检查在市场上发布的EA中的最小止损。 - 页 17

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Vladislav Andruschenko:

我的专家顾问正在捕捉最小的动作，所以它正在冲击服务器，但不是用1点止损，而是用正常的最小水平+点差，但点差是浮动的。这就是为什么EA在猛烈抨击服务器，直到它恢复正常价差。

换句话说，在打开的那一刻，它检查min stop--重建它的值--然后它击中服务器。但如果你需要设置10个点的止损，你必须等待最小的点差，并对服务器进行冲击。

颠覆服务器并不是一个好主意。你可能会遇到禁止自动交易的情况。(谁会想处理他的EA对服务器的DDOS攻击？)

首先，在发送请求之前，我们需要获得点差，止损水平，调整止损，如果止损可以接受交易，然后发送请求。如果停止的尺寸不能接受，那么就没有必要打扰任何人。如果我的服务器被打成这样，我就会杀了它......。

但是，如果在以可接受的止损大小发送请求后，我们再次得到错误130（在发送请求时止损平移条件发生了变化），那么我们可以调整止损大小并发送请求（以可接受的新计算的止损大小）。这种要求的数量应该受到限制，否则将是另一种愚蠢的喋喋不休。

现在我知道为什么不允许你进入市场了。

 

这里的情况略有不同。

我并不是说要一直凿下去。

自然，在错误之后有一个错误检查--Slip.但它在测试器中并不工作。

这是关于浮动的传播。

正如我上面写的--在发送请求之前--止损水平被纠正并发送给服务器，--服务器返回错误130--Expert Advisor再次纠正水平并再次发送给服务器。

等等。

滑动在测试器中不起作用，这就是为什么没有延迟。

目前，我是这样解决的：止损不应该低于服务器上的止损水平+价差+1。

如果服务器返回的停止水平 为0，我应该怎么做？

选项--按错误130调整--不是一个选项--主持人不会让这种方式。

正如之前建议的那样=错误130-增加1，以此类推，直到服务器不漏掉一个交易。- 不是一个选项。

朋友们，感谢你们的帮助，解决了这个问题。但会寻找一个合理的解决方案来解决这个问题。

感谢大家的参与。

 
Vladislav Andruschenko:

这里的情况略有不同。

我并不是说要一直凿下去。

自然，在错误之后有一个错误检查--Slip.但它在测试器中并不工作。

这是关于浮动的传播。

正如我上面写的--在发送请求之前--止损水平被纠正并发送给服务器，--服务器返回错误130--Expert Advisor再次纠正水平并再次发送给服务器。

等等。

滑动在测试器中不起作用，这就是为什么没有延迟。

目前，我是这样解决的：止损不应该低于服务器上的止损水平+价差+1。

如果服务器返回的停止水平 为0，我应该怎么做？

选项--按错误130调整--不是一个选项--主持人不允许这种方法。

正如之前建议的那样=错误130-增加1，以此类推，直到服务器不漏掉一个交易。- 不是一个选项。

朋友们，感谢你们的帮助，解决了这个问题。但会寻找一个合理的解决方案来解决这个问题。

感谢大家的参与。

原则上，当stoplevel==0时，可以强制用户手动输入传播乘法系数。也就是说，在初始化时（不是切换时间段），检查停止水平，如果是零，显示要求输入系数。如果用户拒绝输入，那么就使用系数。2（价差*2），然后在误差130的情况下，增加系数或停止大小。如果用户知道止损位是如何计算的（例如询问技术支持部门），那么就使用用户输入的系数，但不要忘记通过增加止损大小来应对第130个错误（以防它仍然出现）。但通常情况下（我遇到过几次，也是根据经验得知的），如果你使用stop=stopplavel*coefficient+1，就不会出现错误。如果你不加1分，就会出现错误。

因此，在MC服务器上检查他们是如何计算止损水平的，并将所需的系数输入EA。即使主持人拒绝手动输入系数，也会自动输入。

 

谢谢你，这是默认设置的2+1分。

问一下是个好主意。 我会建立一个表格，让他自己输入。

 

有时，如果在没有停顿的情况下发送约20条指令，经纪人会禁止自动交易几分钟。
换句话说，你应该修改/关闭一堆订单，订单之间至少要有300-500毫秒的停顿。(但错误不再是130)

  
MqlTick MS_MqlTick;

enum EnumStopLevel
  {
   a0 = 0, // Real StopLevel
   a1 = 1, // StopLevel correction spread
   a2 = 2, // StopLevel correction 2*spread
   a3 = 3, // StopLevel correction 3*spread
   a4 = 4, // StopLevel correction 4*spread      
   a5 = 5, // StopLevel correction 5*spread         
  };
input EnumStopLevel Mode_StopLevel = 0;


//========================================== StopLevFun
double StopLevFun(int Mode_StopLevelF)
{
   double StopLL = SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) * _Point;
 
   if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER) && Mode_StopLevelF < 3) Mode_StopLevelF = 3; ///////////////////////// Это для тестера при модерации
 
   switch(Mode_StopLevelF)
   {
      case 0: break;
      case 1: While_SymbolInfoTick(_Symbol); StopLL = MathMax(MS_MqlTick.ask - MS_MqlTick.bid, StopLL); break;
      case 2: While_SymbolInfoTick(_Symbol); StopLL = MathMax((MS_MqlTick.ask - MS_MqlTick.bid) * 2, StopLL); break;
      case 3: While_SymbolInfoTick(_Symbol); StopLL = MathMax((MS_MqlTick.ask - MS_MqlTick.bid) * 3, StopLL); break;
      case 4: While_SymbolInfoTick(_Symbol); StopLL = MathMax((MS_MqlTick.ask - MS_MqlTick.bid) * 4, StopLL); break;
      case 5: While_SymbolInfoTick(_Symbol); StopLL = MathMax((MS_MqlTick.ask - MS_MqlTick.bid) * 5, StopLL); break;
   }
 
   return(NormalizeDouble(StopLL, _Digits) );   
}


//=========================================== While SymbolinfoTick
bool While_SymbolInfoTick(string Fsymbol)
{
   int WhTi = 0;
   
   while(!SymbolInfoTick(Fsymbol, MS_MqlTick) ) 
   {
      if(WhTi % 10 == 0) Print(Fsymbol, " >> SymbolInfoTick(Fsymbol, MS_MqlTick)= false     Try= ", WhTi);
      
      WhTi++;
      
      if(WhTi > 100) return(false);
      
      Sleep(10);
   }
   
   return(true);
}
А если вот такой вариант.
Если реал или демо, то по умолчанию выбирается вариант 0 Mode_StopLevelF, и в этом случае возвращается реальный стоплевел.
Но можно выбрать и коррекцию стоплевела спредом, с разным коэффициентом. При этом если стоплевел будет больше чем спред, то будет учитываться стоплевел.
А для тестера, при модерации, выбирается всегда режим не ниже 3 Mode_StopLevelF, в этом случае стоплевел будет больше спреда в 3 раза и больше.
П.С. Как пишет разработчик SymbolInfoTick  предпочтительнее чем SymbolInfoDouble для Ask и Bid.
https://www.mql5.com/ru/docs/marketinformation/symbolinfodouble
 
Vladislav Andruschenko:

朋友们，大家好

Marketplace有一个特点： 我们需要检查min stop的所有值。

如果变量的值小于最小止损点，那么就指定一个最小止损点，这样就不会出现错误130。

目前90%的经纪商有浮动点差和最小STOP，收益率为0。

有一个代码结构，将所有的变量都分配给最小的停止。

但这在市场上已经不起作用了，因为现在到处都是minstop=0。

谁在处理这个问题？

你好，Vladislav，看了我也遇到的问题，决定如果浮动止损位返回值为0或接近0，那么就用反向信号来关闭。

你认为这个解决方案可以吗？

 
嗨，收盘信号是否反转，在虚拟止损的意义上？
 
是的，但我有一个更好的主意，所以我会这么做。例如，如果通过ATR自动计算的止损位返回了零或接近零，小于平均价差的值，那么我们使用以前的数据，直到新的数据出现时，下一个订单的开仓。这比反向信号更好。
 
如果你做的是系统--那么就可以了，但问题是关于在市场上检查，不幸的是错误130 阻止了产品的进一步发展。
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