赫斯特指数 - 页 7 1234567891011121314...46 新评论 Neutron 2009.02.01 10:17 #61 Prival писал(а)>> 查了一下。又是25。有一个相关图，是一个函数。一个函数只有在给出一定的参数值时才会变成一个数字。 "在时间序列分析中，相关图，也被称为自相关图，是一个样本的自相关图，从h（时间滞后）。" 这就是它看起来像"自相关函数 " ，它是一个图形！! 现在，与一个数字相比，图形（函数）得到了什么？那么 是吗？ 或者，你只是要比较的不是一个函数，而是一个数字与一个数字。 赫斯特指数是一个数字，应该与一个数字相比较！！！。 Z.I. 相关图和ACF本质上是一组自相关系数。它使用一个单一的数字 "自相关系数（一）"。所以我想找出它是什么，你认为它是什么，在什么参数值下，自相关函数变成自相关系数。有些人把ACF固定在0.707，有些人通过积分来固定--这对另一个问题很重要。确定一个过程与自身相关的时间间隔。(对于交易者来说，这是观察到的过程保持其运动特征的时间）。 赫斯特指数（HH）是一个表征特定BP的数字。现在，让我们拿一个商，例如M1，找到它的赫斯特比率（只要一切正确，没有逻辑错误）。让我们对M2、M3......Mtf进行同样的程序，得到一个图形--PC对TF的依赖。如有必要，我们将其与我的相关图（也是TF的图）进行比较。 这一切都没有必要吗？然后我们找到第一差值系列中的自相关系数，例如M10，并与同一M10的PC进行比较。 谢尔盖，不一致的地方在哪里？一切的比较都是不矛盾的--数字与数字之间，功能与功能之间! Prival 2009.02.01 10:55 #62 Neutron писал(а)>> 赫斯特分数（HH）是一个描述特定BP的数字。现在，让我们拿一个商，例如M1，为它找到HF（只要一切正确，没有逻辑错误）。让我们对M2、M3......Mtf进行同样的程序，得到一个图形--PC对TF的依赖。如有必要，我们将其与我的相关图（也是TF的图）进行比较。 这一切都没有必要吗？然后我们找到第一差值系列中的自相关系数，例如M10，并与同一M10的PC进行比较。 谢尔盖，不一致的地方在哪里？一切的比较都是没有矛盾的--数字对数字，功能对功能! 1.编造自己的函数并以另一个知名函数的名称来调用它，这有点不正确。(Mathcadet有一个内置的ACF函数lcorr()--它更简单、更方便）。 2."......找到第一差分序列中的自相关系数......" - 如何找到？ 是什么？(自相关是指将一个系列与自身进行比较，如果没有移位，那么根据定义，相关=1，当移位时，系数可以从-1到1变化）。与PC相比，所有的单位都是如此？ 谢尔盖，也许Skype更好，用更快的声音来解释一切+Matcadet上的程序员向对方解释我们正在谈论的内容。我们将在这里抹去键盘。很可能只是术语的混淆。这就是为什么我们不理解对方。 Victor Nikolaev 2009.02.01 10:57 #63 Prival писал(а)>> 谢尔盖，也许Skype更好，用语音解释一切会更快+我们可以用matcad程序来向对方解释我们在说什么。我们在这里把键盘擦掉。最有可能的是，只是术语上的混淆。这就是为什么我们不理解对方。 那么观众们是怎么做的呢。我不这么认为。最好是在同一个地方继续朝同一个方向前进。我是说在表格上。 虽然你可以成为一个听众。但他们不能。 Prival 2009.02.01 11:02 #64 Vinin писал(а)>> 那观众该怎么做。不可能。最好是在同一个地方继续朝同一个方向前进。也就是说，在forma上。 虽然你可以成为一个听众。但他们将无法做到。 好的，我保证会以公式和图表的形式发布结果。我明白这个目的。赫斯特和相关系数--这些从根本上说是不同的东西或相同顺序的概念（只是在不同的范围内变化）。我只是不明白如何计算 "自相关系数"。我可以做，但我不能；我可以做相关系数，但我不能做，因为我不明白它是什么。 Neutron 2009.02.01 11:03 #65 Prival писал(а)>>2."......找到第一差值系列中的自相关系数......" - 如何找到？ 是什么？(自相关是指将序列与自身进行比较，如果没有移位，那么根据定义，相关=1，移位时系数可以从-1变为1）。单位一直在与PC进行比较？ 我们不考虑单位--琐碎的情况。第一个差值的系列中的移位总是1，而且只有1!- 我们 只 考虑REAL TF中第一个差值系列中的相邻样本之间的相关性。为了得到相关图，我们只改变初始序列的TF。 这是一个正确的定义，不应该有任何误解。 维宁 写道>> 没有。最好是在同一个地方以同样的方式继续下去。 我同意。这样做更好。 Neutron 2009.02.01 11:10 #66 Neutron писал(а)>> 为了得到一个相关图，我们只对原始系列的TF进行变化。 也许，Prival，你是对的。这不是一个相关图，是为不同的TFs发现的第一差值系列中相邻样本之间的相关系数。 Prival 2009.02.01 11:22 #67 Neutron писал(а)>> 也许，Prival，你是对的。这不是一个相关图，它是在一系列为不同TFs发现的第一差值中相邻样本之间的相关系数。 这也让我感到困惑。 如果两个数组进行比较，比方说一个是M1，另一个是M5，当然了。但这些数组应该是等长的。假设有20个值。事实证明，我们正在比较不同时间范围内的行为。分钟是20分钟，5分钟是1小时40分钟。这听起来也不对。 Neutron 2009.02.01 11:36 #68 我们假设该系列在第一次近似中是静止的，并且从BP部分得到的估计值没有明显的差异，该估计值是在BP部分的基础上进行的。 Prival 2009.02.01 12:45 #69 Neutron писал(а)>> 我们假设序列在第一次近似中是静止的，而且从BP部分得到的估计值没有明显的差异，在此基础上进行估计。 在Matcad中是否有Hurst指数的计算方法（我们需要离散形式的公式）？ 到目前为止，我只发现了这个 附有时间序列分析方法的文件。这些公式取自那里。 附加的文件： mzgpfepwcqtvrbyxcrbdx.rar 957 kb Neutron 2009.02.01 13:21 #70 在马特卡德没有这样的功能。 你在帖子中引用的内容似乎都是真实的，除了以下内容（正确的是）。 1.BP的稳定趋势或可预测行为：Hu<1/2或Hu>1/2（分别为反持久性和持久性）。 2.BP行为缺乏稳定性或不可预测性：Hu=1/2（第一差分序列中MO为零的综合CB）。 1234567891011121314...46 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
查了一下。又是25。有一个相关图，是一个函数。一个函数只有在给出一定的参数值时才会变成一个数字。
"在时间序列分析中，相关图，也被称为自相关图，是一个样本的自相关图，从h（时间滞后）。"
这就是它看起来像"自相关函数 " ，它是一个图形！!
现在，与一个数字相比，图形（函数）得到了什么？那么 是吗？
或者，你只是要比较的不是一个函数，而是一个数字与一个数字。
赫斯特指数是一个数字，应该与一个数字相比较！！！。
Z.I. 相关图和ACF本质上是一组自相关系数。它使用一个单一的数字 "自相关系数（一）"。所以我想找出它是什么，你认为它是什么，在什么参数值下，自相关函数变成自相关系数。有些人把ACF固定在0.707，有些人通过积分来固定--这对另一个问题很重要。确定一个过程与自身相关的时间间隔。(对于交易者来说，这是观察到的过程保持其运动特征的时间）。
赫斯特指数（HH）是一个表征特定BP的数字。现在，让我们拿一个商，例如M1，找到它的赫斯特比率（只要一切正确，没有逻辑错误）。让我们对M2、M3......Mtf进行同样的程序，得到一个图形--PC对TF的依赖。如有必要，我们将其与我的相关图（也是TF的图）进行比较。
这一切都没有必要吗？然后我们找到第一差值系列中的自相关系数，例如M10，并与同一M10的PC进行比较。
谢尔盖，不一致的地方在哪里？一切的比较都是不矛盾的--数字与数字之间，功能与功能之间!
赫斯特分数（HH）是一个描述特定BP的数字。现在，让我们拿一个商，例如M1，为它找到HF（只要一切正确，没有逻辑错误）。让我们对M2、M3......Mtf进行同样的程序，得到一个图形--PC对TF的依赖。如有必要，我们将其与我的相关图（也是TF的图）进行比较。
这一切都没有必要吗？然后我们找到第一差值系列中的自相关系数，例如M10，并与同一M10的PC进行比较。
谢尔盖，不一致的地方在哪里？一切的比较都是没有矛盾的--数字对数字，功能对功能!
1.编造自己的函数并以另一个知名函数的名称来调用它，这有点不正确。(Mathcadet有一个内置的ACF函数lcorr()--它更简单、更方便）。
2."......找到第一差分序列中的自相关系数......" - 如何找到？ 是什么？(自相关是指将一个系列与自身进行比较，如果没有移位，那么根据定义，相关=1，当移位时，系数可以从-1到1变化）。与PC相比，所有的单位都是如此？
谢尔盖，也许Skype更好，用更快的声音来解释一切+Matcadet上的程序员向对方解释我们正在谈论的内容。我们将在这里抹去键盘。很可能只是术语的混淆。这就是为什么我们不理解对方。
谢尔盖，也许Skype更好，用语音解释一切会更快+我们可以用matcad程序来向对方解释我们在说什么。我们在这里把键盘擦掉。最有可能的是，只是术语上的混淆。这就是为什么我们不理解对方。
那么观众们是怎么做的呢。我不这么认为。最好是在同一个地方继续朝同一个方向前进。我是说在表格上。
虽然你可以成为一个听众。但他们不能。
那观众该怎么做。不可能。最好是在同一个地方继续朝同一个方向前进。也就是说，在forma上。
虽然你可以成为一个听众。但他们将无法做到。
好的，我保证会以公式和图表的形式发布结果。我明白这个目的。赫斯特和相关系数--这些从根本上说是不同的东西或相同顺序的概念（只是在不同的范围内变化）。我只是不明白如何计算 "自相关系数"。我可以做，但我不能；我可以做相关系数，但我不能做，因为我不明白它是什么。
2."......找到第一差值系列中的自相关系数......" - 如何找到？ 是什么？(自相关是指将序列与自身进行比较，如果没有移位，那么根据定义，相关=1，移位时系数可以从-1变为1）。单位一直在与PC进行比较？
我们不考虑单位--琐碎的情况。第一个差值的系列中的移位总是1，而且只有1!- 我们 只 考虑REAL TF中第一个差值系列中的相邻样本之间的相关性。为了得到相关图，我们只改变初始序列的TF。
这是一个正确的定义，不应该有任何误解。
没有。最好是在同一个地方以同样的方式继续下去。
我同意。这样做更好。
为了得到一个相关图，我们只对原始系列的TF进行变化。
也许，Prival，你是对的。这不是一个相关图，是为不同的TFs发现的第一差值系列中相邻样本之间的相关系数。
也许，Prival，你是对的。这不是一个相关图，它是在一系列为不同TFs发现的第一差值中相邻样本之间的相关系数。
这也让我感到困惑。 如果两个数组进行比较，比方说一个是M1，另一个是M5，当然了。但这些数组应该是等长的。假设有20个值。事实证明，我们正在比较不同时间范围内的行为。分钟是20分钟，5分钟是1小时40分钟。这听起来也不对。
我们假设该系列在第一次近似中是静止的，并且从BP部分得到的估计值没有明显的差异，该估计值是在BP部分的基础上进行的。
我们假设序列在第一次近似中是静止的，而且从BP部分得到的估计值没有明显的差异，在此基础上进行估计。
在Matcad中是否有Hurst指数的计算方法（我们需要离散形式的公式）？
到目前为止，我只发现了这个
附有时间序列分析方法的文件。这些公式取自那里。
在马特卡德没有这样的功能。
你在帖子中引用的内容似乎都是真实的，除了以下内容（正确的是）。
1.BP的稳定趋势或可预测行为：Hu<1/2或Hu>1/2（分别为反持久性和持久性）。
2.BP行为缺乏稳定性或不可预测性：Hu=1/2（第一差分序列中MO为零的综合CB）。