顺便说一下,工具和交易方向的选择是为了使总的互换量始终是正数。因此,只要你愿意,你可以等待delta标志的变化,但很少会超过一天。
DrawDown:
如果此刻N期的a/b和b/c之间的关联值是正的,并且位于其最大值附近,那么在一段时间后,同一时期的相同工具之间的关联值将变成负的,并且将达到或几乎达到其最大值。
哦,Shaitan...我现在只是在冥思苦想相关图,试图弄清楚我可以从这些从1到-1再到1的相关系数的飞行中得到什么。如果此刻N期的a/b和b/c之间的关联值是正的,并且位于其最大值附近,那么在一段时间后,同一时期的相同工具之间的关联值将变成负的,并且将达到或几乎达到其最大值。
顺便说一下,可以在历史上进行测试,因为相关性是可以计算的,应该在一个货币对上开立交易,然后在另一个货币对上运行,然后把结果加起来。
timbo:
DrawDown:
如果此刻N期的a/b和b/c之间的关联值是正的,并且位于其最大值附近,那么过一段时间,同一时期的相同工具之间的关联值将变成负的,并且达到或几乎达到其最大值。
哦,Shaitan...我现在只是在冥思苦想相关图表,试图弄清楚我可以从这些从1飞到-1再飞回来的相关系数中得到什么。如果此刻N期的a/b和b/c之间的关联值是正的,并且位于其最大值附近,那么过一段时间,同一时期的相同工具之间的关联值将变成负的,并且达到或几乎达到其最大值。
顺便说一下,可以在历史上进行测试,因为相关性是可以计算的,应该在一个货币对上进行交易,然后在另一个货币对上运行,然后把结果加起来。
这就是我所尝试的。在测试器中的上述交易中,有2个缺少,2个有时间差。这就是为什么我宁愿不相信几分钟的回测结果。虽然演示不是一个指标,但在一个 "嘈杂 "的经纪公司,即使有平均滑点和重新报价 频率,该系统也能显示出与正向演示相同的结果。因此,最好是进行前向测试,尽管是在中断的互联网上。顺便说一下,我不考虑相关性本身,因为我在其系数的飞行中看不到任何东西。我只使用后者的增量;)相关关系本身并不改变其符号。
New:
几年前,我通过编写一个类似的专家顾问,开始与MQL打交道。如果你可以看一下这里 ,这是一个交易中心的抢劫,没有人会长期忍受它。
DrawDown。
这个我已经试过了。在测试器中的上述交易中,有2个缺少,2个有时间差。这就是为什么我宁愿不相信几分钟的回测结果。虽然演示不是一个指标,但在一个 "嘈杂 "的经纪公司,即使有平均滑点和重新报价的频率,该系统也能显示与正向演示相同的结果。因此,最好是进行前向测试,尽管是在中断的互联网上。
顺便说一下,我不考虑相关性本身,因为我在其系数的飞行中看不到任何东西。我只使用后者的增量;)相关性本身并不改变其符号。
这个我已经试过了。在测试器中的上述交易中,有2个缺少,2个有时间差。这就是为什么我宁愿不相信几分钟的回测结果。虽然演示不是一个指标,但在一个 "嘈杂 "的经纪公司,即使有平均滑点和重新报价的频率,该系统也能显示与正向演示相同的结果。因此,最好是进行前向测试,尽管是在中断的互联网上。
顺便说一下,我不考虑相关性本身,因为我在其系数的飞行中看不到任何东西。我只使用后者的增量;)相关性本身并不改变其符号。
几年前,我通过编写一个类似的专家顾问,开始与MQL打交道。如果你可以看一下这里 ,这是一个交易中心的抢劫,没有人会长期忍受它。
嗯,几乎是,但不完全是。根据我的理解,你的专家顾问的原理是三角套利。一开始我也试图实现这个想法,但找不到配对的组合,这些组合的总交换会带来利润(如Michel在Kreislick.com上描述的那样)。因此,这种套利方法只可能在期货上实现(也许在其他地方,但显然在外汇上不可能)。而在我的案例中,pipsips可能不是(或可能不是?!!),但如果有的话,我可以将持仓的最短时间设置为等于或超过24小时。那么它肯定不能被称为 "点",掉期会带来利润,因为我在计算后者的时候不包括它们。而最后一笔交易看起来是这样的。
12843214 | 2007.05.10 03:32 | 购买 | 1.00 | nzdusd | 0.7330 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.10 03:40 | 0.7342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
12843216 | 2007.05.10 03:32 | 出售 | 1.00 | 稽查 | 0.8309 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.10 03:40 | 0.8320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -220.00 |
利润等于1个点,但给我看看这个交易被称为点的地方。
Mathemat:
三角形套利。我一开始也试过这个想法,但找不到一个总交换量为正数的配对组合。
有趣,有趣...你能给drawdown!sobaka_rambler=ru发送有这种交换的DC的名称和地址吗?
Mathemat:
看看,比如说,这里:http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png 。不一定所有的十字架都被引用,但你可以查看一下。
看看,比如说,这里:http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png 。不一定所有的十字架都被引用,但你可以查看一下。
嗯......正是从这个资源中,我开始尝试寻找有掉期的交易,允许持有用那里描述的方法建立的头寸。有可能打开它们--没有问题,但交换会给减分。
我的最后一笔交易显示,在NZDUSD上有12个点的利润,在AUDUSD上有11个点的损失,但在任何一个工具上都没有一个点的利润。
至少,你可以尝试禁止专家顾问关闭交易,直到价格偏离开盘水平一定的点数。但在这种情况下,交易的数量将减少5-10倍。但它不能保证对冲的总利润会超过1-2个点。我的手机电池今天用完了。我在2.5小时后才回到家。这笔交易仍未结束。现在我看了看,在这段时间里,它可能已经关闭了3次。我看看它接下来会怎么样。
你能给我看看顾问吗?
所以我们有两个相关的货币对a/b和c/b,以及相应的三种货币a、b和c。相关性不是绝对的(至少对各种外汇工具而言),它的delta在零轴附近波动,这并不是什么秘密。除了零轴之外,我们还有同一时期的相关度的最大值和最小值。该方法可归结为以下几点。
如果此刻N期的a/b和b/c之间的相关值是正的,并且位于它们的最大值附近,那么一段时间后,同一时期的相同工具之间的相关值将是负的,并且将达到或几乎达到它们的最大值。这种工具之间的差异允许套利交易,甚至在一个经纪公司内部。
不幸的是(也可能是幸运的),在MT4中没有回测多币种的可能性,所以我将发布正向测试的结果。专家顾问不是很先进,我昨天晚上才定稿,但它充分实现了我的想法。这里是昨晚工作的结果。
由于滑点和重新报价,交易有时以无利润关闭,有时以超额利润(超过计划)关闭,有时以亏损关闭(尽管我在4次交易中还没有出现这种情况)。所以今天我提高了做交易所需的最大和最小的相关度,同时也将止盈提高到2个点。交易量会减少,但可靠性会提高许多倍。