在Otkritie交易哪些工具 - 页 11

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Renat Fatkhullin:

你错了。

触发买入限制的是要价。

当触发条件确定时，你在翻板上挑选什么？


说实在的，你根本就是个文盲。

你似乎有一些粗略的知识，并没有试图去理解你被告知的内容。

忘了它吧。)

虽然，说实话，我没有想到会听到你说限制是由祖先或竞价触发的。

 
Sergei Vladimirov:

忘了它吧。)

虽然，说实话，我没有想到会从你那里听到限制是由升空触发的。

在测试人员内部，这是正确和合理的行为。就像在市场上一样，直到有更好的产品出现，达到限定的价格，所以它就在测试器中。

测试者的正确策略是等待asc执行bylimit订单。对于测试者来说，当一个不知从何而来的炒家(不是给你的，也不是给你的。而且很容易是一个投标炒家)给你一个神话般的执行力时，应该稳住阵脚，不要给自我欺骗提供不必要的理由。

当有人向你解释和指明方向时，你要深入思考并倾听。有一种怀疑是你不知道什么是限价令。

 
Renat Fatkhullin:

在测试者内部，这是正确和合理的行为。就像在市场上一样，直到有更好的升水出现（闪现），达到极限价格，所以它在测试器中。


你是认真的吗？在市场上，限价订单是由反市场订单执行的。只要有人在市场上卖出足够的数量，达到你的bylimit，订单就会被填补（全部或部分）。在这种情况下，确定是什么，甚至不是十分之一，可能根本不重要，可能在很远的地方。

测试者的正确策略是等待Ask执行bylimit订单。对于测试者来说，应该稳住阵脚，不要给自我欺骗提供不必要的理由，当不知从哪里来的一个炒家(不是给你的，不是给你的。而且很容易成为一个投标炒家)给你一个神话般的执行。

深入思考。

什么样的马？什么神话般的表演？什么自欺欺人？自然，翻牌是 "不适合我"--对于一个正在测试的人来说，历史上根本就没有打勾的打算，这算什么说法？有一个买入限价，有人卖出市场，使勾股价跌至该价格或更低，在现实中会导致限价的执行（虽然如果价格严格达到bylimit价格，不是一个事实，但如果它跌破，那么肯定是）。而乙方限制只在经纪公司中激活。

不，不仅在DC，而且在向其终端广播不同供应商的聚合流的聚合器。但这是关于外汇的，而不是关于交易所。

 
在一般情况下，由bylimit asc执行是绝对正确的。例如，没有翻板，也没有对真正的蜱虫进行测试。

正如我之前所说，测试器中的交易员策略对市场价格是被动的，不会随着他的交易改变价格。

遗憾的是，moex在其网关中并不传输翻牌的交易方向。这意味着不可能百分之百准确地告诉你市场向哪个方向移动。而这对于订单的触发是很重要的。

如果你通过出售推低了市场，那么炒家的价格就有权充当虚拟王牌。相反，如果你从市场上买入，炒家就会变成一个虚拟的出价，这让你可以触发selimit订单。

在翻板没有方向的情况下，有可能预测出移位的方向。我们会做一些研究，也许我们会自己拼出方向。

但如果没有这一点，触发就只能通过出价和要价来模拟。
 
Sergei Vladimirov:

你是认真的吗？在市场上，限价订单是由反市场订单执行的。只要有人在市场上卖出足够的数量，达到你的限额，订单就会被填满（全部或部分）。什么样的问法甚至不是十全十美的事情，可能根本不重要，可能是在遥远的地方。

什么样的马？什么神话般的表演？什么自欺欺人？自然，翻阅者是 "不适合我"--对于谁的测试，在历史上根本没有打勾，这是什么说法？有一个买入限价，有人从市场上卖出，这样一来，勾股价跌到这个价格或更低，在现实中就会导致限价的执行（虽然如果价格严格达到bylimit价格，不是一个事实，但如果它跌到下面，那么肯定是）。而乙方限制只在经纪公司中激活。

不，不仅在DC，也在向其终端广播不同供应商的总流量的聚合器中。但这是关于外汇的，而不是关于交易所。

你应该先读点东西。你只是在给自己找麻烦。
 
Renat Fatkhullin:
一般来说，由bylimit ask执行是绝对正确的。例如，没有翻板，也没有对真正的蜱虫进行测试。

正如我之前所说，在测试器中，交易者的策略与市场价格相比是被动的，不会随着他的交易而改变价格。

在此我同意。我在带截图的评论中写道，这是在真实的蜱虫上进行的测试，这不是没有道理的。如果他们不在，唯一的办法就是出价和要价，没有其他办法。我还写道，测试者不应该改变价格的任何东西。当你的员工说bylimit订单是以卖价买入的订单时，你的评论是由于惊讶而引起的。直到下一页，他才澄清了他的意思--这只是关于一个测试员，是有条件的，是因为......。等。而我这就是他的解释。总之，我承认--仓促上阵，没有仔细读完对话，他一开始只是说得不准确。

遗憾的是，moex在其网关中并没有以翻牌子的方式传达交易的方向。这意味着不可能百分之百准确地告诉你市场向哪个方向移动。而这对于订单的触发是很重要的。

如果通过市场卖出的方式卖出，那么炒家的价格就有权利充当虚拟的升值。相反，当从市场上买入时，炒家成为一个虚拟的出价，这使得卖家的订单被触发了。
好吧，如果测试者通过了低于bylimit的交易，那么它要么是来自市场的销售，要么是asc已经移动到那里，然后它可能是一个买入。在这两种情况下，bylimit应该是有效的。如果看跌期权已经卖出，为什么还要检查交易的方向？

在翻转器中没有方向的情况下，可以预测移位的方向。我们会做一些研究，也许我们会自己投入到这个方向。

你是指在测试器中，还是打算在流程中直接填写TICK_FLAG_BUY 和TICK_FLAG_SELL字段？

 

对于历史。

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MetaTrader 5客户终端构建中的变化清单

MetaQuotes软件公司。, 2016.05.12 19:59

新版MetaTrader 5平台build 1340：轻松迁移证书到移动端并改进测试器

MetaTrader 5平台的更新将于2016年5月13日星期五发布。该更新包含以下变化。

  1. 测试员：改变了触发和执行挂单和SL/TP订单的算法，以便更正确地测试。扩大了视觉测试能力。

  2. 交易所交易工具有什么变化
    在交易所工具的真实市场中，图表被绘制出来，止损单在最后的交易价格（Last）被触发。限价订单是以买入/卖出价格触发的。 所有订单类型总是以当前市场的买入/卖出价格执行。对策略测试器进行了修改，使其更接近于真实的市场条件。
    曾经是
    		 成为了
    触发 所有类型的挂单和买入/卖出中的SL/TP
    		 按买入/卖出的限价订单
    止损单、止损限价单和SL/TP单在最后时刻
    执行 所有类型的挂单和SL/TP在订单中指定的价格。
    		 所有种类的挂单和SL/TP在触发时的Bid/Ask市场价格。

    让我们考虑一个使用Si-6.16的例子。在当前价格Bid=72570，Ask=72572，Last=72552，一个买入止损单已经被放置，触发价格为72580。在价格流中，我们得到了新的当前价格。

    • 出价=72588
    • 询问=72590
    • 最后=72580


    在交易所工具中，触发止损单的触发器是最后价格。因此，Last=72580价格的到来触发了一个买入止损单。以前，这个非常的价格72580会被用来执行这个订单。这种行为是不正确的，因为市场上没有Ask=72580的价格来执行买入止损。


    更新后的测试器使用当前买入价Ask=72590，买入止损单将在此执行。因此，测试器中交易执行的新算法更准确地对应于真实市场。 在旧的算法中，交易会以非市场价格执行，这将导致错误的测试结果。

    场外交易符号的变化是什么
    对于OTC符号，触发算法保持不变：所有类型的挂单和SL/TP都使用买入价和卖出价。执行模式发生了变化：以前是按订单中指定的价格执行，现在使用触发时的当前市场买入价和卖出价。

    视觉测试的新功能
    在视觉测试中，现在会显示每条街的最高卖价和最低买价的线条。在图表中测试专家顾问是比较容易的，在图表中建立条形图，订单由最后价格触发，而市场操作由买入和卖出价格执行。



    视觉测试图表现在有能力导航到指定的日期。双击图表，选择所需的日期和时间。此外，你可以将图表移至任何订单或交易：双击 "交易"、"历史 "或 "交易 "标签上的交易。

[删除]  
Andrey Khatimlianskii:

为了这个故事。

某种程度上来说是一种矛盾。

按买入/卖出的限价订单

止损单、限价单和SL/TP单都是在上期 的基础上。

TP不是一个限价单吗？而例子中说的是，SL怎么能在最后时刻执行呢？

在更新的测试器中，使用了当前的买入价格Ask=72590，买入止损将在此执行。因此，测试器中交易执行的新算法与真实市场更准确地对应。使用旧的算法，交易将在非市场价格下执行，这将导致不正确的测试结果。

 
Anton Zverev:

这是个矛盾的问题。

TP不是一个限价单吗？例子里说的是，SL怎么能在Last上执行呢？

这个例子是关于执行（填充），而不是执行-激活。

该订单最后激活，其价格将被分配给当时的Ask。

[删除]  
Andrey Khatimlianskii:

这个例子是关于执行（浇筑），而不是执行-激活。

激活订单 最后，它的价格将被分配给Asc，这是在那一刻。

谢谢，感觉到了不同。但仍然是，为什么TP在翻板上会激活？

而无论如何，翻牌的历史与执行的激活有什么关系？有谁能清楚地解释一下吗？

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