一本关于测试和优化的好书 - 页 5 123456789101112...22 新评论 [删除] 2007.08.26 01:40 #41 Mak: WFA不允许你避免修修补补。 嗯，这取决于你所说的适合。 :))))) Sceptic Philozoff 2007.08.27 09:06 #42 是的，我整个周末都没有看到讨论的发展：我的ISP发生了崩溃--仍然没有修好（我在办公室写）。 2 VelesFX： 说实话，我不明白为什么你的精密优化的输出策略质量在统计学上能比帕尔多的产品更好。 2 麦：当然，拟合是永远无法避免的--仅仅是因为数据集总是有限的，当然，WFA中的5-6个优化仍然没有在一个有统计意义的数据集上进行，允许人们说 "现在这个策略将永远有效，因为我的模型涵盖了所有可能的市场行为"。VelesFX，这就是我说的 "跨越不同市场行为的多样化 "的意思。 [删除] 2007.08.27 22:12 #43 Mathemat писал (а): 2 VelesFX： 说实话，我还看不出为什么你的复杂优化的策略输出质量在统计上会比建议的Pard更好。 我只是很不清楚FT只是一个治疗过度疲劳的灵丹妙药a ... И 增加系统弹性的唯一明显方法是在优化过程中增加交易数量。.... И 消除系统实时运行中的 "随机性 "的唯一方法是通过多样化，但不是通过 "多样化"，你声称用WFA可以做到，我只是把它称为 "多样化 "作为稳定性（只要想想这些术语:))))))。真正的多模型、多工具、多参数的多样化，当系统由20-30个EA组成时，嗯，越多越好。 我想是的 :))))) 阿列克谢，你会参加锦标赛吗？你有什么工作吗？ Sceptic Philozoff 2007.08.28 01:54 #44 VelesFX: 增加系统弹性的唯一明显方法是在优化过程中增加交易数量。 ..... И 在现实中消除系统中的 "随机性 "的唯一方法是多样化，但不是 "多样化"，你认为用WFA可以实现，我只是把这种 "多样化 "称为稳定性（你需要定义术语:))))))。 只有制造引号的上帝知道哪条路是明显的，哪条路是完全无用的。例如，我认为在模型开发中，只在一种工具上工作的多市场测试不是很有必要--甚至可能是有害的，因为它可能拒绝真正有效的模型。 如果黄金的行为与货币和指数完全不同，那么让一个只在黄金上工作的EA也在货币和指数上测试有什么意义？VelesFX，你确定你的脑海中有所有可能的方法来增加交易的数量？ 我真的是用错了术语，这更像是一件可持续发展的事情。 ... 关于参加冠军赛：嗯，是的，我想参加，但我担心我没有时间拿出真正可持续的东西。 [删除] 2007.09.01 15:12 #45 在我看来，这些方法是唯一且明显的，只有!!!!!。 关于多市场测试--今天我找到了一个美元兑瑞郎交易模型的参数，系统在优化测试窗口上用这些参数显示了很好的曲线（小缩水，良好的预期回报，良好的盈利能力）。 所以如果我在同一测试窗口上测试这个模型，澳元兑美元，美元兑日元，英镑兑美元（时间框架是相同的），那么系统绘制的曲线就不会差。 USDCHF 美元兑加元 澳元兑美元 美元兑日元 英镑兑美元 黄金和指数之间的相关性非常低（也许）），因此在指数上测试黄金的专家顾问是没有用的，但人们总是可以尝试。我根本不进行WFA，我不相信它，我更喜欢使用 "粗糙 "的优化!!!!!。 关于参加冠军赛：嗯，是的，我想参加，但我担心我没有时间拿出真正可持续的东西。我必须通过各种方式参加。而忘记可持续性，是为了挣钱。冠军是一场赌博！！！。组 织者创造了所有的条件，使有能力的开发者和完全的业余爱好者之间的获胜机会相等，可能是为了创造一些阴谋。如果我没记错的话，那年有错误的专家顾问赢了，所以重要的不是稳定性，而是运气:)))))。 Renat Fatkhullin 2007.09.01 15:29 #46 VelesFX: 如果我没记错的话，有错误的专家顾问是去年的冠军，所以主要是运气而不是稳定性 :))))) 在这样一个简单的声明 中，你显然是错误的，要检查。我敢说，你关于锦标赛的其他说法是不真实的。 为了提出有效的主张，你至少应该熟悉公共信息。 2006年自动交易锦标赛的新闻 2006年自动交易锦标赛新闻 在MQL4.community论坛上对锦标赛的讨论 Sceptic Philozoff 2007.09.01 17:41 #47 VelesFX: 而忘记可持续性，是为了赚钱。冠军是一场赌博！！！。组 织者创造了所有的条件，使有能力的开发者和彻头彻尾的业余爱好者之间的获胜机会均等，这可能是为了引人注意。 我不想展示一些不稳定的东西，尽管如果你提醒别人，就不会有任何作弊行为，以防专家变成了主角。人们希望有一种东西可以放在真实的地方，几乎没有任何变化。那时候对我自己也会有说服力（当然，除了相当可观的现金奖励之外）。好吧，我们拭目以待，还有三周的时间...... [删除] 2007.09.02 20:31 #48 数学 , 如果你能读懂英语，让我把你需要的东西用电子邮件发给你。 或至少是非常有趣的 Sceptic Philozoff 2007.09.02 20:58 #49 英文没问题，毕竟我翻译过几本书。发送，邮寄给我。 oncemore 2007.09.03 07:29 #50 geometrr: 数学 , 如果你能读懂英语，让我把你需要的东西用电子邮件发给你。 或至少是非常有趣的 对不起，你能把它发送到我的邮箱吗？ SSD@DP.UKRTEL.NET 真诚的S.D.。 123456789101112...22 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
WFA不允许你避免修修补补。
是的，我整个周末都没有看到讨论的发展：我的ISP发生了崩溃--仍然没有修好（我在办公室写）。
2 VelesFX： 说实话，我不明白为什么你的精密优化的输出策略质量在统计学上能比帕尔多的产品更好。
2 麦：当然，拟合是永远无法避免的--仅仅是因为数据集总是有限的，当然，WFA中的5-6个优化仍然没有在一个有统计意义的数据集上进行，允许人们说 "现在这个策略将永远有效，因为我的模型涵盖了所有可能的市场行为"。VelesFX，这就是我说的 "跨越不同市场行为的多样化 "的意思。
2 VelesFX： 说实话，我还看不出为什么你的复杂优化的策略输出质量在统计上会比建议的Pard更好。
И
增加系统弹性的唯一明显方法是在优化过程中增加交易数量。....
И
消除系统实时运行中的 "随机性 "的唯一方法是通过多样化，但不是通过 "多样化"，你声称用WFA可以做到，我只是把它称为 "多样化 "作为稳定性（只要想想这些术语:))))))。真正的多模型、多工具、多参数的多样化，当系统由20-30个EA组成时，嗯，越多越好。
我想是的 :)))))
阿列克谢，你会参加锦标赛吗？你有什么工作吗？
增加系统弹性的唯一明显方法是在优化过程中增加交易数量。 .....
И
在现实中消除系统中的 "随机性 "的唯一方法是多样化，但不是 "多样化"，你认为用WFA可以实现，我只是把这种 "多样化 "称为稳定性（你需要定义术语:))))))。
我真的是用错了术语，这更像是一件可持续发展的事情。 ...
关于参加冠军赛：嗯，是的，我想参加，但我担心我没有时间拿出真正可持续的东西。
关于多市场测试--今天我找到了一个美元兑瑞郎交易模型的参数，系统在优化测试窗口上用这些参数显示了很好的曲线（小缩水，良好的预期回报，良好的盈利能力）。 所以如果我在同一测试窗口上测试这个模型，澳元兑美元，美元兑日元，英镑兑美元（时间框架是相同的），那么系统绘制的曲线就不会差。
USDCHF
美元兑加元
澳元兑美元
美元兑日元
英镑兑美元
黄金和指数之间的相关性非常低（也许）），因此在指数上测试黄金的专家顾问是没有用的，但人们总是可以尝试。我根本不进行WFA，我不相信它，我更喜欢使用 "粗糙 "的优化!!!!!。
如果我没记错的话，有错误的专家顾问是去年的冠军，所以主要是运气而不是稳定性 :)))))
为了提出有效的主张，你至少应该熟悉公共信息。
数学 ,
如果你能读懂英语，让我把你需要的东西用电子邮件发给你。
或至少是非常有趣的
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真诚的S.D.。