外汇策略 - 页 4

[[Deleted]]

artikul:

这里有一只火鸡，所以你不会遭受太多的))))。

哦，非常感谢你!

[Денис Орлов]

artikul:
你喜欢这种策略吗？)))如果价格上涨，成交量上升--买入/如果价格下跌，成交量下降--卖出？)))

而为什么在第一种情况下，价格后面的交易有利于交易量上升，而在第二种情况下，交易量下降呢？

为什么会出现这种不对称？

[Vladimir Gomonov]

denis_orlov:

而为什么在第一种情况下，价格后面的交易有利于交易量上升，而在第二种情况下，交易量下降呢？

为什么会出现这种不对称？

可能是一个疏忽。据我所知，圣杯结构大致如下：位置=iMACD(iVolume)*iMomentum(iClose)。

// 最简单的方法是在十五分钟内完成。的指标，在那里建立非常简单。

[Денис Орлов]

不，不是打错了，是指标中的原理相同。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        iGuru.mq4 |
//|                             Copyright © 2010, EGEN Software LTD. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "Copyright © 2010, EGEN Software LTD."
#property link        "http://www.metaquotes.net"

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers   3
#property indicator_color1    Gray
#property indicator_color2    Green
#property indicator_color3    Red
#property indicator_width1    5
#property indicator_width2    5
#property indicator_width3    5
#property indicator_minimum   0

double FLAT[];
double BULL[];
double BEAR[];

bool TOTAL(int index)
{
  return(index<Bars-IndicatorCounted());
}

int CLOSE(int shift)
{
   if(Close[shift]>Close[shift+1]) return(+1);
   if(Close[shift]<Close[shift+1]) return(-1);   
   return(0);
}

int VOLUME(int shift)
{
   if(Volume[shift]>Volume[shift+1]) return(+1);// объем рос
   if(Volume[shift]<Volume[shift+1]) return(-1);// объем падал   
   return(0);
}

bool BULL(int shift)
{
   if(CLOSE(shift)>0) 
      return(VOLUME(shift)>0);
   return(false);
}

bool BEAR(int shift)
{
   if(CLOSE(shift)<0) 
      return(VOLUME(shift)<0);
   return(false);
}

void GURU(int shift)
{
   FLAT[shift]=EMPTY_VALUE;
   BULL[shift]=EMPTY_VALUE;
   BEAR[shift]=EMPTY_VALUE;   
   if(BULL(shift)) BULL[shift]=Volume[shift]; 
      else      
   if(BEAR(shift)) BEAR[shift]=Volume[shift]; 
      else 
   FLAT[shift]=Volume[shift];             
}

void start()
{
   for(int i=0; TOTAL(i); i++) GURU(i);
}

void init()
{
   IndicatorBuffers(4);
   SetIndexBuffer(0,FLAT);
   SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM); 
   SetIndexBuffer(1,BULL);
   SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM); 
   SetIndexBuffer(2,BEAR);
   SetIndexStyle(2,DRAW_HISTOGRAM); 
   IndicatorDigits(0);
   IndicatorShortName("iGuru");  
}

[Валентин]

不要被tick volume（特别是iVolumes）所迷惑，iVolumes显示下降的交易量是很常见的，价格在小蜡烛中上升，之后价格 "提速"，继续趋势，因此，iVolumes显示交易量增加。至于对称性，它没有考虑到时间，在任何给定的时刻，概率是50/50，但在n个周期内不是50/50。爱德华-索普发现了这一点，并在此基础上赚了钱。

[Vladimir Gomonov]

denis_orlov:

不，不是打错了，是指标中的原理相同。

那么我不知道...

文章，来吧，有什么诀窍？:)

[Михаил]

Sart:

外汇策略。

如果90%的交易者使用最复杂的策略都会输，那还有什么意义？事实证明，最好的策略是在与任何策略的信号相反的方向进行交易？ 问候 - 谢尔盖-萨塔科夫。

有人告诉我，想出一个严重亏损的策略和想出一个非常赚钱的策略一样困难。

所以逆势交易。你会得到你的同花顺......

[Vladimir Gomonov]

dmmikl86:
所以逆势交易，你会得到你的沉沦...

那么，我可以给你一个例子吗？ 我希望它能快速下降！"。

[Byte]

MetaDriver:
我可以给你举个例子吗？ 只是快速冲一下！"。

为了快速排水，你需要立即关闭开仓单，方向并不重要。

[Igor Makanu]

MetaDriver:
如果你不知道如何做，你可以回到市场。

我可以告诉你要快速赚钱，而不是失去;)

ZS: 很多时候，在一天内的所有TF上，趋势指标都是朝同一个方向排列的--不要相信指标，并根据它们的信号进场，这种情况经常发生在小时柱的收盘时