我已经做了其中的一个。
只是那是在2008年之前。在平坦的时期,有很多反面的立场。
而地段和押金都在快速增长,地段的浮动损失也在快速增长。
可能2008年是一个良好的趋势年。
最好的结果是在Funtecak最具爆炸性的仪器。
但无论如何,不可能通过任何过滤器来避免硬平。
我已经做了其中的一个。
只是那是在2008年之前。在平坦的时期,有很多反面的立场。
而地段和押金都在快速增长,地段的浮动损失也在快速增长。
可能2008年是一个良好的趋势年。
最好的结果是在Funtecak最具爆炸性的仪器。
但无论如何,没有过滤器可以避免硬平。
而如果你把走廊的高度放在单位的高度之上
如果价格走错了方向,关闭一个订单,并立即打开一个相反方向的订单,这不是更好吗?那么这批货就不会成倍地累积。它应该是一样的。或者,也许我错过了什么?
我们也可以关闭,但本质是一样的。
如果我们开了0.01手买入,价格走错了X个点,我们就开0.02手卖出。如果我们关闭0.01的再见订单,并打开0.01的卖出,我们的余额将是相同的。
只是像这样的MTS在平地会有怎样的表现...>> 我们必须考虑一下。
而如果你把走廊的高度放在平面高度之上
麻烦的是,苍蝇的高度(振幅)并不恒定。
当价格走错方向时,关闭一个订单,并立即在相反的方向上开一个订单,比如说,比刚刚关闭的订单大1.2倍,这样不是更好吗?那么这批货就不会成倍地累积。它应该是一样的。或者是我不明白什么?
在这种情况下,我们已经有一笔亏损的交易,但没有补偿的交易,也不知道是否会有。而在这个策略中,当盈利交易的无损头寸被设定后,亏损的交易就会被关闭,即使盈利的交易在无损头寸上关闭,但余额仍然不会改变。
而如果你把走廊的高度放在平面高度之上
问题出现了,如何定义这种浮动...
问题出现了,如何识别这个平...
借助于过去的失败和仪器的波动性
在这种情况下,我们已经有一个亏损的交易,但还没有补偿的交易,我们也不知道是否会有。在这个策略中,当盈利交易的盈亏平衡点被设定后,亏损的交易就会关闭,即使盈利的交易在盈亏平衡点关闭,但余额仍然不会改变。
啊哈!有趣的想法。
我将尝试解释该策略的含义。在某个信号下,EA下了一个0.01手的买入订单,我们假设价格下跌,离开仓的位置有一点距离,然后EA在卖出位置下了0.02手,以补偿第一个卖出订单,当它达到某个水平。 如果价格再次下跌并达到第1个订单的水平,专家顾问将下一个0.03手的卖出订单以补偿损失的0.02手卖出订单,以此类推,直到价格走出H点走廊。这个策略的问题是,开仓量是指数级的,但只要有一定的H(应该是足够高的)和初始的高额存款,就能取得好的效果。这种策略在高波动性的日子里很好,价格往哪个方向走都无所谓。在这个策略中,也可以通过禁止在达到一定的手数时开立订单来限制损失。 价格在100点范围内长期波动的概率很小,它要么上涨,要么下跌。这里有两张2008年不同参数的图表。