抽搐：振幅和延迟分布 - 页 3 12345678 新评论 Юрий Макаров 2007.05.12 04:57 #21 以您的拙见，它是什么样的？ Nikolay Zhilin 2007.05.13 16:33 #22 Mathemat: 我从http://ratedata.gaincapital.com/，下载了几个不同星期的数据，并试图对其进行分析。 这倒是一个有趣的故事! 这里是4月的第二周，从2007年4月9日至13日。总共是27516次，也就是说，平均每分钟略低于4次。这里是统计数字（数字代表当前勾股和前一个勾股之间的差异）。 这是一项有趣的研究。你能看一下更多的序列吗？ 连续的优点，连续的缺点，等等。 Sceptic Philozoff 2007.05.15 03:09 #23 我最感兴趣的是第二张图，画在该主题的第一页。关于刻度线最有趣的事情是，它们本身就是与条形图相关的概率分布 的关键。而且蜱虫的振幅在这里似乎没有什么影响：它几乎总是差不多的。重要的是它们到达的延迟时间的变化和不同标志的蜱虫频率的小偏度。 [删除] 2007.05.15 13:09 #24 Mathemat 已经深入研究了:)我可能对多货币和多工具分析上瘾了:)是的，我想每个人都会以他自己的方式达到目的：)努力吧，这是正确的事情:)至少在这样的规模中可能没有一个单一的指标，现有的多币种的指标是基于简单的方法，人们甚至可以更进一步 ...人们只能猜测：)简单的数学是不行的，或者说是简单的算法。至少我总是得到非常复杂的东西，无论我如何处理，它们就是不能再简单了:)。在我的研究中，我可以说，到目前为止，我还没有得到我想要的东西，事实上，我才刚刚开始，因为有一项任务被取消了，有一种趋势是发展这项任务：) [删除] 2007.05.15 14:37 #25 你可以通过 设置这样的滴答控制块，例如，在所有货币对中通过一个滴答，无论通过多少个滴答，你都需要在所有货币对中同时有一个滴答，这个滴答的开始和结束是一样的，至少有一个滴答通过，这是控制点，比方说，一个多货币滴答。一个刻度线已经开始取消区块，最后一个刻度线已经完成。 开始的刻度线可能是一个货币对的唯一刻度线；最后的刻度线必须是另一个货币对的唯一刻度线；在这段时间内，从开始的刻度线到结束的刻度线，其他货币对可能会有许多刻度线。正是在这种多币种的勾兑中，我们应该寻找一些侧面的事实。此外，你还可以采取任何其他工具，并将其附加到多币种tick上，例如，在多币种tick的范围内考虑它，或扩大多币种tick的范围。 Christo Tsvetanov 2007.05.15 14:43 #26 交易量的急剧增加=新闻发布。 Nikolay Zhilin 2007.05.15 18:28 #27 Mathemat: 我更感兴趣的是第二张图，画在该主题的第一页。关于刻度线的有趣之处在于，它们本身就是与条形图相关的概率分布的关键。而且蜱虫的振幅在这里似乎没有什么影响：它几乎总是差不多的。重要的是它们到达的延迟时间的变化和不同标志的蜱虫频率的小偏度。 请不要半途而废。我很久以来一直想自己挖掘抽搐的原因（我很久以来就有一种感觉，那就是狗在埋头苦干），但疾病阻碍了我。 Юрий Макаров 2007.05.15 19:22 #28 第一批帖子中的图片是清晰合法的， ，但用自己的眼睛看自己的假设和看似明显的东西，真的很有趣。 因此，这是一个有趣的话题，值得深究--它将对每个人都有好处。 虽然不会有什么物质上的出路，但我相信。 关于多货币分析。 IMHO（DrawDaun-- 自然是我的拙见......:)）， ，考虑不同的配对没有什么意义。 几乎总是这样，至少在所有的情况下，当我试图分析 ，从其他货币对得到的交叉 - 例如，EURJPY 等于EURUSD * USDJPY ，+-1点的差异可以解释为报价的时间差异。 考虑货币而不是货币对更为正确。 也就是说，考虑货币的价值而不是其价值的比率更为正确。 如何计算货币的价值以及它给你带来的好处可以在MIndex指标 。它应该可以在图书馆的某个地方找到，我把它贴在这里了。 IMHO，对于多货币分析非常有趣......:)) Sceptic Philozoff 2007.05.15 21:17 #29 rebus: 你能不能不要半途而废？ 我不打算放弃它：它是一个更广泛项目的一部分。只是这第二个时间表有点问题，我还没有什么真正的想法。你只需要等待一下 - 然后想法就会出现......。 P.S. 他们有。暂时只有一个。我是这样做的：在支部第一页的第二张图上，为了以某种方式抹平刻度线延迟的疯狂差异，我简单地计算了它们的对数。下面是4月份几个星期（1号和2号）的伪随机延迟对数过程： 与延迟时间本身相比，这两个过程变得更加 "同质化"。滞后期的对数现在是大约0（滞后期=1秒）到7（滞后期大于1000秒）之间的数字。事实上，在这两张图中，"滞后 "更深，更频繁，而且在这两种情况下都达到了自然最小值（1秒）。这里不能显示0秒的滞后，尽管它们并非不重要--占总刻度数的2-3%的数量。另一方面，如果我们能以优于1秒的精度测量滞后期，我们将永远不会有滞后期完全等于零的情况。当然，这里也可以看到与亚洲时段相关的周期性，尽管在右边的图表中（趋势周）不是那么明显。 我怀疑从时间滞后的对数的 "准稳态 "出现在这里不是偶然的。这表明与滞后过程本身的反持久性相类似，类似于回报的标准偏差，并由彼得斯描述。 [删除] 2007.05.16 07:34 #30 Mathemat: 我更感兴趣的是第二张图，画在该主题的第一页。关于刻度线的有趣之处在于，它们本身就是与条形图相关的概率分布的关键。而且蜱虫的振幅在这里似乎没有什么影响：它几乎总是差不多的。重要的是它们到达的延迟时间的变化和不同标志的蜱虫频率的小偏度。 支部开头的第一个数字显示了一个典型的噪声指数。完全相同 如果你计算一下，比如说，速率将通过的点的数量，就可以得到指数。 5分钟，然后从点的数量上绘制一个直方图N。第二张图显示 一周内的波动性变化--其变化性不明显，其变化性 也是随机性质的。 除其他事项外，打钩的特点在很大程度上取决于经纪公司使用的 "铁"。 使用和它的软件，因此它们对不同的经纪公司是不同的。体积特征 实际上，不同的经纪公司在一个条形图中的刻度数是不同的，但它们是相关的。 由于对指示性报价的定位，彼此之间。因为 "主要来源 "的形式是 指示性报价也将交易量与波动水平联系起来。当 市场上有很多买家和卖家，价格经常跳来跳去。 指示性的报价和刻度线随着它们一起移动。在假期和会议间隙，卖家-买家 相应地，指示性的报价站在那里，刻度线很少移动。 当然，分析这些噪音是没有用的。即使有一些 和你找到的东西，你将无法使用它。寻找长期运行的模式更有利可图。 12345678 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我从http://ratedata.gaincapital.com/，下载了几个不同星期的数据，并试图对其进行分析。 这倒是一个有趣的故事!
这里是4月的第二周，从2007年4月9日至13日。总共是27516次，也就是说，平均每分钟略低于4次。这里是统计数字（数字代表当前勾股和前一个勾股之间的差异）。
我更感兴趣的是第二张图，画在该主题的第一页。关于刻度线的有趣之处在于，它们本身就是与条形图相关的概率分布的关键。而且蜱虫的振幅在这里似乎没有什么影响：它几乎总是差不多的。重要的是它们到达的延迟时间的变化和不同标志的蜱虫频率的小偏度。
请不要半途而废。我很久以来一直想自己挖掘抽搐的原因（我很久以来就有一种感觉，那就是狗在埋头苦干），但疾病阻碍了我。
，但用自己的眼睛看自己的假设和看似明显的东西，真的很有趣。
因此，这是一个有趣的话题，值得深究--它将对每个人都有好处。
虽然不会有什么物质上的出路，但我相信。
关于多货币分析。
IMHO（DrawDaun-- 自然是我的拙见......:)），
，考虑不同的配对没有什么意义。
几乎总是这样，至少在所有的情况下，当我试图分析
，从其他货币对得到的交叉 - 例如，EURJPY 等于EURUSD * USDJPY
，+-1点的差异可以解释为报价的时间差异。
考虑货币而不是货币对更为正确。
也就是说，考虑货币的价值而不是其价值的比率更为正确。
如何计算货币的价值以及它给你带来的好处可以在MIndex指标
。它应该可以在图书馆的某个地方找到，我把它贴在这里了。
IMHO，对于多货币分析非常有趣......:))
你能不能不要半途而废？
P.S. 他们有。暂时只有一个。我是这样做的：在支部第一页的第二张图上，为了以某种方式抹平刻度线延迟的疯狂差异，我简单地计算了它们的对数。下面是4月份几个星期（1号和2号）的伪随机延迟对数过程：
与延迟时间本身相比，这两个过程变得更加 "同质化"。滞后期的对数现在是大约0（滞后期=1秒）到7（滞后期大于1000秒）之间的数字。事实上，在这两张图中，"滞后 "更深，更频繁，而且在这两种情况下都达到了自然最小值（1秒）。这里不能显示0秒的滞后，尽管它们并非不重要--占总刻度数的2-3%的数量。另一方面，如果我们能以优于1秒的精度测量滞后期，我们将永远不会有滞后期完全等于零的情况。当然，这里也可以看到与亚洲时段相关的周期性，尽管在右边的图表中（趋势周）不是那么明显。
我怀疑从时间滞后的对数的 "准稳态 "出现在这里不是偶然的。这表明与滞后过程本身的反持久性相类似，类似于回报的标准偏差，并由彼得斯描述。
我更感兴趣的是第二张图，画在该主题的第一页。关于刻度线的有趣之处在于，它们本身就是与条形图相关的概率分布的关键。而且蜱虫的振幅在这里似乎没有什么影响：它几乎总是差不多的。重要的是它们到达的延迟时间的变化和不同标志的蜱虫频率的小偏度。
支部开头的第一个数字显示了一个典型的噪声指数。完全相同
如果你计算一下，比如说，速率将通过的点的数量，就可以得到指数。
5分钟，然后从点的数量上绘制一个直方图N。第二张图显示
一周内的波动性变化--其变化性不明显，其变化性
也是随机性质的。
除其他事项外，打钩的特点在很大程度上取决于经纪公司使用的 "铁"。
使用和它的软件，因此它们对不同的经纪公司是不同的。体积特征
实际上，不同的经纪公司在一个条形图中的刻度数是不同的，但它们是相关的。
由于对指示性报价的定位，彼此之间。因为 "主要来源 "的形式是
指示性报价也将交易量与波动水平联系起来。当
市场上有很多买家和卖家，价格经常跳来跳去。
指示性的报价和刻度线随着它们一起移动。在假期和会议间隙，卖家-买家
相应地，指示性的报价站在那里，刻度线很少移动。
当然，分析这些噪音是没有用的。即使有一些
和你找到的东西，你将无法使用它。寻找长期运行的模式更有利可图。