无利可图的交易 0!!!!!! - 页 6

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granit77 писал(а)>>
我认为这是一个恒定的不对称性，与当前的趋势无关，这样的假设是否正确？
我假设不对称性是恒定的......。
 
Neutron писал(а)>>

给KimIV

谢谢你。我明白你的意思。

另一件有趣的事情是这样的。如果我们采取足够长的时间间隔（条数>1000），我们可以确定，正增量的数量趋向于负增量的数量。另一方面，增量的平均绝对值（在选定的TF上）取决于工具价格，即<dS/S>=const。但是，由于上升和下降运动的平等性，我们必然会有这些运动的不同振幅--上升运动的平均振幅将总是比下降运动的振幅大一些......。

有什么办法可以利用这一点吗？

当然，甚至需要如此。我相信有可能根据你提到的偏斜度建立一个交易系统。

 

那么，如果我们分批进行交易，我们如何优化+-交易。我们的想法是，一批订单给出+，这是目标，即使一批中的一个或多个订单以负数成交，那么这批订单的总和仍将是正数，即目标。那么按照你的方法，我们应该如何优化？显然，如果整个包的收盘价为负数，那么自动投注也会减少投注。


 

这个包的结果是10次正面交易和8次负面交易，目标利润为+5点。

 

我怀疑该EA应该是在长期的趋势中排水。或者你已经以某种方式解决了这个问题？

P.S.

"而且我刚刚注意到，没有鞭打！"© 歌曲

超级信号？

 
granit77 >> :

我怀疑该EA应该是在长期的趋势中排水。或者你已经以某种方式解决了这个问题？

为什么要失败呢？我给你看了一张他没有击中趋势的照片，以及他是如何摆脱这种情况的。当然，这一切都取决于这种情况下的保证金大小，如果它不够--那就上吊吧。在这种情况下，autolot是绝对禁忌的，因为它不是100％地击中趋势线。虽然这也是一个非常有效的系统，但我可以把代码铺开。

 
请享受。它在1M上有效地工作，对数量和目标进行平衡优化。当然这不是一个无损的，但我推荐它，我甚至在一个真实的账户上使用了一段时间，它一点一点地赚了钱。
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            sell&buy by Hoper.mq4 |
//|                                                    Yeisk 2008    |
//+------------------------------------------------------------------+

extern double lots=0.1;
extern double target=4;
int cbars=0;
extern int magic=454545;
extern int dist=10;

int start() {

 double profit=0;
 int j=OrdersTotal()-1;
 for (int i= j; i>=0; i--)
  {
   OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
   if(OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
   profit=OrderProfit()+OrderSwap()+ profit;
  }
 
 if ( profit>= target)
  {
   j=OrdersTotal()-1;
   for ( i= j; i>=0; i--)
       {
     OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
     RefreshRates();
     if(OrderType()==OP_BUY && OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
      OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Blue);
    }
  }
 
 double sig = Lowest(NULL,0,MODE_LOW, dist,0);
 if( cbars!=Bars && sig==1)
  {
   RefreshRates();
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY, lots,Ask,3,0,0,"buy", magic,0,Blue);
   string AN="ArrBuy "+TimeToStr( CurTime());
   ObjectCreate( AN,OBJ_ARROW,0,Time[1],Low[1]-6*Point,0,0,0,0);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_ARROWCODE, 233);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_COLOR , Blue);
  }

 profit=0;
 j=OrdersTotal()-1;
 for ( i= j; i>=0; i--)
  {
   OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
   if(OrderType()==OP_SELL && OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
   profit=OrderProfit()+OrderSwap()+ profit;
  }
 
 if ( profit>= target)
  {
   j=OrdersTotal()-1;
   for ( i= j; i>=0; i--)
    {
     OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
     RefreshRates();
     if(OrderType()==OP_SELL && OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
      OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Red);
    }
  }
 {
 sig = Highest(NULL,0,MODE_HIGH, dist,0);
 if( cbars!=Bars && sig==1)
     {
   RefreshRates();
   OrderSend(Symbol(),OP_SELL, lots,Bid,3,0,0,"sell", magic,0,Red);
   AN="ArrSell "+TimeToStr( CurTime());
   ObjectCreate( AN,OBJ_ARROW,0,Time[1],High[1]+6*Point,0,0,0,0);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_ARROWCODE, 234);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_COLOR , Red);
  }
}
 cbars=Bars;
 
 return(0);
}
 

还没有人放弃代码，我也不例外。:))

而我看了第二张图片后，对排水口做了一个假设。我并不假装准确，我只是告诉你我在其中看到了什么。

该策略是基于超级信号指标（或类似的搜索极值的内置装置）和随机指标。

例如，当随机指标超买时，在SS信号上向下进场，假设趋势反转，通常使用轻量级马丁格尔。

退出的方式由作者自己决定，可以是反信号，也可以是总利润，或者其他选择。

当反转被推迟时，未结头寸 的数量迅速增加（图中有18个），自由保证金被融化。我们通常设法优化随机周期。

但在任何情况下，都有一种趋势，它超出了任何存款的范围，专家顾问在它完成之前就将其卖出。

这就是为什么我很感兴趣，如果你发明了一些不会试图违背趋势的东西，或者你只是认为任何趋势都是有限的，而价格是一种回报？

P.S.

当我在写的时候，代码出现了。你不应该用随机的方式来显示过滤，它远远不是一个新奇的东西。输出可能比计数器信号更好。

但该战略的寿命取决于第一个良好的不可逆转的趋势。

这并不排除在真实的贸易中赚钱（对我来说是有效的），但人们应该像对待枕头下的手榴弹一样对待顾问。:))

 

亲爱的Granite，你在我的代码中的任何地方看到了一个随机的东西吗？还有，当趋势改变时，订单的快速增长是怎么回事--这是无稽之谈，EA在看到信号时，会在趋势的任何方向开仓。从本质上讲，它是一种马丁格尔法--一个塔和一个底，图2就是这样的例子，我们在塔上开出卖出，塔被打破后进一步上升，任何暴涨都会有一个塔，直到趋势反转。假设以500美元的存货为例，0.01或0.02的体积对这种异常值来说已经足够了。这个EA可能带来的东西不多，但它是稳定和频繁的。

以下是他3周测试的时间表（与真实的没有区别）（初始存款500，交易量0.01，目标5，距离9）。


 

我愿意，我愿意。到目前为止还不错，正如那人所说，飞过了12层。

我写这篇文章时还没有看到代码，所以随机是一种猜测（顺便说一下，很有用）。

请理解，我不是在批评你的代码，我只是坚持我的观点，这个策略在加入趋势分析系统后会变得很成熟。

我想知道KimIV 对这个问题有什么看法？

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