实际上）-发生了什么...（简史）
- 所有指标在文件名前缀中都有值“fsb”（例如：“fsbBlaBlaBla.mq4”）。
- 我以伪随机顺序排列指标本身，所以不要怪我。到目前为止，有，就是这样。用于进一步讨论/分析等。 - 我认为这就够了。
- Miroslav 使用三个外部函数（放置在源代码中（位于页面的最底部））来计算移动平均线和逻辑缓冲区的值。我不得不从他们开始。所有函数都封装在一个文件（“ fsbCommon.mq4 ”）中，排列为库函数（“ fsbCommon.mqh ”）。该歌剧还有另一个文件（“ fsbConstants.mq4 ”），为了方便代码，它分别包含常量。函数本身没有特别的问题（我有点复杂的“逻辑振荡器”的初始逻辑，额外的检查（越界数组，保证正确的初始值（历史上的第一个）（米罗斯拉夫，有一个关于此主题的代码中的逻辑错误）.. . 并且尝试了很长时间来“模拟”iShift 在 MovingAverage 中的行为，以便该函数正确地填充结果缓冲区的值对于该参数的任何合理值（不仅限于原始原始代码中给出的那些限制）......因此，我现在放弃了这个问题，在开头放了一个“存根”（iShift不是“0”，函数没有工作还没有，但是，还不需要））。 MovingAverage 原来很麻烦，但它用一块石头杀死了几只鸟。由于从函数中返回缓冲区作为 MT 中的值，这是不可能的（也许不是必要的） - 最后出现了一个附加参数（ afTarget ）另外，考虑到IndicatorCounted （），再走一步该参数负责对第一个柱的值进行处理。好吧，最后一个附加参数根据 MT 设置“价格常数”，根据该值，根据现有的系列数组计算 MovingAverage 本身的值，或者（如果值 应用价格 在“价格常数”MT的值之外）-基于 来源. （因此代码的重载）我将立即指定编程的细微差别 - 其中有循环穿插按大小写的选择 - 循环插入到选择中，而不是（通常更合乎逻辑）反之亦然。这样做不是因为我不知道如何正确地做——而是因为我知道有多快:)！ （好吧，在未来，我不会详述这个，谁想分析代码 - 不客气，但在问“关于代码的愚蠢性”的问题之前，想一想什么（可能）会导致这样编程）。
另一个细微差别与 MovingAverage 相关（它可能对某人有用） - 因为。指数平滑模式（包括平滑）中的移动平均值直接取决于它们自己之前的值——“起点”的选择变得非常重要（取什么值作为进一步计算的基础）。通常有几种方法可以解决这个问题。有人拿上一期的收盘价。有人对上一期 N 的价格进行了平均... Miroslav 采取了第二种方式。 MT 显然是第一位的。因此，在图表开头这两种平滑模式存在显着差异（我添加了一个空白来测试 MovingAverage 和其他所有内容（“ fsbTest.mq4 ”））！以及我在函数内部对 MovingAverage 本身的数据可用性施加的限制 前 iFirstBar，或类似数量的计算值 后 iFirst 酒吧。因为指标本身使用一个常数作为图表上的最小值（现在是 2000）——这对于任何情况都应该足够了（因为我还没有看到周期大于 200 的参数）。当然，除非一次使用不止一个 MA ;)。
- 与上一段类比，为我在此项目的工作中已经使用的外部子功能创建了文件（前缀“st”：“ stCommon.mq4 ”、“ stCommon.mqh ”、“ stConstants.mq4 ”）
- 嗯，实际上 - 指标本身。简而言之（让我们以“ Bar Range ”为例）：
插槽类型 套 类型 插槽 在 FSB（位置点或逻辑条件）术语。这些指标不仅可以作为进入/退出过滤器，还可以设置开盘/收盘价 - 此参数准确确定指标将在其逻辑缓冲区中生成什么。查看 fsbConstants.mq4 中的所有常量（那里的一切都很清楚）
工业逻辑 - 事实上，指标的逻辑条件（承载不同的语义负载，取决于值 插槽类型）
好吧，参数更进一步，按照它们出现在 forexsb.com 指标源中的顺序，以及它们在 FSB 本身中的显示方式。参数边界在注释中指定，并在调用 init() 时通过调用 PCheck() 子函数来控制。
使用缓冲区，全局级别的所有内容都用作指标缓冲区（附加到指标本身）。只是所需的逻辑值 (LPIndBuffer[], SPIndBuffer[]) (总是并且总是按照这个顺序 (#0 - 多头头寸, #1 - 空头头寸)), IndBuffer[] - 指标本身的数据。但是在这种情况下，由于使用了颜色直方图，所以这个缓冲区只携带自己的值，另外还有两个缓冲区用于颜色渲染（说实话，MT只是通过传输指标开始编程的：），你怎么能否则在 MT 中模拟颜色直方图的行为 - 我从来没有想出过它（谁能说出来？如果这可能的话））。它们不会以任何方式显示在 DataWindow 中。
在 在里面（） 一切如常（检查参数值，设置指标本身和索引的名称，附加缓冲区等）
在 deinit() 中，我正在考虑在没有关闭指标的情况下插入逻辑（额外的便利，以便那里的参数不会重置等），在我闲暇时（还不是优先事项）。
开始（） 非常原始。它的任务是检查图表上是否有足够的柱线（计算任何 MA 和一般情况下）并调用计算指标本身的函数，成功调用后，调用指标的自定义绘制（如果需要以某种特殊的方式绘制，如在本例中为 -once)
计算（） - 实际计算。总的来说，该代码类似于 Miroslav 的代码，但与 IndicatorCounted() 相关的优化存在异常。如果需要额外的指标缓冲区来计算指标，它们被设置在函数本身内部（静态）（以免浪费指标本身的索引），并由 BufferSync() 函数提供服务。这是一个单独的笑话 - 最初试图通过一个更恒定的参数 (iMaxBars) 来限制计算。 “现场测试”（第 2 部分）系列数组在存在历史、缺席、移动到未来的情况下的行为（报价的到来，向右增加数组（我现在在视觉上，关于图形表示)), ...移动到过去（当历史丢失时（我们移动到图表的左侧）并且终端从服务器加载它......并且数组扩展到左边）......所以。 .. 断了。我做得很漂亮（试图做到） - 取决于扩展 BufferSync () 的方向并扩展数组。 left 或 right，填写空的 EMPTY_VALUE 值。这里只有它自己 MT 通常不会将索引数组扩展到 LEFT。他总是将它们向右扩展（从 [0] 条的一侧）。我希望很清楚我在说什么 - 在历史上的下一次跳转中，当图表上的柱的值超过 iMaxBars 时（再次通过跳转） - 当指标不会绘制其值时，很有可能出现这种情况iMaxBars的左侧，但这里是“奇怪的数据”来自它，iMaxBars的左侧可以很容易。也许没有人会看它们……但是“不漂亮”（不是我们的方法）。而所有需要的是 MT 本身在正确的方向用空值补充缓冲区......有可能捕捉到这种情况，但是......一般来说，我们从一开始就绘制图表..._总是_。 （好吧，就这个特定指标而言）
另一个细微差别与 IndicatorCounted() 相关 - 看起来 - 一个神圣的功能。返回计算柱的值，不会有针对您的索赔......将！我认为应该责备的不是 IndicatorCounted() 本身（以及来自 MQ 的程序员），而是一群自定义指标程序员，他们没有达到这个函数的神圣目的。因此，它被迫总是返回少量的潜在值。我们要么重新计算整个图表 (IndicatorCounted() == 0)，要么重新计算第一个 ((IndicatorCounted() == Bars - 1) 或两个 (IndicatorCounted() == Bars - 2) 条。我的意思是，例如，如果连接断开并且图表“运行”了不止一个条形 - 仅此而已......“树木站立死亡”（IndicatorCounted() == 0） - 我们将整个图表计算在一个新的为什么？不可能返回跳过的条数（3、4、... 5... 10...）？（据我了解，这就是这个函数最初的用途）一般来说，就像这样。 ..
...我“偶然发现”了 RSI。并且在任何意义上。首先，我不明白 Miroslav 的代码（对他的问题将在下面）。其次，在测试指标时，我看到在 MT 和 FSB 内获得的值存在差异！不，这根本不是你想的那样（“弯曲地忍受”——好吧，承认吧，你想；））。不幸的是，重点似乎在这些声明中：
简单来说—— 漂浮！想了想，我暂时放慢了速度。第一个论点（准确性和质量）变得有问题（这是一个优先事项）。
这里可能有以下推理：一方面，浮动还不错，它可以说是指标值的“粗化”，这应该使交易策略更不容易受到市场随机峰值的影响。另一方面，例如，当跨越一些 fLevel（例如 1.0）时 - 你会同意：0.99998 和 1.00001 是两个很大的区别:)。并且存在这样的差异。而如果pose在某某时刻打开，但实际上FSB等级还没有达到1.0就下降了，那该怪谁呢？ （转移指标的人：D？！）
实际上有两种解决方案（假设不支持浮动 MT！）：
- 模拟 MT 本身的浮点数（带有一些令人心碎的结构，如 NormalizeDouble(X, Digits + 2) ） - 不是到处都是，但考虑到每个乘法/除以任何
- 将 FSB 中的浮点数更改为双倍。在这里你需要了解变化的范围，显然是有限的，但你需要小心地到处走。并且人类产生的策略的潜在结果可以“浮动”。总的来说，米罗斯拉夫是否需要它？ （我的拙见是FSB本身需要这个，因为额外的精度从来没有伤害过任何人，但是在这个时间段的计算速度（如果追求这个目标（？），因为我看不到更多的原因）现实 - 这不应该有任何重大影响）。我同意 MQ 的人在这个问题上的看法——因为。如果我们不使用整数数学（一些小数），那么至少我们会尝试以最大可能的精度。总的来说，这是一个......不是一个简单的问题......
对不起，我说得太啰嗦了（我不说了，只说本质）。
我想听听大家的意见--这个话题是否应该继续下去（再 "走 "下去，剩下的指标要挖出来）？我甚至可以按照一定的顺序（因为所有相同的原始混乱:)），谁，也许，什么需要前进。不幸的是，在一般情况下，时间是被剥夺的（副总经理在他的办公室里--"日子在不知不觉中飞逝"：D）。我通常在晚上找到时间。 但每天有一两个指标，我想我可以提供...
那么，就这个问题向米罗斯拉夫提问......
1.fMicron 的值是多少？ (我把它(经思考)设置为0.000001，似乎，或者它更小？
2.参数bIsDescreteValues 是什么 （在震荡器逻辑中）。我明白它的意思 - 但它的默认值是什么？而这种变化取决于什么条件？(或者我们应该说--它与什么有关（在FSB界面或其他地方））。
3.其实关于RSI，这个设计是什么？
:)?提出这个问题的动机如下。如果我的看法是正确的--它是一个平滑的MA。在整个代码的背景下--它被应用于已经计算好的MA并生成平滑的MA，其中只有第一个值保持 "活力":)。有点像一个逻辑问题--这里有什么是多余的？这种结构，除其他外，使 REALIZED(!)选择指标本身的RSI平滑模式（它总是变成平滑的），以及在其附属的模式。或者以前的MA计算（从参数上看有正确的模式）的afPos，afNeg？
显然，经典的RSI是基于平滑的平均值。但是，至少有一个带有Simple MA的变体，删除上述代码使maMethod参数行为具有可操作性是很合理的。或者我们在这个周期之前删除MA计算，并在所有指标中删除MA RSI参数（因为它们反正不影响任何东西！）。
我将删除这段代码（上文）:）。(在转换后的指标中，这部分是有评论的，谁需要原来的功能--删除评论标签!RSI代码仅用于参考...在我们做出决定之前，我将 "自担风险 "地使用它 :))
4.正如已经说过的，在初始条形图的行为中，振荡器的逻辑存在一个非关键性的逻辑错误。我现在做不出来，明天我会把它写下来（在哪里和如何纠正）。
5.我们应该如何处理 FSB 中的 浮动？(或在 MT中缺乏它 ):)?
该档案包含所需的文件，已解压至MT根目录（该档案将在下一篇文章中）。
祝大家好运...写：)当前指标档案 (2009-04-15)
我同意漂浮不起作用--我们需要寻找一条出路。我们需要写书信。然后创建一个指标库。如果我能提供帮助，我将很高兴。