交易所的限价单滑点统计

fxsaber 2017.04.11 09:07 #41

我没有创建一个不必要的主题，因为讨论的主题与次类型有关。然而，我将画一条红线，使其立即清楚地表明没有必要在它之前阅读。

到此为止的讨论与之后的讨论毫无关系。

fxsaber 2017.04.11 09:19 #42

提交给SD的申请再现了一个错误--在股票限价单的测试器中滑落。

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

虫子、虫子、问题

fxsaber, 2017.04.07 17:21

测试者的专家顾问（Metaquotes-Demo）。

#include <MT4Orders.mqh>

// Скольжение лимитника на RTS-6.17
void OnTick()
{
  MqlTick Tick;    
  SymbolInfoTick(_Symbol, Tick);

// 2017.04.06 10:00:00                [time]   [bid]   [ask]  [last] [volume]    [time_msc] [flags]  
// 2017.04.06 10:00:00   2017.04.06 10:00:00  114200  114260  114200        2 1491472800335      56  
  if (Tick.time_msc == 1491472800335)
    OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, 114250, 0, 0, 0);
}

结果

2017.04.07 18:18:45.366 RTS-6.17 : real ticks begin from 2017.04.06 00:00:00
2017.04.07 18:18:45.778 2017.04.06 10:00:00   buy limit 1.00 RTS-6.17 at 114250 (114200 / 114260 / 114200)
2017.04.07 18:18:46.051 2017.04.06 10:00:00   order [#2  buy limit 1.00 RTS-6.17 at 114250] triggered
2017.04.07 18:18:46.051 2017.04.06 10:00:00   deal #2  buy 1.00 RTS-6.17 at 114240 done (based on order #2)
2017.04.07 18:18:46.051 2017.04.06 10:00:00   deal performed [#2  buy 1.00 RTS-6.17 at 114240]
2017.04.07 18:18:46.051 2017.04.06 10:00:00   order performed buy 1.00 at 114240 [#2  buy limit 1.00 RTS-6.17 at 114250]

限制滑动的股票代码 - BAG!

下面是一段对话

Support Team 2017.04.10 18:04

fxsaber

在股票符号上的极限滑动是一个BAG!

这些结论的依据是什么？

我们假设目前的市场是114300/114280。

你设置了一个限价单，买入限价114250。市场上有人决定以保证价格卖出，并设置了114200的卖出限价，结果他收集了市场范围内到114200的所有买入限价单。

这在股票市场上是很正常的情况。

支持团队2017.04.11 09:58

fxsaber

这是关于测试员的问题。
在这种情况下，积极的滑点只会出现在那些设定了比市场更差的卖出限额的人身上。而相应的买入限额将被执行，不会出现滑点。

1.它是明确的。

2.你说 "只有 "是什么意思？对于那些在交易所交易的人来说，可以说是不同意。顺便说一下，他们已经有了异议。

支持团队2017.04.11 11:00

fxsaber

我建议将这一讨论推向公众。由于你有一些知识和经验，我也有其他的。他们与其他人的关系如何，只能在公开场合看到。你支持我吗？

在这种情况下，"把它带到公众面前 "不会有任何作用--有一个客观现实--股票市场的工作，它不取决于对大多数人的吸引力。这个决定不是白做的，而是基于那些在交易所实际交易的人的要求。

至于子，在测试器中不应该有极限滑移。我想你会同意我的观点。

我不同意--见之前的回复。

下面是谈话内容。

开发者声称，如果你在交易所以比当前价格更差的价格发送卖出限价，最佳买入限价将以正滑点执行。我不同意这种说法。

不清楚开发者是根据什么逻辑得出结论，在测试器中滑出限价单（和市场一样好）是可以的。

很明显，有一种观点是错误的。如果人们能对这个话题进行建设性的评论，我将不胜感激。

kaus_bonus 2017.04.11 09:57 #43

这里？https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/general_concept#order_type

В режиме биржевого исполнения цена, указываемая при выставлении лимитных ордеров, не проверяется. Ее можно указать выше текущей цены Ask

 (для ордеров на покупку) и ниже цены Sell (для ордеров на продажу). При выставлении ордера с такой ценой он практически сразу срабатывает и 
превращается в рыночный. Однако в отличие от рыночных ордеров, где трейдер фактически соглашается на сделку по неуказанной текущей рыночной цене, 
лимитный ордер будет исполнен по цене не худшей, чем указанная.

即在这种情况下，卖出限价不会执行得比114200 差，并将收取上面所有的买入限价，但它变成了市场订单，为什么会影响到买入限价呢？它是在卖出限价的最佳价格，这是限价订单的定义内（不比指定的价格差），卖出限价将在这个价格上执行。

Vasiliy Sokolov 2017.04.11 10:22 #44

以下是谈话内容

Support Team 2017.04.10 18:04

fxsaber

股票代码上的极限滑动是BAG!

这种结论的依据是什么？

假设目前的市场是114300/114280。

你下了一个限价单，买入限价114250。市场上有人决定以保证价格卖出，并设置了114200的卖出限价，结果他收集了市场范围内到114200的所有买入限价单。

这在外汇市场上是很正常的情况。

交易所限价单不能在正负方向滑动。上述例子中存在一个逻辑错误。事实上，对手方在114200设置限价单（比市场差）并不意味着买入限价将在114240而不是114250执行。在这种情况下，交易方将在114250从我们这里得到一个更好的价格，并将在订单簿上更进一步，获得所需的数量，并使其平均价格恶化。但我们的订单将被执行，不会出现滑点。

Dmitriy Skub 2017.04.11 11:33 #45

Vasiliy Sokolov:

以下是一段对话

交易所限价单不能在正负中滑动。上述例子中存在一个逻辑错误。仅仅因为对手方在114200（低于市场）下了一个限价卖单，并不意味着买入限价能够在114240而不是114250成交。在这种情况下，交易方将在114250从我们这里得到一个更好的价格，并将在订单簿上更进一步，获得所需的数量，并使其平均价格恶化。但我们的订单将被执行，不会出现滑点。

我同意前一位发言者的意见。我唯一不同意的是 "不滑坡")。

fxsaber 2017.04.11 11:59 #46

@kaus_bonus,@Vasiliy Sokolov,@Dmitriy Skub, 谢谢!

MQ Alexander 2017.04.11 12:20 #47

Vasiliy Sokolov:

下面是一段对话

市场限价订单不能向上或向下滑动。在这个例子中，有一个逻辑上的错误。事实上，对手方在114200（比市场价格差）下了一个限价卖单，并不意味着买入限价将在114240而不是114250执行。在这种情况下，交易方将在114250从我们这里得到一个更好的价格，并将在订单簿上更进一步，获得所需的数量，并使其平均价格恶化。但我们的订单将被执行，不会出现滑点。

我同意。我的例子太草率了。

考虑一下这样一个案例。

这里有这样一个专家顾问。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               MarketBuyLimit.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <Trade\Trade.mqh>

int ExtLastHour=0;
int ExtOverMarket=1000;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   MqlDateTime dt;
   TimeTradeServer(dt);
//---
   if(dt.hour!=ExtLastHour)
     {
      CTrade  trade;
      MqlTick tick;
      double  point=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
      //--- получим тик
      SymbolInfoTick(Symbol(),tick);
      //--- есть позиции?
      if(!PositionsTotal())
        {
         if(!trade.BuyLimit(1.0,tick.ask+ExtOverMarket*point,Symbol()))
           Print("BuyLimit setup failed");
        }
      else
        {
         if(!trade.SellLimit(1.0,tick.bid-ExtOverMarket*point,Symbol()))
           Print("BuyLimit setup failed");
        }
      ExtLastHour=dt.hour;
     }
  }

也就是说，我们用比市场好1000点的限价单开仓和平仓（价格高于买入限价，价格低于买入限价）。

下面是在没有滑点的情况下执行的交易图。

而这是在执行滑移时的样子。

让我们试着思考如何结合这两个选项的正确操作。

MQ Alexander 2017.04.11 13:01 #48

我们已经做了必要的修改，以正确处理交易所模式下限价订单的两种情况--好于市场和差于市场。

将在未来几天MetaQuotes-Demo的更新后提供。

fxsaber 2017.04.11 13:29 #49

MQ Alexander:

我们已经做了必要的修改，以正确处理交易所模式下限价订单的两种情况--好于市场和差于市场。

它将在未来几天的MetaQuotes-Demo更新后提供。

关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛

堡垒。关于执行的问题

fxsaber, 2017.02.22 23:32

有两种 "类型 "的限制器--报价和执行。报价与目前的价格一样好（而且不相等）。其他的是执行。

报价的限制必须在测试器中准确地按规定的价格执行。

执行限制 - 在设置的tick的价格上（SellLimit - Bid, BuyLimit - Ask），好像它们不是限制，而是侯爵。

会有这种逻辑吗？

MQ Alexander 2017.04.11 14:02 #50

fxsaber:

报价的限价器必须在测试器中完全按照报价执行。

是

执行限制 - 在刻度的价格，在其上设置（SellLimit - Bid，BuyLimit - Ask），就像他们不是限制，而是市场。

更准确地说--对于交易所来说，在较好的市场价格（较高的买入价和较低的卖出价）下达的限价单将在下达后立即以当前的市场价格（买入价，卖出价）执行（激活）（无需等待下一个价格）。

交易所的限价单滑点统计 - 页 5

到此为止的讨论与之后的讨论毫无关系。