基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 230 1...223224225226227228229230231232233234235236237...309 新评论 Forex Trader 2007.01.23 23:20 #2291 2中子 伙计们，谁学会了最后重新谈判行的方法，告诉我，它（H=3）看起来是这样的吗？<br / translate="no">还是说帕斯图霍夫仍然从最后的结构中放弃了所有同向运动，只留下H的倍数的点，直接位于初始系列的极值之前？ 你可以说，我做到了!如果不是过度的数学符号化，它所花费的时间会少得多。但这也是没办法的事，论文是数学的，语言也是。 据我所知，帕斯图霍夫在你的图中所显示的，被定义为初始辅助序列（带蒂尔德的ro）i=0,...,M带蒂尔德。从这个序列中，所需的序列[(ro*)m, (ro)m]被归纳提取出来。其中，点(ро*)m是断点，点(ро)m是与它们相距H的改变方向的固定点。 因此，在你的图片中，带星号的点是2、6、8和9点。而他们对应的没有星号的点是第3、7、9和10。 关于第二个问题，是的，这就是它的构造。 现在我明白为什么Pastukhov的kagi策略显示的结果比renko好得多。 Forex Trader 2007.01.24 07:32 #2292 给Yurixx24.01.07 00:20 ...关于第二个问题，是的，这就是它的工作原理。 谢谢你，我已经把它整理出来了。 我将很高兴并愿意参与MTS关于帕斯图霍夫战略的集体发展。 我认为这是目前最有希望的想法，为了这项工作，我准备无限期地推迟自己的研究。我打算自己做，尽管由于缺乏已知的数学部分的知识，很容易预见困难。 因此，虽然我特别支持谢尔盖基于帕斯图霍夫的战略集体开发MTS的想法，但我认为公共论坛不是这样一个团队工作的最佳场所。 在我看来，任何开放性（尤其是在这个问题上）都必须有其限度。 我希望我已经说得很清楚了。 我一直在思考你所说的问题。在一般情况下，我倾向于同意你的观点，但在细节上... 我已经基本完成了工作。:-) 只有一个 "但是"。READPRN函数应该能够理解数据文件中的空格和逗号（如手册中所写），但它不想这样做。为什么，我一直找不到答案。 也许是因为它不理解日期-时间格式？ 我的会议记录文件是由MT4导出的。该条目的形式是：日期、时间、OHLC、数量。所有的东西都是用逗号隔开的。READPRN将日期格式理解为数字，可能是因为其中有点。这就是它的终点。 我看到你的tick文件也有日期和时间。你如何解决这种情况？ 尤拉，我把MT4档案中的会议记录文件一下子导出为*.prn格式。读取这个文件的matcad程序（*.mcd）和数据文件（*.prn）应该在同一个目录下。这对成功操作来说是足够的。下图显示了从MT4分钟文件中导出的文件在Windows记事本中的样子，以及matcad读取的内容。 时间和日期的格式已经丢失，但这并不重要。 对Olga_trader 邀请帕斯图霍夫本人到你的俱乐部，他可以回答所有问题。 相当认真。 我相信，尊敬的斯坦尼斯拉夫-维尼亚诺维奇没有闲情逸致来从事自愿的教育活动。但是，如果你，奥尔加，有可能邀请大师进行会谈--请，我们将不胜感激! Forex Trader 2007.01.24 18:01 #2293 在研究帕斯图霍夫的工作时，出现了一个关于战略盈利能力的整体估计的问题。 在我看来，公式中没有2个λ，而是应该有一个等于一个λ的项。事实上，公式中的第一项反映了一个之字形的平均长度，对于维纳过程来说，它趋向于2H。为了提取非随机成分，它从获得的价值中减去2H，这就是每笔交易的平均收入。我们只需要从中减去DC的佣金（是1H，第61页），这样我们就可以得到每笔交易的平均干结。进一步说一切都很简单，让我们把这个残值乘以交易（反转）的数量，得到财富的大小。公式中的最后一项可以忽略不计--它考虑到了与贸易完成有关的不确定性。 那么，对于这个问题的优劣，大家有什么看法？ Forex Trader 2007.01.24 18:21 #2294 是的......酷，我觉得自己无望的弱智。由于我没有读过论文，我可以纯粹从逻辑上考虑，假设计算是基于一个带反向的人字形，这意味着对于每个人字形的膝盖，应该采取两个佣金差价。 在这种情况下，该公式是正确的。 Forex Trader 2007.01.24 18:53 #2295 那么，谁来思考这个问题的是非曲直？ 到了这个地方，我也有这样的疑问。然而，首先要读懂它在意识形态层面的运作。所以我把所有这种性质的问题留待以后解决。我暂时不会编造什么，我只注意到以下几点。 帕斯图霍夫引用的股票曲线指的是期货。在证券交易所，价差本身就存在，佣金本身也存在。而且每笔交易都要收取佣金。一个交易，--开仓，然后平仓--是2个交易。也许这就是为什么2*lambda。 Forex Trader 2007.01.24 19:31 #2296 罗什 是的......酷，我觉得自己无望的弱智。由于我没有读过论文，我可以纯粹从逻辑上考虑，假设计算是基于一个带反向的人字形，这意味着对于每个人字形的膝盖，应该采取两个佣金差价。 在这种情况下，该公式是正确的。<br / translate="no">。 Rosh，不要耍小聪明，澄清一下。 "反转 "是什么意思？为什么，如果你有两个膝盖和两个价差，那么价差是双倍的？ Yurixx 帕斯图霍夫引用的权益曲线适用于期货。在证券交易所，价差本身就存在，佣金本身也存在。而且每笔交易都要收取佣金。一个交易，--开仓，然后平仓--是2个交易。这可能是2*lambda的原因。 这是有可能的。 Forex Trader 2007.01.24 20:00 #2297 2*lambda不是从证明中得出的吗？ Forex Trader 2007.01.24 21:26 #2298 这是有可能的。 我看了一下经纪人在交易Emini SP500时收取的佣金。牧羊人采取了相当平均的价值，每边2.5美元，即每笔交易（而往返是两笔交易）。然而，他却忽略了传播的问题。这可能是正确的，因为首先，证券交易所的价差是一个非常灵活的东西，其次，像Emini SP500和Emini NASDAQ这样的流动性工具的价差接近于0，而且在相当长的时间内它等于0。 对于外汇来说，情况是不同的。没有佣金，但有价差，其价值不容忽视。然而，它是相当稳定的，所以在第一个近似值中，我们也许可以用传播代替2*lambda，看看会发生什么。 Forex Trader 2007.01.24 21:36 #2299 开始阅读学位论文。总的来说非常有趣，特别是关于模式。但是有一些误解。也许有背景的人可以向我解释一下？首先，并不清楚什么是连续函数。毕竟我们有离散的时间和函数的离散值。坦率地说，我们如何能在这里谈论连续性/不连续性，我不是很清楚。如果我是作者，我可能会考虑所有的东西都是连续的。问题是，考虑左侧限制的情况有什么意义？ Forex Trader 2007.01.24 21:46 #2300 Это возможно. 我看了一下经纪人在交易Emini SP500时收取的佣金。帕斯图霍夫采取了相当平均的价值，每方2.5美元，即每笔交易（而往返是两笔交易）。然而，他却忽略了传播的问题。这可能是正确的，因为首先，证券交易所的价差是一个非常灵活的东西，其次，像Emini SP500和Emini NASDAQ这样的流动性工具的价差接近于0，而且在相当长的时间内它等于0。 对于外汇来说，情况是不同的。没有佣金，但有价差，其价值不容忽视。然而，它是相当稳定的，所以在第一个近似值中，我们也许可以用传播代替2*lambda，看看会发生什么。 我认为现在不应该这样做。我的理解是，需要针对这种情况对模型进行调整。简单地将佣金替换成差价，并不适合正确的模式。 那么，有没有人试图自己推导出这个证明？ 1...223224225226227228229230231232233234235236237...309 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你可以说，我做到了!如果不是过度的数学符号化，它所花费的时间会少得多。但这也是没办法的事，论文是数学的，语言也是。
据我所知，帕斯图霍夫在你的图中所显示的，被定义为初始辅助序列（带蒂尔德的ro）i=0,...,M带蒂尔德。从这个序列中，所需的序列[(ro*)m, (ro)m]被归纳提取出来。其中，点(ро*)m是断点，点(ро)m是与它们相距H的改变方向的固定点。
因此，在你的图片中，带星号的点是2、6、8和9点。而他们对应的没有星号的点是第3、7、9和10。
关于第二个问题，是的，这就是它的构造。
现在我明白为什么Pastukhov的kagi策略显示的结果比renko好得多。
谢谢你，我已经把它整理出来了。
我将很高兴并愿意参与MTS关于帕斯图霍夫战略的集体发展。
我认为这是目前最有希望的想法，为了这项工作，我准备无限期地推迟自己的研究。我打算自己做，尽管由于缺乏已知的数学部分的知识，很容易预见困难。
因此，虽然我特别支持谢尔盖基于帕斯图霍夫的战略集体开发MTS的想法，但我认为公共论坛不是这样一个团队工作的最佳场所。
在我看来，任何开放性（尤其是在这个问题上）都必须有其限度。
我希望我已经说得很清楚了。
我一直在思考你所说的问题。在一般情况下，我倾向于同意你的观点，但在细节上...
我已经基本完成了工作。:-)
只有一个 "但是"。READPRN函数应该能够理解数据文件中的空格和逗号（如手册中所写），但它不想这样做。为什么，我一直找不到答案。
也许是因为它不理解日期-时间格式？
我的会议记录文件是由MT4导出的。该条目的形式是：日期、时间、OHLC、数量。所有的东西都是用逗号隔开的。READPRN将日期格式理解为数字，可能是因为其中有点。这就是它的终点。
我看到你的tick文件也有日期和时间。你如何解决这种情况？
尤拉，我把MT4档案中的会议记录文件一下子导出为*.prn格式。读取这个文件的matcad程序（*.mcd）和数据文件（*.prn）应该在同一个目录下。这对成功操作来说是足够的。下图显示了从MT4分钟文件中导出的文件在Windows记事本中的样子，以及matcad读取的内容。
时间和日期的格式已经丢失，但这并不重要。
对Olga_trader
相当认真。
我相信，尊敬的斯坦尼斯拉夫-维尼亚诺维奇没有闲情逸致来从事自愿的教育活动。但是，如果你，奥尔加，有可能邀请大师进行会谈--请，我们将不胜感激!
在我看来，公式中没有2个λ，而是应该有一个等于一个λ的项。事实上，公式中的第一项反映了一个之字形的平均长度，对于维纳过程来说，它趋向于2H。为了提取非随机成分，它从获得的价值中减去2H，这就是每笔交易的平均收入。我们只需要从中减去DC的佣金（是1H，第61页），这样我们就可以得到每笔交易的平均干结。进一步说一切都很简单，让我们把这个残值乘以交易（反转）的数量，得到财富的大小。公式中的最后一项可以忽略不计--它考虑到了与贸易完成有关的不确定性。
那么，对于这个问题的优劣，大家有什么看法？
到了这个地方，我也有这样的疑问。然而，首先要读懂它在意识形态层面的运作。所以我把所有这种性质的问题留待以后解决。我暂时不会编造什么，我只注意到以下几点。
帕斯图霍夫引用的股票曲线指的是期货。在证券交易所，价差本身就存在，佣金本身也存在。而且每笔交易都要收取佣金。一个交易，--开仓，然后平仓--是2个交易。也许这就是为什么2*lambda。
Rosh，不要耍小聪明，澄清一下。
"反转 "是什么意思？为什么，如果你有两个膝盖和两个价差，那么价差是双倍的？
Yurixx
这是有可能的。
我看了一下经纪人在交易Emini SP500时收取的佣金。牧羊人采取了相当平均的价值，每边2.5美元，即每笔交易（而往返是两笔交易）。然而，他却忽略了传播的问题。这可能是正确的，因为首先，证券交易所的价差是一个非常灵活的东西，其次，像Emini SP500和Emini NASDAQ这样的流动性工具的价差接近于0，而且在相当长的时间内它等于0。
对于外汇来说，情况是不同的。没有佣金，但有价差，其价值不容忽视。然而，它是相当稳定的，所以在第一个近似值中，我们也许可以用传播代替2*lambda，看看会发生什么。
我看了一下经纪人在交易Emini SP500时收取的佣金。帕斯图霍夫采取了相当平均的价值，每方2.5美元，即每笔交易（而往返是两笔交易）。然而，他却忽略了传播的问题。这可能是正确的，因为首先，证券交易所的价差是一个非常灵活的东西，其次，像Emini SP500和Emini NASDAQ这样的流动性工具的价差接近于0，而且在相当长的时间内它等于0。
对于外汇来说，情况是不同的。没有佣金，但有价差，其价值不容忽视。然而，它是相当稳定的，所以在第一个近似值中，我们也许可以用传播代替2*lambda，看看会发生什么。
我认为现在不应该这样做。我的理解是，需要针对这种情况对模型进行调整。简单地将佣金替换成差价，并不适合正确的模式。
那么，有没有人试图自己推导出这个证明？