贝叶斯回归 - 有没有人用这种算法做了一个EA？ - 页 36 1...293031323334353637383940414243...55 新评论 Yuriy Asaulenko 2016.03.09 20:21 #351 Yuri Evseenkov:女士们，先生们，女士们，先生们，同志们!你的酒精系统里有太多的血。如果你还没有决定贝叶斯公式的概念问题，那么在R上可以用数学建模的是：零条右边的市场是什么。那它是一个市场吗？或者是一个有适当算法的好的游戏模拟器？ 当然，我们的港口没有血。但是，谁在右边的市场后面绝对没有 区别。统计数据已经足够了。让我们记住维纳和防空火力控制系统，他的书--《1948年控制论》，其中有描述，希望在你的书架上，在互联网上找到它也不是问题。飞机的运动远非随机，但对你来说，它们完全是混乱的。不过，防空火力可能相当有效。至于游戏模拟器，至少有几个，而且相当独立，这已经接近于正态分布了。 Yuri Evseenkov 2016.03.09 20:31 #352 Yuriy Asaulenko: 根据一位数学家（我不记得他的姓，他在FINAM工作）的研究，分布接近于正态，尾部拉长（但可以理解为什么）。因此，线性回归，我认为，相当规则。 是不是那个写到他在克格勃的某个分析-数学部门担任职务，并要求，我想，49000卢布的几个研讨会的人？? Yuri Evseenkov 2016.03.09 20:36 #353 Yuriy Asaulenko:让我们记住维纳和防空火力控制系统，他的书--《1948年网络学》，其中有描述，我希望你的书架上有。你对我的评价很高。尤里-阿索连科至于游戏模拟器，至少有几个，而且相当独立，这就接近于正常分布。你是否也认为外汇更像是一个游戏模拟器，而不是一个市场？ Yuriy Asaulenko 2016.03.09 20:39 #354 Yuri Evseenkov: 他不就是那个写到他在克格勃的某个分析-数学部门担任职务，并要求，我想，为几个研讨会提供49000卢布的人吗？?这可能是他。我在一次会议上读到一份报告，几年前我参加了他的几次研讨会。实际上，那里有一些强大的数学家......在他们的领域里，我不得不与他们交谈。 Yuriy Asaulenko 2016.03.09 20:59 #355 Yuri Evseenkov:你是否也认为，外汇更像是一个游戏模拟器，而不是一个市场？我接受这一点。就这一点而言，国内市场也是如此。有些观点我是知道的，是由同一个FINAM和IT投资公司发出的。有做市商。 forexman77 2016.03.09 21:06 #356 也许看看市场的嘈杂程度？毕竟，有的市场噪音大，有的市场噪音小，这已不是什么秘密。噪声越大，趋势跟踪策略的作用就越小。 Yuri Evseenkov 2016.03.09 21:13 #357 Yuriy Asaulenko:我接受这一点。就这一点而言，国内市场也是如此。有些观点我是知道的，是由FINAM和IT投资公司提出的。有做市商。 的确，你的港口里没有血。加入贝叶斯-高斯的乐观主义者。然而，到目前为止，我是这个话题中唯一一个明亮的乐观主义者。 СанСаныч Фоменко 2016.03.09 21:24 #358 分布的正态性只能在一般人群中确定。如果我们没有一般人群，也没有其他人群，那么我们就必须证明平均值渐进地趋向于其数学期望值。而如果得到了这个结果，在普通人群的任何有限部分上得到的特征就可以自由地推断到这个普通人群的任何其他部分。我们在市场上没有这样的东西。上面给出的R2的所有数字都是无稽之谈，因为没有证据表明所选小区是至少具有静止性的一般人群的一部分。因此，这些数字是在指定区域获得的，但它们与未来无关：它们可能重合，也可能不重合，它们可能重合100次，然后他们将存款与利润一起出售。这就是为什么整个世界对原始数据的静止性如此痴迷--它是将在一个地区获得的统计特征推断到其他地区的理由。这就是为什么要进行 "样本外 "计算的原因，最糟糕的是，如果一个图中的数值与另一个图中的数值不同。增加训练样本的大小没有任何作用。欧元美元从1开始，然后是0.9，然后是1.6--你会坐等15年的正确运动吗？ 要建立一个TS，你需要一些合理的窗口+考虑该窗口的特点可以推断到未来。最后，什么是适用的？这取决于什么和为了什么。目标变量的选择是一个原则问题如果一个水平的交易，那么回归（原则上）与上述头痛的问题如果交易的是一种趋势，那么分类。回归中实际上有两个方向。将原始系列转换为某种形式的静止系列。这就是ARMA和其他机构的方向将初始序列分成几个部分：初始报价=去趋势的结果+周期性成分+残留物（噪音）。这方面有一个包。你可以采用这种分解思路，并使用你自己的去趋势函数。一般来说，有很多去趋势的工具。我赞成分类。 Aleksey Vyazmikin 2016.03.09 22:16 #359 你有没有想过用哪些数据（在哪个时间段）来计算回归？数据应该是静态的还是可变的，取决于市场模式？ Yuriy Asaulenko 2016.03.09 22:22 #360 Yuri Evseenkov:"最初的意图是将直线和价格系列结合起来"。- 如果贝叶斯回归是一条直线，那么它就真的不行了。你不需要一条直线。如果价格系列被表示为：。C=分析函数+噪声，那么噪声将是正态分布，我认为。 价格序列本身更像是维纳随机过程 - 随机漫步。ZY分析函数，例如，傅里叶级数。 1...293031323334353637383940414243...55 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
女士们，先生们，女士们，先生们，同志们!你的酒精系统里有太多的血。
如果你还没有决定贝叶斯公式的概念问题，那么在R上可以用数学建模的是：零条右边的市场是什么。那它是一个市场吗？或者是一个有适当算法的好的游戏模拟器？
当然，我们的港口没有血。但是，谁在右边的市场后面绝对没有 区别。统计数据已经足够了。让我们记住维纳和防空火力控制系统，他的书--《1948年控制论》，其中有描述，希望在你的书架上，在互联网上找到它也不是问题。
飞机的运动远非随机，但对你来说，它们完全是混乱的。不过，防空火力可能相当有效。
至于游戏模拟器，至少有几个，而且相当独立，这已经接近于正态分布了。
根据一位数学家（我不记得他的姓，他在FINAM工作）的研究，分布接近于正态，尾部拉长（但可以理解为什么）。因此，线性回归，我认为，相当规则。
让我们记住维纳和防空火力控制系统，他的书--《1948年网络学》，其中有描述，我希望你的书架上有。
你对我的评价很高。
至于游戏模拟器，至少有几个，而且相当独立，这就接近于正常分布。
你是否也认为外汇更像是一个游戏模拟器，而不是一个市场？
他不就是那个写到他在克格勃的某个分析-数学部门担任职务，并要求，我想，为几个研讨会提供49000卢布的人吗？?
这可能是他。我在一次会议上读到一份报告，几年前我参加了他的几次研讨会。
实际上，那里有一些强大的数学家......在他们的领域里，我不得不与他们交谈。
你是否也认为，外汇更像是一个游戏模拟器，而不是一个市场？
我接受这一点。就这一点而言，国内市场也是如此。有些观点我是知道的，是由同一个FINAM和IT投资公司发出的。
有做市商。
也许看看市场的嘈杂程度？毕竟，有的市场噪音大，有的市场噪音小，这已不是什么秘密。
噪声越大，趋势跟踪策略的作用就越小。
我接受这一点。就这一点而言，国内市场也是如此。有些观点我是知道的，是由FINAM和IT投资公司提出的。
有做市商。
分布的正态性只能在一般人群中确定。如果我们没有一般人群，也没有其他人群，那么我们就必须证明平均值渐进地趋向于其数学期望值。而如果得到了这个结果，在普通人群的任何有限部分上得到的特征就可以自由地推断到这个普通人群的任何其他部分。
我们在市场上没有这样的东西。上面给出的R2的所有数字都是无稽之谈，因为没有证据表明所选小区是至少具有静止性的一般人群的一部分。因此，这些数字是在指定区域获得的，但它们与未来无关：它们可能重合，也可能不重合，它们可能重合100次，然后他们将存款与利润一起出售。
这就是为什么整个世界对原始数据的静止性如此痴迷--它是将在一个地区获得的统计特征推断到其他地区的理由。这就是为什么要进行 "样本外 "计算的原因，最糟糕的是，如果一个图中的数值与另一个图中的数值不同。
增加训练样本的大小没有任何作用。欧元美元从1开始，然后是0.9，然后是1.6--你会坐等15年的正确运动吗？
要建立一个TS，你需要一些合理的窗口+考虑该窗口的特点可以推断到未来。
最后，什么是适用的？
这取决于什么和为了什么。目标变量的选择是一个原则问题
回归中实际上有两个方向。
我赞成分类。
你有没有想过用哪些数据（在哪个时间段）来计算回归？
数据应该是静态的还是可变的，取决于市场模式？
"最初的意图是将直线和价格系列结合起来"。- 如果贝叶斯回归是一条直线，那么它就真的不行了。
你不需要一条直线。
如果价格系列被表示为：。
C=分析函数+噪声，那么噪声将是正态分布，我认为。
价格序列本身更像是维纳随机过程 - 随机漫步。
ZY分析函数，例如，傅里叶级数。