基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 231 1...224225226227228229230231232233234235236237238...309 新评论 Forex Trader 2007.01.24 22:17 #2301 开始阅读学位论文。总的来说非常有趣，特别是关于模式。但是有一些误解。也许有背景的人可以向我解释一下？首先，并不清楚什么是连续函数。毕竟我们有离散的时间和函数的离散值。坦率地说，我们如何能在这里谈论连续性/不连续性，我不是很清楚。如果我是作者，我可能会考虑所有的东西都是连续的。问题是，考虑左侧限制的情况有什么意义？<br / translate="no"> 时间是连续的。从一个报价单的到来到下一个报价单的到来，价格值不会改变。因此，报价到达点的价格函数具有第一种不连续性--它在左边是连续的，在右边有一个极限。 如果对于任何epsilon>0，我们找到这样的delta>0，满足不等式|f(x0-delta)-f(x0)|<epsilon，则函数f(x)在x0点左侧是连续的。同样，在右侧也是如此。如果一个函数在x0处定义，并且在左边和右边都是连续的，那么它在x0处就是连续的。当然，除非我忘记了什么。 Forex Trader 2007.01.24 23:08 #2302 Yurixx，在这种情况下，我们根本不清楚为什么要考虑连续函数......总的来说，在我看来，作者在连贯性方面有些混乱。好吧，也许这只是专业数学的沉重遗产...... 伙计们，这里有一个问题。如果有人已经在论文的基础上写了kagi-renko，你用了什么，连续还是不连续的算法？到目前为止，在我看来，我们应该把自己限制在连续的范围内。 还有一件事。作者的H型建筑在多大程度上与经典的Kagi和renko不同？不幸的是，我不知道经典的定义。只是在我看来（从我在蜘蛛网上读到的），经典的Renko是序列r(0)...r(n)，然后他从中提取出符号发生变化的配对。我为什么这么问，因为他写得很含糊。我可以用更简单的方式来解释它。但我必须用斧头、喷火器和一些母亲，从字面上划开道路。这就是为什么我希望，至少在基本建设方面，能读到更清晰的东西。 P.S. 关于通用软件。人们，你们觉得改用matlab的想法如何？毕竟，它是一个绝对常见的工具。我已经有了MathCad 13，看到它是多么的清晰和方便。唯一的缺点是，它要重得多。我有2.5G，而不是被MathCad 13占用的122M。但它实际上拥有一切。而且一堆软件包都是免费发放的，而且是免费的。 Forex Trader 2007.01.25 07:05 #2303 给奶奶们 我的理解是，你需要针对这种情况对模型进行调整。简单地将佣金替换成差价，并不适合正确的模式。 谢尔盖，你错了。这样的替代是相当充分的。 那么，有没有人试图自己推导出这个证明？ 按照你的建议，自己推导出证据。我们将对此表示感谢。 给 eugenk 25.01.07 00:08 论文作者坚持使用严格的数学语言，目的只有一个--在数学意义上的严谨性。这反过来又保证了我们在最大程度上使作者的结果与现实一致。 帕斯图霍夫在他的构造中使用连续函数类，尽可能简单而生动地向我们展示了他提出的构造和运行机制。谈到片状单调函数类，他展示了实际价格在转折点的表现，以及如果下一个报价，例如，"跳过 "一个离散化水平（一块砖的大小），该如何做。 基本上，现在不管是经典的还是其他的，发现作者是否设置了Renco和Kagi算法都是没有用的，因为我们正在讨论他的策略，我们将使用他的结构。 关于数学支持。当我们考虑到Excel对我们的任务的不足时，我们得出结论，我们应该改用Mathcad平台。从这个意义上说，Mathlab并不逊色和充分，有时甚至是多余的应用。欢迎你使用它。 北风 在他的一条信息中指出，论文没有包含套利的定义(http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 18.12.2006, 10:46)，也就是说，根据这个标准可以清楚地定义：在现有的经纪公司佣金下，可以或不可以获得稳定的收入。 见该文件第64页，断言2.1.1。 显然，如果不等式的右边大于零，该策略是有利可图的。 通过忽略不等式右边的最后一项，因为它很小，我们得到可仲裁性条件。 |nt-2H|/Spread>1，其中nt是与链接（断点）数量有关的之字形的总长度（点），或一个链接的平均长度。H - 分区的离散性（以点为单位）。点差是DC的佣金（以点计）。 例如，如果nt-2H>0，我们应该使用H+策略（向价格运动开放），如果nt-2H<0，我们应该使用H-策略（对价格运动开放）。 上述所有情况对于Renko-build也是如此。 因此，现在我们有了Renko和Cagy的算法，我们可以开始分析可用的金融工具的边际效应了！这是个很好的例子。 我请大家分享他们的意见。 Forex Trader 2007.01.25 08:31 #2304 中子，谢谢 !也就是说，当应用于实数离散报价时，如果增量不大（比如delta<H/2），我们可以认为该函数是连续的，如果delta>H/2，则是不连续的，有一个向左的极限。我说得对吗？关于经典的定义，我只是在问，是否有值得阅读的东西作为介绍，以使其更容易理解作者的意思。但现在我意识到，我可能不应该这样做。 Forex Trader 2007.01.25 10:50 #2305 不要睡觉! Neutron, 谢谢 !也就是说，当应用于实数离散报价时，如果增量不大（比如delta<H/2），我们可以认为该函数是连续的，如果delta>H/2，则是不连续的，有一个向左的极限。我说得对吗？ 我想是的，但我不会把牙齿说出来。 在这里，Pastukhov在第68页对套利市场标准有一个明确的定义。 这与我们自己得到的完全一致，如果我们把K(H)=nt/H，我们有。 |nt-2H|/Spread=|K(H)-2|H/Spread>1 或|K(H)-2|H-Spread>0。 那是一种喜悦! Renko和Kagi的建筑是谁，进展到什么程度？需要帮助 - 我可以发布带有代码的matkad文件。 Forex Trader 2007.01.25 12:23 #2306 你是谁，在仁科和卡基建设方面进展如何？如果你需要帮助，我可以发布带有代码的matcad文件。 当我开始详细处理这篇论文时，经过短暂的挣扎，我明白了，首先，kagi和renko之间的区别（在此之前，我从未遇到过它们），其次，我在1.5年前写的zigzag，也就是我的市场研究开始时，不是别的，而是Pastuhov kagi描述的。唯一值得安慰的是，它是在帕斯图霍夫之前发明的，"在18世纪"（《高加索的俘虏》）:-))我可以把代码布置出来。 一般来说，我想在欧元兑美元的刻度上计算一些东西。我可能会在今天完成它，然后我们再看看。 我认为renko也可以练习，但仅仅是为了完整起见。 各位，请发表意见。 我已经说了我对它的看法。而我想计算的东西将只是给我一个机会来估计这些失败。 顺便说一句，谢尔盖，你不知道增益资本表的第一栏是什么数字吗？ 下面是一个样本行。 191306362,EUR/USD,2006-01-02 19:00:23.000,1.181000,1.181500,D 第一个数字191306362是什么？ 最后似乎是Bid,Ask,D ? Forex Trader 2007.01.25 13:20 #2307 我不知道--我没有用过它。 我认为这是一个从某年开始以秒为单位的通过时间... Forex Trader 2007.01.25 13:31 #2308 <br / translate="no"> ......这里是一个样本行。 191306362,EUR/USD,2006-01-02 19:00:23.000,1.181000,1.181500,D 第一个数字191306362是什么？ 最后似乎是Bid,Ask,D ? 只是在所有的直流电流中，不管是什么货币，都是刻度的顺序号。 Forex Trader 2007.01.25 13:34 #2309 <br / translate="no"> ......因此，我们现在可以凭借手中的Renco和Cagi算法，开始分析我们所掌握的货币工具的利润率了 请让每个人都有发言权。 学位论文中的货币工具已经被研究过了，结论并不乐观。 Forex Trader 2007.01.25 14:09 #2310 ...Таким образом, мы уже сейчас, имея на руках алгоритм ренко и каги-построений, можем приступить к анализу маржинальности имеющихся в нашем распоряжении валютных инструментов! Прошу всех высказаться. 论文中的货币工具已经被研究过了，结论并不乐观。 在我看来，Kagi/renko-patterns更有趣......虽然我第一遍读得很粗略，只是为了熟悉它。我是在后天才开始详细研究的。 1...224225226227228229230231232233234235236237238...309 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
时间是连续的。从一个报价单的到来到下一个报价单的到来，价格值不会改变。因此，报价到达点的价格函数具有第一种不连续性--它在左边是连续的，在右边有一个极限。
如果对于任何epsilon>0，我们找到这样的delta>0，满足不等式|f(x0-delta)-f(x0)|<epsilon，则函数f(x)在x0点左侧是连续的。同样，在右侧也是如此。如果一个函数在x0处定义，并且在左边和右边都是连续的，那么它在x0处就是连续的。当然，除非我忘记了什么。
伙计们，这里有一个问题。如果有人已经在论文的基础上写了kagi-renko，你用了什么，连续还是不连续的算法？到目前为止，在我看来，我们应该把自己限制在连续的范围内。
还有一件事。作者的H型建筑在多大程度上与经典的Kagi和renko不同？不幸的是，我不知道经典的定义。只是在我看来（从我在蜘蛛网上读到的），经典的Renko是序列r(0)...r(n)，然后他从中提取出符号发生变化的配对。我为什么这么问，因为他写得很含糊。我可以用更简单的方式来解释它。但我必须用斧头、喷火器和一些母亲，从字面上划开道路。这就是为什么我希望，至少在基本建设方面，能读到更清晰的东西。
P.S. 关于通用软件。人们，你们觉得改用matlab的想法如何？毕竟，它是一个绝对常见的工具。我已经有了MathCad 13，看到它是多么的清晰和方便。唯一的缺点是，它要重得多。我有2.5G，而不是被MathCad 13占用的122M。但它实际上拥有一切。而且一堆软件包都是免费发放的，而且是免费的。
谢尔盖，你错了。这样的替代是相当充分的。
按照你的建议，自己推导出证据。我们将对此表示感谢。
给 eugenk 25.01.07 00:08
论文作者坚持使用严格的数学语言，目的只有一个--在数学意义上的严谨性。这反过来又保证了我们在最大程度上使作者的结果与现实一致。
帕斯图霍夫在他的构造中使用连续函数类，尽可能简单而生动地向我们展示了他提出的构造和运行机制。谈到片状单调函数类，他展示了实际价格在转折点的表现，以及如果下一个报价，例如，"跳过 "一个离散化水平（一块砖的大小），该如何做。
基本上，现在不管是经典的还是其他的，发现作者是否设置了Renco和Kagi算法都是没有用的，因为我们正在讨论他的策略，我们将使用他的结构。
关于数学支持。当我们考虑到Excel对我们的任务的不足时，我们得出结论，我们应该改用Mathcad平台。从这个意义上说，Mathlab并不逊色和充分，有时甚至是多余的应用。欢迎你使用它。
北风 在他的一条信息中指出，论文没有包含套利的定义(http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 18.12.2006, 10:46)，也就是说，根据这个标准可以清楚地定义：在现有的经纪公司佣金下，可以或不可以获得稳定的收入。
见该文件第64页，断言2.1.1。
显然，如果不等式的右边大于零，该策略是有利可图的。 通过忽略不等式右边的最后一项，因为它很小，我们得到可仲裁性条件。
|nt-2H|/Spread>1，其中nt是与链接（断点）数量有关的之字形的总长度（点），或一个链接的平均长度。H - 分区的离散性（以点为单位）。点差是DC的佣金（以点计）。
例如，如果nt-2H>0，我们应该使用H+策略（向价格运动开放），如果nt-2H<0，我们应该使用H-策略（对价格运动开放）。
上述所有情况对于Renko-build也是如此。
因此，现在我们有了Renko和Cagy的算法，我们可以开始分析可用的金融工具的边际效应了！这是个很好的例子。
我请大家分享他们的意见。
我想是的，但我不会把牙齿说出来。
在这里，Pastukhov在第68页对套利市场标准有一个明确的定义。
这与我们自己得到的完全一致，如果我们把K(H)=nt/H，我们有。
|nt-2H|/Spread=|K(H)-2|H/Spread>1 或|K(H)-2|H-Spread>0。
那是一种喜悦!
Renko和Kagi的建筑是谁，进展到什么程度？需要帮助 - 我可以发布带有代码的matkad文件。
当我开始详细处理这篇论文时，经过短暂的挣扎，我明白了，首先，kagi和renko之间的区别（在此之前，我从未遇到过它们），其次，我在1.5年前写的zigzag，也就是我的市场研究开始时，不是别的，而是Pastuhov kagi描述的。唯一值得安慰的是，它是在帕斯图霍夫之前发明的，"在18世纪"（《高加索的俘虏》）:-))我可以把代码布置出来。
一般来说，我想在欧元兑美元的刻度上计算一些东西。我可能会在今天完成它，然后我们再看看。
我认为renko也可以练习，但仅仅是为了完整起见。
我已经说了我对它的看法。而我想计算的东西将只是给我一个机会来估计这些失败。
顺便说一句，谢尔盖，你不知道增益资本表的第一栏是什么数字吗？
下面是一个样本行。 191306362,EUR/USD,2006-01-02 19:00:23.000,1.181000,1.181500,D
第一个数字191306362是什么？ 最后似乎是Bid,Ask,D ?
我认为这是一个从某年开始以秒为单位的通过时间...
第一个数字191306362是什么？ 最后似乎是Bid,Ask,D ?
只是在所有的直流电流中，不管是什么货币，都是刻度的顺序号。
请让每个人都有发言权。
学位论文中的货币工具已经被研究过了，结论并不乐观。
...Таким образом, мы уже сейчас, имея на руках алгоритм ренко и каги-построений, можем приступить к анализу маржинальности имеющихся в нашем распоряжении валютных инструментов!
Прошу всех высказаться.
论文中的货币工具已经被研究过了，结论并不乐观。
在我看来，Kagi/renko-patterns更有趣......虽然我第一遍读得很粗略，只是为了熟悉它。我是在后天才开始详细研究的。