外汇策略 - 页 10

 
paukas:
50元是不够的。我们应该有100个。
事实上,50个也不够用。你必须带着工作工具,最多有25个。
 
more:

它看起来很傻,但值得一试。

在外汇中,可能没有什么可以做的,有一个正常的心理

要 "赢取 "利润更难--顺便说一下,这比坐等亏损更难做到!



你应该试试,但不是我写的那种字面意思。我是从球上写的,我只是想把伪策略倒过来,从点球上做反点球。你甚至可以说我把它当作一个玩笑。但实际上,每个笑话中都有一点笑话......。的一个笑话。我将在演示中尝试这个方法。

- 以TF D1为例。我们确定趋势。我们清楚地看到它没有指数。如果我们需要一个趋势指标来查看趋势,这意味着那里没有趋势,所以我们停止在这个货币对上的&&,并采取另一个波动性不小的货币对,而且点差也小。我们等待着回调。回调来了。

- 我们采取TF M15。很明显,在那里我们清楚地看到相反的趋势,因为在D1有一个回撤。我们等待着反转。我们将止损单移至紧随每个明显极值之后的开盘。它是有效的。我们在M15处为当前的、最近的局部极值划了一个句号。在历史上,它往往不超过50-60点。也就是说,我们以15分钟的标准来设定麋鹿,但捕获量是以一天的标准来设定。我不知道具体的情况,但让它成为300。为什么是300?好吧,让我们说300是小于每周烛台的平均高度。另外,在日线图上,价格可以通过两倍的距离而不出现回撤。一只麋鹿触发了--那又怎样,我们等待下一个信号,在同一方向,在日线趋势的方向。我们设定了下一个订单。

你认为这可能有用吗?我看了看历史,发现了积极的结果。当我有时间的时候,我会用正确的方法来测试它。(我的意思是我手动操作,我没有专家顾问)。似乎会有太多的损失,但我惊奇地发现,情况并非如此。它们与利润重合。也许,我看错了月份,不小心造成了某种配合......

 
goldtrader:

你没有检查好。

- 6000以上的预期与增量地段完全说明不了问题。

- 建模质量为不详。

- 如果你仔细看一下你的图表,你可以看到,至少在过去500多笔交易中,TS没有赚到任何东西。而这一时期,有一个M1的故事。

.

结论:设定一个SUSTAINABLE的0.1手(以估计真实的预期报酬),下载M1历史,并达到90%(或M1的25%)的建模质量。机会是,在那之后,田园风光将消失。

符号GBPJPY (英国英镑对日元)
期间15分钟 (M15) 2010.04.01 01:45 - 2010.12.24 16:59 (1970.01.01 - 2011.01.09)
模型仅限开盘价(仅适用于明确控制开盘的专家顾问系统)。

测试中的条形图18495蜱的模型36890建模质量不适用
不匹配的图表错误0




初始存款10000.00



净利润总额5598.94毛利润6558.96损失总额-960.02
利润因素6.83预期报酬率28.71

绝对缩水231.09最大限度的缩减1270.41 (11.40%)相对缩减11.40% (1270.41)

交易总额195空头头寸(赢利%)。88 (95.45%)多头头寸(赢利%)。107 (85.05%)

盈利交易(占总数的百分比)175 (89.74%)亏损交易(占总数的百分比)20 (10.26%)
最大的利润贸易151.03亏损贸易-182.08
平均值利润贸易37.48亏损贸易-48.00
最大连胜(以金钱计算的利润)60 (2510.56)连续亏损(亏损额度)5 (-420.42)
最大限度连赢2510.56 (60)连败-420.42 (5)
平均值连胜13连败2

 
albe:

1)是的,从图片上看很明显--他在增加LOT,但他隐藏了LOT的大小。

2)你必须在不改变LOT的情况下进行测试,否则都是垃圾!!。

1.他没有隐瞒地段的堆积。这就是他所写的:积极的地段增加是战略的一部分。而且他也没有隐瞒地块大小--没有人问他。;)

2.有这样一个理论。我不支持它。适应性MM怎么样?顺便说一下,这个案子也可以这样分类。:)

 
paukas:
奇怪的是,大部分时间都没有做任何事情。你在市场上的时间越少,风险就越小。

你做什么的时间比较少?
 
Byte:

和较少的时间做什么?
要在市场上。奇怪的是,这可能是有利可图的。
 
artikul:

你看,我是一个一丝不苟、注重分析的人))))。我自己检查一切))))因此,这里是只使用两个函数的结果--iClose和iVolume)))当期望值大于6000时,你是否同意这些相同的数量显示没有区别))))。


谁能把这个策略的专家贴出来供大家测试?
 
artikul:


这里有一只火鸡,所以你不会遭受太多的))))。


使用什么颜色的条形图来放置止损单,以及是否在未结头寸上放置止损?
 
tara:
身处市场。奇怪的是,这可能是有利可图的。


因此,事实证明,你需要在市场上的最后100条/烛光的时间更少?

:)

 
MetaDriver:

1.他没有隐瞒地段的堆积。他写道:积极的出价是战略的一部分。他也没有隐瞒地段的大小--没有人问。;)

2.有这样一个理论。我不支持它。如果是适应性MM怎么办?顺便说一下,这个案子也可以这样分类。:)

double LOTS(int index)
{   
   if(Lots>0) return(Lots); 
   if(Step>0) int F=AccountBalance()/Step; else return(MINLOT(index));
   if(F>0) F--;
   return(MathMin(MINLOT(index)+LOTSTEP(index)*F,MAXLOT(index)));
}
手数和步数 - 外部变量,指数 - 符号编号(EA是多货币)。在达到允许的最大手数后,你可以说该EA以恒定的手数进行交易 )))虽然,如果你明确地设置了地段大小,就不会有任何增加。)))但为什么要在市场向你的方向发展时削减利润?)))