顾问的真正无利可图的面孔 - 页 2

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delyus:

在我的测试器中，唯一显示盈利的专家顾问，从中心的Hitory上传的报价，立即将存款拉到了地上。


我的情况正好相反。一个相当好的EA在经纪人的报价上显示出可接受的结果，在柱状图上产生了几乎平滑的结果：3年，1700次交易，曲线，或者说是一条角度为40度的几乎直线。而这并没有告诉你什么，就像你的负面结果一样。chistoricenter的报价，虽然不是根本性的，但它们与你的经纪人的报价不同，这往往足以造成结果的严重差异。最好是在你要使用的经纪人的报价上测试和优化专家顾问。我认为，建模的质量在评估专家的结果中并不发挥很大的作用，因为即使是90%，它也只是价格行为的可能选择之一，并不比其他的差或好。 但如果这种质量明显地影响了测试的结果，那么我认为这是一个考虑交易系统的稳定性和在实际交易中安全使用的理由。
 
DrawDown:
我们应该测试和优化一个专家顾问，它不依赖于分钟内的价格波动，即至少停止50点，至少拿150点。如果它在回测的7年内显示出利润，那么就有可能（但很低）在正向测试中几乎是一样的，即使正向测试是在真实账户上进行的。否则，一个愚蠢的亏损的EA可以在一年内赚取250-300%，然后在一个月内失去一切。在同一维阿克的2-3千名测试者中，有的人在测试的第一年里赚了那么多钱，然后在之后的第二个月或第三个月里没有保持存款。第二届冠军赛也将如此......第一届也是如此，在经纪公司的较量中，只有疯狂的交易员，为整个存款开了一方，并击中靶心。而且在几千人中有很多人，这就是为什么他们有更多机会。当然，我在夸大其词，但我希望这一点是清楚的。

关于条内（不一定是分钟内）运动--我同意。它应该以OHLC为基础。但关于在不同经纪商的报价上进行测试时，结果的重合性--是值得怀疑的。例如，对于分形信号的存在/不存在，只有1个点的差异就足够了。
 
Analitik:
DrawDown:
有必要测试和优化一个不依赖瞬时价格波动的专家顾问，即至少停50点，至少拿150点。然后无论是在经纪商的报价上，还是在5-10家经纪公司的报价上，或者在相同的经纪公司的真实价格上--结果都是一样的。如果回测显示7年内有利润，那么即使在真实账户上进行远期测试，也有可能（但非常低）在远期测试中几乎相同。否则，一个愚蠢的亏损的EA可以在一年内赚取250-300%，然后在一个月内失去一切。在同一维阿克的2-3千名测试者中，有的人在测试的第一年里赚了那么多钱，然后在之后的第二个月或第三个月里没有保持存款。第二届冠军赛也将如此......第一届也是如此，在经纪公司的较量中，只有疯狂的交易员，为整个存款开了一方，并击中靶心。而且在几千人中有很多人，这就是为什么他们有更多机会。当然，我在夸大其词，但我希望这一点是清楚的。

关于条内（不一定是分钟内）运动--我同意。它应该以OHLC为基础。但关于在不同经纪商的报价上进行测试时，结果的重合性--是值得怀疑的。这取决于策略所依据的信号。例如，对于分形信号的存在/不存在，只有1个点的差异就足够了。

如果1个点就能决定天气，那么我们就不能谈及专家顾问对棒内运动的独立性。 而且我认为分形信号的存在与否不应该逐点确定，而应该在3-7个点的范围内，根据交易方向，相对于分形的实际值进行移动。那么不同经纪公司的测试结果将是一致的。 而如果不希望失去这3-7个点，这意味着专家顾问依赖于棒内的运动。
 
DrawDown:

如果1个点就能形成天气，那么我们就不能谈论专家顾问的独立性，不受条线内运动的影响。而且我认为，分形信号的存在/不存在不应逐点确定，而是设定一个3-7点的范围，并根据交易的方向，相对于分形的实际值进行转移。那么不同经纪公司的测试结果将是相同的。而如果不想失去这3-7个点，那就意味着专家顾问取决于条形内的运动。

但这是一种错觉。价格将通过一个经纪公司从分形水平的7点，信号将发挥作用。在另一家经纪公司，价格将通过8个点，信号将不起作用。因此，不同的经纪公司会有不同的测试结果。也就是说，1分的恶名效应不会消失。
 

很多人都知道我是多么的纠结于EA。同样，我已经在所有点位上测试了2000多个EA。我已经找到了一个有利可图的--TSD集团（Alpari，7年，5千，3手，70 000）。根据他的动机，我用Valmars做了一个新的EA（7年，5千，3手，250 000）。同样的EA在Vhc上显示（7年，5千，3手，650 000）。我一从NС下载报价，证券就丢失了，无论我如何粗略地设置它们。只有TSD在7年内以某种方式存活了1手，显示出仅有的7万-2万利润和巨大的跌幅。

我只想知道，有没有人从2000年至今，根据NS的报价，在所有点位或开盘价 上测试过一个盈利的专家顾问？这在原则上是可能的吗？如果有，请公布该时期的报表。

 
bstone:
DrawDown。

如果有1个点使天气变好，那么你就不能再谈论EA对bar内运动的独立性。而且我认为，分形信号的存在/不存在不应逐点确定，而是设定一个3-7点的范围，并根据交易方向，相对于分形的实际值进行转移。那么不同经纪公司的测试结果将是相同的。而如果不想失去这3-7个点，那就意味着专家顾问又要依靠条形内的移动。

但这是一种错觉。价格将通过一个经纪公司从分形水平的7点，信号将发挥作用。在另一家经纪公司，价格将通过8个点，信号将不起作用。因此，不同的经纪公司会有不同的测试结果。也就是说，第1个点的臭名昭著的影响不会消失。

这是一个例子，虽然很粗糙，但本质是清楚的。如果不同经纪公司的一个点的差异影响了最终结果，这不是我们在实际交易中可能使用的专家顾问。
 
DrawDown:

这只是一个粗略的例子，但我认为这一点很清楚。如果不同经纪公司的一个点的差异对最终结果有影响，那么这就不是一个可以用于实际交易的EA。

我也这么想。但不久前，我建立了一个EA，实现了我的一个朋友通过IGM在真实账户上 成功交易了三年的策略。 我在一段真实交易中以指定的设置运行了这个EA，但使用了Riston Capital的报价--存款已经损失了6个月。 我们分析了每一笔交易。专家顾问的工作绝对正确。原因是那几个（有时不是几个）的报价差异点。
 
delyus:

很多人都知道我是多么的纠结于EA。同样，我已经在所有点位上测试了2000多个EA。我已经找到了一个盈利的--TSD集团（Alpari，7年，5千，3手，70 000）。 在他的激励下，我用Valmars（7年，5千，3手，250 000）做了一个新的EA。同样的EA在Vhc上显示（7年，5千，3手，650 000）。我一从NС下载报价，证券就丢失了，无论我如何粗略地设置它们。只有TSD在7年内以某种方式存活了1手，显示出仅有的7万-2万利润和巨大的跌幅。


我只想知道，有没有人从2000年至今，根据NS的报价，在所有点位或开盘价上测试过一个盈利的专家顾问？这在原则上是可能的吗？如果有，请公布该时期的报表。



这能行吗？
 
Analitik:
DrawDown。

这只是一个粗略的例子，但我认为这一点很清楚。如果不同DC的一个点的差异对最终结果有影响，那么这就不是一个可以实时使用的EA。

我也这么想。但不久前，我建立了一个实施该策略的EA，我的一个朋友已经通过IGM在真实账户上成功交易了3年。我用它的设置在一段真实的交易中运行这个专家顾问，但使用里斯顿资本的报价，存款在6个月内已经损失。没有感到懒惰--拆开了每一个交易。原因是那几个（有时不是几个）的报价差异点。

因此，没有什么能阻止IGM把它的报价带到这样的条件下，你的朋友（不仅是他）的EA的交易表现将比里斯顿资本的更差（尽管他们之间的差异几乎不明显）。如果专家顾问对报价敏感，市场上最轻微的变化都会影响其平衡。你的朋友只有在专家顾问开始亏损时才会注意到它。
 

conys,

我很震惊，这真的有可能吗？ 不可能！他是在赚取分钟的利润！他是在赚钱。他在现实世界的某个地方进行交易？ 他似乎是一个非常粗糙的设置，同时也是一个Pipsman。

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