机器人在现实中的工作。人们为什么感到失望 - 页 6

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nowi:
也许你可以和我们分享如何处理这种伪信息？

标准。他们从经纪人那里得到真实流的数据/tradefeed。他们利用一个库，编写一个软件（终端）。他们在其中开发了不同的数学模型，并为真实的交易做了一个模拟块。他们测试它，并在实际交易中尝试。

至于如何分析订单流，有足够的英文和俄文文献（尽管在大多数情况下没有价值），都是公开的来源。

 
Programmer96:
=如何只根据报价流进行交易，而完全不考虑蜡烛图 =
我不知道你的意思是否与我相同，但我要抓住机会......
我自己也'画'烛台。当然，是虚拟的。没有人会争辩说，如果你在一天内进行交易，风险将是最小的，利润是最大的。但这是在手动交易时。
如果我们在这几天使用МАшку或其他感应器，并采用体面的平均数，那么我们每个月只获得几笔交易。然而，作为一项规则，所有这些都是有利可图的。
我想出了另一种方法（不是为МА，我用自己的实践）--同样是每天（或每小时或每四小时或每周--这并不重要），我以分钟为单位，每分钟转移起点，也就是说，我在打开新蜡烛 时没有跳跃，所以对价格变化的反应更快、更准确。
对我来说，这要简单得多，非常原始。
我每个月都有几笔交易，都是盈利的......这个系统很适合我！我还没有达到如此高的掌握程度
 
Going_Crazy:

标准。他们从经纪人那里得到真实流的数据/tradefeed。他们利用一个库，编写一个软件（终端）。他们在其中开发了不同的数学模型，并为真实的交易做了一个模拟块。他们测试它，并在实际交易中尝试。

至于如何分析订单流，有足够的英文和俄文文献（尽管在大多数情况下没有价值），都是公开的来源。

至于订单的流动，我并不认真对待外汇市场的订单流动。
 
Programmer96:
人们感到失望是一个事实。
我有一些观察和结论，但我稍后会发表我的看法，现在我想听听大家对这个问题的看法。

这在很大程度上取决于机器人的频率有多高。如果它每天做1-2次交易，那么真正的经纪公司的报价和测试者产生的报价之间的差异就很容易被忽略。如果它在TF开始时开放，将几乎没有任何区别。但我的多货币黄牛在tick数据上工作，测试仪中的tick数据和不同经纪公司的tick数据之间的差异是巨大的。因此，我采取真实的tick数据，用它在Matlab中运行算法，改进算法并设置参数。然后我才把它转移到我的机器人中。在这里，我举了一个在美元兑加元新闻中跳楼的例子，为了清晰起见，我用了标记；看看价格在30秒内是如何向下暴跌的。测试仪将在M1内生成一条平滑的平滑线。

美元兑加元 2014年4月4日

 
nowi:
再次重申：我不把外汇市场上的订单流当回事。对我来说，它是一个假的。一个垃圾流，只是从一个背景中提取，没有什么可分析的。
那么什么是 "外汇订单流 "呢？这是一个打字错误，你的意思是引号流吗？
 
VDev:

这在很大程度上取决于机器人的频率有多高。如果它每天进行1-2次交易，那么真正的经纪公司和测试者产生的报价之间的差异就很容易被忽略。如果它在TF开始时开放，将几乎没有任何区别。但我的多货币黄牛在tick数据上工作，测试仪中的tick数据和不同经纪公司的tick数据之间的差异是巨大的。因此，我采取真实的tick数据，用它在Matlab中运行算法，改进算法并设置参数。然后我才把它转移到我的机器人中。在这里，我举了一个在美元兑加元新闻中跳楼的例子，为了清晰起见，我用了标记；看看价格在30秒内是如何向下暴跌的。测试仪将在M1内生成一条平滑的平滑线。

分析了那一天发生的事情。)

2014年4月4日下午2点30分，加拿大传出消息，就业率变化 和失业率 都是正面的。

与此同时，美国的新闻也传出了非农就业变化、非农就业变化、失业率 和平均时薪 的负面数据。

由于消息的发布稍有延迟，而且在这种强势的运动中可能会有强烈的滑坡，所以最多可以至少拿下这种运动的一半。

同时，对当天美元的 相对强度的分析表明，你本可以很容易地在整齐的回升中进入卖出，并试图拿下一切。但是，由于你事先不知道指标会发布什么，你会陷入更复杂的情况。毕竟，这些指标可能是相互矛盾的，很难预测价格是否会向一个方向发展，还是会出现混乱的干扰。))

对于那些坚持保守方法的人来说，在不同国家的几个重要消息发布期间，最好完全不进行交易，等待回调（如果发生这种单向运动）。如果你看看接下来发生的事情，你可以看到，在美国会议开幕时，这种回退大约是该运动的三分之一。加拿大16.00时发布的一则新闻（ 加拿大统计局采购经理人指数）是一个参考点，该指数为负值。首先，我们应该等待新闻的数据以及价格对它的反应。因为价格的反应是回调，而且加拿大和美国早些时候公布的所有指标都对美元不利，此外，正如之前所说，相对美元的力量也是负面的，我们可以自信地开启卖出 交易。

让每个人自己决定出口。这就是家庭作业。;)

 
tol64:

分析了那一天发生的事情。)

我记得在圣彼得堡晚期的Broko有一个分析师，他现场讲授如何分析市场，可惜我不记得他的名字了。他对所有事情的解释就像时钟一样！他说："我不知道。有一次在论坛上，他们带着他去挑战："开一个账户，告诉我如何交易）））。他在差价合约上开了300美元的账户。他坚持了一两个月，+/-来回走动，然后悄悄地用赤字关闭了它。

我不是在取笑你，只是一切都可以在事后得到完美的解释。很好的例子 -艾略特波浪))))

而且说到重点。如果我的文章包含了作为计算基础的文章，我就不会期望它是真的。他要求开发一个机器人，使用他对新闻及其发布时间的预测。他甚至打算买一份道琼斯的流量订阅，每月的费用是6000美元起。我劝说他不要太激动，先试试外汇因子吧。

该机器人因此显示了一些收益，但只是在我为机器人添加了自己的工具进行即时分析之后，因为它在纯粹的预测与止损上是亏损的。这就像圣彼得堡的天气一样--阳光明媚，鸟语花香，半小时后就会有一场雷雨交加的暴风雨））。
炒作和DSP分析更有利可图。

 
VDev:

但是，我的多货币黄牛在tick数据上工作，而测试仪中的tick数据和不同DC之间的tick数据差异是巨大的。

这里有一个美元兑加元新闻的跳楼事件作为例子，我把标记放在那里是为了说明问题，看看价格在30秒内是如何下跌的。

这是我个人的观点，基于实际经验。

(我将省略关于延迟的文字，因为反正已经很清楚了)

MT4不显示符号内的bid>ask套利。

如果你观察2级（没有更新的延迟），套利显示是那里的自然现象。

不仅仅是最佳买入价>最佳卖出价，而且是整个订单簿的买入价>整个订单簿的卖出价，在MT4中都看不到。

在全部订单簿的买入价>全部订单簿的卖出价（部分订单簿甚至没有交集），例如，你将如何在卖出中被执行？问题!

迟到的指示性报价是任何历史（和真实）的祸害，它们应该在建模（测试）时被考虑进去。

以最好的价格进行测试也是没有意义的，还有其他有效的方法，可以确保理解测试接近于真实条件下的显示。

关于4月4日和美元兑加元，这不是图表上的样子。在这30秒内有一个买入价>卖出价，我们只能在一个非常大的假设下预测执行情况（如果没有关于这种情况的累积统计数据）。投标价格和数量只是过时的广播（而报价档案也被写入服务器）。

一般来说，经纪人历史的真实性取决于LP的质量（如果他们技术落后，会引入伪装），服务器的位置，你的算法与交易服务器的关系，在什么硬件上，甚至是代码的质量，库，优化（程序内损失多少）。

交易系统每天产生的交易 越多，等待开发者的困难和细微差别就越大。

 
VDev:

我记得在圣彼得堡晚期的Broko有一个分析师，他现场讲授如何分析市场，可惜我不记得他的名字了。他对所有事情的解释就像时钟一样！他说："我不知道。有一次在论坛上，他们带着他去挑战："开一个账户，告诉我如何交易"）））。他在差价合约上开了300美元的账户。他坚持了一两个月，+/-来回走动，然后悄悄地用赤字关闭了它。

我不是在取笑你，只是一切都可以在事后得到完美的解释。很好的例子 - 艾略特波浪))))

而在这一点上。不久前，有一个人与我联系，他是新闻交易的爱好者，他真的知道如何交易，并成功地进行了手工交易。他要求有一个机器人，可以使用他对新闻的预测和它们的发布时间。他甚至打算买一份道琼斯的流量订阅，每月的费用是6000美元起。我劝说他不要太激动，先试试外汇因子吧。

该机器人因此显示了一些收益，但只是在我为机器人添加了自己的工具进行即时分析之后，因为它在纯粹的预测与止损上是亏损的。这就像圣彼得堡的天气一样--阳光明媚，鸟语花香，半小时后就会有一场雷雨交加的暴风雨））。剥皮和DSP分析更有利可图。

我甚至无法想象如何根据新闻来写一个机器人。每次都有一个独特的案例。当然，他们试图实施这一点是好的，但我个人在一开始就会说这是一个赌注。))

我认为，如果手动交易，基本面和经济分析是对交易策略的良好补充。但当然，仅靠新闻并不能让你走得更远。它只是对其他一切的补充。

没有什么能阻止通过剥头皮也能通过基本面分析来赚钱的。;)

 
Going_Crazy:
...

谢谢你。秘密被接受，以供审议。;)

P.S. 注意到你删除了我所回应的你的帖子，所以我删除了引用。

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