无利可图的交易 0!!!!!! - 页 5 123456789101112...16 新评论 Igor Kim 2008.11.28 06:50 #41 Hoper23 писал(а)>> 那么，如果在一个时期进行了优化，但在其他日期进行测试时，显示出同样的结果，怎么办？ 这就是Out Of Sample - 测试交易系统稳定性的方法之一。 Hoper23 写道>> 你提到了缩水--我如何减少它？ 我不知道......这是个如何交易获利的问题。每个人都以自己的方式解决这个问题。当然，我将提出我自己的减少缩水的方法。 但我必须警告你，我不止一次因为这些方法而受到批评。他们说，这种方法会导致系统过度优化。我也这么认为。如果这些方法对我有效，就意味着它们适合我。 1.我认为，外汇相对于上涨/下跌是不对称的，这是一个公理。因此，我对我的一些系统（不是全部，只是其中一部分）进行了单独的优化，用于购买和销售。这基本上是我从一个系统中做出两个系统：一个只买，一个只卖。 2.这种方法是由第一种方法引起的。其本质是买入和卖出的地段大小不同。 3.我检查交易的相互依赖性。这个想法来自于拉尔夫-文斯的《资金管理的数学》一书。我计算了两个指标：Z-score和关联性。使用两个版本的手数管理方法：在前一次亏损的交易后和前一次盈利的交易后。 Neutron 2008.11.28 07:52 #42 KimIV писал(а)>> 1.我认为，外汇在上涨/下跌方面是不对称的，这是一个公理。因此，我对我的一些系统（不是所有的系统，只是其中的一部分）进行了单独的优化，用于购买和出售。也就是说，我基本上把一个系统做成了两个系统：一个只买，另一个只卖。 是否有一个标准可以从质量上或数量上显示这个说法的正确性（到目前为止）？ Igor Kim 2008.11.28 08:04 #43 Neutron писал(а)>> 是否有一个标准可以从数量上或质量上显示该声明的有效性（到目前为止）？ 一周中各天之间的依存关系 当然，这对于一个严格的证明来说是不够的。我们需要考虑更多时间段的条形图之间的依赖关系。我们还需要对相关关系进行统计研究。 - 价格下跌的变化/它发生在多少个柱子上=下跌的速度 - 价格上涨/发生多少条=增长率 此外，如果需要，你可以研究加速（动量指标）。 但我认为这没有必要。对我来说，这足以形成我的市场模式。如果有人做得不够好，就让他挖得更深。 [删除] 2008.11.28 09:55 #44 KimIV >> : 我分别对购买和销售进行优化。实质上，我把一个系统做成了两个系统：一个是只买入的，一个是只卖出的。 这是一个非常有趣的方法，它有一个真正的逻辑。 我以前甚至没有想过这个问题。我现在要自己尝试一下...... [删除] 2008.11.28 10:00 #45 KimIV >> : 我计算了两个指标：Z-score和关联性。我以两种方式应用手数管理方法：在之前的亏损交易后和之前的盈利交易后。 你是如何计算这2个值的？你如何在+-交易中管理手数？我明白数量，但哪一个去哪里......。 [删除] 2008.11.28 10:00 #46 KimIV >> : 我计算了两个指标：Z-score和关联性。我以两种方式应用手数管理方法：在之前的亏损交易后和之前的盈利交易后。 这两个指标是如何计算的？在+-交易中如何进行手数管理？我理解的是体积，但哪一个... Виктор 2008.11.28 10:06 #47 KimIV >>:..我认为，外汇在上涨/下跌方面是不对称的，这是一个公理。 我假设它是一个恒定的不对称性，与当前的趋势无关，这样的假设是否正确？ Neutron 2008.11.28 10:12 #48 给KimIV 谢谢你。我大体上理解。 另一件有趣的事情是这样的。如果我们采取足够长的时间间隔（条数>1000），我们可以确定，正增量的数量趋向于负增量的数量。另一方面，增量的平均绝对值（在选定的TF上）取决于工具价格，即<dS/S>=const。但是，由于上行和下行运动的平等性，我们必然会有这些运动的不同振幅--上行运动的平均振幅总是比下行运动的振幅大一些......。 有什么办法可以利用这一点吗？ [删除] 2008.11.28 10:16 #49 妈的，分裂，但对缩减的结果是一样的--有最大的输出就有最大的缩减。 Igor Kim 2008.11.28 10:20 #50 Hoper23 писал(а)>> 这两个指标又是如何得出的？ 自己谷歌一下...配方不是军用的，很容易找到... Hoper23 写道>>。 你是如何在+-交易中管理这批货的？我明白音量，但哪一个去哪里......。 这对每个系统来说都是不同的。这也是一个优化问题。我使用两个标准。 - 最小缩水。 - 最大回收系数。 举个例子：亏损一手0.1后，盈利一手0.3后。这适用于Z型账户为负数的系统。 123456789101112...16 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
那么，如果在一个时期进行了优化，但在其他日期进行测试时，显示出同样的结果，怎么办？
这就是Out Of Sample - 测试交易系统稳定性的方法之一。
你提到了缩水--我如何减少它？
我不知道......这是个如何交易获利的问题。每个人都以自己的方式解决这个问题。当然，我将提出我自己的减少缩水的方法。 但我必须警告你，我不止一次因为这些方法而受到批评。他们说，这种方法会导致系统过度优化。我也这么认为。如果这些方法对我有效，就意味着它们适合我。
1.我认为，外汇相对于上涨/下跌是不对称的，这是一个公理。因此，我对我的一些系统（不是全部，只是其中一部分）进行了单独的优化，用于购买和销售。这基本上是我从一个系统中做出两个系统：一个只买，一个只卖。
2.这种方法是由第一种方法引起的。其本质是买入和卖出的地段大小不同。
3.我检查交易的相互依赖性。这个想法来自于拉尔夫-文斯的《资金管理的数学》一书。我计算了两个指标：Z-score和关联性。使用两个版本的手数管理方法：在前一次亏损的交易后和前一次盈利的交易后。
1.我认为，外汇在上涨/下跌方面是不对称的，这是一个公理。因此，我对我的一些系统（不是所有的系统，只是其中的一部分）进行了单独的优化，用于购买和出售。也就是说，我基本上把一个系统做成了两个系统：一个只买，另一个只卖。
是否有一个标准可以从质量上或数量上显示这个说法的正确性（到目前为止）？
是否有一个标准可以从数量上或质量上显示该声明的有效性（到目前为止）？
一周中各天之间的依存关系
当然，这对于一个严格的证明来说是不够的。我们需要考虑更多时间段的条形图之间的依赖关系。我们还需要对相关关系进行统计研究。
- 价格下跌的变化/它发生在多少个柱子上=下跌的速度
- 价格上涨/发生多少条=增长率
此外，如果需要，你可以研究加速（动量指标）。
但我认为这没有必要。对我来说，这足以形成我的市场模式。如果有人做得不够好，就让他挖得更深。
我分别对购买和销售进行优化。实质上，我把一个系统做成了两个系统：一个是只买入的，一个是只卖出的。
这是一个非常有趣的方法，它有一个真正的逻辑。 我以前甚至没有想过这个问题。我现在要自己尝试一下......
我计算了两个指标：Z-score和关联性。我以两种方式应用手数管理方法：在之前的亏损交易后和之前的盈利交易后。
你是如何计算这2个值的？你如何在+-交易中管理手数？我明白数量，但哪一个去哪里......。
我计算了两个指标：Z-score和关联性。我以两种方式应用手数管理方法：在之前的亏损交易后和之前的盈利交易后。
这两个指标是如何计算的？在+-交易中如何进行手数管理？我理解的是体积，但哪一个...
给KimIV
谢谢你。我大体上理解。
另一件有趣的事情是这样的。如果我们采取足够长的时间间隔（条数>1000），我们可以确定，正增量的数量趋向于负增量的数量。另一方面，增量的平均绝对值（在选定的TF上）取决于工具价格，即<dS/S>=const。但是，由于上行和下行运动的平等性，我们必然会有这些运动的不同振幅--上行运动的平均振幅总是比下行运动的振幅大一些......。
有什么办法可以利用这一点吗？
这两个指标又是如何得出的？
自己谷歌一下...配方不是军用的，很容易找到...
你是如何在+-交易中管理这批货的？我明白音量，但哪一个去哪里......。
这对每个系统来说都是不同的。这也是一个优化问题。我使用两个标准。
- 最小缩水。
- 最大回收系数。
举个例子：亏损一手0.1后，盈利一手0.3后。这适用于Z型账户为负数的系统。