晚上11点不交易更好吗？ - 页 7 12345678910 新评论 [删除] 2015.12.16 22:28 #61 zaskok3:我没有计算过营业额，但显然是巨大的。 在四天不完全昼夜的交易 中，我有5600万美元的营业额。他昼夜不停地进行交易，更多时候是10-12倍。因此，在一个星期内，他的营业额大约是10亿美元。 Alexey Busygin 2015.12.17 09:53 #62 zaskok3:在四天 不完全昼夜的交易中，我 有5600 万美元的营业额。他昼夜不停地进行交易，更多时候是10-12倍。因此，在一个星期内，他的营业额大约是10亿美元。 五千六百万？ Alexander Ivanov 2015.12.17 10:30 #63 Alexey Busygin: 5600万？ 什么是，奥斯塔普-本德宾oglu bens。 Heroix 2015.12.17 12:09 #64 这是560个地段的成交量。 [删除] 2015.12.17 13:11 #65 目标是不重复TS。但是，一般来说，交易结果是类似的。显然，即使TS是基于不同的逻辑，但显示出利润，交易信号必须有相当强的相关性。这句话一点都不明显。但也许因为这两个TS使用相同的市场逻辑，所以它的特点是有一定的条目。 可以从中推导出一个假设。如果两个具有不同逻辑的TS在输入方面有很强的相关性，那么它们就会使用现有的 市场模式。 一夜之间，在那个人同时翻转的地方，应该有一个翻转的SELL-仓位。我的手数较浅，而订单的数量 则要多得多。 那人翻脸了，我差点没翻脸。在早上，我得到的不是测试仪显示的正数，而是相应的负数。 由于战斗机器人的交易原则是战斗交易环境与虚拟测试环境同步，显然，当翻转没有发生且没有第二次机会时，同步器没有考虑到这样的事件（翻转在局部极值）。 我找到了解决方案。事实证明，在真实的市场上（而不是在测试器中），我们应该分别考虑设置相反的限制和采取开放头寸的逻辑。简而言之，测试者的反转TS不应该使用真实交易的反转逻辑。我相信这家伙不会采取这种方式。他并不烦心--他只是进行有利可图的交易。 Alexander Ivanov 2015.12.17 15:58 #66 因此，网格+平均。危险的纳卡。 Alexey Busygin 2015.12.17 16:16 #67 Heroix: 这就是560个地段的营业额。 多一个亿，少一个亿 [删除] 2015.12.22 16:09 #68 看起来这个小伙子已经把他的手艺翻倍了......。在此之前，欧元兑美元在通道交易方面很重（我的TS只保持在0）。但帕拉内克在那里也做了一个加法。总而言之，到目前为止，这是一个基准的渠道商。 Alexey Busygin 2015.12.22 17:28 #69 zaskok3: 看起来这个小伙子已经把他的手艺翻倍了......。在此之前，欧元兑美元在通道交易方面很重（我的TS只保持在0）。但帕拉内克在那里也做了一个加法。因此，到目前为止，这是一个通道交易的杰作。 好吧，你期望什么，它将是负面的？ [删除] 2015.12.23 05:28 #70 对这家伙交易的观察使我对自己组成TS战斗组合的方法是否正确产生了怀疑。 我将首先写出我自己是如何做到的。所以我有一个TS。在这种情况下，它是一个引导者。我在测试器中对它进行了粗暴的处理。抛出了，主观上不健全的变体。然后我按利润（FF，PV）对剩下的选项进行排序，并减少了利润（FF，PV），并根据输入参数的值 选择那些尽可能多的不同。 在我看来，这样的TC门槛对战斗来说是最不同的。我懒得为每个TS选择投资组合中的权重系数，只是在它们之间平均分配风险。我也没有建立他们的综合权益。 在我看来，这种做法似乎有些合乎逻辑。然而，在比较我的TC投资组合和那家伙的TC投资组合时，我看到了差异。经常发生的情况是，组合中看似不同的TS在几乎相同的地方翻转。但在这个孩子的情况下，它的发生方式不同。 感觉好像他的投资组合由短期和长期的TS组成。当一个频繁的渠道商将进入减负状态时，一个更罕见的渠道商将带着自己的利润撤出。反之亦然。也就是说，我们可以看到一种完全不同的创建TP组合的方法--"网红"。但不是经典的对净土的理解，这就是为什么它被加了引号。 因此考虑了（到目前为止只是理论上的）另一种方法。如果有一项任务是对具有不同规划期限的TS进行组合，我们应该在优化器中进行粗暴处理和不同的排序后，采取具有不同MI的TS。 假设我们已经决定了IL的可接受值的范围。然后我们把这个区间分成几个相等的子区间，对于每一个子区间，我们取一个落在这个子区间的TC的变量。 还有一个想法与建立历史上最平滑的投资组合股票曲线 有关。也就是说，我们应该找到这样一个门槛，使股权尽可能地好。在这种情况下，portlet应该自动包括短期和长期的TP，它们将相互保险。但这并不是一个事实。 一般来说，这种股票平滑工具可以直接应用（强制）或已经选择的参数（通过CB，如我上面写的）来寻找投资组合中每个TS的权重。 如果我没弄错的话，马科维茨的投资组合算法与解决这样的问题有关。因此，这样的问题如何在矩阵包中设置（股权平滑）和解决 是很有趣的。我想这是很久以前实现的一些基本功能。一定有人使用过它们，如果他们告诉我就好了。 到目前为止，我想出了（没有试过）这样一种算法。从每个TS的优胜者的BP中减去利润部分（无论是LR还是另一个变体）。然后将得到的BPs加在一起，使得到的线尽可能的水平--分散最小化。幸运的是，具有最小方差的投资组合已经被建立起来。我可能为自己描绘了一个有点理想化的交易人形象，而他是以完全不同的方式进行交易。但我有一个想法，这并不是一件坏事。我承认，这家伙的投资组合中有一些TC是亏损的，或者接近零。但他们允许平等化的公平。虽然我还没有明白为什么会有这种可能。UPD: 我已经把它移到一个单独的主题。 12345678910 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
zaskok3:
我没有计算过营业额，但显然是巨大的。
在四天 不完全昼夜的交易中，我 有5600 万美元的营业额。他昼夜不停地进行交易，更多时候是10-12倍。因此，在一个星期内，他的营业额大约是10亿美元。
5600万？
可以从中推导出一个假设。
如果两个具有不同逻辑的TS在输入方面有很强的相关性，那么它们就会使用现有的 市场模式。
一夜之间，在那个人同时翻转的地方，应该有一个翻转的SELL-仓位。我的手数较浅，而订单的数量 则要多得多。
那人翻脸了，我差点没翻脸。在早上，我得到的不是测试仪显示的正数，而是相应的负数。
由于战斗机器人的交易原则是战斗交易环境与虚拟测试环境同步，显然，当翻转没有发生且没有第二次机会时，同步器没有考虑到这样的事件（翻转在局部极值）。
我找到了解决方案。事实证明，在真实的市场上（而不是在测试器中），我们应该分别考虑设置相反的限制和采取开放头寸的逻辑。简而言之，测试者的反转TS不应该使用真实交易的反转逻辑。
我相信这家伙不会采取这种方式。他并不烦心--他只是进行有利可图的交易。
这就是560个地段的营业额。
看起来这个小伙子已经把他的手艺翻倍了......。在此之前，欧元兑美元在通道交易方面很重（我的TS只保持在0）。但帕拉内克在那里也做了一个加法。因此，到目前为止，这是一个通道交易的杰作。
我将首先写出我自己是如何做到的。所以我有一个TS。在这种情况下，它是一个引导者。我在测试器中对它进行了粗暴的处理。抛出了，主观上不健全的变体。然后我按利润（FF，PV）对剩下的选项进行排序，并减少了利润（FF，PV），并根据输入参数的值 选择那些尽可能多的不同。
在我看来，这样的TC门槛对战斗来说是最不同的。我懒得为每个TS选择投资组合中的权重系数，只是在它们之间平均分配风险。我也没有建立他们的综合权益。
在我看来，这种做法似乎有些合乎逻辑。然而，在比较我的TC投资组合和那家伙的TC投资组合时，我看到了差异。经常发生的情况是，组合中看似不同的TS在几乎相同的地方翻转。但在这个孩子的情况下，它的发生方式不同。
感觉好像他的投资组合由短期和长期的TS组成。当一个频繁的渠道商将进入减负状态时，一个更罕见的渠道商将带着自己的利润撤出。反之亦然。也就是说，我们可以看到一种完全不同的创建TP组合的方法--"网红"。但不是经典的对净土的理解，这就是为什么它被加了引号。
因此考虑了（到目前为止只是理论上的）另一种方法。如果有一项任务是对具有不同规划期限的TS进行组合，我们应该在优化器中进行粗暴处理和不同的排序后，采取具有不同MI的TS。
假设我们已经决定了IL的可接受值的范围。然后我们把这个区间分成几个相等的子区间，对于每一个子区间，我们取一个落在这个子区间的TC的变量。
还有一个想法与建立历史上最平滑的投资组合股票曲线 有关。也就是说，我们应该找到这样一个门槛，使股权尽可能地好。在这种情况下，portlet应该自动包括短期和长期的TP，它们将相互保险。但这并不是一个事实。
一般来说，这种股票平滑工具可以直接应用（强制）或已经选择的参数（通过CB，如我上面写的）来寻找投资组合中每个TS的权重。
如果我没弄错的话，马科维茨的投资组合算法与解决这样的问题有关。因此，这样的问题如何在矩阵包中设置（股权平滑）和解决 是很有趣的。我想这是很久以前实现的一些基本功能。一定有人使用过它们，如果他们告诉我就好了。
到目前为止，我想出了（没有试过）这样一种算法。从每个TS的优胜者的BP中减去利润部分（无论是LR还是另一个变体）。然后将得到的BPs加在一起，使得到的线尽可能的水平--分散最小化。幸运的是，具有最小方差的投资组合已经被建立起来。
我可能为自己描绘了一个有点理想化的交易人形象，而他是以完全不同的方式进行交易。但我有一个想法，这并不是一件坏事。我承认，这家伙的投资组合中有一些TC是亏损的，或者接近零。但他们允许平等化的公平。虽然我还没有明白为什么会有这种可能。
UPD: 我已经把它移到一个单独的主题。