贝叶斯回归 - 有没有人用这种算法做了一个EA？ - 页 48

[Vasiliy Sokolov]

comp:
今天看到7500手的原始交易（单边）。在100:1的杠杆下，需要约5700K美元的股权来建立这样的头寸。

一个滑坡？又是你？

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Vasiliy Sokolov:
溜号？又是你？

你不明白。我见过的历史上有七千五百个地段。以前从未见过这样的事情。但既然他在MT4上交易，他一定是原始的。

[Alexey Burnakov]

comp:
今天我看到原始交易7500手（单边）。在100:1的杠杆下，需要约5700K美元的股权来建立这样的头寸。

我并不是要对任何人进行个人污名化。

我赞成在这里讨论统计学，贝叶斯式的，而不仅仅是应用于交易。

对你的例子来说，原始的是什么？你到底有没有看到他的原始代码？

[Alexey Burnakov]

comp:
你不明白。已经看到了7500手的历史。以前从未见过这样的事情。但由于它在MT4上交易，所以它必须是原始的。

这里有600多个Metatrader的文件项目，所以在MT上可能非常困难。

[Dr. Trader]

Alexey Burnakov:

...

我没有和树打过交道，没有什么可以建议的，但我对训练一般的分类器有一些经验。

1) 如果有一行价格P[0], P[1], P[2], P[3], P[4]; 那么分类器的输入数据行是P[0]-P[3]。但不要把P[4]的值作为训练时分类的必要结果。交易不会在每个柱子上开仓和平仓。 在通道开始时开仓，在通道结束时平仓会更有利可图。也就是说，分类器必须预测通道方向：上升或下降，而不是下一个柱状物的价格。例如，在初始数据上绘制一个之字形，并将之字形的方向而不是P[4]作为一个必要的结果。

2）模式是取决于时间的。对一周中的 每一天 进行单独的分类器训练，或尝试在原始数据中加入月相（我是认真的），或一天中的时间，我不知道具体该怎么做，但这非常重要。

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Alexey Burnakov:

在你的例子中，一个原始人是什么？你到底有没有看到他的原始代码？

当然，我没有。但代码是在MQL4中，每天都有交易。你在MQL4中看到过任何复杂的数学曲折，可以在GA中通过成千上万次进行充分的优化吗？我没有。

如果数学是复杂的，在MT4优化器中，它几乎不起作用。但如果一个交易员在真实账户中工作，就意味着他/她精通MT4。这意味着，有一个简单的计算。而且没有复杂的数学运算，概率很高。

[Alexey Burnakov]

Dr.Trader:

我没有接触过树，所以我不能提供建议，但我对训练一般的分类器有一些经验。

1) 如果有一行价格P[0], P[1], P[2], P[3], P[4]; 那么分类器的输入数据行是P[0]-P[3]。但不要把P[4]的值作为训练时分类的必要结果。交易不会在每个柱子上开仓和平仓。 在通道开始时开仓，在通道结束时平仓会更有利可图。也就是说，分类器必须预测通道方向：上升或下降，而不是下一个柱状物的价格。例如，在初始数据上绘制一个之字形，并将之字形的方向而不是P[4]作为一个必要的结果。

2）模式是取决于时间的。对一周中的 每一天 进行单独的分类器训练，或尝试在原始数据中加入月相（我是认真的），或一天中的时间，我不知道具体该怎么做，但这非常重要。

谢谢你。

按顺序排列。

1）这个想法很有趣。你也可以这样做：衡量什么是最快达到的--一段时间内的最高或最低价格。如果是最大值（让我们把它编码为1），那么打开买入就有意义了，反之亦然。但是--一个大的但是--这种交易的收盘规则将是非常模糊的，没有。

我看起来像一个人字形。也许真的可以试试。这种方法让我感到困惑的是--一个膝盖可能在1小时内，另一个在9小时内。因此，时间上是一团糟。我想分类器可能不喜欢这样。

虽然，你只是在谈论方向....。你可以试试.....

2）是的，我已经这样做了。我有一个大的数据集--我可以在这里分享它--我在这里加入了价格数据。

- 小时

- 分

- 星期天

- 月

- 月日

但是--另一个大的但是--如果这些变量单独来看对目标没有任何意义，那么决策树（它们的所有种类）就不会把它们列入最重要的变量。这是因为树是一种贪婪的算法，它们从目标变量的最重要的预测因素开始制定规则。而且一般来说，要让机器使用你想要的变量并不容易。如果它有一个内置的预测器优先机制，它将筛选出你的 "需求"。

一些最著名的数据（但不是图像）分类的训练机器是梯度提升树（GBM / XGBOOST库）正是这样做的--首先他们选择价格与过去的价格变量，例如不同窗口的移动平均差（对我来说，这些始终是最重要的预测因素）。

神经网络是传统的（浅层的）--多层感知器不考虑相互作用....也就是说，他们的节点都是由一个内核处理的加权和。但也许我错了，他们隐含地解决了相互作用......我不太清楚。

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Alexey Burnakov:
这里有同志在Metatrader上做600多个文件的项目，所以在MT上可能非常困难。

600多个文件是花架子，不是数学。

[Alexey Burnakov]

comp:
600多个文件 - 这是花架子，不是数学。

嗯，是的。特别是当你不知道里面有什么的时候 ))

这是我个人的原始资料（不是产品，不出售）：https://www.mql5.com/ru/blogs/post/381081

开仓和平仓的逻辑适合于50-100行，有很好的标记。关于4-6个重要参数。专家顾问已经前进了5-7年。真正的一个想法被采取并彻底分析了。它暂时被放弃了。

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Alexey Burnakov:

这是我个人的原始资料（不是产品，不出售）：https://www.mql5.com/ru/blogs/post/381081

开仓和平仓的逻辑适合于50-100行，有漂亮的标记。关于4-6个重要参数。专家顾问已经前进了5-7年。真正的一个想法被采取并彻底分析了。它暂时被放弃了。

我承认，你有一个强大的TS。但你没有考虑到浮动点差，也没有考虑到即使在测试器中，它也可能无法与其他经纪商的相同符号一起使用。

每个符号都有自己的模式。每个符号的历史取决于经纪人。当像你一样，你得到一个微不足道的数学期望时，你必须意识到，这些特征正在影响和非常严重。而复杂的数学会遇到蝴蝶效应。当基础数据稍有不同（不同的经纪人或价差）就会杀死或夸大下一个数学模型。

而你可能已经将圣杯握在手中。但只有你不知道这不是在主力身上的圣杯，而是在一些GBPCHF上。而且不是在你用来测试的Alpari上，而是在一些FXCM上。而你扔掉了那个圣杯，不知道你持有这么好的垫子模型，只是因为你不知道GBPCHF和FXCM而拒绝了它。